Dra. Emma María Iglesias Vázquez  

Titular de universidad (TIT-UN)

Departamento Economía
Área Economía aplicada
Investigación  Grupo de investigación Grupo Jean Monnet de Competencia y Desarrollo (Coordinador/a)
Líneas de investigación Econometría teórica y aplicada
Palabras clave Econometría
Contacto Directorio de la UDC
Orcid id0000-0002-7750-8166 ResearcherIDC-6631-2015 Scopus7004404784

Licenciada en Cc. Económicas y Empresariales (1997, Universidad de A Coruña, España. Premio extraordinario de Licenciatura otorgado por la Universidad de A Coruña). MSc in Economics and Econometrics (1999, University of Exeter, UK. Jonathan Young Award. Becaria de la Fundación Caixa Galicia). PhD in Economics (2002, Cardiff University, UK. Becaria de la Fundación​ Caixa Galicia y ESRC (Economic and Social Research Council)

Profesora Titular. Acreditada como Catedrática (Diciembre 2012- en adelante)

Actualmente es "Profesora Titular de Universidad" del área de Economía Aplicada, Departamento de Economía, Universidad de A Coruña. Está acreditada por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) como "Catedrática de Universidad" desde Diciembre del 2012 hasta hoy en día.

Antes de tomar posesión como Profesora Titular en la Universidad de A Coruña ha trabajado durante doce años en los Departamentos de Economía de la University of Exeter, Cardiff University, Universidad de Alicante, Michigan State University y la University of Essex como Teaching Assistant, ESRC-Post-doctoral Research Fellow, Assistant Professor y Reader in Economics.

Cuenta con amplia experiencia profesional en temas de Econometría teórica y aplicada. En especial, su investigación y docencia se centra en Econometría Financiera; Econometría Espacial; Ecuaciones Simultáneas; Econometría No-paramétrica y Semi-paramétrica; Técnicas de Simulación; Datos de Panel; Técnicas Estadístico-Econométricas aplicadas a la Economía Regional así como en Series Temporales en general. Ha participado en diversos proyectos nacionales e internacionales (como investigadora principal en algunos de ellos) y ha realizado estancias de investigación en Universidades como la London School of Economics, University of Montreal y CREATES (Center for Research in Econometric Analysis of Time Series) en Aarhus University.

Ha presentado artículos en numerosos congresos nacionales e internacionales (como los de la Econometric Society), y en seminarios por invitación en muchas Universidades como Harvard/MIT e instituciones financieras como la Federal Reserve Bank of St. Louis. Ha dirigido varias tesis doctorales, tesis de Master y proyectos de fin de carrera y ha sido invitada a dar cursos de doctorado y Master en Universidades como la Carlos III de Madrid. Miembro del panel de expertos de la ESRC, European Comission y del Danish Council for Independent Research | Social Sciences.

Es miembro del Editorial Board de Applied Econometrics and International Development desde 1999 y es Associate Editor de Applied Economics, Applied Financial Economics y Applied Economics Letters desde el 2011 hasta hoy en día. Ha publicado en una gran variedad de revistas, incluyendo el Journal of Econometrics, Journal of Business and Economic Statistics, Journal of Applied Econometrics, Econometric Theory, Econometric Reviews y el Journal of International Money and Finance. La CNEAI le ha reconocido dos sexenios de investigación 2000-2005 y 2006-2011. También tiene reconocidos dos quinquenios y un quinquenio de su actividad docente según el programa "Docentia" (período 2003/2004-2011/2012) con una evaluación de desempeño notable.

Docencia

Docencia impartida

En este apartado se muestra la docencia impartida en grados, másteres y resto de estudios oficiales en los últimos 6 años.

Asignatura y estudios en la que se imparte Horas totales
Estadística I
Grado en Economía
46
Estadística I
Grado en Ciencias Empresariales
Máster Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas (Obligatorio)
Programa de simultaneidad del Grado en Arquitectura Técnica y el Grado en Ciencias Empresariales
Programa de simultaneidad del Grado en Turismo y el Grado en Ciencias Empresariales
33
Trabajo Fin de Máster
Master Universitario en Banca y Finanzas
12
Asignatura y estudios en la que se imparte Horas totales
Estadística I
Grado en Ciencias Empresariales
Máster Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas (Obligatorio)
Programa de simultaneidad del Grado en Arquitectura Técnica y el Grado en Ciencias Empresariales
Programa de simultaneidad del Grado en Turismo y el Grado en Ciencias Empresariales
75
Técnicas estatdístico-econométricas aplicadas
Master Universitario en Banca y Finanzas
48
Trabajo Fin de Máster
Master Universitario en Banca y Finanzas
6
Asignatura y estudios en la que se imparte Horas totales
Estadística I
Grado en Ciencias Empresariales
Máster Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas (Obligatorio)
Programa de simultaneidad del Grado en Arquitectura Técnica y el Grado en Ciencias Empresariales
Programa de simultaneidad del Grado en Turismo y el Grado en Ciencias Empresariales
100
Prácticas en Empresas
Grado en Administración y Dirección de Empresas
5
Técnicas estatdístico-econométricas aplicadas
Master Universitario en Banca y Finanzas
48
Asignatura y estudios en la que se imparte Horas totales
Estadística I
Grado en Ciencias Empresariales
Programa de simultaneidad del Grado en Turismo y el Grado en Ciencias Empresariales
100
Técnicas estatdístico-econométricas aplicadas
Master Universitario en Banca y Finanzas
48
Trabajo Fin de Máster
Master Universitario en Banca y Finanzas
1,7
Asignatura y estudios en la que se imparte Horas totales
Estadística I
Grado en Ciencias Empresariales
150
Técnicas estatdístico-econométricas aplicadas
Master Universitario en Banca y Finanzas
48

Tutorías definidas por el/la docente para el curso académico 2016/2017.

Facultad de Economía y Empresa

Cuatrimestre Día Lugar
Primer cuatrimestre martes
10:30 a 12:00
Despacho 323
Segundo cuatrimestre lunes
10:30 a 12:00
Despacho 323
Segundo cuatrimestre martes
11:30 a 13:00
Despacho 323
Segundo cuatrimestre miércoles
10:30 a 12:00
Despacho 323
Segundo cuatrimestre jueves
10:00 a 11:30
Despacho 323

Trabajos de fin de grado y máster

Dirigidos o codirigidos por el/la docente desde el año 2013.

Análisis de la interdependencia del mercado de valores español con el de sus principales socios comerciales
Actividad financiera y desigualdad: una panorámica general y el caso europeo (1995-2014)
Confianza, riesgo e incertidumbre: medición y papel de estas variables en la última crisis
Modelización de la Volatilidad del Ibex35, DAX30 y CAC40 con modelos GARCH y variantes asimétricas
Análisis econométrico del precio de los commodities energéticos

Resultados de investigación

Puede consultar los méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito y el año.

Ayudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas-GRC

Entidad financiadora CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Investigadores principales Emma M. Iglesias Vazquez
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 01/01/2017 a 31/12/2019

Ayudas para Redes de investigación para la consolidacion y estructuración de unidades de investigacion competitiva

Entidad financiadora CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Investigadores principales Carlos Hervés Beloso
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 01/01/2017 a 31/12/2018

Estimación y contrastes en modelos de difusión en tiempo continuo

Entidad financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principales Emma Iglesias Vázquez
Tipo Proyecto Programas Nacionales
Fechas Desde 01/01/2016 a 31/12/2018

Ayudas para la creación, reconocimiento y estructuración de agrupaciones estratégicas del Sistema Universitario de Galicia

Entidad financiadora CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Investigadores principales Carlos Hervés Beloso
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 01/01/2015 a 31/12/2017

REDE DE INVESTIGACIÓN INTERUNIVERSITARIA (DOG.17/10/2014)

Entidad financiadora CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Investigadores principales CARLOS HERVÉS BELOSO
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 08/10/2014 a 31/12/2017

VALOR EN RIESGO DE LOS PRINCIPALES INDICES BURSATILES DE LOS PAISES DE LA UNION EUROPEA EN RELACION A ESPAÑA DESDE EL AÑO 2000 HASTA HOY EN DIA

Entidad financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principales Emma Iglesias Vazquez
Tipo Proyecto Programas Nacionales
Fechas Desde 01/01/2013 a 31/12/2015

Ayuda para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del sistema gallego de I+D+i del año 2013: Grupo de investigación Jean Monnet de competencia y desarrollo en la UE: C+D Group

Entidad financiadora CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Investigadores principales Emma Iglesias Vazquez
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 01/01/2013 a 31/12/2015

La evolución del capital social en Galicia: determinantes e implicaciones para el desarrollo socioeconómico regional y local

Entidad financiadora Xunta de Galicia. Consellería de Economía e Industria
Investigadores principales JOSE MANUEL SANCHEZ SANTOS
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 14/12/2010 a 31/12/2013

Econometría: teoría y aplicaciones

Entidad financiadora UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Investigadores principales Juan Mora López
Tipo Proyecto Otros Programas
Fechas Desde 01/01/2002 a 31/12/2004

Análisis econométrico de modelos microeconómicos y financieros

Entidad financiadora Plan Nacional I+D, Ministerio de Educación y Ciencia
Investigadores principales Juan Mora López
Tipo Proyecto Programas Nacionales
Fechas Desde 01/10/2002 a 30/09/2005

Exchange Rate Movements, Stock Prices and Volatility in the Caribbean and Latin America

Autores Andre Yone Haughton, E. M. Iglesias
Revista International Journal of Economics and Financial Issues Vol. 7 Núm. 2 (págs. 437 a 447)

Basel II And The Financing of R&D Investments in Malaysia

Autores Fathin Faizah Said, Emma M. Iglesias
Revista International Journal of Economics and Management Vol. 11 Núm. 1 (págs. 127 a 152)

Value at Risk of the main stock market indexes in the European Union (2000-2012)

Autores Emma M. Iglesias
Revista JOURNAL OF POLICY MODELING Vol. 37 (págs. 1 a 13)

Value at Risk and expected shortfall of firms in the main European Union stock market indexes: A detailed analysis by economic sectors and geographical situation

Autores Emma M. Iglesias
Revista ECONOMIC MODELLING Vol. 50 (págs. 1 a 8)

Recent Evolution of Long Term Interest Rates in Spain in relation to other European Union Countries

Autores Emma M. Iglesias, Angel M. Loureiro
Revista The Empirical Economics Letters Vol. 13 Núm. 3 (págs. 227 a 236)

Testing of the Mean Reversion Parameter in Continuous Time Models

Autores Emma M. Iglesias
Revista ECONOMICS LETTERS Vol. 122 Núm. 2 (págs. 187 a 189)

Assessing Long-Run Money Neutrality in Monetary Unions

Autores Andre Yone Haughton, Emma M. Iglesias
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & ECONOMICS Vol. 18 (págs. 25 a 50)
DOI https://doi.org/10.1002/ijfe.455

Bienestar Subjetivo, Renta y Bienes Relacionales: Los determinantes de la felicidad en España

Autores Emma Iglesias Vázquez, Jose Atilano Pena Lopez, José Manuel Sánchez Santos
Revista REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGÍA (RIS) Vol. 71 Núm. 3 (págs. 567 a 592)

Capital-energy relationships: An analysis when disaggregating by industry and different types of capital

Autores Miguel A. Tovar, Emma M. Iglesias
Revista ENERGY JOURNAL Vol. 34 Núm. 4 (págs. 129 a 150)

Effects of a Simulated Increase in Unemployment on the Income Distribution of Spanish Families

Autores María José Lodeiro, Matilde Arranz, Emma M. Iglesias
Revista The Empirical Economics Letters Vol. 12 Núm. 4 (págs. 363 a 372)

Evolution over Time of the Determinants of Preferences for Redistribution and the Support for the Welfare State

Autores Emma M. Iglesias, J. Atilano Pena López, José Manuel Sánchez Santos
Revista APPLIED ECONOMICS Vol. 45 Núm. 30 (págs. 4260 a 4274)

Interaction between monetary policy and stock prices: A comparison between the Caribbean and the US

Autores Emma M. Iglesias, Andre Yone Haughton
Revista Applied Financial Economics Vol. 23 Núm. 6 (págs. 515 a 534)

Partial Maximum Likelihood Estimation of Spatial Probit Models

Autores Honglin Wang, Emma M. Iglesias, Jeffrey M. Wooldridge
Revista JOURNAL OF ECONOMETRICS Vol. 172 Núm. 1 (págs. 77 a 89)

Almost Unbiased Estimation in Simultaneous Equation Models with Strong and/or Weak Instruments

Autores Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Revista JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS Vol. 30 Núm. 4 (págs. 505 a 520)
DOI https://doi.org/10.1080/07350015.2012.715959

Estimation, Testing and Finite Sample Properties of Quasi-Maximum Likelihood Estimators in GARCH-M Models

Autores Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Revista Econometric Reviews Vol. 31 Núm. 5 (págs. 532 a 557)
DOI https://doi.org/10.1080/07474938.2011.608007

Extreme movements of the main stocks traded in the Eurozone: an analysis by sectors in the 2000's decade

Autores Emma M. Iglesias, María Dolores Lagoa Varela
Revista Applied Financial Economics Vol. 22 Núm. 24 (págs. 2085 a 2100)
DOI https://doi.org/10.1080/09603107.2012.697121

Improved Instrumental Variables Estimation of Simultaneous Equations under Conditionally Heteroskedastic Disturbances

Autores Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Revista JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS Vol. 27 (págs. 474 a 499)
DOI https://doi.org/10.1002/jae.1203

Interest rate volatility, asymmetric interest rate pass through and the monetary transmission mechanism in the Caribbean compared to US and Asia

Autores Andre Yone Haughton, Emma M. Iglesias
Revista ECONOMIC MODELLING Vol. 29 Núm. 6 (págs. 2071 a 2089)
DOI https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.06.034

Semiparametric Inference in a GARCH-in-Mean Model

Autores Bent Jesper Christensen, Christian M. Dahl, Emma M. Iglesias
Revista JOURNAL OF ECONOMETRICS Vol. 167 Núm. 2 (págs. 458 a 472)

Voter Decisions on Eminent Domain and Police Power Reforms

Autores Adanu.K, Hoehn, JP, Norris,P, Iglesias, E
Revista JOURNAL OF HOUSING ECONOMICS Vol. 21 Núm. 2 (págs. 187 a 197)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jhe.2012.04.005

An Analysis of Extreme Movements of Exchange Rates of the Main Currencies Traded in the Foreign Exchange Market

Autores Emma M. Iglesias
Revista APPLIED ECONOMICS Vol. 44 Núm. 35 (págs. 4631 a 4637)
DOI https://doi.org/10.1080/00036846.2011.593501

Constrained k-class estimators in the presence of Weak instruments

Autores Emma M. Iglesias
Revista STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS Vol. 15 Núm. 4 (págs. 1 a 11)

Modelling the volatility-return trade-off when volatility may be nonstationary

Autores Christian M. Dahl, Emma Iglesias
Revista Journal of Time Series Econometrics Vol. 3 Núm. 1 (págs. 1 a 30)
DOI https://doi.org/10.2202/1941-1928.1093

Small Sample Estimation Bias in GARCH Models with Any Number of Exogenous Variables in the Mean Equation

Autores Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Revista Econometric Reviews Vol. 30 Núm. 3 (págs. 303 a 336)
DOI https://doi.org/10.1080/0747930903562551

First and Second Order Asymptotic Bias Correction of Nonlinear Estimators in a Non-Parametric Setting and an Application to the Smoothed Maximum Score Estimator

Autores Emma María Iglesias Vázquez
Revista STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS Vol. 14 Núm. 3 (págs. 1 a 30)

The bias to order T-2 for the general k-class estimator in a simultaneous equation model

Autores Emma María Iglesias Vázquez, Garry D.A. Phillips
Revista ECONOMICS LETTERS Vol. 109 (págs. 42 a 45)

Domestic monetary transfers and the inland bill of exchange markets in Spain, 1775-1885

Autores Joan Carles Maixe Altes, Emma María Iglesias Vázquez
Revista JOURNAL OF INTERNATIONAL MONEY AND FINANCE Vol. 28 Núm. 3 (págs. 496 a 521)

Finite Sample Theory of QMLEs in ARCH Models with an Exogenous Variable in the Conditional Variance Equation

Autores Emma María Iglesias Vázquez
Revista STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS Vol. 13 Núm. 2 (págs. 1 a 30)

Volatility Spill-overs in Commodity Spot Prices: New Empirical Results

Autores Emma María Iglesias Vázquez, Christian Dahl
Revista ECONOMIC MODELLING Vol. 26 Núm. 2 (págs. 601 a 607)

Asymptotic Bias of GMM and GEL under Possible Nonstationary Spatial Dependence

Autores Emma María Iglesias Vázquez, Garry D.A. Phillips
Revista ECONOMICS LETTERS Vol. 99 (págs. 393 a 397)

Bootstrap Refinements for QML Estimators of the GARCH(1,1) Parameters

Autores Emma María Iglesias Vázquez, Valentina Corradi
Revista JOURNAL OF ECONOMETRICS Vol. 144 Núm. 2 (págs. 500 a 510)

Finite Sample Theory of QMLEs in ARCH Models with Dynamics in the Mean Equation

Autores Emma María Iglesias Vázquez, Garry Phillips
Revista JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS Vol. 29 Núm. 4 (págs. 719 a 737)

Review of: The Refinement of Econometric Estimation and Test Procedures: Finite Sample and Asymptotic Analysis

Autores Emma María Iglesias Vázquez
Revista JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION Vol. 103 Núm. 483 (págs. 1329 a 1329)

A Switching Regime VAR Model for the Components of the Spanish GDP

Autores Matilde Arranz, Emma M. Iglesias
Revista The Empirical Economics Letters Vol. 6 Núm. 3 (págs. 205 a 216)

Higher-order Asymptotic Theory When a Parameter is on a Boundary with an Application to GARCH Models

Autores Emma M. Iglesias, Oliver B. Linton
Revista ECONOMETRIC THEORY Vol. 23 Núm. 6 (págs. 1136 a 1161)

Higher-order Asymptotic Properties of QML in ß-ARCH and ¿-ARCH Models

Autores Emma M. Iglesias
Revista ECONOMICS LETTERS Vol. 93 (págs. 261 a 266)

Análisis de los tipos de cambio en la economía mexicana y comparación con otros países: un enfoque de volatilidad estocástica

Autores Matilde Arranz, Emma M. Iglesias
Revista INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Vol. LXIV Núm. 253 (págs. 159 a 169)

Analysing 1-month Euro-market interest rates by fractionally integrated models

Autores Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Revista Applied Financial Economics Vol. 15 Núm. 2 (págs. 95 a 106)

Bivariate ARCH models: finite-sample properties of QML estimators and an application to an LM-type test

Autores Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Revista ECONOMETRIC THEORY Vol. 21 Núm. 6 (págs. 1058 a 1086)
DOI https://doi.org/10.1017/s026646660505053x

Another look about the evolution of the risk premium: a VAR-GARCH-M model

Autores Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Revista ECONOMIC MODELLING Vol. 20 (págs. 777 a 789)

Analisis de las relaciones entre el tipo de interés a corto plazo y su incertidumbre en Alemania, España y Suiza.

Autores Emma María Iglesias Vázquez, Matilde Arranz Pérez
Revista Estudios de Economía Aplicada Vol. 19 Núm. - (págs. 37 a 47)

Reconsidering the gains in efficiency from ML estimation versus OLS in ARCH models

Autores Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Revista ECONOMICS LETTERS Vol. 74 (págs. 21 a 24)

Energy and Capital Relationships in the United Kingdom

Autor Miguel Angel Tovar
Director/es Emma Iglesias Vázquez
Ámbito University of Essex, Department of Economics
Calificación Apto Cum Laude

Effects of Currency Unions

Autor Andre Haughton
Director/es Emma Iglesias Vazquez
Ámbito University of Essex, Department of Economics
Calificación Apto Cum Laude

Basel II and Financial of Consumer or Corporate Loans

Autor Fathin Faizah Said
Director/es Emma Iglesias Vazquez
Ámbito University of Essex, Department of Economics
Calificación Apto Cum Laude

Three Essays on Econometrics

Autor Panutat Satchachai
Director/es Emma Iglesias Vazquez y Peter Schmidt
Ámbito Michigan State University
Calificación Apto Cum Laude

Three Essays in Econometrics

Autor Wei Siang Wang
Director/es Emma Iglesias Vazquez y Peter Schmidt
Ámbito Michigan State University
Calificación Apto Cum Laude

Essays In Econometrics and Agricultural Economics

Autor Honglin Wang
Director/es Emma Iglesias Vazquez y Jeffrey Wooldridge
Ámbito Michigan State University
Calificación Apto Cum Laude

Essays in Eminent Domain Takings, Compensations and Public Choice

Autor Dziwornu Adanu
Director/es John Hoehn y Emma Iglesias Vazquez
Ámbito Michigan State University
Calificación Apto Cum Laude

Estimating Panel Data Models with Endogeneity and Selection

Autor Anastasia Semykina
Director/es Emma Iglesias Vazquez y Jeffrey Wooldridge
Ámbito Michigan State University
Calificación Apto Cum Laude

Inversión Privada, Gasto Publico y Presión Tributaria en Ecuador
I Congreso Internacional de Economía
Internacional

Autores Luis Felipe Brito Gaona, E. M. Iglesias
Lugar Guayaquil (Ecuador)

Exchange rate movements and stock prices in the Caribbean and Latin America: the importance of volatility
World Finance Conference
Internacional

Autores Emma M. Iglesias, Andre Yone Haughton
Lugar New York (Estados Unidos)

Inversión privada, gasto público y presión tributaria en América Latina
2016 Congreso de la Asociación Peruana de Economía
Nacional

Autores Luis Felipe Brito Gaona, E. M. Iglesias
Lugar Lima (Perú)

Presión tributaria, gasto público e inversión privada en Europa
XII Conferencia Científica Internacional UNICA
Internacional

Autores Luis Felipe Brito Gaona, Emma M. Iglesias
Lugar Jardines del Rey (Cuba)

Value at Risk and Expected Shortfall of Firms in the Main European Union Stock Market Indexes: A Detailed Analysis by Economic Sectors and Geographical Situation
ICBEF 2015: 17th International Conference on Business, Economics and Finance
Internacional

Autores Emma M. Iglesias
Lugar Paris (Francia)

Value at Risk and expected shortfall of firms in the main European Union stock market indexes from 2000 until nowadays: a detailed analysis by economic sectors adn geographical situation
XVII Encuentro de Economía Aplicada
Nacional

Autores Emma M. Iglesias
Lugar España

Extreme Movements of the main Stocks and Stock market Indexes traded in the Eurozone
75th International Atlantic Economic Conference
Internacional

Autores Emma M. Iglesias
Lugar Viena (Austria)

Exchange Rate Movements, Stock Prices and Volatility in the Caribbean and Latin America
World Finance & Banking Symposium (Beijing)
Internacional

Autores Andre Yone Haughton, Emma Iglesias Vázquez
Lugar Beijing (China)

Assessing Long Run Money Neutrality in Monetary Unions
2012 Caribbean Studies Association conference
Internacional

Autores Emma María Iglesias Vázquez, Andre Yone Haughton
Lugar Le Gosier, Guadeloupe (Francia)

Assessing Long Run Money Neutrality in Monetary Unions
III World Finance Conference
Internacional

Autores Emma Iglesias, Andre Yone Haughton
Lugar Rio de Janeiro (Brasil)

Evolution over Time of the Determinants of Preferences for Redistribution and the Support for the Welfare State
XV Encuentro de Economía Aplicada
Nacional

Autores Emma María Iglesias Vázquez, Jose Atilano Pena Lopez, José Manuel Sánchez Santos
Lugar España

Indirect estimation of AR-GARCH, GARCH-M and EGARCH models
Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics Conference
Internacional

Autores Emma María Iglesias Vázquez, Christian M. Dahl, Bent Jesper Christensen
Lugar Washington DC (Estados Unidos)

Interest Rate Volatility, Asymmetric Interest Rate Pass Through and The Monetary Transmission in the CSME
XLIII (43rd) Annual Conference of Monetary Studies
Internacional

Autores Emma María Iglesias Vázquez, Andre Yone Haughton
Lugar Barbados (Jamaica)

Indirect estimation of AR-GARCH, GARCH-M and EGARCH models
28th European Meeting of Statisticians
Internacional

Autores Emma M. Iglesias, Christian M. Dahl, Bent Jesper Christensen
Lugar Piraeus (Grecia)

The limiting properties of the QMLE in a general class of asymmetric volatility models
Brunel Macroeconomic Research Centre¿-QASS Conference on Macro and Financial Economics
Internacional

Autores E. M. Iglesias
Lugar London (Reino Unido)

Capital-Energy Relationships: An Analysis of Three Panel Data Estimation Methods
International Conference on Applied Business & Economics
Internacional

Autores M. Tovar, E. M. Iglesias
Lugar España

Discussant of "Efficient Estimation of Risk Measures in a Semiparametric GARCH Model" by O. Linton and Dajin Shang
Semiparametric Time Series conference in London School of Economics, Financial Makets Group
Internacional

Autores E. M. Iglesias
Lugar London (Reino Unido)

Testing for Breaks Using Alternating Observations
2009 Applied Econometrics and Forecasting in Macroeconomics and Finance Workshop, Federal Reserve of the Bank of St. Louis
Internacional

Autores E. M. Iglesias
Lugar St. Louis (Estados Unidos)

Partial Maximum Likelihood Estimation of a Spatial Probit Model
European Meeting of the Econometric Society
Internacional

Autores E. M. Iglesias, J. Wooldridge, H. Wang
Lugar España

Partial Maximum Likelihood Estimation of a Spatial Probit Model
Essex Statistics Workshop
Internacional

Autores E. M. Iglesias, J. Wooldridge, H. Wang
Lugar Colchester (Essex) (Reino Unido)

Partial Maximum Likelihood Estimation of a Spatial Probit Model
XXXIV Simposio de la Asociación Española de Economía (SAEe 2009)
Internacional

Autores E. M. Iglesias, J. Wooldridge, H. Wang
Organizador Asociación Española de Economía
Lugar España

Bootstrap Refinements for QML Estimators of the GARCH(1,1) Parameters
2008 European Meeting of the Econometric Society
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Valentina Corradi
Lugar Milan (Italia)

Bootstrap Refinements for QML Estimators of the GARCH(1,1) Parameters
2008 International Conference « Inference and Tests in Econometrics - A Tribute to Russell Davidson
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Valentina Corradi
Lugar Marseille (Francia)

The limiting properties of the QMLE in a general class of asymmetric volatility models
2nd Granger Centre Conference: Bootstrap and Numerical Methods in Time Series
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Christian M. Dahl
Lugar Nottingham (Reino Unido)

A Class of Semiparametric GARCH in Mean Models and its Semiparametric Efficiency Bound
¿Nonparametric and Semiparametric Inferences on Econometric Models¿, 2008 SETA (Symposium on Econometric Theory and Applications) Conference
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Christian M. Dahl, Bent Jesper Christensen
Lugar Seoul (Corea del Sur)

The limiting properties of the QMLE in a general class of asymmetric volatility models
2007 European Meeting of the Econometric Society
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Christian M. Dahl
Lugar Budapest (Hungría)

The limiting properties of the QMLE in a general class of asymmetric volatility models
2007 Midwest Econometrics Group
Internacional

Autores E. M. Iglesias
Lugar St. Louis (Estados Unidos)

The limiting properties of the QMLE in a general class of asymmetric volatility models
North American Summer Meeting of the Econometric Society
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Christian M. Dahl
Lugar Durham (Estados Unidos)

The limiting properties of the QMLE in a general class of asymmetric volatility models
24th Canadian Econometrics Study Group
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Christian M. Dahl
Lugar Montreal (Canadá)

Asymptotic Normality of the QMLE for Nonstationary GARCH with Serially Dependent Innovations
Canadian Econometrics Group
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Christian M. Dahl
Lugar Niagara Falls (Canadá)

Finite Sample and Optimal Adaptive Inference in Possibly Nonstationary general volatility models with Gaussian or Heavy-Tailed Errors
Conference on Financial Econometrics
Internacional

Autores E. M. Iglesias
Lugar Montreal (Canadá)

Asymptotic Normality of the QMLE for Nonstationary GARCH with Serially Dependent Innovations
2006 Meeting of the Econometric Society
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Christian M. Dahl
Lugar Vienna (Austria)

An Almost Unbiased Estimator in Simultaneous Equations Models both with strong and / or weak instruments
2006 Midwest Econometric Group
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Cincinnati (Estados Unidos)

Asymptotic Normality of the QMLE for Nonstationary GARCH with Serially Dependent Innovations
Summer Meeting of the North-American Econometric Society
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Christian M. Dahl
Lugar Minnesota (Estados Unidos)

Asymptotic Normality of the QMLE for Nonstationary GARCH with Serially Dependent Innovations
IMS (Institute of Mathematical Statistics) Annual Meeting in Mathematical Statistics
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Christian M. Dahl
Lugar Rio de Janeiro (Brasil)

Finite Sample and Optimal Adaptive Inference in Possibly Nonstationary general volatility models with Gaussian or Heavy-Tailed Errors
Midwest Econometrics Group
Internacional

Autores E. M. Iglesias
Lugar Carbondale (Estados Unidos)

Finite Sample and Optimal Adaptive Inference in Possibly Nonstationary general volatility models with Gaussian or Heavy-Tailed Errors
2005 MITACS (Mathematics of Information Technology and Complex Systems) conference
Internacional

Autores E. M. Iglesias
Lugar Calgary (Canadá)

Finite Sample and Optimal Adaptive Inference in Possibly Nonstationary general volatility models with Gaussian or Heavy-Tailed Errors
NSF/NBER time series conference
Internacional

Autores E. M. Iglesias
Lugar Heidelberg (Alemania)

Simultaneous Equations and Weak Instruments under Conditionally Heteroscedastic Disturbances
2005 World Meeting of the Econometric Society
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar London (Reino Unido)

Finite Sample and Optimal Adaptive Inference in Possibly Nonstationary general volatility models with Gaussian or Heavy-Tailed Errors
Journal of Applied Econometrics Conference on Changing Structures in International and Financial Markets and the Effects on Financial Decision Making
Internacional

Autores E. M. Iglesias
Lugar Venice (Italia)

Simultaneous Equations and Weak Instruments under Conditionally Heteroscedastic Disturbances
2004 European Meeting of the Econometric Society
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar España

Simultaneous Equations and Weak Instruments under Conditionally Heteroscedastic Disturbances
2004 Far Eastern Meeting of the Econometric Society
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Seoul (Corea del Sur)

Simultaneous Equations and Weak Instruments under Conditionally Heteroscedastic Disturbances
2004 Latin American Meeting of the Econometric Society
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Santiago (Chile)

Simultaneous Equations and Weak Instruments under Conditionally Heteroscedastic Disturbances
2004 Midwest Econometrics Group
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Chicago (Estados Unidos)

Multivariate ARCH Models: Finite Sample Properties of ML Estimators and an Application to an LM-Type Test
Financial Econometrics Conference
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Montreal (Canadá)

Finite Sample and Optimal Inference in Possibly Nonstationary ARCH Models with Gaussian and Heavy-Tailed Errors
2004 North-American Summer Meeting of the Econometric Society
Internacional

Autores E. M. Iglesias
Lugar Providence (Estados Unidos)

Simultaneous Equations and Weak Instruments under Conditionally Heteroscedastic Disturbances
XXIX Symposium of Economic Analysis
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar España

Finite Sample Theory of MLEs in ARCH-(M) Models with Dynamics in the Mean Equation, and Exogenous Variables in the Conditional Variance Equation
2003 Canadian Econometrics Group
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Hamilton (Canadá)

Multivariate ARCH Models: Finite Sample Properties of ML Estimators and an Application to an LM-Type Test
Econometric Study Group annual conference
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Bristol (Reino Unido)

Finite Sample Theory of MLEs in ARCH-(M) Models with Dynamics in the Mean Equation, and Exogenous Variables in the Conditional Variance Equation
2003 European Meeting of the Econometric Society
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Stockholm (Suecia)

Finite Sample Theory of MLEs in ARCH-(M) Models with Dynamics in the Mean Equation, and Exogenous Variables in the Conditional Variance Equation
2003 Latin-American meeting of the Econometric Society
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Panama city (Panamá)

Multivariate ARCH Models: Finite Sample Properties of ML Estimators and an Application to an LM-Type Test
20th Annual Meeting of the Midwest Econometrics Group
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Missouri (Estados Unidos)

Multivariate ARCH Models: Finite Sample Properties of ML Estimators and an Application to an LM-Type Test
XXVIII Simposio de Análisis Económico
Nacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Sevilla (España)

Multivariate-ARCH: Bias Evaluation for the ML Estimator
2002 Latin-American meeting of the Econometric Society
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Sao Paulo (Brasil)

Multivariate-ARCH: Bias Evaluation for the ML Estimator
2002 North-American Summer Meeting of the Econometric Society
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Los Angeles (Estados Unidos)

Multivariate-ARCH: Bias Evaluation for the ML Estimator
Econometric Study Group annual conference
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Bristol (Reino Unido)

Multivariate-ARCH: Bias Evaluation for the ML Estimator
erc-METU International Conference in Economics VI
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Ankara (Turquía)

Multivariate-ARCH: Bias Evaluation for the ML Estimator
XXVII Simposio de Análisis Económico
Nacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Organizador Universidad de Salamanca
Lugar Salamanca (España)

El impacto del desempleo y la inflación sobre el reparto del ingreso monetario de los hogares españoles. Un análisis trimestral.
XV Reunión de ASEPELT-ESPAÑA
Internacional

Autores María José Lodeiro Hermida, Matilde Arranz Pérez, Emma María Iglesias Vázquez
Lugar A Coruña (España)

Small Sample Estimation Bias in ARCH Models
2001 Far Eastern Meeting of the Econometric Society
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Kobe (Japón)

Small Sample Properties of ML Estimators in AR-ARCH Models
XVIII Latin American Meeting of the Econometric Society
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Buenos Aires (Argentina)

Multivariate-ARCH: Bias Evaluation for the ML Estimator
XXVI Simposio de Análisis Económico
Nacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar España

Small Sample Estimation Bias in ARCH Models
erc-METU International Conference in Economics IV
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Ankara (Turquía)

Asymptotic Expansions and Bias Correction in ARCH Models
HSSS Workshop on ¿Bias Reduction and Confidence Estimation in Complex Models
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Lillesand (Noruega)

Analysing Economic Growth in the Components of Spanish GDP using Switching Regime Models
First International Meeting on Economic Cycles
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Matilde Arranz Pérez
Lugar Ourense (España)

The Short-Term Interest Rate and its Uncertainty
International Symposium on Economic Modelling
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Matilde Arranz Pérez
Lugar España

The Short-Term Interest Rate and its Uncertainty
The 20th Symposium on Forecasting
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Matilde Arranz Pérez
Lugar Lisboa (Portugal)

Analysing 1-Month Euro-market Interest Rates by Fractionally Integrated Models
Euroconference Series in Quantitative Economics and Econometrics (10th (EC)2 Meeting). Theme: Financial Econometrics
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar España

Indicadores de Actividad Industrial de Galicia
XXIV Reunión de Estudios Regionales.
Nacional

Autores Matilde Arranz Pérez, Emma María Iglesias Vázquez
Lugar Zaragoza (España)

Cargos

Cargos académicos o de gestión para el/la docente.

Departamento de Economía

Director/a

Desde 06/04/2017.

Comité de Dirección de la EIDUDC

Coordinador/a

Desde 01/09/2014.

Comisión Académica Programa Oficial de Doctorado en Análisis económico y estrategia empresarial

Coordinador/a

Desde 01/09/2014.

Comisión Académica Programa Oficial de Doctorado en Análisis Económico y Empresarial

Secretario/a

Desde 11/10/2013.

Comisión Académica de la Facultad de Economía y Empresa

Vocal PDI