Dra. María Del Carmen Calvo Garrido  

Profesor contratado interino de sustitución (INT-SU)

Departamento Matemáticas
Área Matemática aplicada
Investigación  Grupo de investigación Modelos y métodos numéricos en ingeniería y ciencias aplicadas
Líneas de investigación Modelos matemáticos en finanzas cuantitativas, valoración de productos derivados, ecuaciones en derivadas parciales, ecuaciones integro-diferenciales, métodos numéricos
Palabras clave Modelos matemáticos en finanzas cuantitativas, ecuaciones en derivadas parciales, ecuaciones integro-diferenciales, métodos numéricos, simulación numérica
Contacto Directorio de la UDC
Orcid id0000-0002-5114-4894 ResearcherIDO-1722-2015

Docencia

Docencia impartida

En este apartado se muestra la docencia impartida en grados, másteres y resto de estudios oficiales en los últimos 6 años.

Asignatura y estudios en la que se imparte Horas totales
Cálculo
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
117
Cálculo
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Grado en Ingeniería Mecánica
30
Métodos numéricos estocásticos
Máster Universitario en Matemática Industrial
12
Asignatura y estudios en la que se imparte Horas totales
Algebra
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
138
Asignatura y estudios en la que se imparte Horas totales
Matemáticas
Grado en Biología
60
Asignatura y estudios en la que se imparte Horas totales
Matemáticas
Grado en Biología
39

Tutorías definidas por el/la docente para el curso académico 2018/2019.

Facultad de Informática

Cuatrimestre Día Lugar
Primer cuatrimestre lunes
12:00 a 13:30
Edificio CITIC

Escuela Politécnica Superior

Cuatrimestre Día Lugar
Primer cuatrimestre jueves
11:00 a 12:30
Despacho 15 (2ª planta ETT)

Escuela Universitaria Politécnica

Cuatrimestre Día Lugar
Primer cuatrimestre martes
09:00 a 10:30
Despacho 204

Trabajos de fin de grado y máster

No figuran proyectos fin de grado o máster dirigidos por el/la docente desde el año 2013

Resultados de investigación

Puede consultar los méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito y el año.

Axudas para acreditación, estructuración e mellora de Centros de Investigación Singulares do Sistema Universitario de Galicia

Entidad financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principales M. G. Penedo
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 01/01/2016 a 30/11/2019

METODOS MATEMATICOS Y SIMULACION NUMERICA PARA RETOS EN FINANZAS CUANTITATIVAS, MEDIOAMBIENTE, BIOTECNOLOGIA Y EFICIENCIA INDUSTRIAL

Entidad financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principales Carlos Vázquez Cendón
Tipo Proyecto Programas Nacionales
Fechas Desde 30/12/2016 a 29/12/2019

Rede Tecnolóxica de Matemática Industrial

Entidad financiadora Dirección General de I+D de la Xunta de Galicia
Investigadores principales Alfredo Bermúdez de Castro López-Varela
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 01/01/2014 a 31/12/2015

Modelado matemático, análisis y simulación numérica de problemas en finanzas y seguros, procesos industriales, biotecnología y medioambiente

Entidad financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principales Carlos Vázquez Cendón
Tipo Proyecto Programas Nacionales
Fechas Desde 01/01/2014 a 31/12/2017

HIPeCA-High performance calibration and computation in finance

Entidad financiadora German Federal Ministry of Education and Research
Investigadores principales Carlos Vázquez Cendón/Matthias Ehrhardt
Tipo Proyecto UE
Fechas Desde 01/01/2014 a 31/12/2015

axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema universitario de Galicia. Grupos de referencia competitica. GRC2014/044

Entidad financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principales Carlos Vázquez Cendón
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 01/01/2014 a 31/12/2017

axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema Universitario de Galicia. Grupos de referencia competitiva. CN2011/004

Entidad financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principales Carlos Vázquez Cendón
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 01/01/2011 a 31/12/2013

Mathematical analysis of obstacle problems for pricing fixed-rate mortgages with prepayment and default options

Autores María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Revista NONLINEAR ANALYSIS-REAL WORLD APPLICATIONS Vol. 39 (págs. 157 a 165)

Pricing swing options in electricity markets with two stochastic factors using a partial differential equations approach

Autores María del Carmen Calvo Garrido, Matthias Ehrhardt, Carlos Vázquez
Revista Journal of Computational Finance Vol. 20 (págs. 81 a 107)

A new numerical method for pricing fixed-rate mortgages with prepayment and default options

Autores María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS Vol. 93 (págs. 761 a 780)

Pricing of mortgages with prepayment and default options: numerical methods for the case with ajustable (floating) rate

Autores María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Revista SeMA Journal

Effects of jump-diffusion models for the house price dynamics in the pricing of fixed-rate mortgages, insurance and coinsurance

Autores María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Revista APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION Vol. 271 (págs. 730 a 742)

Pricing pension plans under jump-diffusion models for the salary

Autores María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Revista COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS (1987) Vol. 68 Núm. 12 (págs. 1933 a 1944)
DOI https://doi.org/10.1016/j.camwa.2014.10.002

Mathematical analysis and numerical methods for pricing pension plans allowing early retirement

Autores María del Carmen Calvo Garrido, Andrea Pascucci, Carlos Vázquez
Revista SIAM JOURNAL ON APPLIED MATHEMATICS Vol. 73 Núm. 5 (págs. 1747 a 1767)

Pricing pension plans based on average salary without early retirement: partial differential equation modeling and numerical solution

Autores María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Revista Journal of Computational Finance Vol. 16 Núm. 1 (págs. 111 a 140)

PIDE modelling and numerical methods for pricing swing options in electricity markets with two stochastic factors

Autores M.C. Calvo-Garrido. M. Ehrhardt. C. Vázquez
Libro Actas XXV Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones, XV Congreso de Matemática Aplicada
Edita UP4, Institute of Sciences, S.L.
ISBN: 978-84-944402-1-2
Páginas De la 107 a la 114

Pricing adjustable-rate mortgages with prepayment and default options

Autores M. C. Calvo-Garrido. Carlos Vázquez
Libro Actas XXIV Congreso de ecuaciones diferenciales y aplicaciones/XIV Congreso de matemática aplicada
Edita Universidad de Cádiz.
ISBN: 978-84-9828-527-7
Páginas De la 779 a la 785

Planes de pensiones basados en el salario medio: análisis matemático y solución numérica

Autores M. C. Calvo-Garrido. Andrea Pascucci. Carlos Vázquez
Libro Actas XXIII Congreso de ecuaciones diferenciales y aplicaciones/XIII Congreso de matemática aplicada
Edita Universitat Jaume I .
ISBN: 978-84-8021-963-1
Páginas De la 18 a la 26

Pension plans with defined benefits based on salary: mathematical modeling, analysis and numerical simulation
Congreso Bienal de la Real Sociedad Matemática Española Zaragoza 2017
Nacional

Autores M.C. Calvo-Garrido, C. Vázquez
Lugar Zaragoza (España)

Pricing swing options with jump-diffusion models and a partial integro-differential equations approach
Commodity and Energy Markets 2017 - CEM2017
Internacional

Autores M.C. Calvo-Garrido, C. Vázquez
Lugar Oxford (Reino Unido)

PIDE modelling and numerical methods for pricing swing options in electricity markets with two stochastic factors
CEDYA + CMA 2017 - XXV CONGRESO DE ECUACIONES DIFERENCIALES Y APLICACIONES / XV CONGRESO DE MATEMÁTICA APLICADA
Nacional

Autores M.C. Calvo-Garrido, M. Ehrhardt, C. Vázquez
Lugar Cartagena (España)

PDE methods for swing options on electricity prices depending on two stochastic factors
Applied Mathematics Techniques for Energy Markets in Transition
Internacional

Autores M.C. Calvo-Garrido, M. Ehrhardt, C. Vázquez
Lugar Leiden (Países Bajos)

PDE modeling and numerical methods for swing option pricing in electricity markets
19th European Conference on Mathematics for Industry (ECMI2016)
Internacional

Autores María del Carmen Calvo Garrido, Matthias Ehrhardt, Carlos Vázquez
Organizador European Consortium for Mathematics in Industry
Lugar Santiago de Compostela (España)

PDE models for pricing fixed rate morgages and their insurance and coinsurance
Second International Congress on Actuarial Sciences and Quantitative Finance
Internacional

Autores M.C. Calvo-Garrido, C. Vázquez
Lugar Cartagena de Indias (Colombia)

Pricing Adjustable-Rate Mortgages with prepayment and default options
XXIV Congress on Differential Equations and Applications/XIV Congress on Applied Mathematics
Nacional

Autores María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Organizador Universidad de Cádiz (UCA)
Lugar Cádiz (España)

Pricing xed-rate mortgages under jump-di usion models for the house value
International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, CMMSE 2014
Internacional

Autores María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Organizador Univ. de Cádiz
Lugar Rota (España)

PDE and PIDE models for defined benefit pension plans
Sincronizando teoremas, tests y algoritmos
Nacional

Autores María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Lugar Coruña, A (España)

Pricing fixed-rate mortgages under jump-diffusion models for the house value
14th International Conference on Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2014)
Internacional

Autores M.C. Calvo-Garrido, C. Vázquez
Lugar Rota (España)

Planes de pensiones basados en el salario: análisis matemático y resolución numérica
XXIII Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones. XIII Congreso de Matemática Aplicada
Nacional

Autores María del Carmen Calvo Garrido, Andrea Pascucci
Organizador Sociedad Española de Matemática Aplicada
Lugar Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (España)

New numerical methods for pricing fixed rate mortgages with prepayment and default options
Mathematical Modelling in Engineering and Human Behaviour 2013
Internacional

Autores M.C. Calvo-Garrido, Carlos Vázquez
Lugar Valencia (España)

Pricing pension plans based on average salary allowing early retirement: modeling and numerical methods
XV Escuela Hispano-Francesa Jacques-Louis Lions sobre Simulación Numérica en Física e Ingeniería (EHF2012)
Internacional

Autores M.C. Calvo-Garrido, A. Pascucci, Carlos Vázquez
Lugar Torremolinos (España)

Numerics and PDEs in Finance
Quantitative Methods in Financial and Insurance Mathematics
Internacional

Autores Carlos Vázquez, María del Carmen Calvo Garrido
Lugar Leiden (Países Bajos)

A Lagrange-Galerkin method for the numerical solution of a pension plan based on salary model
Congresso de Métodos Numéricos em Engenharia
Internacional

Autores María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Organizador Associaçao Portuguesa de Mecânica Teórica, Aplicada e Computational (APMTAC)
Lugar Coimbra (Portugal)

Numerical methods to solve a PDE model for pricing pension plans based on average salary with early retirement
International Workshop on Numerical Methods in Computational Finance
Internacional

Autores María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Lugar Frankfurt (Alemania)

Numerical solution of PDE models for retirement plans based on average salary
Congress SIMAI-SEMA 2010
Internacional

Autores María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Organizador Sociedad Española de Matemáica Aplicada (SEMA) y Sociedad Italiana de Matemática Aplicada e Industrial (SIMAI)
Lugar Cagliari (Italia)

Binomial trees for Markovian functional Swap Market Models
1ER HISPANO-MOROCCAN DAYS ON APPLIED MATHEMATICS AND STATISTICS HMAMS
Internacional

Autores Carlos Vázquez, María Suárez Taboada, Carmen Calvo
Lugar Tetuan (Marruecos)

Binomial trees for Markovian functional Swap Market Models: calibration and pricing of interest rate derivatives
XIII Escuela Jacques-Louis Lions Hispano-Francesa sobre Simulación Numérica en Física e Ingeniería
Internacional

Autores Carlos Vázquez, María Suárez Taboada, María del Carmen Calvo Garrido
Lugar Valladolid (España)