Dr. Juan Manuel Vilar Fernández  

Catedrático de universidad (CAT-UN)

Departamento Matemáticas
Área Estadística e investigación operativa
Investigación  Grupo de investigación Modelización, Optimización e Inferencia Estadística
Líneas de investigación Inferencia no paramétrica (estimación no paramétrica de curvas:densidad, regresión, distribución, razón de fallo) Modelos semiparamétricos de regresión. Series temporales: ajuste de modelos y predicción. Contraste de bondad de ajuste. Clasificación de series temporales. Datos funcionales. Modelos de predicción en mercados eléctricos. Riesgo actuarial y financiero.
Palabras clave Estimación no paramétrica de curvas. Datos dependientes. Series temporales. Predicción. Datos funcionales. Outliers. Bootstrap. Mercados eléctricos. Riesgo actuarial. Riesgo Financiero.
Contacto Directorio de la UDC

Docencia

Docencia impartida

En este apartado se muestra la docencia impartida en grados, másteres y resto de estudios oficiales en los últimos 6 años.

Asignatura y estudios en la que se imparte Horas totales
Estadística Aplicada a Ciencias de la Salud 42
Métodos Estadísticos 42
Asignatura y estudios en la que se imparte Horas totales
Estadística
Grado en Ingeniería Informática
30
Estadística Aplicada a Ciencias de la Salud
Master Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria
52
Métodos Estadísticos
Grado en Ingeniería Informática
42
Asignatura y estudios en la que se imparte Horas totales
Estadística Aplicada a Ciencias de la Salud
Master Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria
52
Métodos Estadísticos
Grado en Ingeniería Informática
42
Trabajo Fin de Máster: Investigación Clínica
Master Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria
8
Asignatura y estudios en la que se imparte Horas totales
Estadística Aplicada a Ciencias de la Salud
Master Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria
52
Métodos Estadísticos
Grado en Ingeniería Informática
42
Trabajo Fin de Master
Máster Universitario en Técnicas Estadísticas
2,8
Asignatura y estudios en la que se imparte Horas totales
Estadística Aplicada a Ciencias de la Salud
Master Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria
21
Estatística Aplicada
Máster Universitario en Ciencia y Tecnología en Termalismo y Balneoterapia
15
Métodos Estadísticos
Grado en Ingeniería Informática
42
Trabajo Fin de Grado. Mención en Sistemas de Información
Grado en Ingeniería Informática
5
Asignatura y estudios en la que se imparte Horas totales
Estadística
Grado en Ingeniería Informática
150

Tutorías definidas por el/la docente para el curso académico 2017/2018.

Facultad de Informática

Cuatrimestre Día Lugar
Primer cuatrimestre lunes
10:00 a 12:00
despacho 2.1
Primer cuatrimestre miércoles
10:00 a 12:00
despacho 2.1
Primer cuatrimestre viernes
10:00 a 12:00
despacho 2.1
Segundo cuatrimestre lunes
10:00 a 12:00
despacho 2.1
Segundo cuatrimestre miércoles
10:00 a 12:00
despacho 2.1
Segundo cuatrimestre viernes
10:00 a 12:00
despacho 2.1

Trabajos de fin de grado y máster

Dirigidos o codirigidos por el/la docente desde el año 2013.

Estudio descriptivo de las técnicas anestésicas en la cirugía de mama en el Hospital Abente y Lago de A Coruña

Resultados de investigación

Puede consultar los méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito y el año.

Inferencia estadística compleja y de alta dimensión: en genómica, neurociencia, oncologia, materiales complejos, malherboligía, medio ambiente, energía y aplicaciones industriales

Entidad financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principales Ricardo Cao Abad y Juan Manuel Vilar Fernández
Tipo Proyecto Programas Nacionales
Fechas Desde 01/01/2015 a 31/12/2017

Red de Tecnologías Cloud y Big Data para HPC

Entidad financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principales Juan Touriño Domínguez
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 01/01/2014 a 31/12/2015

MODELIZACIÓN ESTADÍSTICA DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD DE VACÍO 2

Entidad financiadora Sociedad Repsol Petróleo, S.A. - AULA REPSOL
Investigadores principales Juan M. Vilar Fernández
Tipo Contrato
Fechas Desde 23/06/2014 a 30/07/2014

Rede Tecnolóxica de Matemática Industrial

Entidad financiadora Dirección General de I+D de la Xunta de Galicia
Investigadores principales Alfredo Bermúdez de Castro López-Varela
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 01/01/2014 a 31/12/2015

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON PLACAS DE SI-MUG: OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO EN TODA LA CADENA DE VALOR CS-Si ii

Entidad financiadora Talleres de Maquinaria Industrial S.A. (TAMISA)
Investigadores principales Juan M. Vilar Fernández
Tipo Contrato
Fechas Desde 04/04/2013 a 31/12/2014

MODELIZACIÓN ESTADÍSTICA DEL RIESGO DE TOXICIDAD EN TINTES DE USO INDUSTRIAL

Entidad financiadora INDITEX, S.A.
Investigadores principales Juan Manuel Vilar Fernández
Tipo Contrato
Fechas Desde 19/03/2013 a 19/09/2014

INFERENCIA ESTADÍSTICA PARA DATOS COMPLEJOS Y DE ALTA DIMENSIÓN: APLICACIONES EN ANÁLISIS TÉRMICO, FIABILIDAD NAVAL, GENÓMICA, MALHERBOLOGÍA, NEUROCIENCIA Y ONCOLOGÍA

Entidad financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principales Ricardo Cao Abad
Tipo Proyecto Programas Nacionales
Fechas Desde 01/01/2012 a 31/12/2014

AXUDAS DO PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVA. MODALIDADE GRUPOS DE REFERENCIA COMPETITIVA

Entidad financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Xunta de Galicia
Investigadores principales Juan M. Vilar Fernández
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 01/01/2012 a 30/11/2015

Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitiva. Modalidad de agrupaciones estratégicas (CITIC)

Entidad financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principales Bertha Guijarro Berdiñas
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 01/01/2012 a 31/12/2013

Red Tecnológica de Matemática Industrial. Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitiva. Modalidad de redes

Entidad financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principales Peregrina Quintela Estévez
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 01/01/2012 a 31/12/2013

Acción complementaria a Proyectos de Investigación Fundamental No Orientada. Modalidad A. XXXII CONGRESO NACIONAL DE ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA. VI JORNADAS DE ESTADISTICA PUBLICA

Entidad financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principales Juan M. Vilar Fernández
Tipo Proyecto Programas Nacionales
Fechas Desde 15/04/2010 a 15/04/2011

Métodos estatísticos para a fiabilidade e o control da calidade en buques

Entidad financiadora Consellería de Economía e Industria - Xunta de Galicia
Investigadores principales Ricardo Cao Abad
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 13/12/2010 a 12/12/2013

XXXII CONGRESO NACIONAL DE ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA. VI JORNADAS DE ESTADISTICA PUBLICA

Entidad financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Tipo Proyecto Otros Programas
Fechas Desde 01/01/2010 a 31/12/2010

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y Ferroatlántica S.L.

Entidad financiadora FERROATLÁNTICA
Tipo Contrato
Fechas Desde 15/01/2010 a 14/01/2012

Inferencia estadística no paramétrica: aplicaciones en análisis térmico, riesgo de crédito, malherbología y genómica

Entidad financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principales Ricardo Cao Abad
Tipo Proyecto Programas Nacionales
Fechas Desde 01/01/2009 a 31/12/2012

AXUDAS DO PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVA. MODALIDADE GRUPOS DE REFERENCIA COMPETITIVA

Entidad financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principales Ricardo Cao Abad
Tipo Proyecto Otros Programas
Fechas Desde 31/08/2007 a 15/11/2010

Modelización, constrastes e inferencia no paramétrica: análisis de supervivencia, datos independientes y aplicaciones.

Entidad financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principales Ricardo Cao Abad
Tipo Proyecto Programas Nacionales
Fechas Desde 31/12/2005 a 31/12/2008

Estimación no paramétrica de curvas bajo dependencia, censura o truncamiento. Aplicaciones termogravimétricas, biosanitarias y en sismología (ENPCDCT)

Entidad financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología
Tipo Proyecto Otros Programas
Fechas Desde 16/09/2002 a 16/09/2005

Aplicaciones de la estimación no paramétrica de curvas

Entidad financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Investigadores principales Juan Manuel Vilar Fernández
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 20/07/2001 a 20/07/2004

Inferencia estadística no paramétrica en curvas: Aspectos computacionales y metodológicos. INCENTIVO PB98-0182-C02-01

Entidad financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proyecto Otros Programas
Fechas Desde 25/08/2000 a 25/08/2003

Extracción y recuperación de información mediante análisis linguístico (ERIAL)

Entidad financiadora Union Europea
Investigadores principales Guillermo Rojo
Tipo Proyecto UE
Fechas Desde 01/01/1999 a 31/12/2001

Inferencia estadística no paramétrica en curvas: Aspectos computacionales y metodológicos

Entidad financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Tipo Proyecto Otros Programas
Fechas Desde 30/12/1999 a 30/12/1999

Métodos de suavización estadística: modelos teóricos y aplicaciones

Entidad financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proyecto Otros Programas
Fechas Desde 10/07/1997 a 10/07/2000

Evaluation of Depression in Subacute Low Back Pain: A Case Control Study

Autores Daniel López López, Juan Manuel Vilar Fernández, César Calvo Lobo, Marta Elena Losa Iglesias, David Rodríguez Sanz, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo
Revista Pain Physician

The influence of depression in a sample of people with hallux valgus

Autores Daniel López López, Juan Manuel Vilar Fernández, Marta Elena Losa Iglesias, Carlos Javier Alvarez Castro, César Calvo Lobo, José Ramos Galván, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo
Revista International Journal of Mental Health Nursing (págs. 1 a 5)
DOI https://doi.org/10.1111/inm.12196

Safety and effectiveness of cantharidin-podophylotoxin-salicylic acid in the treatment of recalcitrant plantar warts

Autores Daniel López López, Juan Manuel Vilar Fernández, Marta Elena Losa Iglesias, Carlos Javier Alvarez Castro, Carlos Romero Morales, Mª Matilde García Sánchez, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo
Revista Dermatologic Therapy

Detection of outliers in functional time series

Autores Paula Raña, Germán Aneiros Pérez, Juan Vilar
Revista ENVIRONMETRICS (págs. 0 a 0)
DOI https://doi.org/10.1002

Estudio de los predictores de la lectura

Autores Rosa M. González-Seijas, Silvia López Larrosa, Juan Vilar, Alfredo Rodríguez López Vázquez
Revista REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN Vol. 11 Núm. 2 (págs. 98 a 110)

Sampling Error Estimation in Stratified Surveys

Autores Ricardo Cao, Juan Vilar, J. A. Vilar, A. K. Lopez
Revista Open Journal of Statistics Vol. 3 Núm. 3 (págs. 200 a 212)

Time series clustering based on nonparametric multidimensional forecast densities

Autores Juan Vilar, J. A. Vilar
Revista ELECTRONIC JOURNAL OF STATISTICS Vol. 7 (págs. 1019 a 1046)
DOI https://doi.org/10.1214/13-ejs800

Functional Prediction for the Residual Demand in Electricity Spot Markets

Autores Germán Aneiros Pérez, Juan Manuel Vilar Fernández, Ricardo Cao Abad, Munoz San Roque, Antonio
Revista IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS Vol. 28 Núm. 4 (págs. 4201 a 4208)
DOI https://doi.org/10.1109/tpwrs.2013.2258690

Forecasting next-day electricity demand and price using nonparametric functional methods

Autores Juan M. Vilar, Germán Aneiros, Ricardo Cao
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS Vol. 39 Núm. 1 (págs. 48 a 55)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2012.01.004

A consistent bootstrap test for the equality of non-parametric regression curves under dependence

Autores Juan Vilar, J. A. Vilar
Revista COMMUNICATIONS IN STATISTICS. THEORY AND METHODS Vol. 41 Núm. 6 (págs. 1069 a 1088)

GENERALISED VARIANCE FUNCTION ESTIMATION FOR BINARY VARIABLES IN LARGE-SCALE SAMPLE SURVEYS

Autores Ricardo Cao Abad, José Antonio Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista AUSTRALIAN & NEW ZEALAND JOURNAL OF STATISTICS Vol. 54 Núm. 3 (págs. 301 a 324)
DOI https://doi.org/10.1111/j.1467-842x.2012.00682.x

Functional Methods for Time Series Prediction: A Nonparametric Approach

Autores Germán Aneiros Pérez, Ricardo Cao Abad, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista JOURNAL OF FORECASTING Vol. 30 Núm. 4 (págs. 377 a 392)

Bayesian analysis of aggregate loss models

Autores M. C. Ausin, Juan Manuel Vilar Fernández, Ricardo Cao Abad, Cristina González Fragueiro
Revista MATHEMATICAL FINANCE Vol. 21 Núm. 2 (págs. 257 a 279)

Non-linear time series clustering based on non-parametric forecast densities

Autores José Antonio Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández, A.M. Alonso
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS Vol. 54 (págs. 2850 a 2865)

Nonparametric variance function estimation with missing data

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, A. Pérez González, Wenceslao González Manteiga
Revista JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS Núm. 101 (págs. 1123 a 1142)

Asymptotic properties of local polynomial regression with missing data and correlated errors

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, Ana Pérez, Wenceslao González Manteiga
Revista ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS Vol. 61 (págs. 85 a 109)

Classifying time series data: Nonparametric approach

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, José Antonio Vilar Fernández, Sonia Pértega Díaz
Revista JOURNAL OF CLASSIFICATION Vol. 26 Núm. 1 (págs. 3 a 28)

Modelling consumer credit risk via survival analysis

Autores Ricardo Cao Abad, Juan Manuel Vilar Fernández, Andrés Devia Rivera
Revista STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS Vol. 33 Núm. 1 (págs. 3 a 30)

Nonparametric analysis of aggregate loss models

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, María Conepción Ausín Olivera, C. González Fragueiro, Ricardo Cao Abad
Revista JOURNAL OF APPLIED STATISTICS Vol. 36 (págs. 149 a 166)

Prewhitening-based estimation in partial linear regression models: a comparative study

Autores Germán Aneiros Pérez, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista REVSTAT-STATISTICAL JOURNAL Vol. 7 Núm. 1 (págs. 37 a 54)

Two tests for heteroscedasticity in nonparametric regression

Autores Mario Francisco Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS Vol. 24 (págs. 145 a 163)

Local polynomial estimation in partial linear regression models under dependence

Autores Germán Aneiros Pérez, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS Vol. 52 (págs. 2757 a 2777)

AG.LOSS, una aplicación informática para la predicción de modelos de pérdida agregada

Autores Carlos Vilar Castro, Ricardo Cao Abad, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista GERENCIA DE RIESGOS Y SEGUROS. FUNDACIÓN MAPFRE. Vol. 99 (págs. 23 a 41)

Bootstrap tests for nonparametric comparison of regression curves with dependent errors

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, José Antonio Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga
Revista TEST Vol. 16 (págs. 123 a 144)

Nonparametric forecasting in time series. A comparative study

Autores Ricardo Cao Abad, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION Vol. 36 (págs. 311 a 334)

Bancos e caixas de aforros: modelización da marxe de beneficio por regresión múltiple. Análise comparativa

Autores Alejandro Manuel Vasallo Rapela, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista Revista Galega de Economía Vol. 15 Núm. 2 (págs. 203 a 226)

Bancos y Cajas de Ahorro: modelización del margen de beneficio por regresión múltiple. Análisis comparativo.

Autores Alejandro Manuel Vasallo Rapela, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista Revista Galega de Economía Vol. 15 Núm. 2 (págs. 203 a 226)

Nonparametric estimation of the conditional variance function with correlated errors.

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, Mario Francisco Fernández
Revista JOURNAL OF NONPARAMETRIC STATISTICS Vol. 18 (págs. 375 a 391)

Bandwidth Selection for the Local Polynomial Estimator under Dependence: a Simulation Study

Autores Mario Francisco Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS Vol. 20 Núm. 4 (págs. 539 a 558)

A plug-in bandwidth selector for local polynomial regression estimator with correlated errors.

Autores Mario Francisco Fernández, Jean Opsomer, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista JOURNAL OF NONPARAMETRIC STATISTICS Vol. 16 (págs. 127 a 151)

Nonparametric comparison of curves with dependent errors.

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga
Revista STATISTICS Vol. 38 (págs. 81 a 99)

Weighted local nonparametric regression with dependent errors: study of real private residential fixed investment in the USA.

Autores Mario Francisco Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista STATISTICAL INFERENCE FOR STOCHASTIC PROCESSES Vol. 7 Núm. 1 (págs. 69 a 93)

On the uniform strong consitency of local polynomial regresion. Ander dependence conditions

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, José Antonio Vilar Fernández, Mario Francisco Fernández
Revista COMMUNICATIONS IN STATISTICS. THEORY AND METHODS Vol. 32 Núm. 12 (págs. 2415 a 2440)

Local Polynomial Regression Smoothers with AR-error Structure.

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, Mario Francisco Fernández
Revista TEST Vol. 11 Núm. 2 (págs. 439 a 464)

Bootstrap of minimum estimators in regression with correlated disturbances

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, José Antonio Vilar Fernández
Revista JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE Vol. 108 Núm. - (págs. 283 a 299)

Generalized minimum distance estimators of a linear model with correlatd errors.

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga
Revista STATISTICAL PAPERS Vol. 42 Núm. - (págs. 353 a 373)

Local polynomial regression estimation with correlated errors.

Autores Mario Francisco Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista COMMUNICATIONS IN STATISTICS. THEORY AND METHODS Vol. 30 Núm. 7 (págs. 1271 a 1293)

Recursive local polynomial regresión under dependence conditions

Autores José Antonio Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista TEST Vol. 9 Núm. 1 (págs. 209 a 232)

Finite sample performance of density estimators from unequally spaced data

Autores José Antonio Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista STATISTICS & PROBABILITY LETTERS Vol. 50 Núm. - (págs. 63 a 73)

Resampling for checking linear regression models via non-parametric regresion estimation

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS Vol. 35 Núm. - (págs. 211 a 231)

Recursive Estimation of Regression Functions by Local Polynomial fitting

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, José Antonio Vilar Fernández
Revista ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS Vol. 50 Núm. 4 (págs. 729 a 754)

La investigación estadística en Galicia

Autores Juan Manuel Vilar Fernández
Revista REVISTA GALEGA DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA IBEROAMERICANA Vol. 4 Núm. - (págs. 12 a 27)

Bootstrap test of goodness of fit to a linear model when errors are correlated

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga
Revista COMMUNICATIONS IN STATISTICS Vol. 25 Núm. 12 (págs. 2925 a 2955)

Testing linear regression models using non-parametric regression when errors are non-independent

Autores W. González Manteiga, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS Vol. 20 Núm. - (págs. 521 a 541)

Programa de comunicaciones XXXII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operatica

Editorial Univerdad de A Coruña, (España)
ISBN 978-84-693-6152-8

Modelos estadísticos aplicados. Monografía 101

Autores Juan Manuel Vilar Fernández
Editorial Publicaciones UDC, Coruña, A (España)
ISBN 84-9749-066-5

Introducción a la estadística y sus aplicaciones.

Autores Ricardo Cao Abad, Mario Francisco Fernández, Salvador Naya Fernández, Manuel Antonio Presedo Quindimil, Margarita Vázquez Brage, José Antonio Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Editorial Ediciones Pirámide, Madrid (España)
ISBN 84-368-1543-2

Estadística básica aplicada

Autores Ricardo Cao Abad, Mario Francisco Fernández, Salvador Naya Fernández, Manuel Antonio Presedo Quindimil, Margarita Vázquez Brage, José Antonio Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Editorial Tórculo Edicións, (España)
ISBN 84-8408-024-2

Functional prediction in the Spanish electricity market

Autores Paula Raña. Juan Vilar. Germán Aneiros
Libro Contributions in infinite-dimensional statistics and related topics
Edita Societa Editrice Esculapio.
ISBN: 978-88-7488-763-7
Páginas De la 227 a la 232

Functional prediction for the residual demand in electricity spot markets

Autores Germán Aneiros Pérez. Ricardo Cao. Juan Vilar. Antonio Muñoz San Roque
Libro Recent Advances in Functional Data Analysis and Related Topics
Edita Springer.
ISBN: 978-3-7908-2736-1
Páginas De la 9 a la 15

Nonparametric Estimation of the Volatility Function with Correlated Errors

Autores Mario Francisco Fernández. Juan Manuel Vilar Fernández
Libro Proceedings in Computational Statistics 2004
Edita Springer.
ISBN: 3-7908-1554-3
Páginas De la 1027 a la 1034

Bandwidth Selection for the Local Polynomial Estimator and the Generalized Local Polynomial Estimator of the Regression Function under Dependence: a Simulation Study

Autores Mario Francisco Fernández. Juan Manuel Vilar Fernández
Libro Proceedings of the Conference CompStat 2002 - Short Communications and Posters (e-book)
Edita Springer.
ISBN: 3-00-009819-4
Páginas De la 42 a la 43

On the Uniform Strong Consistency of Local Polynomial Regression under Dependence Conditions

Autores Mario Francisco Fernández. Juan Manuel Vilar Fernández. José Antonio Vilar Fernández
Libro Proceedings of the Conference CompStat 2002 - Short Communications and Posters (e-book)
Edita Springer.
ISBN: 3-00-009819-4
Páginas De la 1 a la 12

Contribuciones al análisis estadístico del riesgo de crédito

Autor Andres Eduardo Devia Rivera
Director/es Juan Manuel Vilar Fernández; Ricardo Cao Abad
Ámbito Matemáticas
Calificación Sobresaliente Cum Laude

Pointwise forecast, confidence and prediction intervals in electricity demand and price

Autor Paula Raña Míguez
Director/es Juan Manuel Vilar Fernández; Germán Aneiros Pérez
Ámbito Matemáticas
Calificación Sobresaliente Cum Laude

La regresión polinómica local en diseño fijo con observaciones dependientes.

Autor Mario Francisco Fernández
Director/es Juan Manuel Vilar Fernández
Ámbito Matemáticas
Calificación Sobresaliente Cum Laude

Outlier detection in functional time series: an application to mortality rates
35th Annual Conference International Society for Clinical Biostatistics (ISCB35)
Internacional

Autores Juan Vilar, Germán Aneiros, Paula Raña
Organizador Internationa Society for Clinical Biostatistics (ISCB)
Lugar Viena (Austria)

Functional prediction in the Spanish electricity market
Third International Workshop on Functional and Operational Statistics (IWFOS 2014)
Internacional

Autores Paula Raña, Juan Vilar, Germán Aneiros
Organizador Università degli Studi del Piemonte Orientale
Lugar Stresa (Italia)

Functional modelling and forecasting of electricity load
II ISNPS (International Society of NonParametric Statistics)
Internacional

Autores Paula Raña, Germán Aneiros, Juan Vilar
Organizador International Society of NonParametric Statistics
Lugar Chiclana de la Frontera (España)

Detección de atípicos en datos funcionales dependientes
XI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións
Internacional

Autores Paula Raña, Juan Vilar, Germán Aneiros Pérez
Organizador SOCIEDADE GALEGA PARA A PROMOCION DA ESTATISTICA E DA INVESTIGACION OPERATIVA
Lugar Coruña, A (España)

Métodos para detectar atípicos funcionales bajo dependencia
XXXIV Congreso Nacional de Estadística e I.O. y VIII Jornadas de Estadística Pública (SEIO 2013)
Internacional

Autores Paula Raña, Juan Vilar, Germán Aneiros Pérez
Organizador SEIO - Sociedad de Estadística e Investigación Operativa
Lugar Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (España)

Outlier detection in functional data applied to electricity demand and price
2nd Workshop On Industry & Practices for Forecasting (WIPFOR'13)
Internacional

Autores Paula Raña, Juan Vilar, Germán Aneiros Pérez
Organizador EDF Research & Development
Lugar París (Francia)

Outlier detection in functional data under dependence
Functional and Complex Structure Data Analysis 14th Course in the ECAS Programme (ECAS 2013)
Internacional

Autores Paula Raña, Juan Manuel Vilar Fernández, Germán Aneiros Pérez
Organizador European Courses in Advanced Statistics (ECAS)
Lugar Castro-Urdiales (España)

Time series clustering based on nonparametric multidimensional forecast densities: An application to clustering of mortality rates
33rd Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics (ISCB 2012)
Internacional

Autores José Antonio Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Organizador Internationa Society for Clinical Biostatistics
Lugar Bergen (Noruega)

Functional prediction for the residual demand in electricity spot markets
I ISNPS (1st Conference of the International Society for NonParametric Statistics)
Internacional

Autores Germán Aneiros Pérez, Ricardo Cao, Juan Vilar, Antonio Muñoz San Roque
Organizador ISNPS - International Society for NonParametric Statistics
Lugar Chalkidiki (Grecia)

Aplicación para detectar atípicos funcionales en procesos productivos
X Congreso Galego de Estadística e Investigación de Operacións (SGAPEIO X)
Internacional

Autores Mónica Rodríguez, Rubén Fernández Casal, Juan Vilar
Organizador SOCIEDADE GALEGA PARA A PROMOCION DA ESTATISTICA E DA INVESTIGACION OPERATIVA
Lugar Pontevedra (España)

Functional prediction for the residual demand in electricity spot markets
Second International Workshop on Functional and Operational Statistics (IWFOS 2011)
Internacional

Autores Germán Aneiros Pérez, Ricardo Cao, Juan Vilar, Antonio Muñoz San Roque
Organizador UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Lugar Santander (España)

: A comparative study of dissimilarity measures for time series classification
3rd International Conference of the ERCIM WG on COMPUTING & STATISTICS (ERCIM'10)
Internacional

Autores J. A. Vilar, Sonia Pértega, Juan Vilar
Organizador European Resarch Consortium for Informatics and Mathematics
Lugar Londres (Reino Unido)

Predicción del precio y la demanda de electricidad a un día vista a través de métodos no paramétricos funcionales
XXXII Congreso Nacional de Estadística e I.O. y VI Jornadas de Estadística Pública
Internacional

Autores Germán Aneiros Pérez, Ricardo Cao, Juan Vilar
Organizador SEIO - Sociedad de Estadística e Investigación Operativa
Lugar Coruña, A (España)

Título: Modelos de pérdida agregada: una aproximación no paramétrica
XXXII Congreso Nacional de Estadística e I.O. y VI Jornadas de Estadística Pública
Internacional

Autores Juan Vilar, Ricardo Cao, Concepción Ausín, Cristina González Fragueiro
Organizador SEIO - Sociedad de Estadística e Investigación Operativa
Lugar Coruña, A (España)

Estimación del error relativo en el muestreo para encuestas estratificadas
XXXII Congreso Nacional de Estadística e I.O. y VI Jornadas de Estadística Pública
Internacional

Autores A. K. Lopez, Ricardo Cao, Juan Manuel Vilar Fernández, José Antonio Vilar Fernández
Organizador SEIO - Sociedad de Estadística e Investigación Operativa
Lugar Coruña, A (España)

Estimación de la función generalizada de la varianza en encuestas por muestreo a gran escala
XXXII Congreso Nacional de Estadística e I.O. y VI Jornadas de Estadística Pública
Internacional

Autores Ricardo Cao, J. A. Vilar, Juan Vilar
Organizador SEIO - Sociedad de Estadística e Investigación Operativa
Lugar Coruña, A (España)

Survival analysis modeling probabilities of defaulta in portfolio credit risk: a comparative study
XXXII Congreso Nacional de Estadística e I.O. y VI Jornadas de Estadística Pública
Internacional

Autores Andrés Devia Rivera, Ricardo Cao, Silvia Castro, Juan Vilar
Organizador SEIO - Sociedad de Estadística e Investigación Operativa
Lugar Coruña, A (España)

Forecasting age-specific breast cancer mortality:a new nonparametric functional approach
31st Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics
Internacional

Autores J. A. Vilar, Sonia Pértega, Juan Vilar
Organizador International Society for Clinical Biostatistics
Lugar Montpellier (Francia)

Nonparametric functional methods for electricity demand and price forecasting
19th International Conference on Computational Statistics (COMPSTAT 2010)
Internacional

Autores Juan Vilar, Germán Aneiros, Ricardo Cao
Lugar París (Francia)

Nonparametric variance function estimation with correlated errors and missing response
19th International Conference on Computational Statistics (COMPSTAT 2010)
Internacional

Autores Ana María Pérez González, Juan Vilar, Wenceslao González Manteiga
Lugar París (Francia)

Nonparametric Functional Methods for Electricity Demand and Price Forecasting.
Workshop on Industry and Price Forecasting (WIPFOR'10)
Internacional

Autores Germán Aneiros, Juan Vilar, Ricardo Cao
Organizador EDF Research and Development Division
Lugar París (Francia)

Estimation in partial linear regression models using prewhitening
XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Internacional

Autores Germán Aneiros Pérez, Juan Manuel Vilar Fernández
Organizador Universidad de Murcia
Lugar Murcia (España)

Applications of Survival Analysis to Credit Risk Modeling
III Congreso "Riesgo 2009"
Internacional

Autores Ricardo Cao Abad, Andrés Devia Rivera, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Madrid (España)

Bayesian Analysis of Aggregate Loss Models
56th Session of the International Statistical Institute
Internacional

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, Ricardo Cao Abad, Cristina González Fragueiro
Lugar Lisboa (Portugal)

Functional methods for time series prediction: a nonparametric approach
IASC 2008 (4TH WORLD CONFERENCE OF THE IASC AND 6TH CONFERENCIE OF THE ASIAN REGIONAL SECTRION OF THE IASC ON COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALISIS)
Internacional

Autores Ricardo Cao Abad, Juan Manuel Vilar Fernández, Germán Aneiros Pérez
Lugar Yokohama (Japón)

Prewhitening-Based Estimation in Partial Linear Regression Models
International Conference on Computational Statistics (COMPSTAT¿2008)
Internacional

Autores Germán Aneiros Pérez, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Oporto (Portugal)

Modelización estadística del riesgo de crédito
VIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións
Internacional

Autores Ricardo Cao Abad, Andrés Devia Rivera, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Santiago de Compostela (España)

Bootstrap tests for nonparametric comparison of regression curves with dependent errors.
COMPSTAT 2006
Internacional

Autores José Antonio Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga
Lugar Roma (Italia)

Local polynomial regression with correlated errors and mixing data.
COMPSTAT 2006
Internacional

Autores Ana María Pérez González, Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga
Lugar Roma (Italia)

Estimación no paramétrica de la varianza condicional en un modelo de regresión con respuesta faltante.
XXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa.
Internacional

Autores Ana María Pérez González, Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga
Lugar España

Nonparametric forecasting in time series. A Comparative study.
XXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa.
Internacional

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, Ricardo Cao Abad
Lugar España

Datos longitudinales para estudiar la evolución de la función renal en el trasplante de riñón.
I Congreso de Estadística e Investigaçao Operacional de Galiza e Norte de Portugal VI Congreso Galego de Estadística e Investigación de Operacións
Internacional

Autores Cristina González Fragueiro, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Guimaraes (Portugal)

Local polynomial estimator with correlated errors and missing data.
International Seminar on Nonparametric Inference, ISNI 2005
Internacional

Autores A. Pérez González, Wenceslao González Manteiga, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Coruña, A (España)

Bootstrap test for the equality of nonparametric regression curves under dependence.
16th Simposium of IASC on Computational Statistics (COMPSTAT 2004).
Internacional

Autores Wenceslao González Manteiga, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Praga (República Checa)

Nonparametric estimation of the volatility function with correlated errors.
16th Simposium of IASC on Computational Statistics (COMPSTAT 2004).
Internacional

Autores Mario Francisco Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Praga (República Checa)

Estimación no paramétrica de la función de varianza bajo depencencia.
XXVIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Internacional

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, Mario Francisco Fernández
Lugar Cádiz (España)

Test de heterocedasticidad en regresión no paramétrica.
XXVIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Internacional

Autores Mario Francisco Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Cádiz (España)

A Plug-in bandwidth selector for local polynomial regression estimator with correlated errors
International Conference on Current Advances and Trends in Nonparametric Statistics
Internacional

Autores Mario Francisco Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández, Jean Opsomer
Lugar Creta (Grecia)

Bandwidth selection for the local polynomial estimator and the generalized local polynomial estimator of the regression function under dependence: a simulation study
COMPSTAT 2002
Internacional

Autores Mario Francisco Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Berlin (Alemania)

Testing the equality of non-parametric regression curves when the errors are correlated
COMPSTAT 2002
Internacional

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga
Lugar Berlin (Alemania)

On the uniform strong consistency on local polynomial reression under dependence conditions
COMPSTAT 2002
Internacional

Autores José Antonio Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández, Mario Francisco Fernández
Lugar Berlin (Alemania)

Comparación de dos ventanas de tipo plug-in para el estimador polinómico local con diseño fijo y errores correlados: un estudio de simulación.
5 Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións.
Internacional

Autores Mario Francisco Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Ferrol (España)

Selección de la ventana para los estimadores polinómico-local y polinómico-local generalizado de la función de regresión con errores dependientes: un estudio de simulación
XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Internacional

Autores Mario Francisco Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández, J.M. Cao García
Lugar Vigo (España)

Some Asymptotic Properties of the Generalized Local Polynomial Estimator with AR-Error Structure
International Seminar on Nonparametric Inference 2000
Internacional

Autores Mario Francisco Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Santiago de Compostela (España)

Un test de igualdad de curvas de regresión con estructura de correlación en los errores
XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Internacional

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga
Lugar Vigo (España)

Mise exacto del estimador kernel de la densidad con muestras irregularmente espaciadas
XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Internacional

Autores José Antonio Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Vigo (España)

A New Class of Local Polynomial Regression with AR- Error Structure
ESEM/ EEA'99
Internacional

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, Mario Francisco Fernández
Lugar Santiago de Compostela (España)

Comparación de curvas con estructura de correlación en los errores
Seminario de Inferencia No- Paramétrica de Curvas
Internacional

Autores Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar España

Bootstrapping Two-Stage Minimun Distance Estimators in Linear Regression Models
COMPSTAT'98
Internacional

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, José Antonio Vilar Fernández
Lugar Bristol (Reino Unido)

Density Estimation from Unequally Spaced Data: A Simulation Study
COMPSTAT'98
Internacional

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, José Antonio Vilar Fernández
Lugar Bristol (Reino Unido)

Recursive local polynomical regresion under dependence conditions
The Art of Nonparametric Statistics Metodologies and Applications
Internacional

Autores José Antonio Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Bélgica

Regresión Polinómica Local Recursiva para Procesos Fuertemente-mixing: Un estudio de simulación
23 Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Internacional

Autores José Antonio Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Valencia (España)

Consistencia Fuerte de Estimadores Polinómicos Locales Recursivos de la Función de Regresión
23 Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Internacional

Autores Mario Francisco Fernández, José Antonio Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Valencia (España)

Estimadores de Mínima Distancia Generalizada de un Modelo Lineal con Errores AR (1)
23 Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Internacional

Autores Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Valencia (España)

Estimation of linear regression models by a generalized minimum distance method
Proceedings in Computational Statistics, COMPSTAT'96
Internacional

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga
Lugar Barcelona (España)

Regresión local ponderada bajo condiciones generales. Estudios de un curso económico
IX Reunión ASEPECT
Internacional

Autores Mario Francisco Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Santiago de Compostela (España)

Estimación recursiva de la regresión por ajustes lineales locales
XXII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Internacional

Autores José Antonio Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Sevilla (España)

Error cuadrático medio de la regresión local ponderada con observaciones correladas
XXII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Internacional

Autores Mario Francisco Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Sevilla (España)

Estimación polinómica local de la función de regresión: Un estudio de simulación
II Congreso Gallego de Estadística e Investigación Operativa
Internacional

Autores Mario Francisco Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Vigo (España)

Dos test bootstrap de bondad de ajuste de modelos de regresión lineal bajo condiciones generales
XXII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Internacional

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, W. González Manteiga
Lugar Sevilla (España)

Regresión local ponderada bajo condiciones generales. Estudio de un caso económico
IX Reunión ASEPELT
Internacional

Autores Mario Francisco Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Santiago de Compostela (España)

Cargos

Cargos académicos o de gestión para el/la docente.

Matemáticas

Director/a

Desde 10/06/2013 a 05/04/2017.

Coordinadores/as Másteres Facultad de Informática

Máster en Técnicas Estadísticas
Coordinador/a Master

Desde 25/09/2008 a 24/09/2009.

Coordinadores/as Másteres Facultad de Informática

Máster en Técnicas Estadísticas
Coordinador/a Master

Desde 24/09/2007 a 24/09/2008.

Matemáticas

Director/a

Desde 23/05/1997 a 10/02/2005.

Matemáticas

Director/a