Dr. Juan Manuel Vilar Fernández  

Catedrático de universidad (CAT-UN)

Departamento Matemáticas
Área Estadística e investigación operativa
Investigación  Grupo de investigación Modelización, Optimización e Inferencia Estadística
Líneas de investigación Inferencia no paramétrica (estimación no paramétrica de curvas:densidad, regresión, distribución, razón de fallo) Modelos semiparamétricos de regresión. Series temporales: ajuste de modelos y predicción. Contraste de bondad de ajuste. Clasificación de series temporales. Datos funcionales. Modelos de predicción en mercados eléctricos. Riesgo actuarial y financiero.
Palabras clave Estimación no paramétrica de curvas. Datos dependientes. Series temporales. Predicción. Datos funcionales. Outliers. Bootstrap. Mercados eléctricos. Riesgo actuarial. Riesgo Financiero.
Evaluación de méritos docentes 6 quinquenio(s)
Evaluación de méritos de investigación 6 sexenio(s)
Contacto Directorio de la UDC
Orcid id0000-0002-5757-5919 ResearcherIDR-1876-2019 Scopus6602092240

Docencia

Docencia impartida

En este apartado se muestra la docencia impartida en grados, másteres y resto de estudios oficiales en los últimos 6 años.

Asignatura y estudios en la que se imparte Horas a distancia Horas totales
Trabajo Fin de Grado. Mención en Ingeniería del Software
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería Informática. Curso Puente
0 1,5
Trabajo Fin de Grado. Mención en Sistemas de Información
Grado en Ingeniería Informática
0 0,5
Trabajo Fin de Máster: Investigación Clínica
Máster Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria
0 27,5
Asignatura y estudios en la que se imparte Horas a distancia Horas totales
Estadística 0 30
Estadística Aplicada a Ciencias de la Salud 36 55
Métodos Estadísticos 0 42
Trabajo Fin de Máster: Investigación Clínica 0 1
Trabajo Fin de Máster: Investigación e Innovación Sociosanitaria 0 0,5
Asignatura y estudios en la que se imparte Horas a distancia Horas totales
Estadística
Grado en Ingeniería Informática
0 30
Estadística Aplicada a Ciencias de la Salud
Máster Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria
36 57
Métodos Estadísticos
Grado en Ingeniería Informática
0 42
Trabajo Fin de Máster
Máster Universitario en Técnicas Estadísticas
0 5
Asignatura y estudios en la que se imparte Horas a distancia Horas totales
Estadística Aplicada a Ciencias de la Salud
Máster Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria
36 57
Métodos Estadísticos
Grado en Ingeniería Informática
0 42
Modelos de Regresión
Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos
0 15
Asignatura y estudios en la que se imparte Horas a distancia Horas totales
Estadística Aplicada a Ciencias de la Salud
Máster Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria
36 57
Métodos Estadísticos
Grado en Ingeniería Informática
0 42
Modelos de Regresión
Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos
0 20
Trabajo Fin de Máster
Máster Universitario en Técnicas Estadísticas
0 4
Asignatura y estudios en la que se imparte Horas a distancia Horas totales
Estadística
Grado en Ingeniería Informática
0 30
Estadística Aplicada a Ciencias de la Salud
Máster Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria
0 42
Métodos Estadísticos
Grado en Ingeniería Informática
0 42

Tutorías definidas por el/la docente para el curso académico 2023/2024.

Facultad de Informática

Cuatrimestre Día Lugar
Primer cuatrimestre lunes
10:00 a 12:00
Teams
Primer cuatrimestre viernes
10:00 a 12:00
Teams
Segundo cuatrimestre lunes
10:00 a 12:00
Teams
Segundo cuatrimestre viernes
10:00 a 12:00
Teams
Segunda oportunidad lunes
10:00 a 12:00
Teams
Segunda oportunidad viernes
10:00 a 12:00
Teams

Trabajos de fin de grado y máster

Dirigidos o codirigidos por el/la docente desde el año 2013.

Repercusión de la formación en disfagia a pacientes con ictus en relación con la afectación funcional
La trombosis de arteria hepática en el paciente trasplantado hepático
Estudio descriptivo de las técnicas anestésicas en la cirugía de mama en el Hospital Abente y Lago de A Coruña

Resultados de investigación

Puede consultar los méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito y el año.

Métodos estadísticos flexibles en ciencia de datos para datos complejos y de gran volumen: teoría y aplicaciones

Entidad financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principales Ricardo Cao Abad/ Juan Manuel Vilar Fernández
Tipo Proyecto Programas Nacionales
Fechas Desde 01/09/2021 a 31/08/2024

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas-GRC

Entidad financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principales Cao Abad, Ricardo
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 01/01/2020 a 31/12/2023

Ciencia e Enxeñería de datos para a avaliación, predición poboacional e personalizada da evolución da enfermidade COVID-19 (Ref. COV20/00604)

Entidad financiadora Axencia Galega de Innovación
Investigadores principales Ricardo Cao Abad; Manuel Francisco González Penedo
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 01/11/2020 a 31/12/2022

Axudas para acreditación, estructuración e mellora de Centros de Investigación Singulares do Sistema Universitario de Galicia

Entidad financiadora CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL
Investigadores principales M.G. Penedo
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 01/12/2019 a 30/11/2022

INFERENCIA ESTADISTICA FLEXIBLE PARA DATOS COMPLEJOS DE GRAN VOLUMEN Y DE ALTA DIMENSION

Entidad financiadora Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad-MEIC)
Investigadores principales Ricardo Cao Abad/Juan Manuel Vilar Fernández
Tipo Proyecto Programas Nacionales
Fechas Desde 01/01/2018 a 30/09/2021

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas-GRC

Entidad financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principales Ricardo Cao Abad
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 01/01/2017 a 31/12/2019

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas-REDES. Red de Tecnologías Cloud y Big Data para HPC (II)

Entidad financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principales JUAN TOURIÑO DOMÍNGUEZ
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 01/01/2017 a 31/12/2018

Rede Tecnolóxica de Matemática Industrial TMATI (R2016/051)

Entidad financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principales Alfredo Bermúdez de Castro López-Varela
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 01/01/2017 a 30/11/2018

Scientific Research Community of the Research Foundation Flanders (FWO): Asymptotic Theory for Multidimensional Statistics

Entidad financiadora Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen
Investigadores principales Gerda Claeskens
Tipo Proyecto Internacional
Fechas Desde 01/01/2017 a 31/12/2021

Axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación singulares e agrupacións estratéxicas consolidadas do Sistema universitario de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020

Entidad financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principales Manuel F. González Penedo
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 01/01/2016 a 30/11/2019

Consultoría Estadística (Parte 2)

Entidad financiadora INDITEX, S.A.
Investigadores principales Juan Manuel Vilar Fernández
Tipo Contrato
Fechas Desde 06/02/2016 a 06/06/2016

Inferencia estadística compleja y de alta dimensión: en genómica, neurociencia, oncologia, materiales complejos, malherboligía, medio ambiente, energía y aplicaciones industriales

Entidad financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principales Ricardo Cao Abad y Juan Manuel Vilar Fernández
Tipo Proyecto Programas Nacionales
Fechas Desde 01/01/2015 a 31/12/2018

Aplicación de técnicas estadísticas orientadas al control de variables relacionadas con el horno de vacío para producción de silicio solar con calidad fotovoltaica

Entidad financiadora Ferroatlántica I+D
Investigadores principales Juan Manuel Vilar Fernández
Tipo Contrato
Fechas Desde 26/08/2015 a 30/04/2016

Consultoría Estadística

Entidad financiadora INDITEX, S.A.
Investigadores principales Juan Manuel Vilar Fernández
Tipo Contrato
Fechas Desde 06/10/2015 a 06/02/2016

Red de Tecnologías Cloud y Big Data para HPC

Entidad financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principales Juan Touriño Domínguez
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 01/01/2014 a 31/12/2015

MODELIZACIÓN ESTADÍSTICA DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD DE VACÍO 2

Entidad financiadora Sociedad Repsol Petróleo, S.A. - AULA REPSOL
Investigadores principales Juan M. Vilar Fernández
Tipo Contrato
Fechas Desde 23/06/2014 a 30/07/2014

Rede Tecnolóxica de Matemática Industrial

Entidad financiadora Dirección General de I+D de la Xunta de Galicia
Investigadores principales Alfredo Bermúdez de Castro López-Varela
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 01/01/2014 a 31/12/2015

Rede Temática de Matemática - Industria

Entidad financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principales Peregrina Quintela Estévez
Tipo Proyecto Programas Nacionales
Fechas Desde 01/12/2014 a 30/11/2016

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON PLACAS DE SI-MUG: OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO EN TODA LA CADENA DE VALOR CS-Si ii

Entidad financiadora Talleres de Maquinaria Industrial S.A. (TAMISA)
Investigadores principales Juan M. Vilar Fernández
Tipo Contrato
Fechas Desde 04/04/2013 a 31/12/2014

MODELIZACIÓN ESTADÍSTICA DEL RIESGO DE TOXICIDAD EN TINTES DE USO INDUSTRIAL

Entidad financiadora INDITEX, S.A.
Investigadores principales Juan Manuel Vilar Fernández
Tipo Contrato
Fechas Desde 19/03/2013 a 19/09/2014

INFERENCIA ESTADÍSTICA PARA DATOS COMPLEJOS Y DE ALTA DIMENSIÓN: APLICACIONES EN ANÁLISIS TÉRMICO, FIABILIDAD NAVAL, GENÓMICA, MALHERBOLOGÍA, NEUROCIENCIA Y ONCOLOGÍA

Entidad financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principales Ricardo Cao Abad
Tipo Proyecto Programas Nacionales
Fechas Desde 01/01/2012 a 31/12/2015

AXUDAS DO PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVA. MODALIDADE GRUPOS DE REFERENCIA COMPETITIVA

Entidad financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Xunta de Galicia
Investigadores principales Juan M. Vilar Fernández
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 01/01/2012 a 30/11/2015

Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitiva. Modalidad de agrupaciones estratégicas (CITIC)

Entidad financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principales Ricardo Cao Abad
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 01/01/2012 a 31/12/2013

Red Tecnológica de Matemática Industrial. Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitiva. Modalidad de redes

Entidad financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principales Peregrina Quintela Estévez
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 01/01/2012 a 31/12/2013

Acción complementaria a Proyectos de Investigación Fundamental No Orientada. Modalidad A. XXXII CONGRESO NACIONAL DE ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA. VI JORNADAS DE ESTADISTICA PUBLICA

Entidad financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principales Juan M. Vilar Fernández
Tipo Proyecto Programas Nacionales
Fechas Desde 15/04/2010 a 15/04/2011

Métodos estatísticos para a fiabilidade e o control da calidade en buques

Entidad financiadora Consellería de Economía e Industria - Xunta de Galicia
Investigadores principales Ricardo Cao Abad
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 13/12/2010 a 12/12/2013

XXXII CONGRESO NACIONAL DE ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA. VI JORNADAS DE ESTADISTICA PUBLICA

Entidad financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Investigadores principales Juan Manuel Vilar Fernández
Tipo Proyecto Otros Programas
Fechas Desde 15/04/2010 a 14/04/2011

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y Ferroatlántica S.L.

Entidad financiadora FERROATLÁNTICA
Tipo Contrato
Fechas Desde 15/01/2010 a 14/01/2012

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA E A UDC PARA A REALIZACIÓN DUN PROXECTO DE INVESTIGACIÓN DOS MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DA VARIANZA EN ENQUISAS RESPONSABILIDADE DO IGE

Entidad financiadora INSTITUTO GALLEGO DE ESTADÍSTICA
Tipo Contrato
Fechas Desde 08/05/2009 a 31/12/2009

Inferencia estadística no paramétrica: aplicaciones en análisis térmico, riesgo de crédito, malherbología y genómica

Entidad financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principales Ricardo Cao Abad
Tipo Proyecto Programas Nacionales
Fechas Desde 01/01/2009 a 31/12/2012

Sistema para la estimación de derechos en pólizas de seguros: metodología y herramienta informática.

Entidad financiadora Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Investigadores principales José L. Fernández Pérez
Tipo Proyecto Otros Programas
Fechas Desde 15/02/2008 a 28/02/2009

Modelización estatística do risco en finanzas e seguros. Desenvolvemento de ferramentas informáticas

Entidad financiadora Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Investigadores principales Juan Manuel Vilar Fernández
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 01/01/2007 a 01/01/2010

Sistema para la estimación de derechos en pólizas de seguros: metodología y herramienta informática

Entidad financiadora Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Investigadores principales Ricardo Cao Abad
Tipo Proyecto Otros Programas
Fechas Desde 01/07/2007 a 31/12/2007

AXUDAS DO PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVA. MODALIDADE GRUPOS DE REFERENCIA COMPETITIVA

Entidad financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principales Ricardo Cao Abad
Tipo Proyecto Otros Programas
Fechas Desde 31/08/2007 a 15/11/2010

Modelización, constrastes e inferencia no paramétrica: análisis de supervivencia, datos independientes y aplicaciones.

Entidad financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principales Ricardo Cao Abad
Tipo Proyecto Programas Nacionales
Fechas Desde 15/10/2005 a 14/10/2008

Adquisición de un ¿Calorímetro diferencial de barrido con modulación de temperatura¿ (Ayuda para la adquisición de infraestructura científico técnica y material bibliográfico).

Entidad financiadora Xunta de Galicia, Consellería de Innovación,Industria e Comercio
Investigadores principales Juan M. Vilar Fernández
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 10/05/2004 a 31/12/2004

Estimación no paramétrica de curvas bajo dependencia, censura o truncamiento. Aplicaciones termogravimétricas, biosanitarias y en sismología. (Incentivo).

Entidad financiadora Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento. Xunta de Galicia.
Investigadores principales Juan Manuel Vilar Fernández
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 15/07/2003 a 15/07/2006

Estimación no paramétrica de curvas bajo dependencia, censura o truncamiento. Aplicaciones termogravimétricas, biosanitarias y en sismología (ENPCDCT)

Entidad financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología
Tipo Proyecto Otros Programas
Fechas Desde 16/09/2002 a 16/09/2005

Aplicaciones de la estimación no paramétrica de curvas

Entidad financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Investigadores principales Juan Manuel Vilar Fernández
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 20/07/2001 a 20/07/2004

Aplicaciones de la estimación no paramétrica de curvas

Entidad financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Investigadores principales Juan Manuel Vilar Fernández
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 20/07/2001 a 20/07/2004

Inferencia estadística no paramétrica en curvas: Aspectos computacionales y metodológicos. INCENTIVO PB98-0182-C02-01

Entidad financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proyecto Otros Programas
Fechas Desde 25/08/2000 a 25/08/2003

Inferencia estadística no paramétrica de curvas: modelos de series de tiempo, modelos de clasificación y modelos de bondad de ajuste

Entidad financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principales Ricardo Cao Abad
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 01/07/2000 a 30/06/2003

Extracción y recuperación de información mediante análisis linguístico (ERIAL)

Entidad financiadora Union Europea
Investigadores principales Guillermo Rojo
Tipo Proyecto UE
Fechas Desde 01/01/1999 a 31/12/2001

Inferencia estadística no paramétrica en curvas: Aspectos computacionales y metodológicos

Entidad financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Tipo Proyecto Otros Programas
Fechas Desde 30/12/1999 a 30/12/1999

Inferencia estadística no paramétrica de curvas: modelos de series de tiempo, modelos de clasificación y modelos de bondad de ajuste

Entidad financiadora Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo. Dirección General de Enseñanza Superior (DGESIC)
Investigadores principales Ricardo Cao Abad
Tipo Proyecto Programas Nacionales
Fechas Desde 01/12/1999 a 30/11/2002

Métodos de suavización estadística: modelos teóricos y aplicaciones

Entidad financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proyecto Otros Programas
Fechas Desde 10/07/1997 a 10/07/2000

Métodos de suavización estadística: modelos teóricos y aplicaciones

Entidad financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principales Juan M. Vilar Fernández
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 01/07/1997 a 30/06/1999

Estimación no paramétrica de curvas : modelos teóricos y aplicaciones

Entidad financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Investigadores principales Ricardo Cao Abad
Tipo Proyecto Programas Nacionales
Fechas Desde 01/07/1995 a 01/07/1998

Modelización y predicción en series de tiempo

Entidad financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principales Jose Manuel Prada Sánchez
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 01/01/1993 a 31/12/1994

Estimación estadística de curvas notables. Aplicaciones a la Medicina

Entidad financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principales Wenceslao González Manteiga
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 01/01/1989 a 31/12/1990

AG.LOSS v.1.1. Aplicación para el análisis estadístico de modelos de pérdida

Tipo Software Registrado
Entidad UDC
Autores Juan Vilar, Carlos Vilar Castro, Ricardo Cao
Fecha de solicitud 05/03/2007

Bootstrap bandwidth selection and confidence regions for double smoothed default probability estimation

Autores R. Peláez Suárez, R. Cao, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista Mathematics Vol. 10 Núm. 9
DOI https://doi.org/10.3390/math10091523

Nonparametric estimation of the conditional survival function with double smoothing

Autores R. Peláez Suárez, R. Cao, J.M. Vilar
Revista JOURNAL OF NONPARAMETRIC STATISTICS Vol. 34 Núm. 4 (págs. 1063 a 1090)
DOI https://doi.org/10.1080/10485252.2022.2102631

Bootstrap bandwidth selector for the smoothing parameter of Beran's estimator

Autores R. Peláez Suárez, R. Cao, J.M. Vilar
Revista Engineering Proceedings Vol. 7 Núm. 1
DOI https://doi.org/10.3390/engproc2021007028

Mixture cure models approach to estimating the probability of default in credit risk

Autores R. Peláez Suárez, I. Van Keilegom, R. Cao, J.M. Vilar
Revista Libro de actas: Actas del XXXIX Congreso SEIO (págs. 81 a 81)

Probability of default estimation in credit risk using a nonparametric approach

Autores R. Peláez Suárez, R. Cao Abad, J.M. Vilar
Revista TEST Vol. 30 Núm. 2 (págs. 383 a 405)

Nonparametric estimation of the probability of default with double smoothing

Autores R. Peláez Suárez, R. Cao, J.M. Vilar-Fernández
Revista STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS Vol. 45 Núm. 2 (págs. 93 a 120)
DOI https://doi.org/10.2436/20.8080.02.111

Automatic selector for the smoothing parameter of Beran's estimator

Autores R. Peláez Suárez, R. Cao, J.M. Vilar-Fernández
Revista XV Congreso Galego de Estatística e Investigacióon de Operacións, Book of abstracts

El sector de la construcción en Galicia: responsabilidad social empresarial y resultados financieros

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, Jaime Miguel Fe Marqués, Alejandro Manuel Vasallo Rapela
Revista REVISTA GALEGA DE ECONOMÍA Vol. 28 Núm. 1 (págs. 40 a 56)

Impact of rotavirus vaccination on childhood hospitalizations for seizures: heterologous or unforeseen direct vaccine effects?

Autores A. Salas, J. Pardo-Seco, M Cebey-López, J.M. Martinón-Martínez, J. Gómez-Rial, M.J. Currás-Tuala, S. Pischedda, R. Barral-Arca, A. Justicia-Grande, I. Rivero-Calle, J.M. Vilar, F. Martinón-Torres
Revista VACCINE Vol. 37 Núm. 25 (págs. 3362 a 3368)

Transcultural Adaptation and Validation of the Spanish Bristol Foot Score (BFS-S)

Autores Emmanuel Navarro Flores, Marta Elena Losa Iglesias, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Daniel López López, Juan Manuel Vilar Fernández, Patricia Palomo López, César Calvo Lobo
Revista Aging and Disease Vol. 9 Núm. 5 (págs. 861 a 868)

Bootstrap in semi-functional partial linear regression under dependence

Autores G. Aneiros, Paula Raña, Philippe Vieu, Juan M. Vilar
Revista TEST Vol. 27 Núm. 3 (págs. 659 a 679)
DOI https://doi.org/10.1007/s11749-017-0566-y

Prediction intervals for electricity demand and price using functional data

Autores J.M. Vilar, G. Aneiros, Paula Raña
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS Vol. 96 (págs. 457 a 472)

Statistical validation of new maturity functions for high-strength self-compacting concrete mixes

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, Cristina Mercedes Vázquez Herrero, Carlos Javier Mendoza, Roberto Meli Piralla, Carlos Aire Untiveros
Revista CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS Vol. 168 (págs. 931 a 945)

On the use of functional additive models for electricity demand and price prediction

Autores Paula Raña, Juan Manuel Vilar Fernández, G. Aneiros
Revista IEEE Access Vol. 6 Núm. 1 (págs. 9603 a 9613)
DOI https://doi.org/10.1109/access.2018.2805819

Relationship Between the Depression and Subacute Low Back Pain in a Sample of Older People

Autores Daniel López López, César Calvo Lobo, Juan M. Vilar, Marta E. Losa, David Rodríguez, Patricia Palomo López, Ricardo Becerro De Bengoa
Revista Rehabilitation Nursing

Foot Arch Height and Quality of Life in Adults: A Strobe Observational Study

Autores Daniel López López, Juan Manuel Vilar Fernández, Gonzalo Barros García, Marta Elena Losa Iglesias, Patricia Palomo López, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, César Calvo Lobo
Revista International Journal of Environmental Research and Public Health Vol. 15

Sustainable Production of Pretensioned Combined Pile-cap and Column Elements through Statistical Analyis of Self-Consolidating Concretes Kinetics

Autores Cristina Vázquez-Herrero, Juan Vilar, Carlos Mendoza, Roberto Meli Piralla, Carlos Aire Untiveros
Revista CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS Vol. 190 (págs. 326 a 341)

Foot Arch Height and Quality of Life in a Sample of Adult People: A STROBE - Observational Research

Autores Daniel López López, Juan Manuel Vilar Fernández, Gonzalo Barros García, Marta Elena Losa Iglesias, Patricia Palomo López, Ricardo Becerro De Bengoa, César Calvo Lobo
Revista International Journal of Environmental Research and Public Health Vol. 15 Núm. 7 (págs. 1555 a 1555)

Depression Symptoms Among Older Adults With and Without Subacute Low Back Pain

Autores César Calvo Lobo, Juan Manuel Vilar Fernández, Marta Elena Losa Iglesias, Daniel López López, David Rodríguez Sanz, Patricia Palomo López, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo
Revista Rehabilitation Nursing
DOI https://doi.org/10.1097/rnj.0000000000000137

Efectos del entrenamiento en conciencia fonológica y velocidad de denominación sobre la lectura. Un estudio longitudinal

Autores Rosa María González Seijas, Fernando Cuetos Vega, Silvia López Larrosa, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista Estudios sobre educación Vol. 32 (págs. 155 a 177)
DOI https://doi.org/10.15581/004.32.155-177

Evaluation of Depression in Subacute Low Back Pain: A Case Control Study

Autores Daniel López López, Juan Manuel Vilar Fernández, César Calvo Lobo, Marta Elena Losa Iglesias, David Rodríguez Sanz, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo
Revista Pain Physician Vol. 20 (págs. 499 a 505)

Relationship of depression in participants with non-specific acute or subacute low back pain and no-pain by age distribution

Autores César Calvo Lobo, Juan Manuel Vilar Fernández, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Marta Elena Losa Iglesias, David Rodríguez Sanz, Patricia Palomo López, Daniel López López
Revista JOURNAL OF PAIN RESEARCH Vol. 10 (págs. 1 a 7)

The influence of depression in a sample of people with hallux valgus

Autores Daniel López López, Juan Manuel Vilar Fernández, Marta Elena Losa Iglesias, Carlos Javier Alvarez Castro, César Calvo Lobo, José Ramos Galván, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo
Revista International Journal of Mental Health Nursing Vol. 25 Núm. 6 (págs. 574 a 578)
DOI https://doi.org/10.1111/inm.12196

Safety and effectiveness of cantharidin-podophylotoxin-salicylic acid in the treatment of recalcitrant plantar warts

Autores Daniel López López, Juan Manuel Vilar Fernández, Marta Elena Losa Iglesias, Carlos Javier Alvarez Castro, Carlos Romero Morales, María Matilde García Sánchez, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo
Revista Dermatologic Therapy Vol. 29 (págs. 269 a 273)

Short-term forecast of daily curves of electricity demand and price

Autores G. Aneiros, Juan M. Vilar, Paula Raña
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS Vol. 80 (págs. 96 a 108)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2016.01.034

Using robust FPCA to identify outliers in functional time series, with applications to the electricity market

Autores Juan M. Vilar, Paula Raña, G. Aneiros
Revista STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS Vol. 40 (págs. 321 a 348)

Bootstrap confidence intervals in functional nonparametric regression under dependence

Autores Paula Raña, G. Aneiros, Juan Manuel Vilar Fernández, Philippe Vieu
Revista ELECTRONIC JOURNAL OF STATISTICS Vol. 10 Núm. 2 (págs. 1973 a 1999)

La intervención en conciencia fonológica y velocidad de denominación en el aprendizaje de la escritura

Autores Rosa María González Seijas, Eva Uceira Rei, Fernando Cuetos Vega, Juan Vilar
Revista Aula abierta Vol. 43 (págs. 1 a 8)

Efectos de la intervención en conciencia fonológica y velocidad de denominación sobre el aprendizaje de la escritura

Autores Rosa María González Seijas, Fernando Cuetos Vega, Juan Manuel Vilar Fernández, Eva Uceira Rei
Revista Aula abierta Vol. 43 Núm. 1 (págs. 1 a 18)

El comportamiento del sector de construcción a nivel provincial y autonómico utilizando modelos econométricos

Autores Alejandro Manuel Vasallo Rapela, J.M. Vilar
Revista Documento de Trabajo. Fundación de las Cajas de Ahorros Núm. 766 (págs. 1 a 38)

Detection of outliers in functional time series

Autores Paula Raña, G. Aneiros, J.M. Vilar
Revista ENVIRONMETRICS Vol. 26 Núm. 3 (págs. 178 a 191)

Sampling Error Estimation in Stratified Surveys

Autores Ricardo Cao, Juan Vilar, J. A. Vilar, A. K. Lopez
Revista Open Journal of Statistics Vol. 3 Núm. 3 (págs. 200 a 212)

Time series clustering based on nonparametric multidimensional forecast densities

Autores Juan Vilar, J. A. Vilar
Revista ELECTRONIC JOURNAL OF STATISTICS Vol. 7 (págs. 1019 a 1046)
DOI https://doi.org/10.1214/13-ejs800

Functional Prediction for the Residual Demand in Electricity Spot Markets

Autores G. Aneiros, Juan Manuel Vilar Fernández, R. Cao, Munoz San Roque, Antonio
Revista IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS Vol. 28 Núm. 4 (págs. 4201 a 4208)
DOI https://doi.org/10.1109/tpwrs.2013.2258690

Estudio de los predictores de la lectura

Autores Rosa María González Seijas, Silvia López Larrosa, Juan Manuel Vilar Fernández, Alfredo Rodríguez López-Vázquez
Revista REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN Vol. 11 Núm. 2 (págs. 98 a 110)

Forecasting next-day electricity demand and price using nonparametric functional methods

Autores J.M. Vilar, G. Aneiros, Ricardo Cao
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS Vol. 39 Núm. 1 (págs. 48 a 55)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2012.01.004

A consistent bootstrap test for the equality of non-parametric regression curves under dependence

Autores Juan Vilar, J. A. Vilar
Revista COMMUNICATIONS IN STATISTICS. THEORY AND METHODS Vol. 41 Núm. 6 (págs. 1069 a 1088)

GENERALISED VARIANCE FUNCTION ESTIMATION FOR BINARY VARIABLES IN LARGE-SCALE SAMPLE SURVEYS

Autores R. Cao, José A. Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista AUSTRALIAN & NEW ZEALAND JOURNAL OF STATISTICS Vol. 54 Núm. 3 (págs. 301 a 324)
DOI https://doi.org/10.1111/j.1467-842x.2012.00682.x

Functional Methods for Time Series Prediction: A Nonparametric Approach

Autores G. Aneiros, R. Cao, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista JOURNAL OF FORECASTING Vol. 30 Núm. 4 (págs. 377 a 392)

Bayesian analysis of aggregate loss models

Autores M. C. Ausin, Juan Manuel Vilar Fernández, R. Cao, Cristina González Fragueiro
Revista MATHEMATICAL FINANCE Vol. 21 Núm. 2 (págs. 257 a 279)

Non-linear time series clustering based on non-parametric forecast densities

Autores José A. Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández, A.M. Alonso
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS Vol. 54 (págs. 2850 a 2865)

Nonparametric variance function estimation with missing data

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, A. Pérez González, Wenceslao González Manteiga
Revista JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS Núm. 101 (págs. 1123 a 1142)

Asymptotic properties of local polynomial regression with missing data and correlated errors

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, Ana Pérez, Wenceslao González Manteiga
Revista ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS Vol. 61 (págs. 85 a 109)

Classifying time series data: Nonparametric approach

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, José A. Vilar Fernández, Sonia Pértega Díaz
Revista JOURNAL OF CLASSIFICATION Vol. 26 Núm. 1 (págs. 3 a 28)

Modelling consumer credit risk via survival analysis

Autores R. Cao, Juan Manuel Vilar Fernández, Andrés Devia Rivera
Revista STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS Vol. 33 Núm. 1 (págs. 3 a 30)

Nonparametric analysis of aggregate loss models

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, María Conepción Ausín Olivera, C. González Fragueiro, R. Cao
Revista JOURNAL OF APPLIED STATISTICS Vol. 36 (págs. 149 a 166)

Prewhitening-based estimation in partial linear regression models: a comparative study

Autores G. Aneiros, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista REVSTAT-STATISTICAL JOURNAL Vol. 7 Núm. 1 (págs. 37 a 54)

Two tests for heteroscedasticity in nonparametric regression

Autores M. Francisco-Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS Vol. 24 (págs. 145 a 163)

Modelling consumer credit risk through statistical survival analysis

Autores Ricardo Cao, Juan Vilar, Andrés Devia Rivera
Revista STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS Vol. 33 (págs. 3 a 30)

Asymptotic properties of local polynomial regression with mixing data and correlated errors

Autores Ana Pérez González, Juan Vilar, Wenceslao González Manteiga
Revista ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS Vol. 61 (págs. 47 a 84)

Local polynomial estimation in partial linear regression models under dependence

Autores G. Aneiros, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS Vol. 52 (págs. 2757 a 2777)

AG.LOSS, una aplicación informática para la predicción de modelos de pérdida agregada

Autores Carlos Vilar Castro, R. Cao, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista GERENCIA DE RIESGOS Y SEGUROS. FUNDACIÓN MAPFRE. Vol. 99 (págs. 23 a 41)

Bootstrap tests for nonparametric comparison of regression curves with dependent errors

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, José A. Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga
Revista TEST Vol. 16 (págs. 123 a 144)

Nonparametric forecasting in time series. A comparative study

Autores R. Cao, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION Vol. 36 (págs. 311 a 334)

Bancos e caixas de aforros: modelización da marxe de beneficio por regresión múltiple. Análise comparativa

Autores Alejandro Manuel Vasallo Rapela, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista REVISTA GALEGA DE ECONOMÍA Vol. 15 Núm. 2 (págs. 203 a 226)

Bancos y Cajas de Ahorro: modelización del margen de beneficio por regresión múltiple. Análisis comparativo.

Autores Alejandro Manuel Vasallo Rapela, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista REVISTA GALEGA DE ECONOMÍA Vol. 15 Núm. 2 (págs. 203 a 226)

Nonparametric estimation of the conditional variance function with correlated errors.

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, M. Francisco-Fernández
Revista JOURNAL OF NONPARAMETRIC STATISTICS Vol. 18 (págs. 375 a 391)

Bandwidth Selection for the Local Polynomial Estimator under Dependence: a Simulation Study

Autores M. Francisco-Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS Vol. 20 Núm. 4 (págs. 539 a 558)

A plug-in bandwidth selector for local polynomial regression estimator with correlated errors.

Autores M. Francisco-Fernández, Jean Opsomer, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista JOURNAL OF NONPARAMETRIC STATISTICS Vol. 16 (págs. 127 a 151)

Nonparametric comparison of curves with dependent errors.

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga
Revista STATISTICS Vol. 38 (págs. 81 a 99)

Weighted local nonparametric regression with dependent errors: study of real private residential fixed investment in the USA.

Autores M. Francisco-Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista STATISTICAL INFERENCE FOR STOCHASTIC PROCESSES Vol. 7 Núm. 1 (págs. 69 a 93)

On the uniform strong consitency of local polynomial regresion. Ander dependence conditions

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, José A. Vilar Fernández, M. Francisco-Fernández
Revista COMMUNICATIONS IN STATISTICS. THEORY AND METHODS Vol. 32 Núm. 12 (págs. 2415 a 2440)

Local Polynomial Regression Smoothers with AR-error Structure.

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, M. Francisco-Fernández
Revista TEST Vol. 11 Núm. 2 (págs. 439 a 464)

Bootstrap of minimum estimators in regression with correlated disturbances

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, José A. Vilar Fernández
Revista JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE Vol. 108 Núm. - (págs. 283 a 299)

Generalized minimum distance estimators of a linear model with correlatd errors.

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga
Revista STATISTICAL PAPERS Vol. 42 Núm. - (págs. 353 a 373)

Local polynomial regression estimation with correlated errors.

Autores M. Francisco-Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista COMMUNICATIONS IN STATISTICS. THEORY AND METHODS Vol. 30 Núm. 7 (págs. 1271 a 1293)

Recursive local polynomial regresión under dependence conditions

Autores José A. Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista TEST Vol. 9 Núm. 1 (págs. 209 a 232)

Finite sample performance of density estimators from unequally spaced data

Autores José A. Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista STATISTICS & PROBABILITY LETTERS Vol. 50 Núm. - (págs. 63 a 73)

Resampling for checking linear regression models via non-parametric regresion estimation

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS Vol. 35 Núm. - (págs. 211 a 231)

Recursive Estimation of Regression Functions by Local Polynomial fitting

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, José A. Vilar Fernández
Revista ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS Vol. 50 Núm. 4 (págs. 729 a 754)

La investigación estadística en Galicia

Autores Juan Manuel Vilar Fernández
Revista REVISTA GALEGA DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA IBEROAMERICANA Vol. 4 Núm. - (págs. 12 a 27)

Bootstrap test of goodness of fit to a linear model when errors are correlated

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga
Revista COMMUNICATIONS IN STATISTICS Vol. 25 Núm. 12 (págs. 2925 a 2955)

Testing linear regression models using non-parametric regression when errors are non-independent

Autores W. González Manteiga, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS Vol. 20 Núm. - (págs. 521 a 541)

Test de bondad de ajuste del modelo lineal general bajo correlación serial de los errores

Autores Juan Vilar, Wenceslao González Manteiga
Revista QUESTIO Vol. 18 Núm. 3 (págs. 337 a 368)

Estimación no paramétrica, recursiva, de curvas

Autores Juan Vilar, José A. Vilar Fernández
Revista Revista Estadística Española Vol. 35 Núm. 134 (págs. 579 a 616)

Bandwidth selection in nonparametric density estimation under dependence: a simulation study

Autores Ricardo Cao, Alejandro Quintela del Río, Juan Vilar
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS Vol. 8 (págs. 313 a 332)

Estimación de las función de densidad con observaciones obtenidas en instantes aleatorios

Autores José A. Vilar Fernández, Juan Vilar
Revista QUESTIO Vol. 17 Núm. 1 (págs. 3 a 32)

Técnicas no paramétricas de estiamción funcional con observaciones dependientes

Autores Juan Vilar, Alejandro Quintela del Río
Revista INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Vol. XVII Núm. 1 (págs. 143 a 165)

Estimación no paramétrica de la función razón de fallo bajo condiciones generales

Autores Juan Vilar, José A. Vilar Fernández
Revista CUADERNOS DE BIOESTADÍSTICA Y SUS APLICACIONES INFORMÁTICAS0D0A Vol. X Núm. 1 (págs. 15 a 32)

A local cross-validation algorithm for dependent data

Autores Alejandro Quintela del Río, Juan Vilar
Revista TEST Vol. 1 Núm. 1 (págs. 123 a 153)

Contrastes de hipótesis paramétricas usando estimadores no paramétricos en los modelos de regresión

Autores Wenceslao González Manteiga, Juan Vilar, Luis Ramil
Revista CUADERNOS ARAGONESES DE ECONOMÍA Vol. 12 Núm. 1-2 (págs. 13 a 39)

Técnicas de validación cruzada en la estimación de la densidad bajo condiciones de dependencia

Autores Alejandro Quintela del Río, Juan Vilar
Revista QUESTIO Vol. 15 Núm. 1 (págs. 21 a 45)

Estimación no paramétrica de la función de distribución

Autores Juan Vilar
Revista QUESTIO Vol. 15 Núm. 1 (págs. 3 a 20)

Consistencia de un estimador no paramétrico, recursivo, de la regresión bajo condiciones generales

Autores Juan Vilar
Revista Trabajos de Estadistica Vol. 6 Núm. 2 (págs. 11 a 33)

Estimación recursiva de los parámetros de un proceso AR(1), apartir de estimaciones no paramétricas previas

Autores Juan Vilar
Revista Revista Estadística Española Vol. 32 Núm. 125 (págs. 569 a 586)

Estimación recursiva, tipo núcleo, de la función de autorregresión para datos dependientes

Autores Juan Vilar
Revista Revista Estadística Española Vol. 31 Núm. 121 (págs. 207 a 226)

Estimación no paramétrica de curvas notables para datos dependientes

Autores Juan Vilar
Revista Trabajos de Estadistica Vol. 4 Núm. 2 (págs. 69 a 88)

Una clase de estimadores para los parámetros de un proceso AR(1), obtenidos a partir de estimaciones no paramétricas previas

Autores Juan Vilar, Wenceslao González Manteiga
Revista Trabajos de Estadistica Vol. 2 Núm. 2 (págs. 55 a 70)

Programa de comunicaciones XXXII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operatica

Editorial Univerdad de A Coruña, (España)
ISBN 978-84-693-6152-8

Modelos estadísticos aplicados. Monografía 101

Autores Juan Manuel Vilar Fernández
Editorial Publicaciones UDC, Coruña, A (España)
ISBN 84-9749-066-5

Introducción a la estadística y sus aplicaciones.

Autores R. Cao, M. Francisco-Fernández, Salvador Naya, Manuel Antonio Presedo Quindimil, Margarita Vázquez Brage, José A. Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Editorial Ediciones Pirámide, Madrid (España)
ISBN 84-368-1543-2

Estadística básica aplicada

Autores R. Cao, M. Francisco-Fernández, Salvador Naya, Manuel Antonio Presedo Quindimil, Margarita Vázquez Brage, José A. Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Editorial Tórculo Edicións, (España)
ISBN 84-8408-024-2

Estimación no paramétrica de la función de densidad y la función de predicción en series de tiempo

Autores Juan Vilar
Editorial Universidade de Santiago de Compostela, (España)
ISBN 84-398-9858-4

Confidence and prediction intervals in semi-functional partial linear regression

Autores Paula Raña. G. Aneiros. P. Vieu. J.M. Vilar
Libro Functional Statistics and Related Fields
Edita Springer, Cham.
ISBN: 978-3-319-55846-2
Páginas De la 217 a la 224

Functional prediction in the Spanish electricity market

Autores Paula Raña. Juan Vilar. G. Aneiros
Libro Contributions in infinite-dimensional statistics and related topics
Edita Societa Editrice Esculapio.
ISBN: 978-88-7488-763-7
Páginas De la 227 a la 232

Functional prediction for the residual demand in electricity spot markets

Autores G. Aneiros. Ricardo Cao. Juan Vilar. Antonio Muñoz San Roque
Libro Recent Advances in Functional Data Analysis and Related Topics
Edita Springer.
ISBN: 978-3-7908-2736-1
Páginas De la 9 a la 15

Nonparametric Estimation of the Volatility Function with Correlated Errors

Autores M. Francisco-Fernández. Juan Manuel Vilar Fernández
Libro Proceedings in Computational Statistics 2004
Edita Springer.
ISBN: 3-7908-1554-3
Páginas De la 1027 a la 1034

Bandwidth Selection for the Local Polynomial Estimator and the Generalized Local Polynomial Estimator of the Regression Function under Dependence: a Simulation Study

Autores M. Francisco-Fernández. Juan Manuel Vilar Fernández
Libro Proceedings of the Conference CompStat 2002 - Short Communications and Posters (e-book)
Edita Springer.
ISBN: 3-00-009819-4
Páginas De la 42 a la 43

On the Uniform Strong Consistency of Local Polynomial Regression under Dependence Conditions

Autores M. Francisco-Fernández. Juan Manuel Vilar Fernández. José A. Vilar Fernández
Libro Proceedings of the Conference CompStat 2002 - Short Communications and Posters (e-book)
Edita Springer.
ISBN: 3-00-009819-4
Páginas De la 1 a la 12

Nonparametric inference of a smooth distribution function from irregular observations on time series

Autores José A. Vilar Fernández. Juan Vilar
Libro RECENT ADVANCES IN STATISTICS AND PROBABILITY: PROCEEDINGS OF THE 4TH INTERNATIONAL MEETING OF STATISTICS IN THE BASQUE COUNTRY
Edita VSP International Science Publishers.
ISBN: 9789067641708
Páginas De la 317 a la 331

A class of non-parametrically constructed parameter estimators for a stationary autoregressive model

Autores Wenceslao González Manteiga. Juan Vilar
Libro Mathematical Statistics and Probability Theory. Volume B Statistical Inference and Methods Proceedings of the 6th Pannonian Symposium on Mathematical Statistics, Bad Tatzmannsdorf, Austria, September 14¿20, 1986
Edita Springer.
ISBN: 978-94-010-8259-4
Páginas De la 85 a la 97

Estimación no paramétrica de probabilidad de mora en riesgo de crédito

Autor Rebeca Peláez Suárez
Director/es Ricardo José Cao Abad; Juan Manuel Vilar Fernández
Ámbito Facultad de Informática
Calificación Sobresaliente Cum Laude

Impacto de la altura del arco del pie en la calidad de vida en adultos

Autor Gonzalo Barros García
Director/es Daniel López López; Juan Manuel Vilar Fernández
Ámbito Facultad de Ciencias de la Salud
Calificación Sobresaliente Cum Laude

Contribuciones al análisis estadístico del riesgo de crédito

Autor Andres Eduardo Devia Rivera
Director/es Juan Manuel Vilar Fernández; Ricardo Cao Abad
Ámbito Matemáticas
Calificación Sobresaliente Cum Laude

Pointwise forecast, confidence and prediction intervals in electricity demand and price

Autor Paula Raña Míguez
Director/es Juan Manuel Vilar Fernández; Germán Aneiros Pérez
Ámbito Matemáticas
Calificación Sobresaliente Cum Laude

La regresión polinómica local en diseño fijo con observaciones dependientes.

Autor Mario Francisco Fernández
Director/es Juan Manuel Vilar Fernández
Ámbito Matemáticas
Calificación Sobresaliente Cum Laude

Bootstrap bandwidth selection for nonparametric default probability estimation: application to credit risk
International Symposium on Nonparametroc Statistics (ISNPS)
Internacional

Autores R. Peláez Suárez, R. Cao, J.M. Vilar
Lugar Paphos (Chipre)

Nonparametric methods to estimate the probability of default
2ND YOUNG STATISTICIANS AND OPERATIONAL RESEARCH MEETING
Internacional

Autores R. Peláez Suárez, R. Cao, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Escorial, El (España)

Probability of default estimation using a nonparametric approach
3rd International Conference on Computational Finance
Internacional

Autores R. Peláez Suárez, R. Cao, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Coruña, A (España)

Estimación no paramétrica de la probabilidad de mora vía análisis de supervivencia
XXXVIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa - XII Jornadas de Estadística Pública, SEIO 2019
Nacional

Autores R. Peláez Suárez, R. Cao Abad, J.M. Vilar-Fernández
Lugar Alcoy/Alcoi (España)

Métodos no paramétricos para estimar la probabilidad de mora en el riesgo de crédito
I PhDay-EIO
Autonómico

Autores R. Peláez Suárez, R. Cao Abad, J.M. Vilar
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Estimación no paramétrica de la probabilidad de mora en riesgo de crédito
IV Machine Learning Workshop Galicia
Nacional

Autores R. Peláez Suárez, R. Cao Abad, J.M. Vilar
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

Nonparametric estimation of the probability of default in credit risk
XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións, SGAPEIO 2019
Autonómico

Autores R. Peláez Suárez, R. Cao, J.M. Vilar
Organizador SOCIEDADE GALEGA PARA A PROMOCION DA ESTATISTICA E DA INVESTIGACION OPERATIVA
Lugar Vigo (España)

Confidence and prediction intervals in semi-functional partial linear regression
Fourth International Workshop on Functional and Operatorial Statistics (IWFOS 2017)
Internacional

Autores Paula Raña, G. Aneiros, Philippe Vieu, Juan M. Vilar
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

On the use of functional additive models for electricity demand and price prediction
1st Spanish Young Statisticians and Operational Researchers Meeting - SYSORM
Nacional

Autores Paula Raña, J.M. Vilar, G. Aneiros
Lugar Granada (España)

Bootstrap confidence intervals in functional regression under dependence
Galician Seminar of Nonparametric Statistical Inference (GSNSI)
Autonómico

Autores J.M. Vilar, Paula Raña, G. Aneiros, P. Vieu
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Bootstrap confidence intervals in functional nonparametric regression under dependence
THIRD CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR NONPARAMETRIC STATISTICS (III ISNPS)
Internacional

Autores Paula Raña, G. Aneiros, Juan Vilar, Philippe Vieu
Lugar Avignon (Francia)

Bootstrap confidence intervals in semi-functional partial linear regression under dependence
COMPSTAT 2016 (22nd International Conference on Computational Statistics)
Internacional

Autores Paula Raña, G. Aneiros, J.M. Vilar-Fernández, P. Vieu
Organizador UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Lugar Oviedo (España)

Intervalos de predicción en modelos de regresión con datos funcionales. Aplicación al mercado eléctrico..
XXXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. X Jornadas de Estadística Pública (SEIO 2016)
Nacional

Autores J.M. Vilar-Fernández, Paula Raña, G. Aneiros
Lugar Toledo (España)

Bootstrap confidence intervals in functional regression
XXXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. X Jornadas de Estadística Pública (SEIO 2016)
Nacional

Autores Paula Raña, G. Aneiros, J.M. Vilar-Fernández, P. Vieu
Lugar Toledo (España)

Predicción puntual e intervalos de predicción en demanda y precio de la electricidad.
Machine Learning Workshop Galicia 2016
Autonómico

Autores Paula Raña, Juan Vilar, G. Aneiros
Organizador FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA (FUNDACIÓN CESGA)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Outlier detection in functional time series with applications to the electricity market
XXXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa (SEIO2015)
Nacional

Autores Paula Raña, Juan M. Vilar, G. Aneiros
Lugar Pamplona/Iruña (España)

Predicción funcional en el mercado eléctrico español
XXXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa (SEIO2015)
Nacional

Autores Juan M. Vilar, Paula Raña, G. Aneiros
Lugar Pamplona/Iruña (España)

Outlier detection in functional time series: an application to mortality rates
35th Annual Conference International Society for Clinical Biostatistics (ISCB35)
Internacional

Autores Juan Vilar, G. Aneiros, Paula Raña
Organizador Internationa Society for Clinical Biostatistics (ISCB)
Lugar Viena (Austria)

Functional prediction in the Spanish electricity market
Third International Workshop on Functional and Operational Statistics (IWFOS 2014)
Internacional

Autores Paula Raña, Juan Vilar, G. Aneiros
Organizador Università degli Studi del Piemonte Orientale
Lugar Stresa (Italia)

Functional modelling and forecasting of electricity load
II ISNPS (International Society of NonParametric Statistics)
Internacional

Autores Paula Raña, G. Aneiros, Juan Vilar
Organizador International Society of NonParametric Statistics
Lugar Chiclana de la Frontera (España)

Detección de atípicos en datos funcionales dependientes
XI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións
Autonómico

Autores Paula Raña, Juan Vilar, G. Aneiros
Organizador SOCIEDADE GALEGA PARA A PROMOCION DA ESTATISTICA E DA INVESTIGACION OPERATIVA
Lugar Coruña, A (España)

Métodos para detectar atípicos funcionales bajo dependencia
XXXIV Congreso Nacional de Estadística e I.O. y VIII Jornadas de Estadística Pública (SEIO 2013)
Nacional

Autores Paula Raña, Juan Vilar, G. Aneiros
Organizador SEIO - Sociedad de Estadística e Investigación Operativa
Lugar Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (España)

Outlier detection in functional data applied to electricity demand and price
2nd Workshop On Industry & Practices for Forecasting (WIPFOR'13)
Internacional

Autores Paula Raña, Juan Vilar, G. Aneiros
Organizador EDF Research & Development
Lugar París (Francia)

Outlier detection in functional data under dependence
Functional and Complex Structure Data Analysis 14th Course in the ECAS Programme (ECAS 2013)
Internacional

Autores Paula Raña, Juan Manuel Vilar Fernández, G. Aneiros
Organizador European Courses in Advanced Statistics (ECAS)
Lugar Castro-Urdiales (España)

Time series clustering based on nonparametric multidimensional forecast densities: An application to clustering of mortality rates
33rd Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics (ISCB 2012)
Internacional

Autores José A. Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Organizador Internationa Society for Clinical Biostatistics
Lugar Bergen (Noruega)

Functional prediction for the residual demand in electricity spot markets
I ISNPS (1st Conference of the International Society for NonParametric Statistics)
Internacional

Autores G. Aneiros, Ricardo Cao, Juan Vilar, Antonio Muñoz San Roque
Organizador ISNPS - International Society for NonParametric Statistics
Lugar Chalkidiki (Grecia)

Aplicación para detectar atípicos funcionales en procesos productivos
X Congreso Galego de Estadística e Investigación de Operacións (SGAPEIO X)
Autonómico

Autores Mónica Rodríguez, Rubén Fernández-Casal, Juan Vilar
Organizador SOCIEDADE GALEGA PARA A PROMOCION DA ESTATISTICA E DA INVESTIGACION OPERATIVA
Lugar Pontevedra (España)

Functional prediction for the residual demand in electricity spot markets
Second International Workshop on Functional and Operational Statistics (IWFOS 2011)
Internacional

Autores G. Aneiros, Ricardo Cao, Juan Vilar, Antonio Muñoz San Roque
Organizador UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Lugar Santander (España)

: A comparative study of dissimilarity measures for time series classification
3rd International Conference of the ERCIM WG on COMPUTING & STATISTICS (ERCIM'10)
Internacional

Autores J. A. Vilar, Sonia Pértega, Juan Vilar
Organizador European Resarch Consortium for Informatics and Mathematics
Lugar Londres (Reino Unido)

Predicción del precio y la demanda de electricidad a un día vista a través de métodos no paramétricos funcionales
XXXII Congreso Nacional de Estadística e I.O. y VI Jornadas de Estadística Pública
Nacional

Autores G. Aneiros, Ricardo Cao, Juan Vilar
Organizador SEIO - Sociedad de Estadística e Investigación Operativa
Lugar Coruña, A (España)

Título: Modelos de pérdida agregada: una aproximación no paramétrica
XXXII Congreso Nacional de Estadística e I.O. y VI Jornadas de Estadística Pública
Nacional

Autores Juan Vilar, Ricardo Cao, Concepción Ausín, Cristina González Fragueiro
Organizador SEIO - Sociedad de Estadística e Investigación Operativa
Lugar Coruña, A (España)

Estimación del error relativo en el muestreo para encuestas estratificadas
XXXII Congreso Nacional de Estadística e I.O. y VI Jornadas de Estadística Pública
Nacional

Autores A. K. Lopez, Ricardo Cao, Juan Manuel Vilar Fernández, José A. Vilar Fernández
Organizador SEIO - Sociedad de Estadística e Investigación Operativa
Lugar Coruña, A (España)

Estimación de la función generalizada de la varianza en encuestas por muestreo a gran escala
XXXII Congreso Nacional de Estadística e I.O. y VI Jornadas de Estadística Pública
Nacional

Autores Ricardo Cao, J. A. Vilar, Juan Vilar
Organizador SEIO - Sociedad de Estadística e Investigación Operativa
Lugar Coruña, A (España)

Survival analysis modeling probabilities of defaulta in portfolio credit risk: a comparative study
XXXII Congreso Nacional de Estadística e I.O. y VI Jornadas de Estadística Pública
Nacional

Autores Andrés Devia Rivera, Ricardo Cao, Castro S, Juan Vilar
Organizador SEIO - Sociedad de Estadística e Investigación Operativa
Lugar Coruña, A (España)

Forecasting age-specific breast cancer mortality:a new nonparametric functional approach
31st Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics
Internacional

Autores J. A. Vilar, Sonia Pértega, Juan Vilar
Organizador International Society for Clinical Biostatistics
Lugar Montpellier (Francia)

Nonparametric functional methods for electricity demand and price forecasting
19th International Conference on Computational Statistics (COMPSTAT 2010)
Internacional

Autores Juan Vilar, G. Aneiros, Ricardo Cao
Lugar París (Francia)

Nonparametric variance function estimation with correlated errors and missing response
19th International Conference on Computational Statistics (COMPSTAT 2010)
Internacional

Autores Ana María Pérez González, Juan Vilar, Wenceslao González Manteiga
Lugar París (Francia)

Nonparametric Functional Methods for Electricity Demand and Price Forecasting.
Workshop on Industry and Price Forecasting (WIPFOR'10)
Internacional

Autores G. Aneiros, Juan Vilar, Ricardo Cao
Organizador EDF Research and Development Division
Lugar París (Francia)

Estimation in partial linear regression models using prewhitening
XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Nacional

Autores G. Aneiros, Juan Manuel Vilar Fernández
Organizador Universidad de Murcia
Lugar Murcia (España)

Applications of Survival Analysis to Credit Risk Modeling
III Congreso "Riesgo 2009"
Internacional

Autores R. Cao, Andrés Devia Rivera, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Madrid (España)

Comparación No Paramétrica de Curvas de Regresión con Errores Dependientes: Un Test Bootstrap
XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. V Jornadas de Estadística Pública (SEIO 2009)
Nacional

Autores José A. Vilar Fernández, Juan Vilar
Organizador Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO)
Lugar Murcia (España)

Aplicaciones del Análisis de Supervivencia a la modelización del riesgo de crédito
XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. V Jornadas de Estadística Pública (SEIO 2009)
Nacional

Autores Andrés Devia Rivera, Juan Vilar, Ricardo Cao
Organizador Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO)
Lugar Murcia (España)

Bayesian Analysis of Aggregate Loss Models
56th Session of the International Statistical Institute
Internacional

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, R. Cao, Cristina González Fragueiro
Lugar Lisboa (Portugal)

Functional methods for time series prediction: a nonparametric approach
IASC 2008 (4TH WORLD CONFERENCE OF THE IASC AND 6TH CONFERENCIE OF THE ASIAN REGIONAL SECTRION OF THE IASC ON COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALISIS)
Internacional

Autores R. Cao, Juan Manuel Vilar Fernández, G. Aneiros
Lugar Yokohama (Japón)

Prewhitening-Based Estimation in Partial Linear Regression Models
International Conference on Computational Statistics (COMPSTAT¿2008)
Internacional

Autores G. Aneiros, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Oporto (Portugal)

Time series clustering based on nonparametric forecast
International Seminar on Nonparametric Inference (ISNI 2008)
Nacional

Autores José A. Vilar Fernández, Andrés Alonso, Juan Manuel Vilar Fernández
Organizador Universidade de Vigo
Lugar Vigo (España)

Nonlinear time series clustering based on nonparametric forecast densities
International Conference on Computational Statistics (COMPSTAT¿2008)
Internacional

Autores José A. Vilar Fernández, Andrés Alonso, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Oporto (Portugal)

Nonlinear time series clustering based on nonparametric forecast densities
1 Workshop of the ERCIM Working Group on Computing & Statistics, and 2 International Workshop on Computational and Financial Econometrics (CFE-08)
Internacional

Autores José A. Vilar Fernández, Andrés Alonso, Juan Manuel Vilar Fernández
Organizador European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM)
Lugar Neuchatel (Suiza)

Aggregate loss models: a nonparametric approach
1 Workshop of the ERCIM Working Group on Computing & Statistics, and 2 International Workshop on Computational and Financial Econometrics (CFE-08)
Internacional

Autores Ricardo Cao, Juan Vilar, Concepción Ausín
Organizador European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM)
Lugar Neuchatel (Suiza)

Comparison of scalar and functional methods for time series prediction: a nonparametric approach
International Worshop in Recent Advances in Time Series Analysis (RATS 2008)
Internacional

Autores Ricardo Cao, G. Aneiros, Juan Manuel Vilar Fernández
Organizador University of Cyprus
Lugar Protaras (Chipre)

Modelización estadística del riesgo de crédito
VIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións
Nacional

Autores R. Cao, Andrés Devia Rivera, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Santiago de Compostela (España)

Bootstrap tests for nonparametric comparison of regression curves with dependent errors.
COMPSTAT 2006
Internacional

Autores José A. Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga
Lugar Roma (Italia)

Local polynomial regression with correlated errors and mixing data.
COMPSTAT 2006
Internacional

Autores Ana María Pérez González, Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga
Lugar Roma (Italia)

Estimación no paramétrica de la varianza condicional en un modelo de regresión con respuesta faltante.
XXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa.
Nacional

Autores Ana María Pérez González, Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga
Lugar España

Nonparametric forecasting in time series. A Comparative study.
XXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa.
Nacional

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, R. Cao
Lugar España

Datos longitudinales para estudiar la evolución de la función renal en el trasplante de riñón.
I Congreso de Estadística e Investigaçao Operacional de Galiza e Norte de Portugal VI Congreso Galego de Estadística e Investigación de Operacións
Internacional

Autores Cristina González Fragueiro, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Guimaraes (Portugal)

Local polynomial estimator with correlated errors and missing data.
International Seminar on Nonparametric Inference, ISNI 2005
Internacional

Autores A. Pérez González, Wenceslao González Manteiga, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Coruña, A (España)

Datos longitudinales para estudiar la evolución de la función renal en el trasplante de riñón
I Cogresso de Estadística e Investigazao Operacional de Galiza e Norte de Portugal
Internacional

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, Cristina González Fragueiro
Lugar Guimaraes (Portugal)

Bootstrap test for the equality of nonparametric regression curves under dependence.
16th Simposium of IASC on Computational Statistics (COMPSTAT 2004).
Internacional

Autores Wenceslao González Manteiga, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Praga (República Checa)

Nonparametric estimation of the volatility function with correlated errors.
16th Simposium of IASC on Computational Statistics (COMPSTAT 2004).
Internacional

Autores M. Francisco-Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Praga (República Checa)

Estimación no paramétrica de la función de varianza bajo depencencia.
XXVIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Nacional

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, M. Francisco-Fernández
Lugar Cádiz (España)

Test de heterocedasticidad en regresión no paramétrica.
XXVIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Nacional

Autores M. Francisco-Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Cádiz (España)

Clasificación no paramétrica de series de tiempo. Aplicación a las cotizaciones del sector bancario español.
XVIII Reunión Anual de la Asociación de Economía Aplicada (ASEPELT)
Nacional

Autores Juan Vilar, José A. Vilar Fernández, Sonia Pértega
Lugar León (España)

A Plug-in bandwidth selector for local polynomial regression estimator with correlated errors
International Conference on Current Advances and Trends in Nonparametric Statistics
Internacional

Autores M. Francisco-Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández, Jean Opsomer
Lugar Creta (Grecia)

Bandwidth selection for the local polynomial estimator and the generalized local polynomial estimator of the regression function under dependence: a simulation study
COMPSTAT 2002
Internacional

Autores M. Francisco-Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Berlin (Alemania)

Testing the equality of non-parametric regression curves when the errors are correlated
COMPSTAT 2002
Internacional

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga
Lugar Berlin (Alemania)

On the uniform strong consistency on local polynomial reression under dependence conditions
COMPSTAT 2002
Internacional

Autores José A. Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández, M. Francisco-Fernández
Lugar Berlin (Alemania)

Comparación de dos ventanas de tipo plug-in para el estimador polinómico local con diseño fijo y errores correlados: un estudio de simulación.
5 Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións.
Nacional

Autores M. Francisco-Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Ferrol (España)

Selección de la ventana para los estimadores polinómico-local y polinómico-local generalizado de la función de regresión con errores dependientes: un estudio de simulación
XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Nacional

Autores M. Francisco-Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández, J.M. Cao García
Lugar Vigo (España)

Some Asymptotic Properties of the Generalized Local Polynomial Estimator with AR-Error Structure
International Seminar on Nonparametric Inference 2000
Internacional

Autores M. Francisco-Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Santiago de Compostela (España)

Un test de igualdad de curvas de regresión con estructura de correlación en los errores
XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Nacional

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga
Lugar Vigo (España)

Mise exacto del estimador kernel de la densidad con muestras irregularmente espaciadas
XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Nacional

Autores José A. Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Vigo (España)

A New Class of Local Polynomial Regression with AR- Error Structure
ESEM/ EEA'99
Internacional

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, M. Francisco-Fernández
Lugar Santiago de Compostela (España)

Comparación de curvas con estructura de correlación en los errores
Seminario de Inferencia No- Paramétrica de Curvas
Nacional

Autores Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar España

Bootstrapping Two-Stage Minimun Distance Estimators in Linear Regression Models
COMPSTAT'98
Internacional

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, José A. Vilar Fernández
Lugar Bristol (Reino Unido)

Density Estimation from Unequally Spaced Data: A Simulation Study
COMPSTAT'98
Internacional

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, José A. Vilar Fernández
Lugar Bristol (Reino Unido)

Recursive local polynomical regresion under dependence conditions
The Art of Nonparametric Statistics Metodologies and Applications
Internacional

Autores José A. Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Bélgica

Regresión Polinómica Local Recursiva para Procesos Fuertemente-mixing: Un estudio de simulación
23 Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Nacional

Autores José A. Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Valencia (España)

Consistencia Fuerte de Estimadores Polinómicos Locales Recursivos de la Función de Regresión
23 Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Nacional

Autores M. Francisco-Fernández, José A. Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Valencia (España)

Estimadores de Mínima Distancia Generalizada de un Modelo Lineal con Errores AR (1)
23 Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Nacional

Autores Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Valencia (España)

Estimation of linear regression models by a generalized minimum distance method
Proceedings in Computational Statistics, COMPSTAT'96
Internacional

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga
Lugar Barcelona (España)

Regresión local ponderada bajo condiciones generales. Estudios de un curso económico
IX Reunión ASEPECT
Nacional

Autores M. Francisco-Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Santiago de Compostela (España)

Estimación recursiva de la regresión por ajustes lineales locales
XXII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Nacional

Autores José A. Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Sevilla (España)

Error cuadrático medio de la regresión local ponderada con observaciones correladas
XXII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Nacional

Autores M. Francisco-Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Sevilla (España)

Estimación polinómica local de la función de regresión: Un estudio de simulación
II Congreso Gallego de Estadística e Investigación Operativa
Nacional

Autores M. Francisco-Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Vigo (España)

Dos test bootstrap de bondad de ajuste de modelos de regresión lineal bajo condiciones generales
XXII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Nacional

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, W. González Manteiga
Lugar Sevilla (España)

Regresión local ponderada bajo condiciones generales. Estudio de un caso económico
IX Reunión ASEPELT
Nacional

Autores M. Francisco-Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Santiago de Compostela (España)

Estimación de la densidad con observaciones irregulares: un estudio de simulación
XXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Nacional

Autores José A. Vilar Fernández, Juan Vilar
Organizador Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO)
Lugar Calella (España)

Estimación núcleo recursiva: consistencia casi segura
XXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Nacional

Autores Juan Vilar, José A. Vilar Fernández
Organizador Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO)
Lugar Calella (España)

Un test bootstrap del modelo lineal general con errores dependientes
XXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Nacional

Autores Juan Vilar, Wenceslao González Manteiga, Juan Touriño Domínguez
Organizador Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO)
Lugar Calella (España)

Abaco: programa didáctico de Matemáticas para enseñanza secundaria
1º CONGRESO GALEGO DE ESTATISTICA E INVESTIGACION DE OPERACIONS
Nacional

Autores Belén Baldonedo del Rio, Juan Vilar
Organizador SOCIEDADE GALEGA PARA A PROMOCION DA ESTATISTICA E DA INVESTIGACION OPERATIVA
Lugar Coruña, A (España)

Nonparametric and recursive regression estimation from sampled data
Escola de Modelos de Regressao e do seminario sobre Bioestadística, Saúde e Meio-Ambiente-IASI
Internacional

Autores José A. Vilar Fernández, Juan Vilar
Organizador Inter-American Statistical Institute (IASI)
Lugar Sao Paulo (Brasil)

Test de linealidad bajo correlación serial de los errores
I Congreso Iberoaméricano y XX Congreso Nacional de Estadística e I.O
Internacional

Autores Wenceslao González Manteiga, Juan Vilar
Organizador Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO)
Lugar Cáceres (España)

Error Cuadrático medio de un estimador no paramétrico de la función razón de fallo
I Congreso Iberoaméricano y XX Congreso Nacional de Estadística e I.O
Internacional

Autores Juan Vilar
Organizador Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO)
Lugar Cáceres (España)

Estudio del comportamiento de 10 selectores de banda para la densidad bajo dependencia
I Congreso Iberoaméricano y XX Congreso Nacional de Estadística e I.O
Internacional

Autores Ricardo Cao, Alejandro Quintela del Río, Juan Vilar
Organizador Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO)
Lugar Cáceres (España)

Nonparametric inference of a smooth distribution function from irregular observations and time series
4th International Meeting of Statistics in the Basque Country
Internacional

Autores José A. Vilar Fernández, Juan Vilar
Organizador UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
Lugar Donostia-San Sebastián (España)

Cálculo del parámetro de suavización en la estimación no paramétrica de la función de distribución
XIX Congreso nacional de Estadística e Investigación Operativa
Nacional

Autores Alejandro Quintela del Río, Juan Vilar
Organizador Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO)
Lugar Segovia (España)

Equivalencia asintótica de dos selectores de banda en la estimación de la densidad con datos dependientes
XIX Congreso nacional de Estadística e Investigación Operativa
Nacional

Autores Alejandro Quintela del Río, Juan Vilar
Organizador Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO)
Lugar Segovia (España)

Estimación no paramétrica de la densidad con datos observados irregularmente
XIX Congreso nacional de Estadística e Investigación Operativa
Nacional

Autores José A. Vilar Fernández, Juan Vilar
Organizador Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO)
Lugar Segovia (España)

Error Cuadrático Medio de estimadores no paramétricos de la función de distribución
XIX Congreso nacional de Estadística e Investigación Operativa
Nacional

Autores Juan Vilar
Organizador Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO)
Lugar Segovia (España)

Cálculo del parámetro de suavización en la estimación núcleo de la densidad bajo condiciones de dependencia
XV Jornadas Lusas-Espanholas de Matematicas
Internacional

Autores Alejandro Quintela del Río, Juan Vilar
Lugar Évora (Portugal)

Aplicación de la estimación no paramétrica recursiva en la estimación paramétrica de la regresión lineal
XV- Jornadas Luso-Españolas de Matemática
Internacional

Autores Juan Vilar
Organizador Universidade de Évora
Lugar Evora (Portugal)

Estimación no paramétrica recursiva de la predicción en series de tiempo.
XVIII Congreso Nacional de Estadística e I.O
Nacional

Autores Juan Vilar
Organizador SEIO-Sociedad de Estadística e Investigación Operativa
Lugar Santiago de Compostela (España)

Normalidad asintótica del estimador no paramétrico de la función de predicción en series de tiempo
XVI Congreso Nacional de Estadística e I.O
Nacional

Autores Juan Vilar, Wenceslao González Manteiga
Organizador SEIO-Sociedad de Estadística e Investigación Operativa
Lugar Málaga (España)

A class of non-parametrically constructed parameter estimators for a stationary autorregresive model
6th Pannonian Symposium on Mathematical Statistics
Internacional

Autores Wenceslao González Manteiga, Juan Vilar
Organizador Technische Universität Wien
Lugar Bad Tatzmannsdorf (Austria)

Cargos

Cargos académicos o de gestión para el/la docente.

Junta de la Facultad de Informática

PDI (Miembros Natos)

Desde 15/03/2023.

Consejo del Departamento Matemáticas

PDI (Miembros Natos)

Desde 15/03/2023.

Junta de la Facultad de Informática

PDI (Miembros Natos)

Desde 10/03/2021 a 14/03/2023.

Consejo del Departamento Matemáticas

PDI (Miembros Natos)

Desde 10/03/2021 a 14/03/2023.

Matemáticas

Director

Desde 10/06/2013 a 05/04/2017.

Matemáticas

Director

Desde 11/04/2013 a 07/10/2013.

Coordinadores/as Másteres Facultad de Informática

Máster en Técnicas Estadísticas
Coordinador Máster

Desde 25/09/2008 a 24/09/2009.

Coordinadores/as Másteres Facultad de Informática

Máster en Técnicas Estadísticas
Coordinador Máster

Desde 24/09/2007 a 24/09/2008.

Matemáticas

Director