Dra. María Del Carmen Calvo Garrido  

Profesor contratado interino de sustitución (INT-SU)

Departamento Matemáticas
Área Matemática aplicada
Investigación  Grupo de investigación Modelos e métodos numéricos en enxeñaría e ciencias aplicadas
Liñas de investigación Modelos matemáticos en finanzas cuantitativas, valoración de productos derivados, ecuaciones en derivadas parciales, ecuaciones integro-diferenciales, métodos numéricos
Palabras chave Modelos matemáticos en finanzas cuantitativas, ecuaciones en derivadas parciales, ecuaciones integro-diferenciales, métodos numéricos, simulación numérica
Contacto Directorio da UDC
Orcid id0000-0002-5114-4894 ResearcherIDO-1722-2015

Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, mestrados e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Alxebra
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
60
Cálculo
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
Grao en Enxeñaría Mecánica
30
Cálculo
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
30
Métodos numéricos estocásticos
Máster Universitario en Matemática Industrial
18
Software profesional en finanzas
Máster Universitario en Matemática Industrial
21
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Cálculo 117
Cálculo 30
Métodos numéricos estocásticos 12
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Alxebra
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
138
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Matemáticas
Grao en Bioloxía
60
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Matemáticas
Grao en Bioloxía
39

Titorías definidas polo/a docente para o curso académico 2017/2018.

Facultade de Informática

Cuadrimestre Día Lugar
Segundo cuadrimestre luns
10:30 a 12:30
Edificio CITIC

Escola Universitaria Politécnica

Cuadrimestre Día Lugar
Segundo cuadrimestre martes
09:30 a 13:30
Despacho 204

Traballos fin de grao e mestrado

Non figuran proxectos fin de grao ou mestrado dirixidos polo/a docente desde o ano 2013

Resultados da investigación

Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Axudas para acreditación, estructuración e mellora de Centros de Investigación Singulares do Sistema Universitario de Galicia

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principais M. G. Penedo
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2016 ata 30/11/2019

METODOS MATEMATICOS Y SIMULACION NUMERICA PARA RETOS EN FINANZAS CUANTITATIVAS, MEDIOAMBIENTE, BIOTECNOLOGIA Y EFICIENCIA INDUSTRIAL

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principais Carlos Vázquez Cendón
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 30/12/2016 ata 29/12/2019

Rede Tecnolóxica de Matemática Industrial

Entidade financiadora Dirección General de I+D de la Xunta de Galicia
Investigadores principais Alfredo Bermúdez de Castro López-Varela
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2014 ata 31/12/2015

Modelado matemático, análisis y simulación numérica de problemas en finanzas y seguros, procesos industriales, biotecnología y medioambiente

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principais Carlos Vázquez Cendón
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2014 ata 31/12/2017

HIPeCA-High performance calibration and computation in finance

Entidade financiadora German Federal Ministry of Education and Research
Investigadores principais Carlos Vázquez Cendón/Matthias Ehrhardt
Tipo Proxecto UE
Datas Desde 01/01/2014 ata 31/12/2015

axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema universitario de Galicia. Grupos de referencia competitica. GRC2014/044

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principais Carlos Vázquez Cendón
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2014 ata 31/12/2017

axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema Universitario de Galicia. Grupos de referencia competitiva. CN2011/004

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principais Carlos Vázquez Cendón
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2011 ata 31/12/2013

Mathematical analysis of obstacle problems for pricing fixed-rate mortgages with prepayment and default options

Autores María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Revista NONLINEAR ANALYSIS-REAL WORLD APPLICATIONS Vol. 39 (páxs. 157 ata 165)

Pricing swing options in electricity markets with two stochastic factors using a partial differential equations approach

Autores María del Carmen Calvo Garrido, Matthias Ehrhardt, Carlos Vázquez
Revista Journal of Computational Finance Vol. 20 (páxs. 81 ata 107)

A new numerical method for pricing fixed-rate mortgages with prepayment and default options

Autores María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS Vol. 93 (páxs. 761 ata 780)

Pricing of mortgages with prepayment and default options: numerical methods for the case with ajustable (floating) rate

Autores María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Revista SeMA Journal

Effects of jump-diffusion models for the house price dynamics in the pricing of fixed-rate mortgages, insurance and coinsurance

Autores María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Revista APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION Vol. 271 (páxs. 730 ata 742)

Pricing pension plans under jump-diffusion models for the salary

Autores María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Revista COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS (1987) Vol. 68 Núm. 12 (páxs. 1933 ata 1944)
DOI https://doi.org/10.1016/j.camwa.2014.10.002

Mathematical analysis and numerical methods for pricing pension plans allowing early retirement

Autores María del Carmen Calvo Garrido, Andrea Pascucci, Carlos Vázquez
Revista SIAM JOURNAL ON APPLIED MATHEMATICS Vol. 73 Núm. 5 (páxs. 1747 ata 1767)

Pricing pension plans based on average salary without early retirement: partial differential equation modeling and numerical solution

Autores María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Revista Journal of Computational Finance Vol. 16 Núm. 1 (páxs. 111 ata 140)

PIDE modelling and numerical methods for pricing swing options in electricity markets with two stochastic factors

Autores M.C. Calvo-Garrido. M. Ehrhardt. C. Vázquez
Libro Actas XXV Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones, XV Congreso de Matemática Aplicada
Edita UP4, Institute of Sciences, S.L.
ISBN: 978-84-944402-1-2
Páxinas Desde a 107 ata a 114

Pricing adjustable-rate mortgages with prepayment and default options

Autores M. C. Calvo-Garrido. Carlos Vázquez
Libro Actas XXIV Congreso de ecuaciones diferenciales y aplicaciones/XIV Congreso de matemática aplicada
Edita Universidad de Cádiz.
ISBN: 978-84-9828-527-7
Páxinas Desde a 779 ata a 785

Planes de pensiones basados en el salario medio: análisis matemático y solución numérica

Autores M. C. Calvo-Garrido. Andrea Pascucci. Carlos Vázquez
Libro Actas XXIII Congreso de ecuaciones diferenciales y aplicaciones/XIII Congreso de matemática aplicada
Edita Universitat Jaume I .
ISBN: 978-84-8021-963-1
Páxinas Desde a 18 ata a 26

Pension plans with defined benefits based on salary: mathematical modeling, analysis and numerical simulation
Congreso Bienal de la Real Sociedad Matemática Española Zaragoza 2017
Nacional

Autores M.C. Calvo-Garrido, C. Vázquez
Lugar Zaragoza (España)

Pricing swing options with jump-diffusion models and a partial integro-differential equations approach
Commodity and Energy Markets 2017 - CEM2017
Internacional

Autores M.C. Calvo-Garrido, C. Vázquez
Lugar Oxford (Reino Unido)

PIDE modelling and numerical methods for pricing swing options in electricity markets with two stochastic factors
CEDYA + CMA 2017 - XXV CONGRESO DE ECUACIONES DIFERENCIALES Y APLICACIONES / XV CONGRESO DE MATEMÁTICA APLICADA
Nacional

Autores M.C. Calvo-Garrido, M. Ehrhardt, C. Vázquez
Lugar Cartagena (España)

PDE methods for swing options on electricity prices depending on two stochastic factors
Applied Mathematics Techniques for Energy Markets in Transition
Internacional

Autores M.C. Calvo-Garrido, M. Ehrhardt, C. Vázquez
Lugar Leiden (Países Bajos)

PDE modeling and numerical methods for swing option pricing in electricity markets
19th European Conference on Mathematics for Industry (ECMI2016)
Internacional

Autores María del Carmen Calvo Garrido, Matthias Ehrhardt, Carlos Vázquez
Organizador European Consortium for Mathematics in Industry
Lugar Santiago de Compostela (España)

PDE models for pricing fixed rate morgages and their insurance and coinsurance
Second International Congress on Actuarial Sciences and Quantitative Finance
Internacional

Autores M.C. Calvo-Garrido, C. Vázquez
Lugar Cartagena de Indias (Colombia)

Pricing Adjustable-Rate Mortgages with prepayment and default options
XXIV Congress on Differential Equations and Applications/XIV Congress on Applied Mathematics
Nacional

Autores María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Organizador Universidad de Cádiz (UCA)
Lugar Cádiz (España)

Pricing xed-rate mortgages under jump-di usion models for the house value
International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, CMMSE 2014
Internacional

Autores María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Organizador Univ. de Cádiz
Lugar Rota (España)

PDE and PIDE models for defined benefit pension plans
Sincronizando teoremas, tests y algoritmos
Nacional

Autores María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Lugar Coruña, A (España)

Pricing fixed-rate mortgages under jump-diffusion models for the house value
14th International Conference on Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2014)
Internacional

Autores M.C. Calvo-Garrido, C. Vázquez
Lugar Rota (España)

Planes de pensiones basados en el salario: análisis matemático y resolución numérica
XXIII Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones. XIII Congreso de Matemática Aplicada
Nacional

Autores María del Carmen Calvo Garrido, Andrea Pascucci
Organizador Sociedad Española de Matemática Aplicada
Lugar Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (España)

New numerical methods for pricing fixed rate mortgages with prepayment and default options
Mathematical Modelling in Engineering and Human Behaviour 2013
Internacional

Autores M.C. Calvo-Garrido, Carlos Vázquez
Lugar Valencia (España)

Pricing pension plans based on average salary allowing early retirement: modeling and numerical methods
XV Escuela Hispano-Francesa Jacques-Louis Lions sobre Simulación Numérica en Física e Ingeniería (EHF2012)
Internacional

Autores M.C. Calvo-Garrido, A. Pascucci, Carlos Vázquez
Lugar Torremolinos (España)

Numerics and PDEs in Finance
Quantitative Methods in Financial and Insurance Mathematics
Internacional

Autores Carlos Vázquez, María del Carmen Calvo Garrido
Lugar Leiden (Países Bajos)

A Lagrange-Galerkin method for the numerical solution of a pension plan based on salary model
Congresso de Métodos Numéricos em Engenharia
Internacional

Autores María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Organizador Associaçao Portuguesa de Mecânica Teórica, Aplicada e Computational (APMTAC)
Lugar Coimbra (Portugal)

Numerical methods to solve a PDE model for pricing pension plans based on average salary with early retirement
International Workshop on Numerical Methods in Computational Finance
Internacional

Autores María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Lugar Frankfurt (Alemania)

Numerical solution of PDE models for retirement plans based on average salary
Congress SIMAI-SEMA 2010
Internacional

Autores María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez
Organizador Sociedad Española de Matemáica Aplicada (SEMA) y Sociedad Italiana de Matemática Aplicada e Industrial (SIMAI)
Lugar Cagliari (Italia)

Binomial trees for Markovian functional Swap Market Models
1ER HISPANO-MOROCCAN DAYS ON APPLIED MATHEMATICS AND STATISTICS HMAMS
Internacional

Autores Carlos Vázquez, María Suárez Taboada, Carmen Calvo
Lugar Tetuan (Marruecos)

Binomial trees for Markovian functional Swap Market Models: calibration and pricing of interest rate derivatives
XIII Escuela Jacques-Louis Lions Hispano-Francesa sobre Simulación Numérica en Física e Ingeniería
Internacional

Autores Carlos Vázquez, María Suárez Taboada, María del Carmen Calvo Garrido
Lugar Valladolid (España)