Dra. María Del Carmen Calvo Garrido  

Profesor contratado interino de sustitución (INT-SU)

Departamento Matemáticas
Área Matemática aplicada
Investigación  Grupo de investigación Modelos e métodos numéricos en enxeñaría e ciencias aplicadas
Liñas de investigación Modelos matemáticos en finanzas cuantitativas, valoración de productos derivados, ecuaciones en derivadas parciales, ecuaciones integro-diferenciales, métodos numéricos
Palabras chave Modelos matemáticos en finanzas cuantitativas, ecuaciones en derivadas parciales, ecuaciones integro-diferenciales, métodos numéricos, simulación numérica
Contacto Directorio da UDC
Orcid id0000-0002-5114-4894 ResearcherIDO-1722-2015

Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, mestrados e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Cálculo 117
Cálculo 30
Métodos numéricos estocásticos 12
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Alxebra
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
138
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Matemáticas
Grao en Bioloxía
60
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Matemáticas
Grao en Bioloxía
39

Titorías definidas polo/a docente para o curso académico 2017/2018.

Facultade de Informática

Cuadrimestre Día Lugar
Primeiro cuadrimestre luns
15:00 a 16:00
Edificio CITIC

Escola Politécnica Superior

Cuadrimestre Día Lugar
Primeiro cuadrimestre mércores
11:15 a 12:15
Despacho 15 (2ª planta ETT)

Escola Universitaria Politécnica

Cuadrimestre Día Lugar
Primeiro cuadrimestre martes
15:00 a 16:30
Despacho 200
Primeiro cuadrimestre martes
09:00 a 10:30
Despacho 200

Traballos fin de grao e mestrado

Non figuran proxectos fin de grao ou mestrado dirixidos polo/a docente desde o ano 2013

Resultados da investigación

Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Planes de pensiones basados en el salario: análisis matemático y resolución numérica
XXIII Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones. XIII Congreso de Matemática Aplicada
Internacional

Autores María del Carmen Calvo Garrido, Andrea Pascucci
Organizador Sociedad Española de Matemática Aplicada
Lugar Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (España)

New numerical methods for pricing fixed rate mortgages with prepayment and default options
Mathematical Modelling in Engineering and Human Behaviour 2013
Internacional

Autores M.C. Calvo, Carlos Vázquez Cendón
Lugar Valencia (España)

Pricing pension plans based on average salary allowing early retirement: modeling and numerical methods
XV Escuela Hispano-Francesa Jacques-Louis Lions sobre Simulación Numérica en Física e Ingeniería (EHF2012)
Internacional

Autores M.C. Calvo, A. Pascucci, Carlos Vázquez Cendón
Lugar Torremolinos (España)

Numerics and PDEs in Finance
Quantitative Methods in Financial and Insurance Mathematics
Internacional

Autores Carlos Vázquez Cendón, María del Carmen Calvo Garrido
Lugar Leiden (Países Bajos)

A Lagrange-Galerkin method for the numerical solution of a pension plan based on salary model
Congresso de Métodos Numéricos em Engenharia
Internacional

Autores María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez Cendón
Organizador Associaçao Portuguesa de Mecânica Teórica, Aplicada e Computational (APMTAC)
Lugar Coimbra (Portugal)

Numerical methods to solve a PDE model for pricing pension plans based on average salary with early retirement
International Workshop on Numerical Methods in Computational Finance
Internacional

Autores María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez Cendón
Lugar Frankfurt (Alemania)

Numerical solution of PDE models for retirement plans based on average salary
Congress SIMAI-SEMA 2010
Internacional

Autores María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez Cendón
Organizador Sociedad Española de Matemáica Aplicada (SEMA) y Sociedad Italiana de Matemática Aplicada e Industrial (SIMAI)
Lugar Cagliari (Italia)