Beatriz Salvador Mancho  

Contratado predoutoral (PC-PD)

Departamento Matemáticas
Área Matemática aplicada
Investigación  Grupo de investigación Modelos e métodos numéricos en enxeñaría e ciencias aplicadas
Liñas de investigación Aínda non figuran no xestor curricular da UDC (SUXI).
Contacto Directorio da UDC

Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, mestrados e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Cálculo 60
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Cálculo
Grao en Enxeñaría Informática
60

Traballos fin de grao e mestrado

Non figuran proxectos fin de grao ou mestrado dirixidos polo/a docente desde o ano 2013

Resultados da investigación

Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.

A Monte Carlo approach to American options pricing including counterparty risk

Autores Iñigo Arregui, B. Salvador, Carlos Vázquez
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS

Total value adjustment for European options with two stochastic factors. Mathematical model, analysis and numerical simulation

Autores Iñigo Arregui, B. Salvador, Daniel Sevcovic, Carlos Vázquez
Revista COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS (1987)

A numerical strategy for telecommunications networks capacity planning under demand and price uncertainty

Autores Iñigo Arregui, B. Salvador, Carlos Vázquez
Revista JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS Vol. 318 (páxs. 491 ata 503)
DOI https://doi.org/10.1016/j.cam.2016.01.056

PDE models and numerical methods for total value adjustment in European and American options with counterparty risk

Autores Iñigo Arregui, B. Salvador, Carlos Vázquez
Revista APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION Vol. 308 (páxs. 31 ata 53)
DOI https://doi.org/10.1016/j.amc.2017.03.008

XVA modeling with nonlinear PDEs and its numerical solution
Actuarial and Financial Mathematics Conference
Internacional

Autores I. Arregui, B. Salvador, C. Vázquez
Lugar Bruselas (Bélgica)

Pricing XVA for European and American options with (non)linear PDEs
Stochastic Dynamical Models in Mathematical Finance, Econometrics and Actuarial Sciences
Internacional

Autores I. Arregui, B. Salvador, C. Vázquez
Lugar Lausanne (Suiza)

PDE models for total value adjustment in European and American options
CEDYA + CMA 2017 - XXV CONGRESO DE ECUACIONES DIFERENCIALES Y APLICACIONES / XV CONGRESO DE MATEMÁTICA APLICADA
Nacional

Autores I. Arregui, B. Salvador, C. Vázquez
Lugar Cartagena (España)

PDE models and numerical methods for XVA in European and American options with stochastic intensities of default
Second International Conference on Computational Finance - ICCF2017
Internacional

Autores I. Arregui, B. Salvador, C. Vázquez
Lugar Lisboa (Portugal)

PDEs and numerical methods for XVA computing
Sixth Conference on Numerical Analysis and Applications - NAA'16
Internacional

Autores I. Arregui, B. Salvador, C. Vázquez
Lugar Lozenetz (Bulgaria)

PDE models and numerical methods for XVA computing
Research in Options 2015
Internacional

Autores I. Arregui, B. Salvador, C. Vázquez
Lugar Rio de Janeiro (Brasil)

A numerical strategy for telecommunications networks capacity planning
15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND MATHEMATICAL METHODS ON SCIENCE AND ENGINEERING (CMMSE 2015)
Internacional

Autores I. Arregui, B. Salvador, C. Vázquez
Organizador UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Lugar Rota (España)