Dra. Beatriz Salvador Mancho  

Profesora contratada interina de sustitución (INT-SU)

Departamento Matemáticas
Área Matemática aplicada
Investigación  Grupo de investigación Modelos y métodos numéricos en ingeniería y ciencias aplicadas
Líneas de investigación No figuran en el gestor curricular de la UDC (SUXI).
Contacto Directorio de la UDC

Docencia

Docencia impartida

En este apartado se muestra la docencia impartida en grados, másteres y resto de estudios oficiales en los últimos 6 años.

Asignatura y estudios en la que se imparte Horas a distancia Horas totales
Cálculo Multivariable 0 30
Fundamentos Matemáticos para la Edificación 0 80
Matemáticas I 0 112
Asignatura y estudios en la que se imparte Horas a distancia Horas totales
Cálculo
Grado en Ingeniería Informática
0 60
Asignatura y estudios en la que se imparte Horas a distancia Horas totales
Cálculo
Grado en Ingeniería Informática
0 60

Trabajos de fin de grado y máster

No figuran proyectos fin de grado o máster dirigidos por el/la docente desde el año 2013

Resultados de investigación

Puede consultar los méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito y el año.

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.GRC

Entidad financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principales Carlos Vázquez Cendón
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 01/01/2019 a 20/11/2021

Total value adjustment for a stochastic volatility model. A comparison with the Black¿Scholes model

Autores B. Salvador, Cornelis W. Oosterlee.
Revista APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION Vol. 391 (págs. 125489 a 125489)

PDE models for American options with counterparty risk and two stochastic factors: mathematical analysis and numerical solution

Autores Iñigo Arregui, B. Salvador, Daniel Sevcovic, Carlos Vázquez
Revista COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS (1987) Vol. 79 Núm. 5 (págs. 1525 a 1542)

European and American Options Valuation by Unsupervised Learning with Artificial Neural Networks

Autores B. Salvador, Cornelis W. Oosterlee., Remco van der Meer
Revista Proceedings Vol. 54 Núm. 1 (págs. 1 a 3)

A Monte Carlo approach to American options pricing including counterparty risk

Autores Iñigo Arregui, B. Salvador, Carlos Vázquez
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS Vol. 96 Núm. 11 (págs. 2157 a 2176)

Total value adjustment for European options with two stochastic factors. Mathematical model, analysis and numerical simulation

Autores Iñigo Arregui, B. Salvador, Daniel Sevcovic, Carlos Vázquez
Revista COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS (1987) Vol. 76 Núm. 4 (págs. 725 a 740)

A numerical strategy for telecommunications networks capacity planning under demand and price uncertainty

Autores Iñigo Arregui, B. Salvador, Carlos Vázquez
Revista JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS Vol. 318 (págs. 491 a 503)
DOI https://doi.org/10.1016/j.cam.2016.01.056

PDE models and numerical methods for total value adjustment in European and American options with counterparty risk

Autores Iñigo Arregui, B. Salvador, Carlos Vázquez
Revista APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION Vol. 308 (págs. 31 a 53)
DOI https://doi.org/10.1016/j.amc.2017.03.008

CVA computing by PDE models

Autores I. Arregui. B. Salvador. Carlos Vázquez
Libro Numerical Analysis and its Applications
Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-319-57099-0
Páginas De la 15 a la 24

A numerical strategy for telecommunications networks capacity planning

Autores I. Arregui. B. Salvador. Carlos Vázquez
Libro Proceedings of the 2015 International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering
Edita J. Vigo-Aguiar.
ISBN: 978-84-617-2230-3
Páginas De la 152 a la 159

Computational advances in financial mathematics for valuation adjustments (XVA)
ALGORITHMY 2020
Internacional

Autores Arregui, Inigo, B. Salvador, Daniel Sevcovic, C. Vázquez
Lugar Podbanske (Eslovaquia)

XVA for a stochastic volatility model
ALGORITHMY 2020
Internacional

Autores B. Salvador, C.W. Oosterlee
Lugar Podbanske (Eslovaquia)

European and American Options Valuation by Unsupervised Learning with Artificial Neural Networks
XOVETIC 2020
Internacional

Autores B. Salvador, C.W. Oosterlee, van der Meer, R
Organizador Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC)
Lugar Coruña, A (España)

XVA modeling with nonlinear PDEs and its numerical solution
Actuarial and Financial Mathematics Conference
Internacional

Autores I. Arregui, B. Salvador, C. Vázquez
Lugar Bruselas (Bélgica)

Pricing XVA for European and American options with (non)linear PDEs
Stochastic Dynamical Models in Mathematical Finance, Econometrics and Actuarial Sciences
Internacional

Autores I. Arregui, B. Salvador, C. Vázquez
Lugar Lausanne (Suiza)

PDE models for total value adjustment in European and American options
CEDYA + CMA 2017 - XXV CONGRESO DE ECUACIONES DIFERENCIALES Y APLICACIONES / XV CONGRESO DE MATEMÁTICA APLICADA
Nacional

Autores I. Arregui, B. Salvador, C. Vázquez
Lugar Cartagena (España)

PDE models and numerical methods for XVA in European and American options with stochastic intensities of default
Second International Conference on Computational Finance - ICCF2017
Internacional

Autores I. Arregui, B. Salvador, C. Vázquez
Lugar Lisboa (Portugal)

PDEs and numerical methods for XVA computing
Sixth Conference on Numerical Analysis and Applications - NAA'16
Internacional

Autores I. Arregui, B. Salvador, C. Vázquez
Lugar Lozenetz (Bulgaria)

PDE models and numerical methods for XVA computing
Research in Options 2015
Internacional

Autores I. Arregui, B. Salvador, C. Vázquez
Lugar Rio de Janeiro (Brasil)

A numerical strategy for telecommunications networks capacity planning
15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND MATHEMATICAL METHODS ON SCIENCE AND ENGINEERING (CMMSE 2015)
Internacional

Autores I. Arregui, B. Salvador, C. Vázquez
Organizador UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Lugar Rota (España)

Cargos

Cargos académicos o de gestión para el/la docente.

Consejo del Departamento Matemáticas

PDI (Miembros Natos)