Bootstrap bandwidth selection and confidence regions for double smoothed default probability estimation
Autores | R. Peláez Suárez, R. Cao, Juan Manuel Vilar Fernández |
Revista | Mathematics Vol. 10 Núm. 9 |
DOI | https://doi.org/10.3390/math10091523 |
Departamento | Matemáticas |
Área | Estatística e investigación operativa |
Investigación | Grupo de investigación Modelización, Optimización e Inferencia Estatística |
Liñas de investigación | Estadística no paramétrica; Datos censurados; Análisis de supervivencia; Riesgo de crédito |
Contacto | Directorio da UDC |
Orcid id0000-0002-3386-5751 Scopus57217677466 |
Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, másteres e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.
Materia e estudos en que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totais |
---|---|---|---|
Estatística
Grao en Enxeñaría Informática
|
Formación básica | 0 | 60 |
Materia e estudos en que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totais |
---|---|---|---|
Análise de Datos en Bioloxía
Grao en Bioloxía
|
Optativo | 0 | 12 |
Estatística
Grao en Bioloxía
Programa de simultaneidade do Grao en Bioloxía e o Grao en Química
|
Formación básica | 0 | 38 |
Materia e estudos en que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totais |
---|---|---|---|
Estatística
Grao en Bioloxía
Programa de simultaneidade do Grao en Bioloxía e o Grao en Química
|
Formación básica | 0 | 60 |
Non figuran proxectos fin de grao ou máster dirixidos polo/a docente desde o ano 2013
Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.
Bootstrap bandwidth selection and confidence regions for double smoothed default probability estimation
Autores | R. Peláez Suárez, R. Cao, Juan Manuel Vilar Fernández |
Revista | Mathematics Vol. 10 Núm. 9 |
DOI | https://doi.org/10.3390/math10091523 |
Probability of default estimation in credit risk using a nonparametric approach
Autores | R. Peláez Suárez, R. Cao Abad, J.M. Vilar |
Revista | TEST Vol. 30 Núm. 2 (páxs. 383 ata 405) |
Nonparametric estimation of the probability of default with double smoothing
Autores | R. Peláez Suárez, R. Cao, J.M. Vilar-Fernández |
Revista | STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS Vol. 45 Núm. 2 (páxs. 93 ata 120) |
DOI | https://doi.org/10.2436/20.8080.02.111 |
Nonparametric methods to estimate the probability of default
2ND YOUNG STATISTICIANS AND OPERATIONAL RESEARCH MEETING
Internacional
Autores | R. Peláez Suárez, R. Cao, Juan Manuel Vilar Fernández |
Lugar | Escorial, El (España) |
Probability of default estimation using a nonparametric approach
3rd International Conference on Computational Finance
Internacional
Autores | R. Peláez Suárez, R. Cao, Juan Manuel Vilar Fernández |
Lugar | Coruña, A (España) |
Estimación no paramétrica de la probabilidad de mora vía análisis de supervivencia
XXXVIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa - XII Jornadas de Estadística Pública, SEIO 2019
Nacional
Autores | R. Peláez Suárez, R. Cao Abad, J.M. Vilar-Fernández |
Lugar | Alcoy/Alcoi (España) |
Métodos no paramétricos para estimar la probabilidad de mora en el riesgo de crédito
I PhDay-EIO
Autonómico
Autores | R. Peláez Suárez, R. Cao Abad, J.M. Vilar |
Organizador | Universidade de Santiago de Compostela (USC) |
Lugar | Santiago de Compostela (España) |
Estimación no paramétrica de la probabilidad de mora en riesgo de crédito
IV Machine Learning Workshop Galicia
Nacional
Autores | R. Peláez Suárez, R. Cao Abad, J.M. Vilar |
Organizador | Universidade da Coruña (UDC) |
Lugar | Coruña, A (España) |
Nonparametric estimation of the probability of default in credit risk
XIV Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións, SGAPEIO 2019
Autonómico
Autores | R. Peláez Suárez, R. Cao, J.M. Vilar |
Organizador | SOCIEDADE GALEGA PARA A PROMOCION DA ESTATISTICA E DA INVESTIGACION OPERATIVA |
Lugar | Vigo (España) |
Cargos académicos ou de xestión para o/a docente.