Dr. José Germán López Salas  

Profesor contratado interino de sustitución (INT-SU)

Departamento Economía
Área Métodos cuantitativos para a economía e a empresa
Investigación  Grupo de investigación Modelos e métodos numéricos en enxeñaría e ciencias aplicadas
Liñas de investigación Aínda non figuran no xestor curricular da UDC (SUXI).
Contacto Directorio da UDC

Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, mestrados e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Matemáticas I
Grao en Náutica e Transporte Marítimo
32
Matemáticas II
Grao en Administración e Dirección de Empresas
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
68
Matemáticas II
Grao en Náutica e Transporte Marítimo
27
Matemáticas II
Grao en Tecnoloxías Mariñas
63
Matemáticas III
Grao en Tecnoloxías Mariñas
21
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Cálculo
Grao en Enxeñaría Informática
60
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Cálculo 38

Titorías definidas polo/a docente para o curso académico 2015/2016.

Facultade de Economía e Empresa

Cuadrimestre Día Lugar
Segundo cuadrimestre luns
10:00 a 13:00
Despacho 331
Segundo cuadrimestre mércores
11:30 a 14:30
Despacho 331

Traballos fin de grao e mestrado

Non figuran proxectos fin de grao ou mestrado dirixidos polo/a docente desde o ano 2013

Resultados da investigación

Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.GRC

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principais Carlos Vázquez Cendón
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2019 ata 20/11/2021

METODOS MATEMATICOS Y SIMULACION NUMERICA PARA RETOS EN FINANZAS CUANTITATIVAS, MEDIOAMBIENTE, BIOTECNOLOGIA Y EFICIENCIA INDUSTRIAL

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principais Carlos Vázquez Cendón
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 30/12/2016 ata 29/12/2019

Rede Tecnolóxica de Matemática Industrial

Entidade financiadora Dirección General de I+D de la Xunta de Galicia
Investigadores principais Alfredo Bermúdez de Castro López-Varela
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2014 ata 31/12/2015

Modelado matemático, análisis y simulación numérica de problemas en finanzas y seguros, procesos industriales, biotecnología y medioambiente

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principais Carlos Vázquez Cendón
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2014 ata 31/12/2017

HIPECA-High Performance Calibration and Computation in Finance

Entidade financiadora German Federal Ministry of Education and Research
Investigadores principais Carlos Vázquez Cendón y Matthias Ehrhardt
Tipo Proxecto UE
Datas Desde 01/01/2014 ata 31/12/2015

Modelos, análisis matemático y resolución numérica de algunos problemas en ciencia e ingeniería basados en EDPS (MTM2010-21135-C02-01)

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principais Carlos Vázquez Cendón
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2011 ata 30/06/2015

Red Gallega de Computación de Altas Prestaciones II

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principais Ramón Doallo Biempica
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2010 ata 31/12/2011

CUSIMANN: An optimized simulated annealing software for GPUs.

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez
Data de solicitude 21/03/2012

PDE formulation of some SABR/LIBOR market models and its numerical solution with a sparse grid combination technique

Autores Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez
Revista COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS (1987) Vol. 75 Núm. 5 (páxs. 1616 ata 1634)

Stratified regression Monte-Carlo scheme for semilinear PDEs and BSDEs with large scale parallelization on GPUs

Autores E. Gobet, J.G. López-Salas, P. Turkedjiev, C. Vázquez
Revista SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC COMPUTING Vol. 38 Núm. 6 (páxs. 652 ata 677)

SABR/LIBOR market models: Pricing and calibration for some interest rate derivatives

Autores A.M. Ferreiro-Ferreiro, Garcia-Rodriguez, Jose A., Lopez-Salas, Jose G. , Vazquez, Carlos
Revista APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION Vol. 242 (páxs. 65 ata 89)
DOI https://doi.org/10.1016/j.amc.2014.05.017

An efficient implementation of parallel simulated annealing algorithm on GPUs

Autores A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Carlos Vázquez, Jose German Lopez Salas
Revista JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION Vol. 57 Núm. 3 (páxs. 863 ata 890)

Static and dynamic SABR stochastic volatility models: calibration and option pricing using GPUs

Autores José Luis Fernández Pérez, A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Álvaro Leitao, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez
Revista MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION Vol. 94 (páxs. 55 ata 75)

Sparse grid combination technique for Hagan SABR/LIBOR Market Model

Autores Jose German Lopez Salas. Carlos Vázquez
Libro Novel Methods for Computational Finance
Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-319-61281-2
Páxinas Desde a 477 ata a 500

Speed up calibration and pricing of SABR models: from equities to interest rates derivatives

Autores A.M. Ferreiro-Ferreiro. J.A. García-Rodríguez. J.G. López-Salas. Carlos Vázquez
Libro Actuarial Sciences and Quantitative Finance
Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-319-18239-1
Páxinas Desde a 49 ata a 63

Sparse grid combination technique for SABR/LIBOR market models
CEDYA + CMA 2017 - XXV CONGRESO DE ECUACIONES DIFERENCIALES Y APLICACIONES / XV CONGRESO DE MATEMÁTICA APLICADA
Nacional

Autores J.G. López-Salas, C. Vázquez
Lugar Cartagena (España)

Parallel Stratified Regression Monte-Carlo Scheme For BSDEs
Workshop on BSDEs and SPDEs
Internacional

Autores E. Gobet, J.G. López-Salas, P. Turkedjiev, C. Vázquez
Lugar Edinburgo (Reino Unido)

CVaR Variation Margin Pricing and Hedging
Research in Options 2017
Internacional

Autores A. Agarwal, S. De Marco, E. Gobet, J.G. López-Salas, F. Noubiagain, A. Zhou
Organizador IMPA
Lugar Rio de Janeiro (Brasil)

Parallel stratified regression Monte-Carlo scheme for BSDEs with applications in finance
19th European Conference on Mathematics for Industry (ECMI2016)
Internacional

Autores E. Gobet, J.G. López-Salas, P. Turkedjiev, C. Vázquez
Organizador European Consortium for Mathematics in Industry
Lugar Santiago de Compostela (España)

Approximation of Semiliar Parabolic PDES with GPUS Via Backward Stochastic Differential Equations
MCM 2015, The Tenth IMACS Seminar On Monte Carlo Methods
Internacional

Autores E. Gobet, J.G. López-Salas, P. Turkedjiev, C. Vázquez
Lugar Linz (Austria)

Speed up of calibration and pricing with SABR models: from options to interest rate derivatives
First International Congress on Actuarial Sciences and Quantitative Finance
Internacional

Autores A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez
Lugar Bogotá (Colombia)

Efficient calibration and pricing with SABR models and GPUs
Mini-Workshop in Stochastic Computing and Optimization
Internacional

Autores A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez
Lugar Wurzburg (Alemania)

Speed up of derivatives pricing and calibration with SABR models in GPUs
Research in Options 2014
Internacional

Autores A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez
Lugar Buzios (Brasil)

Efficient calibration and pricing in LIBOR market models with SABR stochastic volatility using GPUs
The 18th European Conference on Mathematics
Internacional

Autores A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez
Organizador European Consortium for Mathematics in Industry
Lugar Taormina (Italia)

SABR/LIBOR market models: pricing and calibration for some interest rates derivatives
13th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2013)
Internacional

Autores A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez
Lugar Almería (España)

An efficient implementation of simulated annealing in GPUs and its application to caliberation of SABR stochastic volatility model
6th EUROPEAN CONGRESS ON COMPUTATIONAL METHODS IN APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING (ECCOMAS 2012)
Internacional

Autores A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez
Lugar Viena (Austria)

An optimized simulated annealing algorithm for GPUs. Application to the dynamic SABR model in finance
1st Joint Conference of the Belgian, Royale Spanish and Luxembourg Mathematical Societies
Internacional

Autores Ana María Ferreiro, J.A. García-Rodríguez, J.G. López-Salas, Carlos Vázquez
Lugar Liege (Bélgica)

An optimized simulated annealing algorithm for GPUs with application to a SABR model in finance
RSME Conference on Transfer and Industrial Mathematics
Internacional

Autores Ana María Ferreiro, J.A. García-Rodríguez, J.G. López-Salas, Carlos Vázquez
Lugar Santiago de Compostela (España)