| Departamento | Economía |
| Área | Economía aplicada |
| Investigación | Grupo de investigación Grupo Jean Monnet de Competencia y Desarrollo |
| Líneas de investigación | Econometrics |
| Palabras clave | Econometrics |
| Contacto | Directorio de la UDC |
| Orcid id0000-0002-7750-8166 ResearcherIDC-6631-2015 Scopus57195521178 | |
Licenciada en Cc. Económicas y Empresariales (1997, Universidad de A Coruña, España. Premio extraordinario de Licenciatura otorgado por la Universidad de A Coruña). MSc in Economics and Econometrics (1999, University of Exeter, UK. Jonathan Young Award. Becaria de la Fundación Caixa Galicia). PhD in Economics (2002, Cardiff University, UK. Becaria de la Fundación Caixa Galicia y ESRC (Economic and Social Research Council))
Catedrática de Universidad
Antes de tomar posesión como Catedrática en la Universidad de A Coruña ha trabajado durante doce años en los Departamentos de Economía de la University of Exeter, Cardiff University, Universidad de Alicante, Michigan State University y la University of Essex como Teaching Assistant, ESRC-Post-doctoral Research Fellow, Assistant Professor y Reader in Economics.
Cuenta con amplia experiencia profesional en temas de Econometría teórica y aplicada. En especial, su investigación y docencia se centra en Econometría Financiera; Econometría Espacial; Ecuaciones Simultáneas; Econometría No-paramétrica y Semi-paramétrica; Técnicas de Simulación; Datos de Panel; Técnicas Estadístico-Econométricas así como en Series Temporales en general. Ha participado en diversos proyectos nacionales e internacionales (como investigadora principal en algunos de ellos) y ha realizado estancias de investigación en Universidades como la London School of Economics, University of Montreal y CREATES (Center for Research in Econometric Analysis of Time Series) en Aarhus University.
Ha presentado artículos en numerosos congresos nacionales e internacionales (como los de la Econometric Society), y en seminarios por invitación en muchas Universidades como Harvard/MIT e instituciones financieras como la Federal Reserve Bank of St. Louis. Ha dirigido varias tesis doctorales, tesis de Master y proyectos de fin de carrera y ha sido invitada a dar cursos de doctorado y Master en Universidades como la Carlos III de Madrid. Miembro del panel de expertos de la ESRC, European Commission y del Danish Council for Independent Research | Social Sciences.
Es miembro del Editorial Board de Applied Econometrics and International Development desde 1999 y es Associate Editor de Applied Economics, Applied Financial Economics y Applied Economics Letters desde el 2011 hasta hoy en día. Ha publicado en una gran variedad de revistas, incluyendo el Journal of Econometrics, Journal of Business and Economic Statistics, Journal of Applied Econometrics, Econometric Theory, Econometric Reviews y el Journal of International Money and Finance. La CNEAI le ha reconocido cuatro sexenios de investigación 2000-2005, 2006-2011, 2012-2017 y 2018-2023. También tiene reconocidos cuatro quinquenios y tres quinquenios de su actividad docente según el programa "Docentia" (períodos 2003/2004-2011/2012, 2012/13-2016/17 y 2017/18-2021/22) todos con una evaluación de desempeño notable.
En este apartado se muestra la docencia impartida en grados, másteres y resto de estudios oficiales en los últimos 6 años.
| Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totales |
|---|---|---|---|
| Econometría Avanzada | Optativo | 0 | 10,5 |
| Estadística I | Formación básica | 0 | 46 |
| Estadística I | Formación básica | 0 | 50 |
| Programa para Análisis de Datos Cuantitativos con Ejemplos de Turismo | Optativo | 0 | 0 |
| Técnicas Cuantitativas Aplicadas al Turismo | Optativo | 0 | 0 |
| Trabajo Fin de Grado | Obligatorio | 0 | 1 |
| Trabajo Fin de Grado | Obligatorio | 0 | 5,5 |
|
Trabajo Fin de Grado
Grado en Ciencias Empresariales. Curso Puente
Programa de simultaneidad del Grado en Arquitectura Técnica y el Grado en Ciencias Empresariales
|
Obligatorio | 0 | 5 |
| Trabajo Fin de Máster. Especialidad en Análisis Económico | Obligatorio | 0 | 12 |
| Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totales |
|---|---|---|---|
|
Econometría Avanzada
Máster Universitario en Economía
|
Optativo | 0 | 10,5 |
|
Estadística I
Grado abierto en Ciencias Sociales y Jurídicas
Grado en Economía
|
Formación básica | 0 | 46 |
|
Estadística I
Grado abierto en Ciencias Sociales y Jurídicas
Grado en Ciencias Empresariales
Máster Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas
(Obligatorio)
Programa de simultaneidad del Grado en Turismo y el Grado en Ciencias Empresariales
|
Formación básica | 0 | 50 |
|
Trabajo Fin de Grado
Grado en Economía
|
Obligatorio | 0 | 6,5 |
|
Trabajo Fin de Grado
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Programa de simultaneidad del Grado en Administración y Dirección de Empresas y el Grado en Derecho
|
Obligatorio | 0 | 17 |
|
Trabajo Fin de Grado
Grado en Ciencias Empresariales
Grado en Ciencias Empresariales. Curso Puente
Programa de simultaneidad del Grado en Arquitectura Técnica y el Grado en Ciencias Empresariales
Programa de simultaneidad del Grado en Turismo y el Grado en Ciencias Empresariales
|
Obligatorio | 0 | 5,5 |
| Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totales |
|---|---|---|---|
|
Econometría Avanzada
Máster Universitario en Economía
|
Optativo | 0 | 21 |
|
Estadística I
Grado abierto en Ciencias Sociales y Jurídicas
Grado en Economía
|
Formación básica | 0 | 46 |
|
Estadística I
Grado abierto en Ciencias Sociales y Jurídicas
Grado en Ciencias Empresariales
Máster Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas
(Obligatorio)
Programa de simultaneidad del Grado en Arquitectura Técnica y el Grado en Ciencias Empresariales
Programa de simultaneidad del Grado en Turismo y el Grado en Ciencias Empresariales
|
Formación básica | 0 | 50 |
|
Trabajo Fin de Máster. Especialidad en Análisis Económico
Máster Universitario en Economía
|
Obligatorio | 0 | 6 |
| Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totales |
|---|---|---|---|
|
Econometría Avanzada
Máster Universitario en Economía
|
Optativo | 0 | 21 |
|
Estadística I
Grado abierto en Ciencias Sociales y Jurídicas
Grado en Economía
|
Formación básica | 0 | 46 |
|
Estadística I
Grado abierto en Ciencias Sociales y Jurídicas
Grado en Ciencias Empresariales
Máster Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas
(Obligatorio)
Programa de simultaneidad del Grado en Arquitectura Técnica y el Grado en Ciencias Empresariales
Programa de simultaneidad del Grado en Turismo y el Grado en Ciencias Empresariales
|
Formación básica | 0 | 50 |
|
Trabajo Fin de Grado
Grado en Economía
|
Obligatorio | 0 | 4 |
| Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totales |
|---|---|---|---|
|
Econometría Avanzada
Máster Universitario en Economía
|
Optativo | 0 | 21 |
|
Estadística I
Grado abierto en Ciencias Sociales y Jurídicas
Grado en Economía
|
Formación básica | 0 | 50 |
|
Estadística I
Grado abierto en Ciencias Sociales y Jurídicas
Grado en Ciencias Empresariales
Máster Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas
(Obligatorio)
Programa de simultaneidad del Grado en Arquitectura Técnica y el Grado en Ciencias Empresariales
Programa de simultaneidad del Grado en Turismo y el Grado en Ciencias Empresariales
|
Formación básica | 0 | 50 |
|
Trabajo Fin de Grado
Grado en Economía
|
Obligatorio | 0 | 4 |
| Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totales |
|---|---|---|---|
|
Econometría Avanzada
Máster Universitario en Economía
|
Optativo | 0 | 21 |
|
Estadística I
Grado en Economía
|
Formación básica | 0 | 46 |
|
Trabajo Fin de Máster
Máster Universitario en Banca y Finanzas
|
Obligatorio | 0 | 3 |
Tutorías definidas por el/la docente para el curso académico 2024/2025.
| Cuatrimestre | Día | Lugar |
|---|---|---|
| Primer cuatrimestre |
martes
10:00 a 12:00 |
TEAMS (Solicitar cita previa enviando mensaje a emma.iglesias@udc.es) |
| Segundo cuatrimestre |
lunes
09:00 a 10:00 |
TEAMS (Solicitar cita previa enviando mensaje a emma.iglesias@udc.es) |
| Segundo cuatrimestre |
lunes
13:30 a 14:30 |
TEAMS (Solicitar cita previa enviando mensaje a emma.iglesias@udc.es) |
| Segundo cuatrimestre |
martes
11:30 a 12:30 |
TEAMS (Solicitar cita previa enviando mensaje a emma.iglesias@udc.es) |
| Segundo cuatrimestre |
martes
09:00 a 10:00 |
TEAMS (Solicitar cita previa enviando mensaje a emma.iglesias@udc.es) |
| Segundo cuatrimestre |
miércoles
09:00 a 10:00 |
TEAMS (Solicitar cita previa enviando mensaje a emma.iglesias@udc.es) |
| Segundo cuatrimestre |
jueves
09:00 a 11:00 |
TEAMS (Solicitar cita previa enviando mensaje a emma.iglesias@udc.es) |
| Segunda oportunidad |
martes
10:00 a 12:00 |
TEAMS (Solicitar cita previa enviando mensaje a emma.iglesias@udc.es) |
Dirigidos o codirigidos por el/la docente desde el año 2013.
| Análisis de los factores determinantes de la asistencia a los estadios en la Liga española de fútbol |
| Comparación de las empresas del Ibex 35 |
| Determinantes de la desigualdad de la renta en la Unión Europea |
| Valoración de opciones financieras |
| La rotación laboral en los mercados de trabajo duales en el periodo 2013-2019 en España |
| La rotación laboral en los mercados de trabajo duales en el periodo 2013-2019 en España |
| Análisis econométrico del precio de los commodities energéticos |
Puede consultar los méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito y el año.
NUEVOS MODELOS DE VOLATILIDAD, MODELOS DINAMICOS Y APLICACIONES
| Entidad financiadora | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades |
| Investigadores principales | Emma María Iglesias Vázquez |
| Tipo | Proyecto Programas Nacionales |
| Fechas | Desde 01/09/2023 a 31/08/2026 |
Ayuda para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del sistema gallego de I+D+i (GRC 2020): Grupo C+D (ED431C 2020/26)
| Entidad financiadora | Consellería de Innovación e Industria |
| Investigadores principales | Emma Mª Iglesias Vázquez |
| Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
| Fechas | Desde 01/01/2020 a 31/12/2023 |
Nuevos modelos de volatilidad y análisis de los valores extremos y de su comportamiento en las colas
| Entidad financiadora | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades |
| Investigadores principales | Emma M. Iglesias Vázquez |
| Tipo | Proyecto Programas Nacionales |
| Fechas | Desde 01/01/2019 a 31/12/2021 |
Ayudas para la mejora, creación, reconocimiento y estructuración de agrupaciones estratégicas del Sistema Universitario de Galicia (S.U.G.): Red de Investigación Interuniversitaria (ECOBAS)
| Entidad financiadora | Xunta de Galicia, Consellería de Innovación,Industria e Comercio |
| Investigadores principales | Carlos Hervés Beloso |
| Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
| Fechas | Desde 01/01/2018 a 31/12/2020 |
Ayudas para Redes de investigación para la consolidacion y estructuración de unidades de investigacion competitiva
| Entidad financiadora | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
| Investigadores principales | Carlos Hervés Beloso |
| Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
| Fechas | Desde 01/01/2017 a 31/12/2018 |
Estimación y contrastes en modelos de difusión en tiempo continuo
| Entidad financiadora | Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) |
| Investigadores principales | Emma Iglesias Vázquez |
| Tipo | Proyecto Programas Nacionales |
| Fechas | Desde 01/01/2016 a 31/12/2018 |
Ayuda para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del sistema gallego de I+D+i (GRC 2016): Grupo C+D (ED431C2016-007)
| Entidad financiadora | Consellería de Innovación e Industria |
| Investigadores principales | Emma Mª Iglesias Vázquez |
| Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
| Fechas | Desde 01/01/2016 a 31/12/2020 |
Ayudas para la mejora, creación, reconocimiento y estructuración de agrupaciones estratégicas del Sistema Universitario de Galicia (S.U.G.): Red de Investigación Interuniversitaria (ECOBAS)
| Entidad financiadora | Xunta de Galicia, Consellería de Innovación,Industria e Comercio |
| Investigadores principales | Carlos Hervés Beloso |
| Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
| Fechas | Desde 01/01/2015 a 31/12/2017 |
REDE DE INVESTIGACIÓN INTERUNIVERSITARIA (DOG.17/10/2014)
| Entidad financiadora | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
| Investigadores principales | CARLOS HERVÉS BELOSO |
| Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
| Fechas | Desde 08/10/2014 a 31/12/2017 |
VALOR EN RIESGO DE LOS PRINCIPALES INDICES BURSATILES DE LOS PAISES DE LA UNION EUROPEA EN RELACION A ESPAÑA DESDE EL AÑO 2000 HASTA HOY EN DIA
| Entidad financiadora | Ministerio de Economía y Competitividad |
| Investigadores principales | Emma Iglesias Vazquez |
| Tipo | Proyecto Programas Nacionales |
| Fechas | Desde 01/01/2013 a 31/12/2015 |
Ayuda para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del sistema gallego de I+D+i del año 2013: Grupo de investigación Jean Monnet de competencia y desarrollo en la UE: C+D Group
| Entidad financiadora | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
| Investigadores principales | Emma Iglesias Vazquez |
| Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
| Fechas | Desde 01/01/2013 a 31/12/2015 |
La evolución del capital social en Galicia: determinantes e implicaciones para el desarrollo socioeconómico regional y local
| Entidad financiadora | Xunta de Galicia. Consellería de Economía e Industria |
| Investigadores principales | JOSE MANUEL SANCHEZ SANTOS |
| Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
| Fechas | Desde 14/12/2010 a 31/12/2013 |
Econometría: teoría y aplicaciones
| Entidad financiadora | UNIVERSIDAD DE ALICANTE |
| Investigadores principales | Juan Mora López |
| Tipo | Proyecto Otros Programas |
| Fechas | Desde 01/01/2002 a 31/12/2004 |
Análisis econométrico de modelos microeconómicos y financieros
| Entidad financiadora | Plan Nacional I+D, Ministerio de Educación y Ciencia |
| Investigadores principales | Juan Mora López |
| Tipo | Proyecto Programas Nacionales |
| Fechas | Desde 01/10/2002 a 30/09/2005 |
Is the Chinese crude oil spot price a good hedging tool for other crude oil prices, and in special for the main Russian oil benchmarks and during international sanctions?
| Autores | David Rivera-Alonso, Emma M. Iglesias |
| Revista | RESOURCES POLICY Vol. 90 (págs. 1 a 13) |
| DOI | https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2024.104778 |
Identifying the impact of the business cycle on drug-related harms in European countries
| Autores | Bruno Casal, Emma Iglesias, Berta Rivera, Luis Currais, Claudia Costa Storti |
| Revista | International Journal of Drug Policy Vol. 122 |
| DOI | https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2023.104240 |
Brent and WTI oil prices volatility during major crises and Covid-19
| Autores | Emma Iglesias, David Rivera-Alonso |
| Revista | JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING Vol. 211 Núm. 110182 (págs. 1 a 8) |
The influence of extreme events such as Brexit and Covid-19 on equity markets
| Autores | Emma M. Iglesias |
| Revista | JOURNAL OF POLICY MODELING Vol. 44 Núm. 2 (págs. 418 a 430) |
| DOI | https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2021.10.005 |
The Tail Behavior due to the Presence of the Risk Premium in AR-GARCH-in-Mean, GARCH-AR, and Double-Autoregressive-in-Mean Models
| Autores | Christian M. Dahl, Emma M. Iglesias |
| Revista | Journal of Financial Econometrics Vol. 20 Núm. 1 (págs. 139 a 159) |
| DOI | https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbaa004 |
Price and income elasticity of natural gas demand in Europe and the effects of lockdowns due to Covid-19
| Autores | Antonio F. Erias, Emma M. Iglesias |
| Revista | Energy Strategy Reviews Vol. 44 |
| DOI | https://doi.org/10.1016/j.esr.2022.100945 |
The daily price and income elasticity of natural gas demand in Europe
| Autores | Antonio F. Erias, Iglesias, Emma M. |
| Revista | ENERGY REPORTS Vol. 8 (págs. 14595 a 14605) |
| DOI | https://doi.org/10.1016/j.egyr.2022.10.404 |
Asymptotic normality of the MLE in the level-effect ARCH model
| Autores | Christian M. Dahl, Iglesias, E |
| Revista | STATISTICAL PAPERS Vol. 62 (págs. 117 a 135) |
Inversión privada, gasto público y presión tributaria en Ecuador
| Autores | Luis Felipe Brito Gaona, Emma Iglesias |
| Revista | REVISTA DE ESTUDIOS REGIONALES Vol. 122 (págs. 81 a 118) |
Capital humano, desigualdad y crecimiento económico en América Latina
| Autores | Luis Felipe Brito Gaona, Emma M. Iglesias |
| Revista | REVISTA DE ECONOMÍA INSTITUCIONAL Vol. 23 Núm. 45 (págs. 265 a 283) |
Further Results on Pseudo-Maximum Likelihood Estimation and Testing in the Constant Elasticity of Variance Continuous Time Model
| Autores | Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips |
| Revista | JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS Vol. 41 (págs. 357 a 364) |
| DOI | https://doi.org/10.1111/jtsa.12499 |
Banking, currency, stock market and debt crises in Spain, 1850-1995
| Autores | J. Carles Maixé-Altés, Emma Iglesias |
| Revista | APPLIED ECONOMICS Vol. 50 Núm. 18 (págs. 2056 a 2069) |
Determinantes de la inversión privada en los países de la Alianza del Pacífico
| Autores | Luis Felipe Brito Gaona, Emma María Iglesias Vázquez |
| Revista | Revista Espacios. Revista arbitrada de gestión tecnológica Vol. 39 Núm. 3 (págs. 1 a 24) |
Inversión privada, gasto público e impuestos en la Unión Europea
| Autores | Luis Felipe Brito Gaona, Iglesias, Emma M. |
| Revista | Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa Vol. 26 (págs. 3 a 24) |
Exchange Rate Movements, Stock Prices and Volatility in the Caribbean and Latin America
| Autores | Andre Yone Haughton, E. M. Iglesias |
| Revista | International Journal of Economics and Financial Issues Vol. 7 Núm. 2 (págs. 437 a 447) |
Basel II And The Financing of R&D Investments in Malaysia
| Autores | Fathin Faizah Said, Emma M. Iglesias |
| Revista | International Journal of Economics and Management Vol. 11 Núm. 1 (págs. 127 a 152) |
The use of bias correction versus the Jackknife when testing the mean reversion and long term mean parameters in continuous time models
| Autores | E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips |
| Revista | Monte Carlo Methods and Applications (págs. 159 a 164) |
| DOI | https://doi.org/10.1515/mcma-2017-0111 |
Inversión privada, gasto publico y presión tributaria en América Latina
| Autores | Luis Felipe Brito Gaona, Emma M. Iglesias |
| Revista | ESTUDIOS DE ECONOMÍA Vol. 44 Núm. 2 (págs. 5 a 30) |
Value at Risk of the main stock market indexes in the European Union (2000-2012)
| Autores | Emma M. Iglesias |
| Revista | JOURNAL OF POLICY MODELING Vol. 37 (págs. 1 a 13) |
Value at Risk and expected shortfall of firms in the main European Union stock market indexes: A detailed analysis by economic sectors and geographical situation
| Autores | Emma M. Iglesias |
| Revista | ECONOMIC MODELLING Vol. 50 (págs. 1 a 8) |
Recent Evolution of Long Term Interest Rates in Spain in relation to other European Union Countries
| Autores | Emma M. Iglesias, Angel M. Loureiro |
| Revista | The Empirical Economics Letters Vol. 13 Núm. 3 (págs. 227 a 236) |
Testing of the Mean Reversion Parameter in Continuous Time Models
| Autores | Emma M. Iglesias |
| Revista | ECONOMICS LETTERS Vol. 122 Núm. 2 (págs. 187 a 189) |
Assessing Long-Run Money Neutrality in Monetary Unions
| Autores | Andre Yone Haughton, Emma M. Iglesias |
| Revista | INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & ECONOMICS Vol. 18 (págs. 25 a 50) |
| DOI | https://doi.org/10.1002/ijfe.455 |
Bienestar Subjetivo, Renta y Bienes Relacionales: Los determinantes de la felicidad en España
| Autores | Emma Iglesias Vázquez, José Atilano Pena López, José Manuel Sánchez Santos |
| Revista | REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGÍA (RIS) Vol. 71 Núm. 3 (págs. 567 a 592) |
Capital-energy relationships: An analysis when disaggregating by industry and different types of capital
| Autores | Miguel A. Tovar, Emma M. Iglesias |
| Revista | ENERGY JOURNAL Vol. 34 Núm. 4 (págs. 129 a 150) |
Effects of a Simulated Increase in Unemployment on the Income Distribution of Spanish Families
| Autores | María José Lodeiro, Matilde Arranz, Emma M. Iglesias |
| Revista | The Empirical Economics Letters Vol. 12 Núm. 4 (págs. 363 a 372) |
Evolution over Time of the Determinants of Preferences for Redistribution and the Support for the Welfare State
| Autores | Emma M. Iglesias, José Atilano Pena López, José Manuel Sánchez Santos |
| Revista | APPLIED ECONOMICS Vol. 45 Núm. 30 (págs. 4260 a 4274) |
New Trends in Welfare Analysis
| Autores | Josep Lluís Carrion-i-Silvestre, Emma M. Iglesias |
| Revista | APPLIED ECONOMICS Vol. 45 Núm. 30 (págs. 4203 a 4203) |
| DOI | https://doi.org/10.1080/00036846.2013.778947 |
Interaction between monetary policy and stock prices: A comparison between the Caribbean and the US
| Autores | Emma M. Iglesias, Andre Yone Haughton |
| Revista | Applied Financial Economics Vol. 23 Núm. 6 (págs. 515 a 534) |
Partial Maximum Likelihood Estimation of Spatial Probit Models
| Autores | Honglin Wang, Emma M. Iglesias, Jeffrey M. Wooldridge |
| Revista | JOURNAL OF ECONOMETRICS Vol. 172 Núm. 1 (págs. 77 a 89) |
The Block-Block Bootstrap for Time Series
| Autores | Emma M. Iglesias |
| Revista | COMMUNICATIONS IN STATISTICS. THEORY AND METHODS Vol. 42 Núm. 14 (págs. 2584 a 2600) |
| DOI | https://doi.org/10.1080/03610926.2011.611605 |
Almost Unbiased Estimation in Simultaneous Equation Models with Strong and/or Weak Instruments
| Autores | Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips |
| Revista | JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS Vol. 30 Núm. 4 (págs. 505 a 520) |
| DOI | https://doi.org/10.1080/07350015.2012.715959 |
An Analysis of Extreme Movements of Exchange Rates of the Main Currencies Traded in the Foreign Exchange Market
| Autores | Emma M. Iglesias |
| Revista | APPLIED ECONOMICS Vol. 44 Núm. 35 (págs. 4631 a 4637) |
| DOI | https://doi.org/10.1080/00036846.2011.593501 |
Estimation, Testing and Finite Sample Properties of Quasi-Maximum Likelihood Estimators in GARCH-M Models
| Autores | Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips |
| Revista | Econometric Reviews Vol. 31 Núm. 5 (págs. 532 a 557) |
| DOI | https://doi.org/10.1080/07474938.2011.608007 |
Extreme movements of the main stocks traded in the Eurozone: an analysis by sectors in the 2000's decade
| Autores | Emma M. Iglesias, María Dolores Lagoa Varela |
| Revista | Applied Financial Economics Vol. 22 Núm. 24 (págs. 2085 a 2100) |
| DOI | https://doi.org/10.1080/09603107.2012.697121 |
Improved Instrumental Variables Estimation of Simultaneous Equations under Conditionally Heteroskedastic Disturbances
| Autores | Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips |
| Revista | JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS Vol. 27 (págs. 474 a 499) |
| DOI | https://doi.org/10.1002/jae.1203 |
Interest rate volatility, asymmetric interest rate pass through and the monetary transmission mechanism in the Caribbean compared to US and Asia
| Autores | Andre Yone Haughton, Emma M. Iglesias |
| Revista | ECONOMIC MODELLING Vol. 29 Núm. 6 (págs. 2071 a 2089) |
| DOI | https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.06.034 |
Semiparametric Inference in a GARCH-in-Mean Model
| Autores | Bent Jesper Christensen, Christian M. Dahl, Emma M. Iglesias |
| Revista | JOURNAL OF ECONOMETRICS Vol. 167 Núm. 2 (págs. 458 a 472) |
Voter Decisions on Eminent Domain and Police Power Reforms
| Autores | Adanu.K, Hoehn, JP, Norris,P, Iglesias, E |
| Revista | JOURNAL OF HOUSING ECONOMICS Vol. 21 Núm. 2 (págs. 187 a 197) |
| DOI | https://doi.org/10.1016/j.jhe.2012.04.005 |
Constrained k-class estimators in the presence of Weak instruments
| Autores | Emma M. Iglesias |
| Revista | STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS Vol. 15 Núm. 4 (págs. 1 a 11) |
Modelling the volatility-return trade-off when volatility may be nonstationary
| Autores | Christian M. Dahl, Emma Iglesias |
| Revista | Journal of Time Series Econometrics Vol. 3 Núm. 1 (págs. 1 a 30) |
| DOI | https://doi.org/10.2202/1941-1928.1093 |
Small Sample Estimation Bias in GARCH Models with Any Number of Exogenous Variables in the Mean Equation
| Autores | Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips |
| Revista | Econometric Reviews Vol. 30 Núm. 3 (págs. 303 a 336) |
| DOI | https://doi.org/10.1080/0747930903562551 |
First and Second Order Asymptotic Bias Correction of Nonlinear Estimators in a Non-Parametric Setting and an Application to the Smoothed Maximum Score Estimator
| Autores | Emma María Iglesias Vázquez |
| Revista | STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS Vol. 14 Núm. 3 (págs. 1 a 30) |
The bias to order T-2 for the general k-class estimator in a simultaneous equation model
| Autores | Emma María Iglesias Vázquez, Garry D.A. Phillips |
| Revista | ECONOMICS LETTERS Vol. 109 (págs. 42 a 45) |
Domestic monetary transfers and the inland bill of exchange markets in Spain, 1775-1885
| Autores | Joan Carles Maixe Altes, Emma María Iglesias Vázquez |
| Revista | JOURNAL OF INTERNATIONAL MONEY AND FINANCE Vol. 28 Núm. 3 (págs. 496 a 521) |
Finite Sample Theory of QMLEs in ARCH Models with an Exogenous Variable in the Conditional Variance Equation
| Autores | Emma María Iglesias Vázquez |
| Revista | STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS Vol. 13 Núm. 2 (págs. 1 a 30) |
Volatility Spill-overs in Commodity Spot Prices: New Empirical Results
| Autores | Emma María Iglesias Vázquez, Christian Dahl |
| Revista | ECONOMIC MODELLING Vol. 26 Núm. 2 (págs. 601 a 607) |
Asymptotic Bias of GMM and GEL under Possible Nonstationary Spatial Dependence
| Autores | Emma María Iglesias Vázquez, Garry D.A. Phillips |
| Revista | ECONOMICS LETTERS Vol. 99 (págs. 393 a 397) |
Bootstrap Refinements for QML Estimators of the GARCH(1,1) Parameters
| Autores | Emma María Iglesias Vázquez, Valentina Corradi |
| Revista | JOURNAL OF ECONOMETRICS Vol. 144 Núm. 2 (págs. 500 a 510) |
Finite Sample Theory of QMLEs in ARCH Models with Dynamics in the Mean Equation
| Autores | Emma María Iglesias Vázquez, Garry Phillips |
| Revista | JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS Vol. 29 Núm. 4 (págs. 719 a 737) |
Review of: The Refinement of Econometric Estimation and Test Procedures: Finite Sample and Asymptotic Analysis
| Autores | Emma María Iglesias Vázquez |
| Revista | JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION Vol. 103 Núm. 483 (págs. 1329 a 1329) |
A Switching Regime VAR Model for the Components of the Spanish GDP
| Autores | Matilde Arranz, Emma M. Iglesias |
| Revista | The Empirical Economics Letters Vol. 6 Núm. 3 (págs. 205 a 216) |
Higher-order Asymptotic Theory When a Parameter is on a Boundary with an Application to GARCH Models
| Autores | Emma M. Iglesias, Oliver B. Linton |
| Revista | ECONOMETRIC THEORY Vol. 23 Núm. 6 (págs. 1136 a 1161) |
Higher-order Asymptotic Properties of QML in ß-ARCH and ¿-ARCH Models
| Autores | Emma M. Iglesias |
| Revista | ECONOMICS LETTERS Vol. 93 (págs. 261 a 266) |
Análisis de los tipos de cambio en la economía mexicana y comparación con otros países: un enfoque de volatilidad estocástica
| Autores | Matilde Arranz, Emma M. Iglesias |
| Revista | INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Vol. LXIV Núm. 253 (págs. 159 a 169) |
Analysing 1-month Euro-market interest rates by fractionally integrated models
| Autores | Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips |
| Revista | Applied Financial Economics Vol. 15 Núm. 2 (págs. 95 a 106) |
Bivariate ARCH models: finite-sample properties of QML estimators and an application to an LM-type test
| Autores | Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips |
| Revista | ECONOMETRIC THEORY Vol. 21 Núm. 6 (págs. 1058 a 1086) |
| DOI | https://doi.org/10.1017/s026646660505053x |
Another look about the evolution of the risk premium: a VAR-GARCH-M model
| Autores | Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips |
| Revista | ECONOMIC MODELLING Vol. 20 (págs. 777 a 789) |
Analisis de las relaciones entre el tipo de interés a corto plazo y su incertidumbre en Alemania, España y Suiza.
| Autores | Emma María Iglesias Vázquez, Arranz, LI. |
| Revista | ESTUDIOS DE ECONOMIA APLICADA Vol. 19 Núm. - (págs. 37 a 47) |
Reconsidering the gains in efficiency from ML estimation versus OLS in ARCH models
| Autores | Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips |
| Revista | ECONOMICS LETTERS Vol. 74 (págs. 21 a 24) |
Inversión privada, gasto público y presión tributaria
| Autor | Luis Felipe Brito Gaona |
| Director/es | Emma María Iglesias Vázquez |
| Ámbito | Facultad de Economía y Empresa |
| Calificación | Sobresaliente Cum Laude |
Energy and Capital Relationships in the United Kingdom
| Autor | Miguel Angel Tovar |
| Director/es | Emma Iglesias Vázquez |
| Ámbito | University of Essex, Department of Economics |
| Calificación | Apto Cum Laude |
Effects of Currency Unions
| Autor | Andre Haughton |
| Director/es | Emma Iglesias Vazquez |
| Ámbito | University of Essex, Department of Economics |
| Calificación | Apto Cum Laude |
Basel II and Financial of Consumer or Corporate Loans
| Autor | Fathin Faizah Said |
| Director/es | Emma Iglesias Vazquez |
| Ámbito | University of Essex, Department of Economics |
| Calificación | Apto Cum Laude |
Three Essays on Econometrics
| Autor | Panutat Satchachai |
| Director/es | Emma Iglesias Vazquez y Peter Schmidt |
| Ámbito | Michigan State University |
| Calificación | Apto Cum Laude |
Three Essays in Econometrics
| Autor | Wei Siang Wang |
| Director/es | Emma Iglesias Vazquez y Peter Schmidt |
| Ámbito | Michigan State University |
| Calificación | Apto Cum Laude |
Essays In Econometrics and Agricultural Economics
| Autor | Honglin Wang |
| Director/es | Emma Iglesias Vazquez y Jeffrey Wooldridge |
| Ámbito | Michigan State University |
| Calificación | Apto Cum Laude |
Essays in Eminent Domain Takings, Compensations and Public Choice
| Autor | Dziwornu Adanu |
| Director/es | John Hoehn y Emma Iglesias Vazquez |
| Ámbito | Michigan State University |
| Calificación | Apto Cum Laude |
Estimating Panel Data Models with Endogeneity and Selection
| Autor | Anastasia Semykina |
| Director/es | Emma Iglesias Vazquez y Jeffrey Wooldridge |
| Ámbito | Michigan State University |
| Calificación | Apto Cum Laude |
A small-sigma approximation for LIML and FLIML to estimation bias in the dynamic simultaneous equation model
26th International Conference on Computational Statistics (COMPSTAT 2024)
Internacional
| Autores | Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips |
| Lugar | Giessen (Alemania) |
Asymptotic inference for new double autoregressive models
25th International Conference on Computational Statistics (COMPSTAT 2023)
Internacional
| Autores | Emma Iglesias |
| Lugar | London (Reino Unido) |
Asymptotic inference for a sign-double autoregressive (SDAR) model
24th International Conference on Computational Statistics (COMPSTAT 2022)
Internacional
| Autores | Emma M. Iglesias |
| Lugar | Bologna (Italia) |
The Influence of Extreme Events such as Brexit and COVID 19 on Global Equity Market
2021 World Finance Conference
Internacional
| Autores | Emma M. Iglesias |
| Lugar | Kristiansand (Noruega) |
Pseudo-maximum likelihood estimation and testing in the constant elasticity of variance continuous time model
3rd International Conference on Computational Finance
Internacional
| Autores | Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips |
| Lugar | Coruña, A (España) |
The Role of Human Capital in the Evolution of Inequality and Economic Growth in Latin-America
20th International Conference on Computational Economics, Statistics and Econometrics
Internacional
| Autores | Luis Felipe Brito Gaona, Emma Iglesias Vázquez |
| Lugar | New York (Estados Unidos) |
Inversión Privada, Gasto Publico y Presión Tributaria en Ecuador
I Congreso Internacional de Economía
Internacional
| Autores | Luis Felipe Brito Gaona, E. M. Iglesias |
| Lugar | Guayaquil (Ecuador) |
The Tail Behaviour due to the Presence of the Risk Premium in AR-GARCH-in-Mean, GARCH-AR and Double-Autoregressive-in-Mean Models
2017 European Meeting of the Econometric Society
Internacional
| Autores | Christian M. Dahl, E. M. Iglesias |
| Lugar | Lisboa (Portugal) |
Inversión privada, gasto público y presión tributaria en países de la Alianza del Pacífico
VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN CON ÉNFASIS EN: Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Ciencias Sociales
Internacional
| Autores | Luis Felipe Brito Gaona, E. M. Iglesias |
| Lugar | Panamá (Panamá) |
The Tail Behaviour due to the Presence of the Risk Premium in AR-GARCH-in-Mean, GARCH-AR and Double-Autoregressive-in-Mean Models
The 11th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2017)
Internacional
| Autores | Christian M. Dahl, E. M. Iglesias |
| Lugar | London (Reino Unido) |
Exchange rate movements and stock prices in the Caribbean and Latin America: the importance of volatility
World Finance Conference
Internacional
| Autores | Emma M. Iglesias, Andre Yone Haughton |
| Lugar | New York (Estados Unidos) |
Inversión privada, gasto público y presión tributaria en América Latina
2016 Congreso de la Asociación Peruana de Economía
Nacional
| Autores | Luis Felipe Brito Gaona, E. M. Iglesias |
| Lugar | Lima (Perú) |
Presión tributaria, gasto público e inversión privada en Europa
XII Conferencia Científica Internacional UNICA
Internacional
| Autores | Luis Felipe Brito Gaona, Emma M. Iglesias |
| Lugar | Jardines del Rey (Cuba) |
Value at Risk and Expected Shortfall of Firms in the Main European Union Stock Market Indexes: A Detailed Analysis by Economic Sectors and Geographical Situation
ICBEF 2015: 17th International Conference on Business, Economics and Finance
Internacional
| Autores | Emma M. Iglesias |
| Lugar | Paris (Francia) |
Value at Risk and expected shortfall of firms in the main European Union stock market indexes from 2000 until nowadays: a detailed analysis by economic sectors adn geographical situation
XVII Encuentro de Economía Aplicada
Nacional
| Autores | Emma M. Iglesias |
| Lugar | Palmas de Gran Canaria, Las (España) |
Extreme Movements of the main Stocks and Stock market Indexes traded in the Eurozone
75th International Atlantic Economic Conference
Internacional
| Autores | Emma M. Iglesias |
| Lugar | Viena (Austria) |
Exchange Rate Movements, Stock Prices and Volatility in the Caribbean and Latin America
World Finance & Banking Symposium (Beijing)
Internacional
| Autores | Andre Yone Haughton, Emma Iglesias Vázquez |
| Lugar | Beijing (China) |
Assessing Long Run Money Neutrality in Monetary Unions
2012 Caribbean Studies Association conference
Internacional
| Autores | Emma María Iglesias Vázquez, Andre Yone Haughton |
| Lugar | Le Gosier, Guadeloupe (Francia) |
Assessing Long Run Money Neutrality in Monetary Unions
III World Finance Conference
Internacional
| Autores | Emma Iglesias, Andre Yone Haughton |
| Lugar | Rio de Janeiro (Brasil) |
Evolution over Time of the Determinants of Preferences for Redistribution and the Support for the Welfare State
XV Encuentro de Economía Aplicada
Nacional
| Autores | Emma María Iglesias Vázquez, José Atilano Pena López, José Manuel Sánchez Santos |
| Lugar | Coruña, A (España) |
Indirect estimation of AR-GARCH, GARCH-M and EGARCH models
Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics Conference
Internacional
| Autores | Emma María Iglesias Vázquez, Christian M. Dahl, Bent Jesper Christensen |
| Lugar | Washington DC (Estados Unidos) |
Interest Rate Volatility, Asymmetric Interest Rate Pass Through and The Monetary Transmission in the CSME
XLIII (43rd) Annual Conference of Monetary Studies
Internacional
| Autores | Emma María Iglesias Vázquez, Andre Yone Haughton |
| Lugar | Barbados (Jamaica) |
Indirect estimation of AR-GARCH, GARCH-M and EGARCH models
28th European Meeting of Statisticians
Internacional
| Autores | Emma M. Iglesias, Christian M. Dahl, Bent Jesper Christensen |
| Lugar | Piraeus (Grecia) |
The limiting properties of the QMLE in a general class of asymmetric volatility models
Brunel Macroeconomic Research Centre¿-QASS Conference on Macro and Financial Economics
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias |
| Lugar | London (Reino Unido) |
Capital-Energy Relationships: An Analysis of Three Panel Data Estimation Methods
International Conference on Applied Business & Economics
Internacional
| Autores | M. Tovar, E. M. Iglesias |
| Lugar | Coruña, A (España) |
Discussant of "Efficient Estimation of Risk Measures in a Semiparametric GARCH Model" by O. Linton and Dajin Shang
Semiparametric Time Series conference in London School of Economics, Financial Makets Group
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias |
| Lugar | London (Reino Unido) |
Testing for Breaks Using Alternating Observations
2009 Applied Econometrics and Forecasting in Macroeconomics and Finance Workshop, Federal Reserve of the Bank of St. Louis
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias |
| Lugar | St. Louis (Estados Unidos) |
Partial Maximum Likelihood Estimation of a Spatial Probit Model
European Meeting of the Econometric Society
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias, J. Wooldridge, H. Wang |
| Lugar | Barcelona (España) |
Partial Maximum Likelihood Estimation of a Spatial Probit Model
Essex Statistics Workshop
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias, J. Wooldridge, H. Wang |
| Lugar | Colchester (Essex) (Reino Unido) |
Partial Maximum Likelihood Estimation of a Spatial Probit Model
XXXIV Simposio de la Asociación Española de Economía (SAEe 2009)
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias, J. Wooldridge, H. Wang |
| Organizador | Asociación Española de Economía |
| Lugar | Valencia (España) |
Bootstrap Refinements for QML Estimators of the GARCH(1,1) Parameters
2008 European Meeting of the Econometric Society
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias, Valentina Corradi |
| Lugar | Milan (Italia) |
Bootstrap Refinements for QML Estimators of the GARCH(1,1) Parameters
2008 International Conference « Inference and Tests in Econometrics - A Tribute to Russell Davidson
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias, Valentina Corradi |
| Lugar | Marseille (Francia) |
The limiting properties of the QMLE in a general class of asymmetric volatility models
2nd Granger Centre Conference: Bootstrap and Numerical Methods in Time Series
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias, Christian M. Dahl |
| Lugar | Nottingham (Reino Unido) |
A Class of Semiparametric GARCH in Mean Models and its Semiparametric Efficiency Bound
¿Nonparametric and Semiparametric Inferences on Econometric Models¿, 2008 SETA (Symposium on Econometric Theory and Applications) Conference
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias, Christian M. Dahl, Bent Jesper Christensen |
| Lugar | Seoul (Corea del Sur) |
The limiting properties of the QMLE in a general class of asymmetric volatility models
2007 European Meeting of the Econometric Society
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias, Christian M. Dahl |
| Lugar | Budapest (Hungría) |
The limiting properties of the QMLE in a general class of asymmetric volatility models
2007 Midwest Econometrics Group
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias |
| Lugar | St. Louis (Estados Unidos) |
The limiting properties of the QMLE in a general class of asymmetric volatility models
North American Summer Meeting of the Econometric Society
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias, Christian M. Dahl |
| Lugar | Durham (Estados Unidos) |
The limiting properties of the QMLE in a general class of asymmetric volatility models
24th Canadian Econometrics Study Group
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias, Christian M. Dahl |
| Lugar | Montreal (Canadá) |
Asymptotic Normality of the QMLE for Nonstationary GARCH with Serially Dependent Innovations
Canadian Econometrics Group
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias, Christian M. Dahl |
| Lugar | Niagara Falls (Canadá) |
Finite Sample and Optimal Adaptive Inference in Possibly Nonstationary general volatility models with Gaussian or Heavy-Tailed Errors
Conference on Financial Econometrics
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias |
| Lugar | Montreal (Canadá) |
Asymptotic Normality of the QMLE for Nonstationary GARCH with Serially Dependent Innovations
2006 Meeting of the Econometric Society
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias, Christian M. Dahl |
| Lugar | Vienna (Austria) |
An Almost Unbiased Estimator in Simultaneous Equations Models both with strong and / or weak instruments
2006 Midwest Econometric Group
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips |
| Lugar | Cincinnati (Estados Unidos) |
Asymptotic Normality of the QMLE for Nonstationary GARCH with Serially Dependent Innovations
Summer Meeting of the North-American Econometric Society
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias, Christian M. Dahl |
| Lugar | Minnesota (Estados Unidos) |
Asymptotic Normality of the QMLE for Nonstationary GARCH with Serially Dependent Innovations
IMS (Institute of Mathematical Statistics) Annual Meeting in Mathematical Statistics
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias, Christian M. Dahl |
| Lugar | Rio de Janeiro (Brasil) |
Finite Sample and Optimal Adaptive Inference in Possibly Nonstationary general volatility models with Gaussian or Heavy-Tailed Errors
Midwest Econometrics Group
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias |
| Lugar | Carbondale (Estados Unidos) |
Finite Sample and Optimal Adaptive Inference in Possibly Nonstationary general volatility models with Gaussian or Heavy-Tailed Errors
2005 MITACS (Mathematics of Information Technology and Complex Systems) conference
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias |
| Lugar | Calgary (Canadá) |
Finite Sample and Optimal Adaptive Inference in Possibly Nonstationary general volatility models with Gaussian or Heavy-Tailed Errors
NSF/NBER time series conference
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias |
| Lugar | Heidelberg (Alemania) |
Simultaneous Equations and Weak Instruments under Conditionally Heteroscedastic Disturbances
2005 World Meeting of the Econometric Society
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips |
| Lugar | London (Reino Unido) |
Finite Sample and Optimal Adaptive Inference in Possibly Nonstationary general volatility models with Gaussian or Heavy-Tailed Errors
Journal of Applied Econometrics Conference on Changing Structures in International and Financial Markets and the Effects on Financial Decision Making
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias |
| Lugar | Venice (Italia) |
Simultaneous Equations and Weak Instruments under Conditionally Heteroscedastic Disturbances
2004 European Meeting of the Econometric Society
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips |
| Lugar | Madrid (España) |
Simultaneous Equations and Weak Instruments under Conditionally Heteroscedastic Disturbances
2004 Far Eastern Meeting of the Econometric Society
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips |
| Lugar | Seoul (Corea del Sur) |
Simultaneous Equations and Weak Instruments under Conditionally Heteroscedastic Disturbances
2004 Latin American Meeting of the Econometric Society
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips |
| Lugar | Santiago (Chile) |
Simultaneous Equations and Weak Instruments under Conditionally Heteroscedastic Disturbances
2004 Midwest Econometrics Group
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips |
| Lugar | Chicago (Estados Unidos) |
Multivariate ARCH Models: Finite Sample Properties of ML Estimators and an Application to an LM-Type Test
Financial Econometrics Conference
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips |
| Lugar | Montreal (Canadá) |
Finite Sample and Optimal Inference in Possibly Nonstationary ARCH Models with Gaussian and Heavy-Tailed Errors
2004 North-American Summer Meeting of the Econometric Society
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias |
| Lugar | Providence (Estados Unidos) |
Simultaneous Equations and Weak Instruments under Conditionally Heteroscedastic Disturbances
XXIX Symposium of Economic Analysis
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips |
| Lugar | Pamplona/Iruña (España) |
Finite Sample Theory of MLEs in ARCH-(M) Models with Dynamics in the Mean Equation, and Exogenous Variables in the Conditional Variance Equation
2003 Canadian Econometrics Group
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips |
| Lugar | Hamilton (Canadá) |
Multivariate ARCH Models: Finite Sample Properties of ML Estimators and an Application to an LM-Type Test
Econometric Study Group annual conference
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips |
| Lugar | Bristol (Reino Unido) |
Finite Sample Theory of MLEs in ARCH-(M) Models with Dynamics in the Mean Equation, and Exogenous Variables in the Conditional Variance Equation
2003 European Meeting of the Econometric Society
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips |
| Lugar | Stockholm (Suecia) |
Finite Sample Theory of MLEs in ARCH-(M) Models with Dynamics in the Mean Equation, and Exogenous Variables in the Conditional Variance Equation
2003 Latin-American meeting of the Econometric Society
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips |
| Lugar | Panama city (Panamá) |
Multivariate ARCH Models: Finite Sample Properties of ML Estimators and an Application to an LM-Type Test
20th Annual Meeting of the Midwest Econometrics Group
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips |
| Lugar | Missouri (Estados Unidos) |
Multivariate ARCH Models: Finite Sample Properties of ML Estimators and an Application to an LM-Type Test
XXVIII Simposio de Análisis Económico
Nacional
| Autores | E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips |
| Lugar | Sevilla (España) |
Multivariate-ARCH: Bias Evaluation for the ML Estimator
2002 Latin-American meeting of the Econometric Society
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips |
| Lugar | Sao Paulo (Brasil) |
Multivariate-ARCH: Bias Evaluation for the ML Estimator
2002 North-American Summer Meeting of the Econometric Society
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips |
| Lugar | Los Angeles (Estados Unidos) |
Multivariate-ARCH: Bias Evaluation for the ML Estimator
Econometric Study Group annual conference
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips |
| Lugar | Bristol (Reino Unido) |
Multivariate-ARCH: Bias Evaluation for the ML Estimator
erc-METU International Conference in Economics VI
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips |
| Lugar | Ankara (Turquía) |
Multivariate-ARCH: Bias Evaluation for the ML Estimator
XXVII Simposio de Análisis Económico
Nacional
| Autores | E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips |
| Organizador | Universidad de Salamanca |
| Lugar | Salamanca (España) |
El impacto del desempleo y la inflación sobre el reparto del ingreso monetario de los hogares españoles. Un análisis trimestral.
XV Reunión de ASEPELT-ESPAÑA
Internacional
| Autores | María José Lodeiro Hermida, Arranz, LI., Emma María Iglesias Vázquez |
| Lugar | Coruña, A (España) |
Small Sample Estimation Bias in ARCH Models
2001 Far Eastern Meeting of the Econometric Society
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips |
| Lugar | Kobe (Japón) |
Small Sample Properties of ML Estimators in AR-ARCH Models
XVIII Latin American Meeting of the Econometric Society
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips |
| Lugar | Buenos Aires (Argentina) |
Multivariate-ARCH: Bias Evaluation for the ML Estimator
XXVI Simposio de Análisis Económico
Nacional
| Autores | E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips |
| Lugar | Alicante/Alacant (España) |
Small Sample Estimation Bias in ARCH Models
erc-METU International Conference in Economics IV
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips |
| Lugar | Ankara (Turquía) |
Asymptotic Expansions and Bias Correction in ARCH Models
HSSS Workshop on ¿Bias Reduction and Confidence Estimation in Complex Models
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips |
| Lugar | Lillesand (Noruega) |
Analysing Economic Growth in the Components of Spanish GDP using Switching Regime Models
First International Meeting on Economic Cycles
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias, Arranz, LI. |
| Lugar | Ourense (España) |
The Short-Term Interest Rate and its Uncertainty
International Symposium on Economic Modelling
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias, Arranz, LI. |
| Lugar | Pamplona/Iruña (España) |
The Short-Term Interest Rate and its Uncertainty
The 20th Symposium on Forecasting
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias, Arranz, LI. |
| Lugar | Lisboa (Portugal) |
Analysing 1-Month Euro-market Interest Rates by Fractionally Integrated Models
Euroconference Series in Quantitative Economics and Econometrics (10th (EC)2 Meeting). Theme: Financial Econometrics
Internacional
| Autores | E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips |
| Lugar | Madrid (España) |
Indicadores de Actividad Industrial de Galicia
XXIV Reunión de Estudios Regionales.
Nacional
| Autores | Arranz, LI., Emma María Iglesias Vázquez |
| Lugar | Zaragoza (España) |
Cargos académicos o de gestión para el/la docente.