| Departamento | Matemáticas |
| Área | Matemática aplicada |
| Investigación | Grupo de investigación Modelos y métodos numéricos en ingeniería y ciencias aplicadas |
| Líneas de investigación | Modelos matemáticos en finanzas cuantitativas, valoración de productos derivados, ecuaciones en derivadas parciales, ecuaciones integro-diferenciales, métodos numéricos |
| Palabras clave | Modelos matemáticos en finanzas cuantitativas, ecuaciones en derivadas parciales, ecuaciones integro-diferenciales, métodos numéricos, simulación numérica |
| Contacto | Directorio de la UDC |
| Orcid id0000-0002-5114-4894 ResearcherIDO-1722-2015 Scopus56076189500 | |
En este apartado se muestra la docencia impartida en grados, másteres y resto de estudios oficiales en los últimos 6 años.
| Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totales |
|---|---|---|---|
|
Trabajo Fin de Grado. Mención en Computación
Grado en Ingeniería Informática
|
Obligatorio | 0 | 1 |
|
Trabajo Fin de Grado. Mención en Ingeniería de Computadores
Grado en Ingeniería Informática
|
Obligatorio | 0 | 2 |
|
Trabajo Fin de Grado. Mención en Ingeniería del Software
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería Informática. Curso Puente
|
Obligatorio | 0 | 2,5 |
|
Trabajo Fin de Máster
Máster Universitario en Matemática Industrial
|
Obligatorio | 0 | 0,5 |
| Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totales |
|---|---|---|---|
| Matemáticas 1 | Formación básica | 0 | 32 |
| Matemáticas 2 | Formación básica | 0 | 24 |
| Matemáticas I | Formación básica | 0 | 24 |
| Matemáticas I | Formación básica | 0 | 39 |
| Matemáticas II | Formación básica | 0 | 19 |
| Métodos Numéricos y Estadísticos | Formación básica | 0 | 39 |
| Software Profesional en Finanzas | Optativo | 0 | 18 |
| Trabajo Fin de Grado. Mención en Computación | Obligatorio | 0 | 1,5 |
|
Trabajo Fin de Grado. Mención en Tecnologías de la Información
Grado en Ingeniería Informática. Curso Puente
|
Obligatorio | 0 | 5,5 |
| Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totales |
|---|---|---|---|
|
Matemáticas
Grado en Biología
|
Formación básica | 0 | 16 |
|
Matemáticas 1
Grado en Química
Programa de simultaneidad del Grado en Biología y el Grado en Química
|
Formación básica | 0 | 32 |
|
Matemáticas 2
Grado en Química
|
Formación básica | 0 | 12 |
|
Matemáticas I
Grado en Tecnologías Marinas
|
Formación básica | 0 | 0 |
|
Matemáticas I
Grado en Máquinas Navales
|
Formación básica | 0 | 39 |
|
Matemáticas II
Grado en Tecnologías Marinas
|
Formación básica | 0 | 0 |
|
Matemáticas II
Grado en Máquinas Navales
|
Formación básica | 0 | 52 |
|
Métodos Numéricos y Estadísticos
Grado en Máquinas Navales
|
Formación básica | 0 | 48 |
|
Modelos Matemáticos en Finanzas
Máster Universitario en Matemática Industrial
Máster Universitario en Matemática Industrial
|
Optativo | 0 | 12 |
|
Software Profesional en Finanzas
Máster Universitario en Matemática Industrial
|
Optativo | 0 | 19 |
| Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totales |
|---|---|---|---|
|
Ecuaciones Diferenciales
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
|
Formación básica | 0 | 30 |
|
Matemáticas I
Grado en Tecnologías Marinas
|
Formación básica | 0 | 0 |
|
Matemáticas I
Grado en Máquinas Navales
|
Formación básica | 0 | 51 |
|
Matemáticas II
Grado en Tecnologías Marinas
|
Formación básica | 0 | 0 |
|
Matemáticas II
Grado en Máquinas Navales
|
Formación básica | 0 | 51 |
|
Matemáticas III
Grado en Tecnologías Marinas
|
Formación básica | 0 | 48 |
|
Modelos Matemáticos en Finanzas
Máster Universitario en Matemática Industrial
Máster Universitario en Matemática Industrial
|
Optativo | 0 | 14 |
|
Software Profesional en Finanzas
Máster Universitario en Matemática Industrial
|
Optativo | 0 | 19 |
| Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totales |
|---|---|---|---|
|
Ecuaciones Diferenciales
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
|
Formación básica | 0 | 63 |
|
Matemáticas II
Grado en Tecnologías Marinas
|
Formación básica | 0 | 90 |
|
Matemáticas III
Grado en Tecnologías Marinas
|
Formación básica | 0 | 40 |
|
Software Profesional en Finanzas
Máster Universitario en Matemática Industrial
|
Optativo | 0 | 24 |
| Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totales |
|---|---|---|---|
|
Cálculo
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
|
Formación básica | 0 | 69 |
|
Ecuaciones Diferenciales
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
|
Formación básica | 0 | 60 |
|
Métodos Numéricos Estocásticos
Máster Universitario en Matemática Industrial
|
Optativo | 0 | 22 |
|
Modelos Matemáticos en Finanzas
Máster Universitario en Matemática Industrial
Máster Universitario en Matemática Industrial
|
Optativo | 0 | 30 |
|
Software Profesional en Finanzas
Máster Universitario en Matemática Industrial
|
Optativo | 0 | 24 |
Tutorías definidas por el/la docente para el curso académico 2023/2024.
| Cuatrimestre | Día | Lugar |
|---|---|---|
| Primer cuatrimestre |
jueves
15:00 a 17:00 |
MS TEAMS/Despacho A215 |
| Segundo cuatrimestre |
martes
15:00 a 16:00 |
MS TEAMS/Despacho A215 |
| Segundo cuatrimestre |
martes
11:00 a 13:00 |
MS TEAMS/Despacho A215 |
| Cuatrimestre | Día | Lugar |
|---|---|---|
| Primer cuatrimestre |
lunes
09:30 a 10:30 |
MS TEAMS/Despacho 35 |
| Primer cuatrimestre |
miércoles
09:30 a 10:30 |
MS TEAMS/Despacho 35 |
| Primer cuatrimestre |
miércoles
15:30 a 17:30 |
MS TEAMS/Despacho 35 |
| Segundo cuatrimestre |
lunes
12:30 a 14:30 |
MS TEAMS/Despacho 55 |
| Segundo cuatrimestre |
lunes
15:30 a 16:30 |
MS TEAMS/Despacho 55 |
No figuran proyectos fin de grado o máster dirigidos por el/la docente desde el año 2013
Puede consultar los méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito y el año.
Métodos matemáticos y simulación numérica en economía y finanzas cuantitativas, biotecnología, medioambiente e ingeniería
| Entidad financiadora | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Investigadores principales | VÁZQUEZ CENDÓN, CARLOS |
| Tipo | Proyecto Programas Nacionales |
| Fechas | Desde 01/09/2023 a 31/08/2026 |
AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.GRC 2022
| Entidad financiadora | Consellería de Educación |
| Investigadores principales | Carlos Vázquez Cendón |
| Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
| Fechas | Desde 01/01/2022 a 20/11/2025 |
AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.GRC
| Entidad financiadora | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
| Investigadores principales | Carlos Vázquez Cendón |
| Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
| Fechas | Desde 01/01/2019 a 20/11/2021 |
Axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación singulares e agrupacións estratéxicas consolidadas do Sistema universitario de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020
| Entidad financiadora | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
| Investigadores principales | Manuel F. González Penedo |
| Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
| Fechas | Desde 01/01/2016 a 30/11/2019 |
METODOS MATEMATICOS Y SIMULACION NUMERICA PARA RETOS EN FINANZAS CUANTITATIVAS, MEDIOAMBIENTE, BIOTECNOLOGIA Y EFICIENCIA INDUSTRIAL
| Entidad financiadora | Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) |
| Investigadores principales | Carlos Vázquez Cendón |
| Tipo | Proyecto Programas Nacionales |
| Fechas | Desde 30/12/2016 a 29/09/2020 |
Rede Tecnolóxica de Matemática Industrial
| Entidad financiadora | Dirección General de I+D de la Xunta de Galicia |
| Investigadores principales | Alfredo Bermúdez de Castro López-Varela |
| Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
| Fechas | Desde 01/01/2014 a 31/12/2015 |
Modelado matemático, análisis y simulación numérica de problemas en finanzas y seguros, procesos industriales, biotecnología y medioambiente
| Entidad financiadora | Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) |
| Investigadores principales | Carlos Vázquez Cendón |
| Tipo | Proyecto Programas Nacionales |
| Fechas | Desde 01/01/2014 a 31/12/2017 |
axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema universitario de Galicia. Grupos de referencia competitica. GRC2014/044
| Entidad financiadora | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
| Investigadores principales | Carlos Vázquez Cendón |
| Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
| Fechas | Desde 01/01/2014 a 31/12/2017 |
HIPECA-High Performance Calibration and Computation in Finance
| Entidad financiadora | German Federal Ministry of Education and Research |
| Investigadores principales | Carlos Vázquez Cendón y Matthias Ehrhardt |
| Tipo | Proyecto UE |
| Fechas | Desde 01/01/2014 a 31/12/2015 |
Modelos, análisis matemático y resolución numérica de algunos problemas en ciencia e ingeniería basados en EDPS (MTM2010-21135-C02-01)
| Entidad financiadora | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Investigadores principales | Carlos Vázquez Cendón |
| Tipo | Proyecto Programas Nacionales |
| Fechas | Desde 01/01/2011 a 30/06/2015 |
axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema Universitario de Galicia. Grupos de referencia competitiva. CN2011/004
| Entidad financiadora | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
| Investigadores principales | Carlos Vázquez Cendón |
| Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
| Fechas | Desde 01/01/2011 a 31/12/2013 |
Numerical solution of a nonlinear PDE model for pricing Renewable Energy Certificates (RECs)
| Autores | María A. Baamonde-Seoane, María del Carmen Calvo Garrido, Michael Coulon, Carlos Vázquez |
| Revista | APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION Vol. 404 (págs. 126199 a 126199) |
PDE models for the valuation of a defaultable coupon-bearing bond under an extended JDCEV model
| Autores | M.C. Calvo-Garrido, S. Diop, Andrea Pascucci, C. Vázquez |
| Revista | Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation Vol. 102 (págs. 1 a 12) |
Jump-diffusion models with two stochastic factors for pricing swing options in electricity markets with partial-integro differential equations
| Autores | M.C. Calvo-Garrido, Matthias Ehrhardt, Carlos Vázquez |
| Revista | APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS Vol. 139 (págs. 77 a 92) |
Mathematical analysis of obstacle problems for pricing fixed-rate mortgages with prepayment and default options
| Autores | María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez |
| Revista | NONLINEAR ANALYSIS-REAL WORLD APPLICATIONS Vol. 39 (págs. 157 a 165) |
Pricing swing options in electricity markets with two stochastic factors using a partial differential equations approach
| Autores | María del Carmen Calvo Garrido, Matthias Ehrhardt, Carlos Vázquez |
| Revista | Journal of Computational Finance Vol. 20 Núm. 3 (págs. 81 a 107) |
Pricing of mortgages with prepayment and default options: numerical methods for the case with ajustable (floating) rate
| Autores | María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez |
| Revista | SeMA Journal Vol. 74 Núm. 3 (págs. 279 a 298) |
A new numerical method for pricing fixed-rate mortgages with prepayment and default options
| Autores | María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez |
| Revista | INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS Vol. 93 Núm. 5 (págs. 761 a 780) |
Effects of jump-diffusion models for the house price dynamics in the pricing of fixed-rate mortgages, insurance and coinsurance
| Autores | María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez |
| Revista | APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION Vol. 271 (págs. 730 a 742) |
Pricing pension plans under jump-diffusion models for the salary
| Autores | María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez |
| Revista | COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS (1987) Vol. 68 Núm. 12 (págs. 1933 a 1944) |
| DOI | https://doi.org/10.1016/j.camwa.2014.10.002 |
Mathematical analysis and numerical methods for pricing pension plans allowing early retirement
| Autores | María del Carmen Calvo Garrido, Andrea Pascucci, Carlos Vázquez |
| Revista | SIAM JOURNAL ON APPLIED MATHEMATICS Vol. 73 Núm. 5 (págs. 1747 a 1767) |
Pricing pension plans based on average salary without early retirement: partial differential equation modeling and numerical solution
| Autores | María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez |
| Revista | Journal of Computational Finance Vol. 16 Núm. 1 (págs. 111 a 140) |
PIDE modelling and numerical methods for pricing swing options in electricity markets with two stochastic factors
| Autores | M.C. Calvo-Garrido. M. Ehrhardt. C. Vázquez |
| Libro |
Actas XXV Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones, XV Congreso de Matemática Aplicada Edita UP4, Institute of Sciences, S.L. ISBN: 978-84-944402-1-2 |
| Páginas | De la 107 a la 114 |
Pricing adjustable-rate mortgages with prepayment and default options
| Autores | M. C. Calvo-Garrido. Carlos Vázquez |
| Libro |
Actas XXIV Congreso de ecuaciones diferenciales y aplicaciones/XIV Congreso de matemática aplicada Edita Universidad de Cádiz. ISBN: 978-84-9828-527-7 |
| Páginas | De la 779 a la 785 |
Planes de pensiones basados en el salario medio: análisis matemático y solución numérica
| Autores | M. C. Calvo-Garrido. Andrea Pascucci. Carlos Vázquez |
| Libro |
Actas XXIII Congreso de ecuaciones diferenciales y aplicaciones/XIII Congreso de matemática aplicada Edita Universitat Jaume I . ISBN: 978-84-8021-963-1 |
| Páginas | De la 18 a la 26 |
Modelling, mathematical analysis and numerical simulation to value derivatives related to renewable energy certificates
| Autor | María de los Angeles Baamonde Seoane |
| Director/es | María Del Carmen Calvo Garrido; Carlos Vázquez Cendón |
| Ámbito | Facultad de Informática |
| Calificación | Sobresaliente Cum Laude |
Numerical Methods for Pricing Renewable Energy Cer¿¿ficates and some Deriva¿ves
IV International Conference on Computational Finance (ICCF2022)
Internacional
| Autores | María A. Baamonde-Seoane, María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez |
| Organizador | BERGISCHE UNIVERSITAET WUPPERTAL |
| Lugar | Wuppertal (Alemania) |
Numerical Methods for Pricing Renewable Energy Cer¿¿ficates and some Deriva¿ves
IV International Conference on Computational Finance (ICCF2022)
Internacional
| Autores | María A. Baamonde-Seoane, María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez |
| Organizador | BERGISCHE UNIVERSITAET WUPPERTAL |
| Lugar | Wuppertal (Alemania) |
Model and Numerical Methods for Pricing Renewable Energy Certificate Derivatives
XXVII Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones - XVII Congreso de Matemática
Aplicada (XXVII CEDYA - XVII CMA)
Nacional
| Autores | María A. Baamonde-Seoane, María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez |
| Organizador | Universidad de Zaragoza (UNIZAR) |
| Lugar | Zaragoza (España) |
Pricing renewable energy certificates and some derivatives
Fields-CFI Workshop on Impacts of Climate Change on Economics, Finance, and Insurance 2022
Internacional
| Autores | María A. Baamonde-Seoane, María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez |
| Organizador | THE FIELDS INSTITUTE |
| Lugar | Toronto (Canadá) |
A nonlinear PDE model for pricing Renewable Energy Certificates
21st European Conference on Mathematics for Industry (ECMI 2021)
Internacional
| Autores | María A. Baamonde-Seoane, María del Carmen Calvo Garrido, Michael Coulon, Carlos Vázquez |
| Lugar | Online (Alemania) |
A Nonlinear PDE Model for Pricing Renewable Energy Certificates
Canandian Applied and Industrial Mathematics Society 2021 (CAIMS 2021)
Internacional
| Autores | María A. Baamonde-Seoane, María del Carmen Calvo Garrido, Michael Coulon, Carlos Vázquez |
| Organizador | Canadian Applied and Industrial Mathematics Society |
| Lugar | Waterloo (Canadá) |
PDE model and numerical methods for pricing Renewable Energy Certificates
XXVI Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones / XVI Congreso de Matemática
Aplicada (XXVI CEDYA / XVI CMA)
Nacional
| Autores | María A. Baamonde-Seoane, María del Carmen Calvo Garrido, C. Vázquez |
| Organizador | Universidad de Oviedo (UNIOVI) |
| Lugar | Gijón (España) |
Pricing swing options in electricity markets with two stochastic factors: PIDE modelling and numerical solution
3rd International Conference on Computational Finance
Internacional
| Autores | M.C. Calvo-Garrido, M. Ehrhardt, C. Vázquez |
| Lugar | Coruña, A (España) |
Pension plans with defined benefits based on salary: mathematical modeling, analysis and numerical simulation
Congreso Bienal de la Real Sociedad Matemática Española Zaragoza 2017
Nacional
| Autores | M.C. Calvo-Garrido, C. Vázquez |
| Lugar | Zaragoza (España) |
Pricing swing options with jump-diffusion models and a partial integro-differential equations approach
Commodity and Energy Markets 2017 - CEM2017
Internacional
| Autores | M.C. Calvo-Garrido, C. Vázquez |
| Lugar | Oxford (Reino Unido) |
PIDE modelling and numerical methods for pricing swing options in electricity markets with two stochastic factors
CEDYA + CMA 2017 - XXV CONGRESO DE ECUACIONES DIFERENCIALES Y APLICACIONES / XV CONGRESO DE MATEMÁTICA APLICADA
Nacional
| Autores | M.C. Calvo-Garrido, M. Ehrhardt, C. Vázquez |
| Lugar | Cartagena (España) |
PDE methods for swing options on electricity prices depending on two stochastic factors
Applied Mathematics Techniques for Energy Markets in Transition
Internacional
| Autores | M.C. Calvo-Garrido, M. Ehrhardt, C. Vázquez |
| Lugar | Leiden (Países Bajos) |
PDE modeling and numerical methods for swing option pricing in electricity markets
19th European Conference on Mathematics for Industry (ECMI2016)
Internacional
| Autores | María del Carmen Calvo Garrido, Matthias Ehrhardt, Carlos Vázquez |
| Organizador | European Consortium for Mathematics in Industry |
| Lugar | Santiago de Compostela (España) |
PDE models for pricing fixed rate morgages and their insurance and coinsurance
Second International Congress on Actuarial Sciences and Quantitative Finance
Internacional
| Autores | M.C. Calvo-Garrido, C. Vázquez |
| Lugar | Cartagena de Indias (Colombia) |
Pricing Adjustable-Rate Mortgages with prepayment and default options
XXIV Congress on Differential Equations and Applications/XIV Congress on Applied Mathematics
Nacional
| Autores | María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez |
| Organizador | Universidad de Cádiz (UCA) |
| Lugar | Cádiz (España) |
Pricing xed-rate mortgages under jump-di usion models for the house value
International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, CMMSE 2014
Internacional
| Autores | María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez |
| Organizador | Univ. de Cádiz |
| Lugar | Rota (España) |
PDE and PIDE models for defined benefit pension plans
Sincronizando teoremas, tests y algoritmos
Nacional
| Autores | María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez |
| Lugar | Coruña, A (España) |
Pricing fixed-rate mortgages under jump-diffusion models for the house value
14th International Conference on Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2014)
Internacional
| Autores | M.C. Calvo-Garrido, C. Vázquez |
| Lugar | Rota (España) |
Planes de pensiones basados en el salario: análisis matemático y resolución numérica
XXIII Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones. XIII Congreso de
Matemática Aplicada
Nacional
| Autores | María del Carmen Calvo Garrido, Andrea Pascucci |
| Organizador | Sociedad Española de Matemática Aplicada |
| Lugar | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (España) |
New numerical methods for pricing fixed rate mortgages with prepayment and default options
Mathematical Modelling in Engineering and Human Behaviour 2013
Internacional
| Autores | M.C. Calvo-Garrido, Carlos Vázquez |
| Lugar | Valencia (España) |
Pricing pension plans based on average salary allowing early retirement: modeling and numerical methods
XV Escuela Hispano-Francesa Jacques-Louis Lions sobre Simulación Numérica en Física e Ingeniería (EHF2012)
Internacional
| Autores | M.C. Calvo-Garrido, A. Pascucci, Carlos Vázquez |
| Lugar | Torremolinos (España) |
Numerics and PDEs in Finance
Quantitative Methods in Financial and Insurance Mathematics
Internacional
| Autores | Carlos Vázquez, María del Carmen Calvo Garrido |
| Lugar | Leiden (Países Bajos) |
A Lagrange-Galerkin method for the numerical solution of a pension plan based on salary model
Congresso de Métodos Numéricos em Engenharia
Internacional
| Autores | María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez |
| Organizador | Associaçao Portuguesa de Mecânica Teórica, Aplicada e Computational (APMTAC) |
| Lugar | Coimbra (Portugal) |
Numerical methods to solve a PDE model for pricing pension plans based on average salary with early retirement
International Workshop on Numerical Methods in Computational Finance
Internacional
| Autores | María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez |
| Lugar | Frankfurt (Alemania) |
Numerical solution of PDE models for retirement plans based on average salary
Congress SIMAI-SEMA 2010
Internacional
| Autores | María del Carmen Calvo Garrido, Carlos Vázquez |
| Organizador | Sociedad Española de Matemáica Aplicada (SEMA) y Sociedad Italiana de Matemática Aplicada e Industrial (SIMAI) |
| Lugar | Cagliari (Italia) |
Binomial trees for Markovian functional Swap Market Models
1ER HISPANO-MOROCCAN DAYS ON APPLIED MATHEMATICS AND STATISTICS HMAMS
Internacional
| Autores | Carlos Vázquez, María Suárez Taboada, Carmen Calvo |
| Lugar | Tetuan (Marruecos) |
Binomial trees for Markovian functional Swap Market Models: calibration and pricing of interest rate derivatives
XIII Escuela Jacques-Louis Lions Hispano-Francesa sobre Simulación Numérica en Física e Ingeniería
Internacional
| Autores | Carlos Vázquez, María Suárez Taboada, María del Carmen Calvo Garrido |
| Lugar | Valladolid (España) |
Cargos académicos o de gestión para el/la docente.