Nuevos modelos de valoración de tipo autocallable sobre equity y Bermudan swaption sobre tipos
| Entidad financiadora | BBVA |
| Investigadores principales | Carlos Vázquez Cendón |
| Tipo | Contrato |
| Fechas | Desde 01/11/2021 a 30/04/2023 |
| Departamento | Matemáticas |
| Área | Matemática aplicada |
| Investigación | Grupo de investigación Modelos y métodos numéricos en ingeniería y ciencias aplicadas |
| Líneas de investigación | Finanzas computacionales |
| Contacto | Directorio de la UDC |
| Orcid id0000-0002-3442-4587 ResearcherIDY-9176-2019 Scopus56814487000 | |
En este apartado se muestra la docencia impartida en grados, másteres y resto de estudios oficiales en los últimos 6 años.
| Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totales |
|---|---|---|---|
| Aplicaciones Prácticas de la Computación Cuántica | Optativo | 0 | 7,5 |
| Cálculo | Formación básica | 0 | 20 |
| Cálculo Multivariable | Formación básica | 0 | 60 |
| Métodos Numéricos en Computación Cuántica | Optativo | 0 | 12,5 |
| Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totales |
|---|---|---|---|
|
Cálculo
Grado en Ingeniería Informática
|
Formación básica | 0 | 50 |
|
Cálculo Multivariable
Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos
|
Formación básica | 0 | 30 |
| Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totales |
|---|---|---|---|
|
Cálculo
Grado en Ingeniería Informática
|
Formación básica | 0 | 80 |
No figuran proyectos fin de grado o máster dirigidos por el/la docente desde el año 2013
Puede consultar los méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito y el año.
Nuevos modelos de valoración de tipo autocallable sobre equity y Bermudan swaption sobre tipos
| Entidad financiadora | BBVA |
| Investigadores principales | Carlos Vázquez Cendón |
| Tipo | Contrato |
| Fechas | Desde 01/11/2021 a 30/04/2023 |
Axuda para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación do Sistema universitario de Galicia
| Entidad financiadora | CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL |
| Investigadores principales | Manuel Francisco González Penedo |
| Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
| Fechas | Desde 01/12/2019 a 28/02/2023 |
Valuation Adjustments for Improved Risk Management (ABC-EU-XVA)
| Entidad financiadora | Union Europea |
| Investigadores principales | Carlos Vázquez Cendón |
| Tipo | Proyecto UE |
| Fechas | Desde 01/11/2018 a 31/10/2022 |
Axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación singulares e agrupacións estratéxicas consolidadas do Sistema universitario de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020
| Entidad financiadora | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
| Investigadores principales | Manuel F. González Penedo |
| Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
| Fechas | Desde 01/01/2016 a 30/11/2019 |
Boundary-safe PINNs extension: Application to non-linear parabolic PDEs in counterparty credit risk
| Autores | Joel P. Villarino, Álvaro Leitao, Jose Antonio García-Rodríguez |
| Revista | Journal of Computational and Applied Mathematics Vol. 425 |
| DOI | https://doi.org/10.1016/j.cam.2022.115041 |
Efficient parallel Monte-Carlo techniques for pricing American options including counterparty credit risk
| Autores | I. Arregui, Álvaro Leitao, B. Salvador, C. Vázquez |
| Revista | INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS Vol. 101 Núm. 8 (págs. 821 a 841) |
| DOI | https://doi.org/10.1080/00207160.2023.2172322 |
Real Quantum Amplitude Estimation
| Autores | A. Manzano Herrero, D. Musso, A. Leitao |
| Revista | EPJ Quantum Technology |
| DOI | https://doi.org/10.1140/epjqt/s40507-023-00159-0 |
Spline local basis methods for nonparametric density estimation
| Autores | J. Lars Kirkby, A. Leitao, Duy Nguyen |
| Revista | Statistics Surveys Vol. 17 (págs. 75 a 118) |
| DOI | https://doi.org/10.1214/23-ss142 |
On a Neural Networks to Extract implied information from American options
| Autores | Shuaiqiang Liu, Álvaro Leitao Rodríguez, Anastasia Borovykh, Cornelis W. Oosterlee |
| Revista | Applied Mathematical Finance Vol. 28 Núm. 5 (págs. 449 a 475) |
| DOI | https://doi.org/10.1080/1350486x.2022.2097099 |
A stochastic ¿-SEIHRD model: adding randomness to the COVID-19 spread
| Autores | Álvaro Leitao, Carlos Vázquez |
| Revista | Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation Vol. 115 (págs. 1 a 19) |
| DOI | https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2022.106731 |
A modular framework for generic quantum algorithms
| Autores | A. Manzano Herrero, D. Musso, Álvaro Leitao, A. Gómez, Carlos Vázquez, G. Ordoñez, María R. Nogueiras |
| Revista | Mathematics Vol. 10 Núm. 5 |
| DOI | https://doi.org/10.3390/math10050785 |
A Survey on Quantum Computational Finance for Derivatives Pricing and VaR
| Autores | A. Gómez, Álvaro Leitao, A. Manzano Herrero, D. Musso, María R. Nogueiras, G. Ordoñez, C. Vázquez |
| Revista | ARCHIVES OF COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING Vol. 29 Núm. 6 (págs. 4137 a 4163) |
| DOI | https://doi.org/10.1007/s11831-022-09732-9 |
Nonparametric density estimation and bandwidth selection with B-spline bases: A novel Galerkin method
| Autores | J. Lars Kirkby, Álvaro Leitao, Duy Nguyen |
| Revista | COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS Vol. 159 (págs. 107202 a 107202) |
The CTMC-Heston model: calibration and exotic option pricing with SWIFT
| Autores | Álvaro Leitao, Justin Lars Kirkby, Luis Ortiz-Gracia |
| Revista | Journal of Computational Finance Vol. 24 Núm. 4 (págs. 71 a 114) |
Model-free computation of risk contributions in credit portfolios
| Autores | Álvaro Leitao, Luis Ortiz-Gracia |
| Revista | Applied Mathematics and Computation Vol. 382 (págs. 125351 a 125351) |
BENCHOP-SLV: The BENCHmarking project in option pricing - Stochastic and Local Volatility problems
| Autores | Lina von Sydow, Slobodan Milovanovic, Elisabeth Larsson, Karel In't Hout, Magnus Wiktorsson, Cornelis W. Oosterlee, Victor Shcherbakov, Maarten Wyns, Álvaro Leitao, Shashi Jain, Tinne Haentjens, Johan Wald'en |
| Revista | INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS Vol. 96 Núm. 10 (págs. 1910 a 1923) |
| DOI | https://doi.org/10.1080/00207160.2018.1544368 |
Rolling Adjoints: Fast Greeks along Monte Carlo scenarios for early-exercise options
| Autores | Shashi Jain, Álvaro Leitao, Cornelis W. Oosterlee |
| Revista | Journal of Computational Science Vol. 33 (págs. 95 a 112) |
On the data-driven COS method
| Autores | Álvaro Leitao, Cornelis W. Oosterlee, Luis Ortiz-Gracia, Sander M. Bohte |
| Revista | Applied Mathematics and Computation Vol. 317 Núm. Supplement C (págs. 68 a 84) |
SWIFT valuation of discretely monitored arithmetic Asian options
| Autores | Álvaro Leitao, Luis Ortiz-Gracia, Emma I. Wagner |
| Revista | Journal of Computational Science Vol. 28 (págs. 120 a 139) |
On a one time-step Monte Carlo simulation approach of the SABR model: Application to European options
| Autores | Álvaro Leitao, Lech A. Grzelak, Cornelis W. Oosterlee |
| Revista | Applied Mathematics and Computation Vol. 293 (págs. 461 a 479) |
On an efficient multiple time step Monte Carlo simulation of the SABR model
| Autores | Álvaro Leitao, Lech A. Grzelak, Cornelis W. Oosterlee |
| Revista | Quantitative Finance Vol. 17 Núm. 10 (págs. 1549 a 1565) |
| DOI | https://doi.org/10.1080/14697688.2017.1301676 |
GPU Acceleration of the Stochastic Grid Bundling Method for Early-Exercise options
| Autores | Álvaro Leitao, Cornelis W. Oosterlee |
| Revista | INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS Vol. 92 Núm. 12 (págs. 2433 a 2454) |
| DOI | https://doi.org/10.1080/00207160.2015.1067689 |
Static and dynamic SABR stochastic volatility models: calibration and option pricing using GPUs
| Autores | José Luis Fernández Pérez, A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Álvaro Leitao, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez |
| Revista | MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION Vol. 94 (págs. 55 a 75) |
Modelos matemáticos y métodos numéricos en finanzas cuantitativas: Con ejercicios y código en Python y Matlab
| Autores | C.W. Oosterlee, L. A. Grzelak, Álvaro Leitao |
| Editores | C.W. Oosterlee, L. A. Grzelak, Álvaro Leitao |
| Editorial | Aula Magna, McGraw-Hill Interamericana de España S.L., Sevilla (España) |
| ISBN | 9788418808241 |
Quantum Arithmetic for Directly Embedded Arrays
| Autores | A. Manzano Herrero. D. Musso. Álvaro Leitao. Andrés Gómez. Carlos Vázquez. G. Ordoñez. M. Rodríguez Nogueiras |
| Libro |
The 4th XoveTIC Conference Vol. 1 Edita MDPI. ISBN: 978-3-0365-2497-9 |
| Páginas | De la 45 a la 45 |
SWIFT valuation of discretely monitored arithmetic Asian options under exponential Lévy processes
| Autores | Álvaro Leitao Rodríguez. Luis Ortiz-Gracia. Emma I. Wagner |
| Libro |
Proceedings of the 2018 International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering Edita J. Vigo-Aguiar. ISBN: 978-84- 697-7861-6 |
| Páginas | De la 1 a la 1 |
A Highly Efficient Numerical Method for the SABR Model
| Autores | Álvaro Leitao. Cornelis W. Oosterlee.. Lech A. Grzelak |
| Libro |
Novel Methods for Computational Finance Edita SPRINGER. ISBN: 978-3-319-61281-2 |
| Páginas | De la 253 a la 263 |
Modern Monte Carlo Methods and GPU Computing
| Autores | Álvaro Leitao. Cornelis W. Oosterlee. |
| Libro |
Novel Methods for Computational Finance Edita SPRINGER. ISBN: 978-3-319-61281-2 |
| Páginas | De la 465 a la 476 |
On a GPU acceleration of the Stochastic Grid Bundling Method
| Autores | Álvaro Leitao. Cornelis W. Oosterlee |
| Libro |
Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2014 Edita SPRINGER. ISBN: 978-3-319-23412-0 |
| Páginas | De la 207 a la 216 |
Efficient Multiple Time-Step Simulation of the SABR Model
| Autores | Álvaro Leitao. Lech A. Grzelak. Cornelis W. Oosterlee |
| Libro |
Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2016 Edita SPRINGER. ISBN: 978-3-319-63081-6 |
| Páginas | De la 145 a la 152 |
Modeling mathematical analysis and numerical simulation of problems related to XVA
IV International Conference on computational Finance (ICCF 2022).
Internacional
| Autores | B. Salvador, C. Vázquez, I. Arregui, Álvaro Leitao, C.W. Oosterlee, D. Sevcovic |
| Organizador | BERGISCHE UNIVERSITAET WUPPERTAL |
| Lugar | Wuppertal (Alemania) |
PINNs for pricing European options considering counterparty Risk. Minisymposia on Neural Networks enhancing Computations in Finance
IV International Conference on computational Finance (ICCF 2022).
Internacional
| Autores | J. Pérez Villarino, Álvaro Leitao Rodríguez, Jose Antonio García-Rodríguez |
| Organizador | BERGISCHE UNIVERSITAET WUPPERTAL |
| Lugar | Wuppertal (Alemania) |
Physics-informed neural networks for pricing European options considering counterparty risk
XoveTIC 2022
Internacional
| Autores | J. Pérez Villarino, Álvaro Leitao Rodríguez, Jose Antonio García-Rodríguez |
| Organizador | Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC) |
| Lugar | Coruña, A (España) |
On an efficient one and multiple time-step Monte Carlo simulation of the SABR model
21st European Conference on Mathematics for Industry (ECMI 2021)
Internacional
| Autores | Álvaro Leitao Rodríguez, Lech A. Grzelak, Cornelis W. Oosterlee. |
| Lugar | Online (Alemania) |
Neural Networks for extracting implied information from American options
CEDYA/CMA 2020 - XXVI CONGRESO DE ECUACIONES DIFERENCIALES Y APLICACIONES / XVI CONGRESO DE MATEMÁTICA APLICADA
Internacional
| Autores | Shuaiqiang Liu, Álvaro Leitao Rodríguez, Anastasia Borovykh, Cornelis W. Oosterlee |
| Lugar | Gijón (España) |
Deep-learning based method for computing initial margin
XoveTic 2021
Internacional
| Autores | Álvaro Leitao Rodríguez, J. Pérez Villarino |
| Organizador | Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC) |
| Lugar | Coruña, A (España) |
Quantum Arithmetic for Directly Embedded Arrays 2: Advanced Operations and Applications
2nd European Quantum Technologies Virtual Conference (EQTC)
Internacional
| Autores | A. Manzano Herrero, D. Musso, Álvaro Leitao, A. Gómez, C. Vázquez, G. Ordoñez |
| Organizador | National University of Ireland |
| Lugar | Galway - online (Irlanda) |
Machine Learning to Compute Implied Volatility from European/American Options Considering Dividend Yield
III XoveTIC 2020
Internacional
| Autores | Shuaiqiang Liu, Álvaro Leitao, Anastasia Borovykh, Cornelis W. Oosterlee |
| Organizador | Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC) |
| Lugar | Coruña, A (España) |
Continuous Time Markov Chain approximation of the Heston model
International Conference on Computational Finance 2019 (ICCF2019)
Internacional
| Autores | Álvaro Leitao Rodríguez, Justin L. Kirkby, Luis Ortiz-Gracia |
| Organizador | Universidade da Coruña (UDC) |
| Lugar | Coruña, A (España) |
SWIFT valuation of discretely monitored arithmetic Asian options under exponential Lévy processes
18th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2018)
Internacional
| Autores | Álvaro Leitao Rodríguez, Luis Ortiz-Gracia, Emma I. Wagner |
| Lugar | Rota (España) |
Rolling Adjoints: Fast Greeks along Monte Carlo scenarios for earlyexercise options
QuantMinds International 2018
Internacional
| Autores | Álvaro Leitao |
| Lugar | Lisboa (Portugal) |
The data-driven COS method
17th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Sciencien and Engineerging, CMMSE 2017
Internacional
| Autores | Álvaro Leitao Rodríguez, Cornelis W. Oosterlee., Luis Ortiz-Gracia, Sander M. Bohte |
| Lugar | Rota (España) |
Monte Carlo-based methods for the BENCHOP project
Applied Mathematics Techniques for Energy Markets in Transition
Internacional
| Autores | Álvaro Leitao Rodríguez, Cornelis W. Oosterlee. |
| Lugar | Leiden (Países Bajos) |
Efficient one and multiple time-step simulation of the SABR model
MathFinance conference 2017
Internacional
| Autores | Álvaro Leitao Rodríguez |
| Lugar | Frankfurt (Alemania) |
On a GPU acceleration of the Stochastic Grid Bundling Method
European Conference Mathematics in Industry (ECMI) 2016
Internacional
| Autores | Álvaro Leitao Rodríguez, Cornelis W. Oosterlee. |
| Organizador | European Consortium on Mathematics in Industry |
| Lugar | Santiago de Compostela (España) |
Pricing early-exercise options: GPU Acceleration of SGBM method
SIAM conference on Uncertainty Quantification (UQ) 2016
Internacional
| Autores | Álvaro Leitao Rodríguez |
| Lugar | Lausanne (Suiza) |
Stochastic Grid Bundling Method: GPU Acceleration
International Conference of Computational Finance - ICCF2015
Internacional
| Autores | Álvaro Leitao Rodríguez |
| Lugar | Londres (Reino Unido) |
Stochastic Grid Bundling Method: GPU Acceleration
Stochastics & Computational Finance - from academia to industry (SCF) 2015
Internacional
| Autores | Álvaro Leitao |
| Lugar | Lisboa (Portugal) |
Cargos académicos o de gestión para el/la docente.