| Departamento | Matemáticas |
| Área | Matemática aplicada |
| Investigación | Grupo de investigación Modelos y métodos numéricos en ingeniería y ciencias aplicadas |
| Líneas de investigación | Finanzas computacionales |
| Contacto | Directorio de la UDC |
| Orcid id0000-0002-3442-4587 ResearcherIDB-4464-2018 Scopus56814487000 | |
En este apartado se muestra la docencia impartida en grados, másteres y resto de estudios oficiales en los últimos 6 años.
| Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas totales |
|---|---|---|
| Cálculo | Formación básica | 50 |
| Cálculo Multivariable | Formación básica | 30 |
| Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas totales |
|---|---|---|
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Cálculo
Grado en Ingeniería Informática
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Formación básica | 80 |
No figuran proyectos fin de grado o máster dirigidos por el/la docente desde el año 2013
Puede consultar los méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito y el año.
Static and dynamic SABR stochastic volatility models: calibration and option pricing using GPUs
| Autores | José Luis Fernández Pérez, A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Álvaro Leitao, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez |
| Revista | MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION Vol. 94 (págs. 55 a 75) |