Dra. Emma María Iglesias Vázquez  

Catedrático de universidade (CAT-UN)

Departamento Economía
Área Economía aplicada
Investigación  Grupo de investigación Grupo Jean Monnet de Competitividade e Desenvolvemento (Coordinador/a)
Liñas de investigación Econometría teórica y aplicada
Palabras chave Econometría
Contacto Directorio da UDC
Orcid id0000-0002-7750-8166 ResearcherIDC-6631-2015 Scopus7004404784

Licenciada en Cc. Económicas y Empresariales (1997, Universidad de A Coruña, España. Premio extraordinario de Licenciatura otorgado por la Universidad de A Coruña). MSc in Economics and Econometrics (1999, University of Exeter, UK, Jonathan Young Award. Becaria de la Fundación Caixa Galicia). PhD in Economics (2002, Cardiff University, UK. Becaria de la Fundación Caixa Galicia y ESRC (Economic and Social Research Council)

Catedrática de Universidad

Actualmente es "Catedrática de Universidad" del área de Economía Aplicada, Departamento de Economía, Facultad de Economía y Empresa, Universidad de A Coruña. 

Antes de tomar posesión como Catedrática en la Universidad de A Coruña ha trabajado durante doce años en los Departamentos de Economía de la University of Exeter, Cardiff University, Universidad de Alicante, Michigan State University y la University of Essex como Teaching Assistant, ESRC-Post-doctoral Research Fellow, Assistant Professor y Reader in Economics.

Cuenta con amplia experiencia profesional en temas de Econometría teórica y aplicada. En especial, su investigación y docencia se centra en Econometría Financiera; Econometría Espacial; Ecuaciones Simultáneas; Econometría No-paramétrica y Semi-paramétrica; Técnicas de Simulación; Datos de Panel; Técnicas Estadístico-Econométricas aplicadas a la Economía Regional así como en Series Temporales en general.

Ha participado en diversos proyectos nacionales e internacionales (como investigadora principal en algunos de ellos) y ha realizado estancias de investigación en Universidades como la London School of Economics, University of Montreal y CREATES (Center for Research in Econometric Analysis of Time Series) en Aarhus University. Ha presentado artículos en numerosos congresos nacionales e internacionales (como los de la Econometric Society), y en seminarios por invitación en muchas Universidades como Harvard/MIT e instituciones financieras como la Federal Reserve Bank of St. Louis. Ha dirigido varias tesis doctorales, tesis de Master y proyectos de fin de carrera y ha sido invitada a dar cursos de doctorado y Master en Universidades como la Carlos III de Madrid. Miembro del panel de expertos de la ESRC, European Comission y del Danish Council for Independent Research | Social Sciences.

Es miembro del Editorial Board de Applied Econometrics and International Development desde 1999 y es Associate Editor de Applied Economics, Applied Financial Economics y Applied Economics Letters desde el 2011 hasta hoy en día. Ha publicado en una gran variedad de revistas, incluyendo el Journal of Econometrics, Journal of Business and Economic Statistics, Journal of Applied Econometrics, Econometric Theory, Econometric Reviews y el Journal of International Money and Finance. La CNEAI le ha reconocido tres sexenios de investigación 2000-2005, 2006-2011 y 2012-2017. También tiene reconocidos tres quinquenios y un quinquenio de su actividad docente según el programa "Docentia" (período 2003/2004-2011/2012) con una evaluación de desempeño notable.

Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, mestrados e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Econometría Avanzada 21
Estatística I 46
Traballo Fin de Máster 3
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Econometría Avanzada
Máster Universitario en Economía
21
Estatística I
Grao en Economía
46
Estatística I
Grao en Ciencias Empresariais
Máster Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas (Obrigatorio)
Programa de simultaneidade do Grao en Arquitectura Técnica e o Grao en Ciencias Empresariais
Programa de simultaneidade do Grao en Turismo e o Grao en Ciencias Empresariais
33
Traballo Fin de Grao
Grao en Economía
4
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Estatística I
Grao en Economía
46
Estatística I
Grao en Ciencias Empresariais
Máster Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas (Obrigatorio)
Programa de simultaneidade do Grao en Arquitectura Técnica e o Grao en Ciencias Empresariais
Programa de simultaneidade do Grao en Turismo e o Grao en Ciencias Empresariais
33
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Banca e Finanzas
12
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Estatística I
Grao en Ciencias Empresariais
Máster Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas (Obrigatorio)
Programa de simultaneidade do Grao en Arquitectura Técnica e o Grao en Ciencias Empresariais
Programa de simultaneidade do Grao en Turismo e o Grao en Ciencias Empresariais
83
Técnicas Estatístico-Econométricas Aplicadas
Máster Universitario en Banca e Finanzas
48
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Estatística I
Grao en Ciencias Empresariais
Máster Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas (Obrigatorio)
Programa de simultaneidade do Grao en Arquitectura Técnica e o Grao en Ciencias Empresariais
Programa de simultaneidade do Grao en Turismo e o Grao en Ciencias Empresariais
75
Técnicas Estatístico-Econométricas Aplicadas
Máster Universitario en Banca e Finanzas
48
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Banca e Finanzas
6
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Estatística I
Grao en Ciencias Empresariais
Máster Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas (Obrigatorio)
Programa de simultaneidade do Grao en Arquitectura Técnica e o Grao en Ciencias Empresariais
Programa de simultaneidade do Grao en Turismo e o Grao en Ciencias Empresariais
100
Prácticas en Empresas
Grao en Administración e Dirección de Empresas
5
Técnicas Estatístico-Econométricas Aplicadas
Máster Universitario en Banca e Finanzas
48

Titorías definidas polo/a docente para o curso académico 2019/2020.

Facultade de Economía e Empresa

Cuadrimestre Día Lugar
Primeiro cuadrimestre martes
10:00 a 12:00
Despacho 323
Segundo cuadrimestre martes
11:30 a 12:00
Despacho 323
Segundo cuadrimestre martes
13:00 a 14:30
Despacho 323
Segundo cuadrimestre mércores
09:30 a 11:30
Despacho 323
Segundo cuadrimestre xoves
13:00 a 14:30
Despacho 323
Segundo cuadrimestre venres
09:30 a 11:30
Despacho 323
Segunda oportunidade martes
10:00 a 12:00
Despacho 323

Traballos fin de grao e mestrado

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

Un estudo das correlación entre accións e bonos e os seus determinantes: o caso do núcleo e a periferia europea
Contrastación empírica do efecto Fisher en 11 países da UE
Análise da interdependencia do mercado de valores español co do seus principais socios comerciais
Actividade financeira e desigualdade: unha panorámica xeral e o caso europeo (1995-2014)
Confianza, risco e incerteza: medida e papel destas variables na pasada crise
Modelización da Volatilidade do Ibex35, DAX30 e CAC40 con modelos GARCH e variantes asimétricas
Análise econométrica do prezo dos commodities enerxéticos

Resultados da investigación

Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.

Nuevos modelos de volatilidad y análisis de los valores extremos y de su comportamiento en las colas

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Investigadores principais Emma M. Iglesias Vázquez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2019 ata 31/12/2021

Ayudas para la mejora, creación, reconocimiento y estructuración de agrupaciones estratégicas del Sistema Universitario de Galicia (S.U.G.): Red de Investigación Interuniversitaria (ECOBAS)

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Consellería de Innovación,Industria e Comercio
Investigadores principais Carlos Hervés Beloso
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2018 ata 31/12/2020

Ayudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas-GRC

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principais Emma M. Iglesias Vazquez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2017 ata 31/12/2019

Ayudas para Redes de investigación para la consolidacion y estructuración de unidades de investigacion competitiva

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principais Carlos Hervés Beloso
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2017 ata 31/12/2018

Estimación y contrastes en modelos de difusión en tiempo continuo

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principais Emma Iglesias Vázquez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2016 ata 31/12/2018

Ayudas para la mejora, creación, reconocimiento y estructuración de agrupaciones estratégicas del Sistema Universitario de Galicia (S.U.G.): Red de Investigación Interuniversitaria (ECOBAS)

Entidade financiadora Xunta de Galicia, Consellería de Innovación,Industria e Comercio
Investigadores principais Carlos Hervés Beloso
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2015 ata 31/12/2017

REDE DE INVESTIGACIÓN INTERUNIVERSITARIA (DOG.17/10/2014)

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principais CARLOS HERVÉS BELOSO
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 08/10/2014 ata 31/12/2017

VALOR EN RIESGO DE LOS PRINCIPALES INDICES BURSATILES DE LOS PAISES DE LA UNION EUROPEA EN RELACION A ESPAÑA DESDE EL AÑO 2000 HASTA HOY EN DIA

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principais Emma Iglesias Vazquez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2013 ata 31/12/2015

Ayuda para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del sistema gallego de I+D+i del año 2013: Grupo de investigación Jean Monnet de competencia y desarrollo en la UE: C+D Group

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principais Emma Iglesias Vazquez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2013 ata 31/12/2015

La evolución del capital social en Galicia: determinantes e implicaciones para el desarrollo socioeconómico regional y local

Entidade financiadora Xunta de Galicia. Consellería de Economía e Industria
Investigadores principais JOSE MANUEL SANCHEZ SANTOS
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 14/12/2010 ata 31/12/2013

Econometría: teoría y aplicaciones

Entidade financiadora UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Investigadores principais Juan Mora López
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 01/01/2002 ata 31/12/2004

Análisis econométrico de modelos microeconómicos y financieros

Entidade financiadora Plan Nacional I+D, Ministerio de Educación y Ciencia
Investigadores principais Juan Mora López
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/10/2002 ata 30/09/2005

Asymptotic normality of the MLE in the level-effect ARCH model

Autores Christian M. Dahl, Iglesias, E
Revista STATISTICAL PAPERS

Further Results on Pseudo-Maximum Likelihood Estimation and Testing in the Constant Elasticity of Variance Continuous Time Model

Autores Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Revista JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS

Banking, currency, stock market and debt crises in Spain, 1850-1995

Autores J. Carles Maixé-Altés, Emma Iglesias
Revista APPLIED ECONOMICS Vol. 50 Núm. 18 (páxs. 2056 ata 2069)

Determinantes de la inversión privada en los países de la Alianza del Pacífico

Autores Luis Felipe Brito Gaona, Emma María Iglesias Vázquez
Revista Revista Espacios. Revista arbitrada de gestión tecnológica Vol. 39 Núm. 3 (páxs. 1 ata 24)

Inversión privada, gasto público e impuestos en la Unión Europea

Autores Luis Felipe Brito Gaona, Iglesias, Emma M.
Revista Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa Vol. 26 (páxs. 3 ata 24)

Exchange Rate Movements, Stock Prices and Volatility in the Caribbean and Latin America

Autores Andre Yone Haughton, E. M. Iglesias
Revista International Journal of Economics and Financial Issues Vol. 7 Núm. 2 (páxs. 437 ata 447)

Basel II And The Financing of R&D Investments in Malaysia

Autores Fathin Faizah Said, Emma M. Iglesias
Revista International Journal of Economics and Management Vol. 11 Núm. 1 (páxs. 127 ata 152)

The use of bias correction versus the Jackknife when testing the mean reversion and long term mean parameters in continuous time models

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Revista Monte Carlo Methods and Applications (páxs. 159 ata 164)
DOI https://doi.org/10.1515/mcma-2017-0111

Inversión privada, gasto publico y presión tributaria en América Latina

Autores Luis Felipe Brito Gaona, Emma M. Iglesias
Revista ESTUDIOS DE ECONOMÍA Vol. 44 Núm. 2 (páxs. 5 ata 30)

Value at Risk of the main stock market indexes in the European Union (2000-2012)

Autores Emma M. Iglesias
Revista JOURNAL OF POLICY MODELING Vol. 37 (páxs. 1 ata 13)

Value at Risk and expected shortfall of firms in the main European Union stock market indexes: A detailed analysis by economic sectors and geographical situation

Autores Emma M. Iglesias
Revista ECONOMIC MODELLING Vol. 50 (páxs. 1 ata 8)

Recent Evolution of Long Term Interest Rates in Spain in relation to other European Union Countries

Autores Emma M. Iglesias, Angel M. Loureiro
Revista The Empirical Economics Letters Vol. 13 Núm. 3 (páxs. 227 ata 236)

Testing of the Mean Reversion Parameter in Continuous Time Models

Autores Emma M. Iglesias
Revista ECONOMICS LETTERS Vol. 122 Núm. 2 (páxs. 187 ata 189)

Assessing Long-Run Money Neutrality in Monetary Unions

Autores Andre Yone Haughton, Emma M. Iglesias
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & ECONOMICS Vol. 18 (páxs. 25 ata 50)
DOI https://doi.org/10.1002/ijfe.455

Bienestar Subjetivo, Renta y Bienes Relacionales: Los determinantes de la felicidad en España

Autores Emma Iglesias Vázquez, José Atilano Pena López, José Manuel Sánchez Santos
Revista REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGÍA (RIS) Vol. 71 Núm. 3 (páxs. 567 ata 592)

Capital-energy relationships: An analysis when disaggregating by industry and different types of capital

Autores Miguel A. Tovar, Emma M. Iglesias
Revista ENERGY JOURNAL Vol. 34 Núm. 4 (páxs. 129 ata 150)

Effects of a Simulated Increase in Unemployment on the Income Distribution of Spanish Families

Autores María José Lodeiro, Matilde Arranz, Emma M. Iglesias
Revista The Empirical Economics Letters Vol. 12 Núm. 4 (páxs. 363 ata 372)

Evolution over Time of the Determinants of Preferences for Redistribution and the Support for the Welfare State

Autores Emma M. Iglesias, José Atilano Pena López, José Manuel Sánchez Santos
Revista APPLIED ECONOMICS Vol. 45 Núm. 30 (páxs. 4260 ata 4274)

Interaction between monetary policy and stock prices: A comparison between the Caribbean and the US

Autores Emma M. Iglesias, Andre Yone Haughton
Revista Applied Financial Economics Vol. 23 Núm. 6 (páxs. 515 ata 534)

Partial Maximum Likelihood Estimation of Spatial Probit Models

Autores Honglin Wang, Emma M. Iglesias, Jeffrey M. Wooldridge
Revista JOURNAL OF ECONOMETRICS Vol. 172 Núm. 1 (páxs. 77 ata 89)

Almost Unbiased Estimation in Simultaneous Equation Models with Strong and/or Weak Instruments

Autores Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Revista JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS Vol. 30 Núm. 4 (páxs. 505 ata 520)
DOI https://doi.org/10.1080/07350015.2012.715959

An Analysis of Extreme Movements of Exchange Rates of the Main Currencies Traded in the Foreign Exchange Market

Autores Emma M. Iglesias
Revista APPLIED ECONOMICS Vol. 44 Núm. 35 (páxs. 4631 ata 4637)
DOI https://doi.org/10.1080/00036846.2011.593501

Estimation, Testing and Finite Sample Properties of Quasi-Maximum Likelihood Estimators in GARCH-M Models

Autores Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Revista Econometric Reviews Vol. 31 Núm. 5 (páxs. 532 ata 557)
DOI https://doi.org/10.1080/07474938.2011.608007

Extreme movements of the main stocks traded in the Eurozone: an analysis by sectors in the 2000's decade

Autores Emma M. Iglesias, María Dolores Lagoa Varela
Revista Applied Financial Economics Vol. 22 Núm. 24 (páxs. 2085 ata 2100)
DOI https://doi.org/10.1080/09603107.2012.697121

Improved Instrumental Variables Estimation of Simultaneous Equations under Conditionally Heteroskedastic Disturbances

Autores Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Revista JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS Vol. 27 (páxs. 474 ata 499)
DOI https://doi.org/10.1002/jae.1203

Interest rate volatility, asymmetric interest rate pass through and the monetary transmission mechanism in the Caribbean compared to US and Asia

Autores Andre Yone Haughton, Emma M. Iglesias
Revista ECONOMIC MODELLING Vol. 29 Núm. 6 (páxs. 2071 ata 2089)
DOI https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.06.034

Semiparametric Inference in a GARCH-in-Mean Model

Autores Bent Jesper Christensen, Christian M. Dahl, Emma M. Iglesias
Revista JOURNAL OF ECONOMETRICS Vol. 167 Núm. 2 (páxs. 458 ata 472)

Voter Decisions on Eminent Domain and Police Power Reforms

Autores Adanu.K, Hoehn, JP, Norris,P, Iglesias, E
Revista JOURNAL OF HOUSING ECONOMICS Vol. 21 Núm. 2 (páxs. 187 ata 197)
DOI https://doi.org/10.1016/j.jhe.2012.04.005

Constrained k-class estimators in the presence of Weak instruments

Autores Emma M. Iglesias
Revista STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS Vol. 15 Núm. 4 (páxs. 1 ata 11)

Modelling the volatility-return trade-off when volatility may be nonstationary

Autores Christian M. Dahl, Emma Iglesias
Revista Journal of Time Series Econometrics Vol. 3 Núm. 1 (páxs. 1 ata 30)
DOI https://doi.org/10.2202/1941-1928.1093

Small Sample Estimation Bias in GARCH Models with Any Number of Exogenous Variables in the Mean Equation

Autores Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Revista Econometric Reviews Vol. 30 Núm. 3 (páxs. 303 ata 336)
DOI https://doi.org/10.1080/0747930903562551

First and Second Order Asymptotic Bias Correction of Nonlinear Estimators in a Non-Parametric Setting and an Application to the Smoothed Maximum Score Estimator

Autores Emma María Iglesias Vázquez
Revista STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS Vol. 14 Núm. 3 (páxs. 1 ata 30)

The bias to order T-2 for the general k-class estimator in a simultaneous equation model

Autores Emma María Iglesias Vázquez, Garry D.A. Phillips
Revista ECONOMICS LETTERS Vol. 109 (páxs. 42 ata 45)

Domestic monetary transfers and the inland bill of exchange markets in Spain, 1775-1885

Autores Joan Carles Maixe Altes, Emma María Iglesias Vázquez
Revista JOURNAL OF INTERNATIONAL MONEY AND FINANCE Vol. 28 Núm. 3 (páxs. 496 ata 521)

Finite Sample Theory of QMLEs in ARCH Models with an Exogenous Variable in the Conditional Variance Equation

Autores Emma María Iglesias Vázquez
Revista STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS Vol. 13 Núm. 2 (páxs. 1 ata 30)

Volatility Spill-overs in Commodity Spot Prices: New Empirical Results

Autores Emma María Iglesias Vázquez, Christian Dahl
Revista ECONOMIC MODELLING Vol. 26 Núm. 2 (páxs. 601 ata 607)

Asymptotic Bias of GMM and GEL under Possible Nonstationary Spatial Dependence

Autores Emma María Iglesias Vázquez, Garry D.A. Phillips
Revista ECONOMICS LETTERS Vol. 99 (páxs. 393 ata 397)

Bootstrap Refinements for QML Estimators of the GARCH(1,1) Parameters

Autores Emma María Iglesias Vázquez, Valentina Corradi
Revista JOURNAL OF ECONOMETRICS Vol. 144 Núm. 2 (páxs. 500 ata 510)

Finite Sample Theory of QMLEs in ARCH Models with Dynamics in the Mean Equation

Autores Emma María Iglesias Vázquez, Garry Phillips
Revista JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS Vol. 29 Núm. 4 (páxs. 719 ata 737)

Review of: The Refinement of Econometric Estimation and Test Procedures: Finite Sample and Asymptotic Analysis

Autores Emma María Iglesias Vázquez
Revista JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION Vol. 103 Núm. 483 (páxs. 1329 ata 1329)

A Switching Regime VAR Model for the Components of the Spanish GDP

Autores Matilde Arranz, Emma M. Iglesias
Revista The Empirical Economics Letters Vol. 6 Núm. 3 (páxs. 205 ata 216)

Higher-order Asymptotic Theory When a Parameter is on a Boundary with an Application to GARCH Models

Autores Emma M. Iglesias, Oliver B. Linton
Revista ECONOMETRIC THEORY Vol. 23 Núm. 6 (páxs. 1136 ata 1161)

Higher-order Asymptotic Properties of QML in ß-ARCH and ¿-ARCH Models

Autores Emma M. Iglesias
Revista ECONOMICS LETTERS Vol. 93 (páxs. 261 ata 266)

Análisis de los tipos de cambio en la economía mexicana y comparación con otros países: un enfoque de volatilidad estocástica

Autores Matilde Arranz, Emma M. Iglesias
Revista INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Vol. LXIV Núm. 253 (páxs. 159 ata 169)

Analysing 1-month Euro-market interest rates by fractionally integrated models

Autores Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Revista Applied Financial Economics Vol. 15 Núm. 2 (páxs. 95 ata 106)

Bivariate ARCH models: finite-sample properties of QML estimators and an application to an LM-type test

Autores Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Revista ECONOMETRIC THEORY Vol. 21 Núm. 6 (páxs. 1058 ata 1086)
DOI https://doi.org/10.1017/s026646660505053x

Another look about the evolution of the risk premium: a VAR-GARCH-M model

Autores Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Revista ECONOMIC MODELLING Vol. 20 (páxs. 777 ata 789)

Analisis de las relaciones entre el tipo de interés a corto plazo y su incertidumbre en Alemania, España y Suiza.

Autores Emma María Iglesias Vázquez, Matilde Arranz Pérez
Revista Estudios de Economía Aplicada Vol. 19 Núm. - (páxs. 37 ata 47)

Reconsidering the gains in efficiency from ML estimation versus OLS in ARCH models

Autores Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Revista ECONOMICS LETTERS Vol. 74 (páxs. 21 ata 24)

Inversión privada, gasto público y presión tributaria

Autor Luis Felipe Brito Gaona
Director/es Emma María Iglesias Vázquez
Ámbito Facultad de Economía y Empresa
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Energy and Capital Relationships in the United Kingdom

Autor Miguel Angel Tovar
Director/es Emma Iglesias Vázquez
Ámbito University of Essex, Department of Economics
Cualificación Apto Cum Laude

Effects of Currency Unions

Autor Andre Haughton
Director/es Emma Iglesias Vazquez
Ámbito University of Essex, Department of Economics
Cualificación Apto Cum Laude

Basel II and Financial of Consumer or Corporate Loans

Autor Fathin Faizah Said
Director/es Emma Iglesias Vazquez
Ámbito University of Essex, Department of Economics
Cualificación Apto Cum Laude

Three Essays on Econometrics

Autor Panutat Satchachai
Director/es Emma Iglesias Vazquez y Peter Schmidt
Ámbito Michigan State University
Cualificación Apto Cum Laude

Three Essays in Econometrics

Autor Wei Siang Wang
Director/es Emma Iglesias Vazquez y Peter Schmidt
Ámbito Michigan State University
Cualificación Apto Cum Laude

Essays In Econometrics and Agricultural Economics

Autor Honglin Wang
Director/es Emma Iglesias Vazquez y Jeffrey Wooldridge
Ámbito Michigan State University
Cualificación Apto Cum Laude

Essays in Eminent Domain Takings, Compensations and Public Choice

Autor Dziwornu Adanu
Director/es John Hoehn y Emma Iglesias Vazquez
Ámbito Michigan State University
Cualificación Apto Cum Laude

Estimating Panel Data Models with Endogeneity and Selection

Autor Anastasia Semykina
Director/es Emma Iglesias Vazquez y Jeffrey Wooldridge
Ámbito Michigan State University
Cualificación Apto Cum Laude

Pseudo-maximum likelihood estimation and testing in the constant elasticity of variance continuous time model
3rd International Conference on Computational Finance
Internacional

Autores Emma M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Coruña, A (España)

The Role of Human Capital in the Evolution of Inequality and Economic Growth in Latin-America
20th International Conference on Computational Economics, Statistics and Econometrics
Internacional

Autores Luis Felipe Brito Gaona, Emma Iglesias Vázquez
Lugar New York (Estados Unidos)

Inversión Privada, Gasto Publico y Presión Tributaria en Ecuador
I Congreso Internacional de Economía
Internacional

Autores Luis Felipe Brito Gaona, E. M. Iglesias
Lugar Guayaquil (Ecuador)

The Tail Behaviour due to the Presence of the Risk Premium in AR-GARCH-in-Mean, GARCH-AR and Double-Autoregressive-in-Mean Models
2017 European Meeting of the Econometric Society
Internacional

Autores Christian M. Dahl, E. M. Iglesias
Lugar Lisboa (Portugal)

Inversión privada, gasto público y presión tributaria en países de la Alianza del Pacífico
VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN CON ÉNFASIS EN: Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Ciencias Sociales
Internacional

Autores Luis Felipe Brito Gaona, E. M. Iglesias
Lugar Panamá (Panamá)

The Tail Behaviour due to the Presence of the Risk Premium in AR-GARCH-in-Mean, GARCH-AR and Double-Autoregressive-in-Mean Models
The 11th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2017)
Internacional

Autores Christian M. Dahl, E. M. Iglesias
Lugar London (Reino Unido)

Exchange rate movements and stock prices in the Caribbean and Latin America: the importance of volatility
World Finance Conference
Internacional

Autores Emma M. Iglesias, Andre Yone Haughton
Lugar New York (Estados Unidos)

Inversión privada, gasto público y presión tributaria en América Latina
2016 Congreso de la Asociación Peruana de Economía
Nacional

Autores Luis Felipe Brito Gaona, E. M. Iglesias
Lugar Lima (Perú)

Presión tributaria, gasto público e inversión privada en Europa
XII Conferencia Científica Internacional UNICA
Internacional

Autores Luis Felipe Brito Gaona, Emma M. Iglesias
Lugar Jardines del Rey (Cuba)

Value at Risk and Expected Shortfall of Firms in the Main European Union Stock Market Indexes: A Detailed Analysis by Economic Sectors and Geographical Situation
ICBEF 2015: 17th International Conference on Business, Economics and Finance
Internacional

Autores Emma M. Iglesias
Lugar Paris (Francia)

Value at Risk and expected shortfall of firms in the main European Union stock market indexes from 2000 until nowadays: a detailed analysis by economic sectors adn geographical situation
XVII Encuentro de Economía Aplicada
Nacional

Autores Emma M. Iglesias
Lugar Palmas de Gran Canaria, Las (España)

Extreme Movements of the main Stocks and Stock market Indexes traded in the Eurozone
75th International Atlantic Economic Conference
Internacional

Autores Emma M. Iglesias
Lugar Viena (Austria)

Exchange Rate Movements, Stock Prices and Volatility in the Caribbean and Latin America
World Finance & Banking Symposium (Beijing)
Internacional

Autores Andre Yone Haughton, Emma Iglesias Vázquez
Lugar Beijing (China)

Assessing Long Run Money Neutrality in Monetary Unions
2012 Caribbean Studies Association conference
Internacional

Autores Emma María Iglesias Vázquez, Andre Yone Haughton
Lugar Le Gosier, Guadeloupe (Francia)

Assessing Long Run Money Neutrality in Monetary Unions
III World Finance Conference
Internacional

Autores Emma Iglesias, Andre Yone Haughton
Lugar Rio de Janeiro (Brasil)

Evolution over Time of the Determinants of Preferences for Redistribution and the Support for the Welfare State
XV Encuentro de Economía Aplicada
Nacional

Autores Emma María Iglesias Vázquez, José Atilano Pena López, José Manuel Sánchez Santos
Lugar Coruña, A (España)

Indirect estimation of AR-GARCH, GARCH-M and EGARCH models
Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics Conference
Internacional

Autores Emma María Iglesias Vázquez, Christian M. Dahl, Bent Jesper Christensen
Lugar Washington DC (Estados Unidos)

Interest Rate Volatility, Asymmetric Interest Rate Pass Through and The Monetary Transmission in the CSME
XLIII (43rd) Annual Conference of Monetary Studies
Internacional

Autores Emma María Iglesias Vázquez, Andre Yone Haughton
Lugar Barbados (Jamaica)

Indirect estimation of AR-GARCH, GARCH-M and EGARCH models
28th European Meeting of Statisticians
Internacional

Autores Emma M. Iglesias, Christian M. Dahl, Bent Jesper Christensen
Lugar Piraeus (Grecia)

The limiting properties of the QMLE in a general class of asymmetric volatility models
Brunel Macroeconomic Research Centre¿-QASS Conference on Macro and Financial Economics
Internacional

Autores E. M. Iglesias
Lugar London (Reino Unido)

Capital-Energy Relationships: An Analysis of Three Panel Data Estimation Methods
International Conference on Applied Business & Economics
Internacional

Autores M. Tovar, E. M. Iglesias
Lugar Coruña, A (España)

Discussant of "Efficient Estimation of Risk Measures in a Semiparametric GARCH Model" by O. Linton and Dajin Shang
Semiparametric Time Series conference in London School of Economics, Financial Makets Group
Internacional

Autores E. M. Iglesias
Lugar London (Reino Unido)

Testing for Breaks Using Alternating Observations
2009 Applied Econometrics and Forecasting in Macroeconomics and Finance Workshop, Federal Reserve of the Bank of St. Louis
Internacional

Autores E. M. Iglesias
Lugar St. Louis (Estados Unidos)

Partial Maximum Likelihood Estimation of a Spatial Probit Model
European Meeting of the Econometric Society
Internacional

Autores E. M. Iglesias, J. Wooldridge, H. Wang
Lugar Barcelona (España)

Partial Maximum Likelihood Estimation of a Spatial Probit Model
Essex Statistics Workshop
Internacional

Autores E. M. Iglesias, J. Wooldridge, H. Wang
Lugar Colchester (Essex) (Reino Unido)

Partial Maximum Likelihood Estimation of a Spatial Probit Model
XXXIV Simposio de la Asociación Española de Economía (SAEe 2009)
Internacional

Autores E. M. Iglesias, J. Wooldridge, H. Wang
Organizador Asociación Española de Economía
Lugar Valencia (España)

Bootstrap Refinements for QML Estimators of the GARCH(1,1) Parameters
2008 European Meeting of the Econometric Society
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Valentina Corradi
Lugar Milan (Italia)

Bootstrap Refinements for QML Estimators of the GARCH(1,1) Parameters
2008 International Conference « Inference and Tests in Econometrics - A Tribute to Russell Davidson
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Valentina Corradi
Lugar Marseille (Francia)

The limiting properties of the QMLE in a general class of asymmetric volatility models
2nd Granger Centre Conference: Bootstrap and Numerical Methods in Time Series
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Christian M. Dahl
Lugar Nottingham (Reino Unido)

A Class of Semiparametric GARCH in Mean Models and its Semiparametric Efficiency Bound
¿Nonparametric and Semiparametric Inferences on Econometric Models¿, 2008 SETA (Symposium on Econometric Theory and Applications) Conference
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Christian M. Dahl, Bent Jesper Christensen
Lugar Seoul (Corea del Sur)

The limiting properties of the QMLE in a general class of asymmetric volatility models
2007 European Meeting of the Econometric Society
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Christian M. Dahl
Lugar Budapest (Hungría)

The limiting properties of the QMLE in a general class of asymmetric volatility models
2007 Midwest Econometrics Group
Internacional

Autores E. M. Iglesias
Lugar St. Louis (Estados Unidos)

The limiting properties of the QMLE in a general class of asymmetric volatility models
North American Summer Meeting of the Econometric Society
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Christian M. Dahl
Lugar Durham (Estados Unidos)

The limiting properties of the QMLE in a general class of asymmetric volatility models
24th Canadian Econometrics Study Group
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Christian M. Dahl
Lugar Montreal (Canadá)

Asymptotic Normality of the QMLE for Nonstationary GARCH with Serially Dependent Innovations
Canadian Econometrics Group
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Christian M. Dahl
Lugar Niagara Falls (Canadá)

Finite Sample and Optimal Adaptive Inference in Possibly Nonstationary general volatility models with Gaussian or Heavy-Tailed Errors
Conference on Financial Econometrics
Internacional

Autores E. M. Iglesias
Lugar Montreal (Canadá)

Asymptotic Normality of the QMLE for Nonstationary GARCH with Serially Dependent Innovations
2006 Meeting of the Econometric Society
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Christian M. Dahl
Lugar Vienna (Austria)

An Almost Unbiased Estimator in Simultaneous Equations Models both with strong and / or weak instruments
2006 Midwest Econometric Group
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Cincinnati (Estados Unidos)

Asymptotic Normality of the QMLE for Nonstationary GARCH with Serially Dependent Innovations
Summer Meeting of the North-American Econometric Society
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Christian M. Dahl
Lugar Minnesota (Estados Unidos)

Asymptotic Normality of the QMLE for Nonstationary GARCH with Serially Dependent Innovations
IMS (Institute of Mathematical Statistics) Annual Meeting in Mathematical Statistics
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Christian M. Dahl
Lugar Rio de Janeiro (Brasil)

Finite Sample and Optimal Adaptive Inference in Possibly Nonstationary general volatility models with Gaussian or Heavy-Tailed Errors
Midwest Econometrics Group
Internacional

Autores E. M. Iglesias
Lugar Carbondale (Estados Unidos)

Finite Sample and Optimal Adaptive Inference in Possibly Nonstationary general volatility models with Gaussian or Heavy-Tailed Errors
2005 MITACS (Mathematics of Information Technology and Complex Systems) conference
Internacional

Autores E. M. Iglesias
Lugar Calgary (Canadá)

Finite Sample and Optimal Adaptive Inference in Possibly Nonstationary general volatility models with Gaussian or Heavy-Tailed Errors
NSF/NBER time series conference
Internacional

Autores E. M. Iglesias
Lugar Heidelberg (Alemania)

Simultaneous Equations and Weak Instruments under Conditionally Heteroscedastic Disturbances
2005 World Meeting of the Econometric Society
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar London (Reino Unido)

Finite Sample and Optimal Adaptive Inference in Possibly Nonstationary general volatility models with Gaussian or Heavy-Tailed Errors
Journal of Applied Econometrics Conference on Changing Structures in International and Financial Markets and the Effects on Financial Decision Making
Internacional

Autores E. M. Iglesias
Lugar Venice (Italia)

Simultaneous Equations and Weak Instruments under Conditionally Heteroscedastic Disturbances
2004 European Meeting of the Econometric Society
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Madrid (España)

Simultaneous Equations and Weak Instruments under Conditionally Heteroscedastic Disturbances
2004 Far Eastern Meeting of the Econometric Society
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Seoul (Corea del Sur)

Simultaneous Equations and Weak Instruments under Conditionally Heteroscedastic Disturbances
2004 Latin American Meeting of the Econometric Society
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Santiago (Chile)

Simultaneous Equations and Weak Instruments under Conditionally Heteroscedastic Disturbances
2004 Midwest Econometrics Group
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Chicago (Estados Unidos)

Multivariate ARCH Models: Finite Sample Properties of ML Estimators and an Application to an LM-Type Test
Financial Econometrics Conference
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Montreal (Canadá)

Finite Sample and Optimal Inference in Possibly Nonstationary ARCH Models with Gaussian and Heavy-Tailed Errors
2004 North-American Summer Meeting of the Econometric Society
Internacional

Autores E. M. Iglesias
Lugar Providence (Estados Unidos)

Simultaneous Equations and Weak Instruments under Conditionally Heteroscedastic Disturbances
XXIX Symposium of Economic Analysis
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Pamplona/Iruña (España)

Finite Sample Theory of MLEs in ARCH-(M) Models with Dynamics in the Mean Equation, and Exogenous Variables in the Conditional Variance Equation
2003 Canadian Econometrics Group
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Hamilton (Canadá)

Multivariate ARCH Models: Finite Sample Properties of ML Estimators and an Application to an LM-Type Test
Econometric Study Group annual conference
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Bristol (Reino Unido)

Finite Sample Theory of MLEs in ARCH-(M) Models with Dynamics in the Mean Equation, and Exogenous Variables in the Conditional Variance Equation
2003 European Meeting of the Econometric Society
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Stockholm (Suecia)

Finite Sample Theory of MLEs in ARCH-(M) Models with Dynamics in the Mean Equation, and Exogenous Variables in the Conditional Variance Equation
2003 Latin-American meeting of the Econometric Society
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Panama city (Panamá)

Multivariate ARCH Models: Finite Sample Properties of ML Estimators and an Application to an LM-Type Test
20th Annual Meeting of the Midwest Econometrics Group
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Missouri (Estados Unidos)

Multivariate ARCH Models: Finite Sample Properties of ML Estimators and an Application to an LM-Type Test
XXVIII Simposio de Análisis Económico
Nacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Sevilla (España)

Multivariate-ARCH: Bias Evaluation for the ML Estimator
2002 Latin-American meeting of the Econometric Society
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Sao Paulo (Brasil)

Multivariate-ARCH: Bias Evaluation for the ML Estimator
2002 North-American Summer Meeting of the Econometric Society
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Los Angeles (Estados Unidos)

Multivariate-ARCH: Bias Evaluation for the ML Estimator
Econometric Study Group annual conference
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Bristol (Reino Unido)

Multivariate-ARCH: Bias Evaluation for the ML Estimator
erc-METU International Conference in Economics VI
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Ankara (Turquía)

Multivariate-ARCH: Bias Evaluation for the ML Estimator
XXVII Simposio de Análisis Económico
Nacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Organizador Universidad de Salamanca
Lugar Salamanca (España)

El impacto del desempleo y la inflación sobre el reparto del ingreso monetario de los hogares españoles. Un análisis trimestral.
XV Reunión de ASEPELT-ESPAÑA
Internacional

Autores María José Lodeiro Hermida, Matilde Arranz Pérez, Emma María Iglesias Vázquez
Lugar Coruña, A (España)

Small Sample Estimation Bias in ARCH Models
2001 Far Eastern Meeting of the Econometric Society
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Kobe (Japón)

Small Sample Properties of ML Estimators in AR-ARCH Models
XVIII Latin American Meeting of the Econometric Society
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Buenos Aires (Argentina)

Multivariate-ARCH: Bias Evaluation for the ML Estimator
XXVI Simposio de Análisis Económico
Nacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Alicante/Alacant (España)

Small Sample Estimation Bias in ARCH Models
erc-METU International Conference in Economics IV
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Ankara (Turquía)

Asymptotic Expansions and Bias Correction in ARCH Models
HSSS Workshop on ¿Bias Reduction and Confidence Estimation in Complex Models
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Lillesand (Noruega)

Analysing Economic Growth in the Components of Spanish GDP using Switching Regime Models
First International Meeting on Economic Cycles
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Matilde Arranz Pérez
Lugar Ourense (España)

The Short-Term Interest Rate and its Uncertainty
International Symposium on Economic Modelling
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Matilde Arranz Pérez
Lugar Pamplona/Iruña (España)

The Short-Term Interest Rate and its Uncertainty
The 20th Symposium on Forecasting
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Matilde Arranz Pérez
Lugar Lisboa (Portugal)

Analysing 1-Month Euro-market Interest Rates by Fractionally Integrated Models
Euroconference Series in Quantitative Economics and Econometrics (10th (EC)2 Meeting). Theme: Financial Econometrics
Internacional

Autores E. M. Iglesias, Garry D.A. Phillips
Lugar Madrid (España)

Indicadores de Actividad Industrial de Galicia
XXIV Reunión de Estudios Regionales.
Nacional

Autores Matilde Arranz Pérez, Emma María Iglesias Vázquez
Lugar Zaragoza (España)

Cargos

Cargos académicos ou de xestión para o/a docente.

Departamento de Economía

Director/a

Desde 06/04/2017.

Comité de Dirección da EIDUDC

Coordinador/a

Desde 01/09/2014.

Comisión Académica Programa Oficial de Doutoramento en Análise económica e estratexia empresarial

Coordinador/a

Desde 01/09/2014.

Comisión Académica Programa Oficial de Doutoramento en Análise Económica e Empresarial

Secretario/a

Desde 11/10/2013.

Comisión Académica Programa Oficial de Doutoramento en Análise Económica e Empresarial

Coordinador/a