Dr. Juan Manuel Vilar Fernández  

Catedrático de universidade (CAT-UN)

Departamento Matemáticas
Área Estatística e investigación operativa
Investigación  Grupo de investigación Modelización, Optimización e Inferencia Estatística
Liñas de investigación Inferencia no paramétrica (estimación no paramétrica de curvas:densidad, regresión, distribución, razón de fallo) Modelos semiparamétricos de regresión. Series temporales: ajuste de modelos y predicción. Contraste de bondad de ajuste. Clasificación de series temporales. Datos funcionales. Modelos de predicción en mercados eléctricos. Riesgo actuarial y financiero.
Palabras chave Estimación no paramétrica de curvas. Datos dependientes. Series temporales. Predicción. Datos funcionales. Outliers. Bootstrap. Mercados eléctricos. Riesgo actuarial. Riesgo Financiero.
Contacto Directorio da UDC

Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, mestrados e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Estatística 14,5
Estatística Aplicada a Ciencias da Saúde 42
Métodos Estatísticos 42
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Estatística Aplicada a Ciencias da Saúde
Máster Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria
42
Métodos Estatísticos
Grao en Enxeñaría Informática
42
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Estatística Aplicada a Ciencias da Saúde
Máster Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria
42
Métodos Estatísticos
Grao en Enxeñaría Informática
42
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Estatística
Grao en Enxeñaría Informática
30
Estatística Aplicada a Ciencias da Saúde
Máster Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria
52
Métodos Estatísticos
Grao en Enxeñaría Informática
42
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Estatística Aplicada a Ciencias da Saúde
Máster Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria
52
Métodos Estatísticos
Grao en Enxeñaría Informática
42
Traballo Fin de Máster: Investigación Clínica
Máster Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria
8
Materia e estudos en que se imparte Horas totais
Estatística Aplicada a Ciencias da Saúde
Máster Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria
52
Métodos Estatísticos
Grao en Enxeñaría Informática
42
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Técnicas Estatísticas
2,8

Titorías definidas polo/a docente para o curso académico 2019/2020.

Facultade de Informática

Cuadrimestre Día Lugar
Primeiro cuadrimestre luns
10:00 a 12:00
despacho 2.1
Primeiro cuadrimestre mércores
10:00 a 12:00
despacho 2.1
Primeiro cuadrimestre venres
10:00 a 12:00
despacho 2.1
Segundo cuadrimestre luns
10:00 a 12:00
despacho 2.1
Segundo cuadrimestre mércores
10:00 a 12:00
despacho 2.1
Segundo cuadrimestre venres
10:00 a 12:00
despacho 2.1

Traballos fin de grao e mestrado

Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.

Estimación non paramétrica da función de probabilidade de mora en risco de crédito. Un estudo comparativo
Estudio descriptivo das técnicas anestésicas na cirurxía de mama no Hospital Abente y Lago da Coruña

Resultados da investigación

Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.

INFERENCIA ESTADISTICA FLEXIBLE PARA DATOS COMPLEJOS DE GRAN VOLUMEN Y DE ALTA DIMENSION

Entidade financiadora Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad-MEIC)
Investigadores principais Ricardo Cao Abad/Juan Manuel Vilar Fernández
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2018 ata 31/12/2020

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas-GRC

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principais Ricardo Cao Abad
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2017 ata 31/12/2019

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas-REDES. Red de Tecnologías Cloud y Big Data para HPC (II)

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principais JUAN TOURIÑO DOMÍNGUEZ
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2017 ata 31/12/2018

Rede Tecnolóxica de Matemática Industrial TMATI (R2016/051)

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principais Alfredo Bermúdez de Castro López-Varela
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2017 ata 30/11/2018

Scientific Research Community of the Research Foundation Flanders (FWO): Asymptotic Theory for Multidimensional Statistics

Entidade financiadora Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen
Investigadores principais Gerda Claeskens
Tipo Proxecto Internacional
Datas Desde 01/01/2017 ata 31/12/2021

Axudas para acreditación, estructuración e mellora de Centros de Investigación Singulares do Sistema Universitario de Galicia

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principais M. G. Penedo
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2016 ata 30/11/2019

Consultoría Estadística (Parte 2)

Entidade financiadora INDITEX, S.A.
Investigadores principais Juan Manuel Vilar Fernández
Tipo Contrato
Datas Desde 06/02/2016 ata 06/06/2016

Inferencia estadística compleja y de alta dimensión: en genómica, neurociencia, oncologia, materiales complejos, malherboligía, medio ambiente, energía y aplicaciones industriales

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principais Ricardo Cao Abad y Juan Manuel Vilar Fernández
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2015 ata 31/12/2018

Aplicación de técnicas estadísticas orientadas al control de variables relacionadas con el horno de vacío para producción de silicio solar con calidad fotovoltaica

Entidade financiadora Ferroatlántica I+D
Investigadores principais Juan Manuel Vilar Fernández
Tipo Contrato
Datas Desde 26/08/2015 ata 30/04/2016

Consultoría Estadística

Entidade financiadora INDITEX, S.A.
Investigadores principais Juan Manuel Vilar Fernández
Tipo Contrato
Datas Desde 06/10/2015 ata 06/02/2016

Red de Tecnologías Cloud y Big Data para HPC

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principais Juan Touriño Domínguez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2014 ata 31/12/2015

MODELIZACIÓN ESTADÍSTICA DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD DE VACÍO 2

Entidade financiadora Sociedad Repsol Petróleo, S.A. - AULA REPSOL
Investigadores principais Juan M. Vilar Fernández
Tipo Contrato
Datas Desde 23/06/2014 ata 30/07/2014

Rede Tecnolóxica de Matemática Industrial

Entidade financiadora Dirección General de I+D de la Xunta de Galicia
Investigadores principais Alfredo Bermúdez de Castro López-Varela
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2014 ata 31/12/2015

Rede Temática de Matemática - Industria

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principais Peregrina Quintela Estévez
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/12/2014 ata 30/11/2016

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON PLACAS DE SI-MUG: OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO EN TODA LA CADENA DE VALOR CS-Si ii

Entidade financiadora Talleres de Maquinaria Industrial S.A. (TAMISA)
Investigadores principais Juan M. Vilar Fernández
Tipo Contrato
Datas Desde 04/04/2013 ata 31/12/2014

MODELIZACIÓN ESTADÍSTICA DEL RIESGO DE TOXICIDAD EN TINTES DE USO INDUSTRIAL

Entidade financiadora INDITEX, S.A.
Investigadores principais Juan Manuel Vilar Fernández
Tipo Contrato
Datas Desde 19/03/2013 ata 19/09/2014

INFERENCIA ESTADÍSTICA PARA DATOS COMPLEJOS Y DE ALTA DIMENSIÓN: APLICACIONES EN ANÁLISIS TÉRMICO, FIABILIDAD NAVAL, GENÓMICA, MALHERBOLOGÍA, NEUROCIENCIA Y ONCOLOGÍA

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principais Ricardo Cao Abad
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2012 ata 31/12/2015

AXUDAS DO PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVA. MODALIDADE GRUPOS DE REFERENCIA COMPETITIVA

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria - Xunta de Galicia
Investigadores principais Juan M. Vilar Fernández
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2012 ata 30/11/2015

Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitiva. Modalidad de agrupaciones estratégicas (CITIC)

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principais Ricardo Cao Abad
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2012 ata 31/12/2013

Red Tecnológica de Matemática Industrial. Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitiva. Modalidad de redes

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principais Peregrina Quintela Estévez
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2012 ata 31/12/2013

Acción complementaria a Proyectos de Investigación Fundamental No Orientada. Modalidad A. XXXII CONGRESO NACIONAL DE ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA. VI JORNADAS DE ESTADISTICA PUBLICA

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad
Investigadores principais Juan M. Vilar Fernández
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 15/04/2010 ata 15/04/2011

Métodos estatísticos para a fiabilidade e o control da calidade en buques

Entidade financiadora Consellería de Economía e Industria - Xunta de Galicia
Investigadores principais Ricardo Cao Abad
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 13/12/2010 ata 12/12/2013

XXXII CONGRESO NACIONAL DE ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA. VI JORNADAS DE ESTADISTICA PUBLICA

Entidade financiadora DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
Investigadores principais Juan Manuel Vilar Fernández
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 15/04/2010 ata 14/04/2011

Contrato para actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la Fundación Universidade da Coruña y Ferroatlántica S.L.

Entidade financiadora FERROATLÁNTICA
Tipo Contrato
Datas Desde 15/01/2010 ata 14/01/2012

Inferencia estadística no paramétrica: aplicaciones en análisis térmico, riesgo de crédito, malherbología y genómica

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principais Ricardo Cao Abad
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2009 ata 31/12/2012

Sistema para la estimación de derechos en pólizas de seguros: metodología y herramienta informática

Entidade financiadora Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Investigadores principais Ricardo Cao Abad
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 01/07/2007 ata 31/12/2007

AXUDAS DO PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVA. MODALIDADE GRUPOS DE REFERENCIA COMPETITIVA

Entidade financiadora Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principais Ricardo Cao Abad
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 31/08/2007 ata 15/11/2010

Modelización, constrastes e inferencia no paramétrica: análisis de supervivencia, datos independientes y aplicaciones.

Entidade financiadora MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Investigadores principais Ricardo Cao Abad
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 15/10/2005 ata 14/10/2008

Estimación no paramétrica de curvas bajo dependencia, censura o truncamiento. Aplicaciones termogravimétricas, biosanitarias y en sismología. (Incentivo).

Entidade financiadora Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento. Xunta de Galicia.
Investigadores principais Juan Manuel Vilar Fernández
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 15/07/2003 ata 15/07/2006

Estimación no paramétrica de curvas bajo dependencia, censura o truncamiento. Aplicaciones termogravimétricas, biosanitarias y en sismología (ENPCDCT)

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia y Tecnología
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 16/09/2002 ata 16/09/2005

Aplicaciones de la estimación no paramétrica de curvas

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Investigadores principais Juan Manuel Vilar Fernández
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 20/07/2001 ata 20/07/2004

Inferencia estadística no paramétrica en curvas: Aspectos computacionales y metodológicos. INCENTIVO PB98-0182-C02-01

Entidade financiadora Secretaria Xeral de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 25/08/2000 ata 25/08/2003

Extracción y recuperación de información mediante análisis linguístico (ERIAL)

Entidade financiadora Union Europea
Investigadores principais Guillermo Rojo
Tipo Proxecto UE
Datas Desde 01/01/1999 ata 31/12/2001

Inferencia estadística no paramétrica en curvas: Aspectos computacionales y metodológicos

Entidade financiadora Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 30/12/1999 ata 30/12/1999

Métodos de suavización estadística: modelos teóricos y aplicaciones

Entidade financiadora Dirección Xeral de Universidades
Tipo Proxecto Outros Programas
Datas Desde 10/07/1997 ata 10/07/2000

Transcultural Adaptation and Validation of the Spanish Bristol Foot Score (BFS-S)

Autores Emmanuel Navarro Flores, Marta Elena Losa Iglesias, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Daniel López López, Juan Manuel Vilar Fernández, Patricia Palomo López, César Calvo Lobo
Revista Aging and Disease Vol. 9 Núm. 5 (páxs. 861 ata 868)

Bootstrap in semi-functional partial linear regression under dependence

Autores Germán Aneiros, Paula Raña, Philippe Vieu, Juan M. Vilar
Revista TEST Vol. 27 Núm. 3 (páxs. 659 ata 679)
DOI https://doi.org/10.1007/s11749-017-0566-y

Prediction intervals for electricity demand and price using functional data

Autores J.M. Vilar, G. Aneiros, Paula Raña
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS Vol. 96 (páxs. 457 ata 472)

Statistical validation of new maturity functions for high-strength self-compacting concrete mixes

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, Cristina Mercedes Vázquez Herrero, Carlos Javier Mendoza, Roberto Meli Piralla, Carlos Aire Untiveros
Revista CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS Vol. 168 (páxs. 931 ata 945)

On the use of functional additive models for electricity demand and price prediction

Autores Paula Raña, Juan Manuel Vilar Fernández, Germán Aneiros
Revista IEEE Access Vol. 6 Núm. 1 (páxs. 9603 ata 9613)
DOI https://doi.org/10.1109/access.2018.2805819

Relationship Between the Depression and Subacute Low Back Pain in a Sample of Older People

Autores Daniel López López, César Calvo Lobo, Juan M. Vilar, Marta E. Losa, David Rodríguez, Patricia Palomo López, Ricardo Becerro De Bengoa
Revista Rehabilitation Nursing

Foot Arch Height and Quality of Life in Adults: A Strobe Observational Study

Autores Daniel López López, Juan Manuel Vilar Fernández, Gonzalo Barros García, Marta Elena Losa Iglesias, Patricia Palomo López, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, César Calvo Lobo
Revista International Journal of Environmental Research and Public Health Vol. 15

Depression Symptoms Among Older Adults With and Without Subacute Low Back Pain

Autores César Calvo Lobo, Juan Manuel Vilar Fernández, Marta Elena Losa Iglesias, Daniel López López, David Rodríguez Sanz, Patricia Palomo López, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo
Revista Rehabilitation Nursing
DOI https://doi.org/10.1097/rnj.0000000000000137

Efectos del entrenamiento en conciencia fonológica y velocidad de denominación sobre la lectura. Un estudio longitudinal

Autores Rosa María González Seijas, Fernando Cuetos Vega, Silvia López Larrosa, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista Estudios sobre educación Vol. 32 (páxs. 155 ata 177)
DOI https://doi.org/10.15581/004.32.155-177

Evaluation of Depression in Subacute Low Back Pain: A Case Control Study

Autores Daniel López López, Juan Manuel Vilar Fernández, César Calvo Lobo, Marta Elena Losa Iglesias, David Rodríguez Sanz, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo
Revista Pain Physician Vol. 20 (páxs. 499 ata 505)

Relationship of depression in participants with non-specific acute or subacute low back pain and no-pain by age distribution

Autores César Calvo Lobo, Juan Manuel Vilar Fernández, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo, Marta Elena Losa Iglesias, David Rodríguez Sanz, Patricia Palomo López, Daniel López López
Revista Journal of Pain Research Vol. 10 (páxs. 1 ata 7)

The influence of depression in a sample of people with hallux valgus

Autores Daniel López López, Juan Manuel Vilar Fernández, Marta Elena Losa Iglesias, Carlos Javier Alvarez Castro, César Calvo Lobo, José Ramos Galván, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo
Revista International Journal of Mental Health Nursing Vol. 25 Núm. 6 (páxs. 574 ata 578)
DOI https://doi.org/10.1111/inm.12196

Safety and effectiveness of cantharidin-podophylotoxin-salicylic acid in the treatment of recalcitrant plantar warts

Autores Daniel López López, Juan Manuel Vilar Fernández, Marta Elena Losa Iglesias, Carlos Javier Alvarez Castro, Carlos Romero Morales, Mª Matilde García Sánchez, Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo
Revista Dermatologic Therapy Vol. 29 (páxs. 269 ata 273)

Short-term forecast of daily curves of electricity demand and price

Autores G. Aneiros, Juan M. Vilar, Paula Raña
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS Vol. 80 (páxs. 96 ata 108)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2016.01.034

Using robust FPCA to identify outliers in functional time series, with applications to the electricity market

Autores Juan M. Vilar, Paula Raña, G. Aneiros
Revista STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS Vol. 40 (páxs. 321 ata 348)

Bootstrap confidence intervals in functional nonparametric regression under dependence

Autores Paula Raña, G. Aneiros, Juan Manuel Vilar Fernández, Philippe Vieu
Revista ELECTRONIC JOURNAL OF STATISTICS Vol. 10 Núm. 2 (páxs. 1973 ata 1999)

La intervención en conciencia fonológica y velocidad de denominación en el aprendizaje de la escritura

Autores Rosa María González Seijas, Eva Uceira Rei, Fernando Cuetos Vega, Juan Vilar
Revista AULA ABIERTA Vol. 43 (páxs. 1 ata 8)

Efectos de la intervención en conciencia fonológica y velocidad de denominación sobre el aprendizaje de la escritura

Autores Rosa María González Seijas, Fernando Cuetos Vega, Juan Manuel Vilar Fernández, Eva Uceira Rei
Revista AULA ABIERTA Vol. 43 Núm. 1 (páxs. 1 ata 18)

El comportamiento del sector de construcción a nivel provincial y autonómico utilizando modelos econométricos

Autores Alejandro Manuel Vasallo Rapela, J.M. Vilar
Revista Documento de Trabajo. Fundación de las Cajas de Ahorros Núm. 766 (páxs. 1 ata 38)

Detection of outliers in functional time series

Autores Paula Raña, Germán Aneiros, J.M. Vilar
Revista ENVIRONMETRICS Vol. 26 Núm. 3 (páxs. 178 ata 191)

Sampling Error Estimation in Stratified Surveys

Autores Ricardo Cao, Juan Vilar, J. A. Vilar, A. K. Lopez
Revista Open Journal of Statistics Vol. 3 Núm. 3 (páxs. 200 ata 212)

Time series clustering based on nonparametric multidimensional forecast densities

Autores Juan Vilar, J. A. Vilar
Revista ELECTRONIC JOURNAL OF STATISTICS Vol. 7 (páxs. 1019 ata 1046)
DOI https://doi.org/10.1214/13-ejs800

Functional Prediction for the Residual Demand in Electricity Spot Markets

Autores Germán Aneiros, Juan Manuel Vilar Fernández, R. Cao, Munoz San Roque, Antonio
Revista IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS Vol. 28 Núm. 4 (páxs. 4201 ata 4208)
DOI https://doi.org/10.1109/tpwrs.2013.2258690

Estudio de los predictores de la lectura

Autores Rosa María González Seijas, Silvia López Larrosa, Juan Manuel Vilar Fernández, Alfredo Rodríguez López-Vázquez
Revista REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN Vol. 11 Núm. 2 (páxs. 98 ata 110)

Forecasting next-day electricity demand and price using nonparametric functional methods

Autores J.M. Vilar, G. Aneiros, Ricardo Cao
Revista INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS Vol. 39 Núm. 1 (páxs. 48 ata 55)
DOI https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2012.01.004

A consistent bootstrap test for the equality of non-parametric regression curves under dependence

Autores Juan Vilar, J. A. Vilar
Revista COMMUNICATIONS IN STATISTICS. THEORY AND METHODS Vol. 41 Núm. 6 (páxs. 1069 ata 1088)

GENERALISED VARIANCE FUNCTION ESTIMATION FOR BINARY VARIABLES IN LARGE-SCALE SAMPLE SURVEYS

Autores R. Cao, José A. Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista AUSTRALIAN & NEW ZEALAND JOURNAL OF STATISTICS Vol. 54 Núm. 3 (páxs. 301 ata 324)
DOI https://doi.org/10.1111/j.1467-842x.2012.00682.x

Functional Methods for Time Series Prediction: A Nonparametric Approach

Autores Germán Aneiros, R. Cao, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista JOURNAL OF FORECASTING Vol. 30 Núm. 4 (páxs. 377 ata 392)

Bayesian analysis of aggregate loss models

Autores M. C. Ausin, Juan Manuel Vilar Fernández, R. Cao, Cristina González Fragueiro
Revista MATHEMATICAL FINANCE Vol. 21 Núm. 2 (páxs. 257 ata 279)

Non-linear time series clustering based on non-parametric forecast densities

Autores José A. Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández, A.M. Alonso
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS Vol. 54 (páxs. 2850 ata 2865)

Nonparametric variance function estimation with missing data

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, A. Pérez González, Wenceslao González Manteiga
Revista JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS Núm. 101 (páxs. 1123 ata 1142)

Asymptotic properties of local polynomial regression with missing data and correlated errors

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, Ana Pérez, Wenceslao González Manteiga
Revista ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS Vol. 61 (páxs. 85 ata 109)

Classifying time series data: Nonparametric approach

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, José A. Vilar Fernández, Sonia Pértega Díaz
Revista JOURNAL OF CLASSIFICATION Vol. 26 Núm. 1 (páxs. 3 ata 28)

Modelling consumer credit risk via survival analysis

Autores R. Cao, Juan Manuel Vilar Fernández, Andrés Devia Rivera
Revista STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS Vol. 33 Núm. 1 (páxs. 3 ata 30)

Nonparametric analysis of aggregate loss models

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, María Conepción Ausín Olivera, C. González Fragueiro, R. Cao
Revista JOURNAL OF APPLIED STATISTICS Vol. 36 (páxs. 149 ata 166)

Prewhitening-based estimation in partial linear regression models: a comparative study

Autores Germán Aneiros, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista REVSTAT-STATISTICAL JOURNAL Vol. 7 Núm. 1 (páxs. 37 ata 54)

Two tests for heteroscedasticity in nonparametric regression

Autores Mario Francisco Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS Vol. 24 (páxs. 145 ata 163)

Local polynomial estimation in partial linear regression models under dependence

Autores Germán Aneiros, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS Vol. 52 (páxs. 2757 ata 2777)

AG.LOSS, una aplicación informática para la predicción de modelos de pérdida agregada

Autores Carlos Vilar Castro, R. Cao, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista GERENCIA DE RIESGOS Y SEGUROS. FUNDACIÓN MAPFRE. Vol. 99 (páxs. 23 ata 41)

Bootstrap tests for nonparametric comparison of regression curves with dependent errors

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, José A. Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga
Revista TEST Vol. 16 (páxs. 123 ata 144)

Nonparametric forecasting in time series. A comparative study

Autores R. Cao, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION Vol. 36 (páxs. 311 ata 334)

Bancos e caixas de aforros: modelización da marxe de beneficio por regresión múltiple. Análise comparativa

Autores Alejandro Manuel Vasallo Rapela, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista Revista Galega de Economía Vol. 15 Núm. 2 (páxs. 203 ata 226)

Bancos y Cajas de Ahorro: modelización del margen de beneficio por regresión múltiple. Análisis comparativo.

Autores Alejandro Manuel Vasallo Rapela, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista Revista Galega de Economía Vol. 15 Núm. 2 (páxs. 203 ata 226)

Nonparametric estimation of the conditional variance function with correlated errors.

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, Mario Francisco Fernández
Revista JOURNAL OF NONPARAMETRIC STATISTICS Vol. 18 (páxs. 375 ata 391)

Bandwidth Selection for the Local Polynomial Estimator under Dependence: a Simulation Study

Autores Mario Francisco Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS Vol. 20 Núm. 4 (páxs. 539 ata 558)

A plug-in bandwidth selector for local polynomial regression estimator with correlated errors.

Autores Mario Francisco Fernández, Jean Opsomer, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista JOURNAL OF NONPARAMETRIC STATISTICS Vol. 16 (páxs. 127 ata 151)

Nonparametric comparison of curves with dependent errors.

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga
Revista STATISTICS Vol. 38 (páxs. 81 ata 99)

Weighted local nonparametric regression with dependent errors: study of real private residential fixed investment in the USA.

Autores Mario Francisco Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista STATISTICAL INFERENCE FOR STOCHASTIC PROCESSES Vol. 7 Núm. 1 (páxs. 69 ata 93)

On the uniform strong consitency of local polynomial regresion. Ander dependence conditions

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, José A. Vilar Fernández, Mario Francisco Fernández
Revista COMMUNICATIONS IN STATISTICS. THEORY AND METHODS Vol. 32 Núm. 12 (páxs. 2415 ata 2440)

Local Polynomial Regression Smoothers with AR-error Structure.

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, Mario Francisco Fernández
Revista TEST Vol. 11 Núm. 2 (páxs. 439 ata 464)

Bootstrap of minimum estimators in regression with correlated disturbances

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, José A. Vilar Fernández
Revista JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE Vol. 108 Núm. - (páxs. 283 ata 299)

Generalized minimum distance estimators of a linear model with correlatd errors.

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga
Revista STATISTICAL PAPERS Vol. 42 Núm. - (páxs. 353 ata 373)

Local polynomial regression estimation with correlated errors.

Autores Mario Francisco Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista COMMUNICATIONS IN STATISTICS. THEORY AND METHODS Vol. 30 Núm. 7 (páxs. 1271 ata 1293)

Recursive local polynomial regresión under dependence conditions

Autores José A. Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista TEST Vol. 9 Núm. 1 (páxs. 209 ata 232)

Finite sample performance of density estimators from unequally spaced data

Autores José A. Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista STATISTICS & PROBABILITY LETTERS Vol. 50 Núm. - (páxs. 63 ata 73)

Resampling for checking linear regression models via non-parametric regresion estimation

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS Vol. 35 Núm. - (páxs. 211 ata 231)

Recursive Estimation of Regression Functions by Local Polynomial fitting

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, José A. Vilar Fernández
Revista ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS Vol. 50 Núm. 4 (páxs. 729 ata 754)

La investigación estadística en Galicia

Autores Juan Manuel Vilar Fernández
Revista REVISTA GALEGA DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA IBEROAMERICANA Vol. 4 Núm. - (páxs. 12 ata 27)

Bootstrap test of goodness of fit to a linear model when errors are correlated

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga
Revista COMMUNICATIONS IN STATISTICS Vol. 25 Núm. 12 (páxs. 2925 ata 2955)

Testing linear regression models using non-parametric regression when errors are non-independent

Autores W. González Manteiga, Juan Manuel Vilar Fernández
Revista COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS Vol. 20 Núm. - (páxs. 521 ata 541)

Programa de comunicaciones XXXII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operatica

Editorial Univerdad de A Coruña, (España)
ISBN 978-84-693-6152-8

Modelos estadísticos aplicados. Monografía 101

Autores Juan Manuel Vilar Fernández
Editorial Publicaciones UDC, Coruña, A (España)
ISBN 84-9749-066-5

Introducción a la estadística y sus aplicaciones.

Autores R. Cao, Mario Francisco Fernández, Salvador Naya, Manuel Antonio Presedo Quindimil, Margarita Vázquez Brage, José A. Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Editorial Ediciones Pirámide, Madrid (España)
ISBN 84-368-1543-2

Estadística básica aplicada

Autores R. Cao, Mario Francisco Fernández, Salvador Naya, Manuel Antonio Presedo Quindimil, Margarita Vázquez Brage, José A. Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Editorial Tórculo Edicións, (España)
ISBN 84-8408-024-2

Confidence and prediction intervals in semi-functional partial linear regression

Autores Paula Raña. G. Aneiros. P. Vieu. J.M. Vilar
Libro Functional Statistics and Related Fields
Edita Springer, Cham.
ISBN: 978-3-319-55846-2
Páxinas Desde a 217 ata a 224

Functional prediction in the Spanish electricity market

Autores Paula Raña. Juan Vilar. G. Aneiros
Libro Contributions in infinite-dimensional statistics and related topics
Edita Societa Editrice Esculapio.
ISBN: 978-88-7488-763-7
Páxinas Desde a 227 ata a 232

Functional prediction for the residual demand in electricity spot markets

Autores Germán Aneiros. Ricardo Cao. Juan Vilar. Antonio Muñoz San Roque
Libro Recent Advances in Functional Data Analysis and Related Topics
Edita Springer.
ISBN: 978-3-7908-2736-1
Páxinas Desde a 9 ata a 15

Nonparametric Estimation of the Volatility Function with Correlated Errors

Autores Mario Francisco Fernández. Juan Manuel Vilar Fernández
Libro Proceedings in Computational Statistics 2004
Edita Springer.
ISBN: 3-7908-1554-3
Páxinas Desde a 1027 ata a 1034

Bandwidth Selection for the Local Polynomial Estimator and the Generalized Local Polynomial Estimator of the Regression Function under Dependence: a Simulation Study

Autores Mario Francisco Fernández. Juan Manuel Vilar Fernández
Libro Proceedings of the Conference CompStat 2002 - Short Communications and Posters (e-book)
Edita Springer.
ISBN: 3-00-009819-4
Páxinas Desde a 42 ata a 43

On the Uniform Strong Consistency of Local Polynomial Regression under Dependence Conditions

Autores Mario Francisco Fernández. Juan Manuel Vilar Fernández. José A. Vilar Fernández
Libro Proceedings of the Conference CompStat 2002 - Short Communications and Posters (e-book)
Edita Springer.
ISBN: 3-00-009819-4
Páxinas Desde a 1 ata a 12

Impacto de la altura del arco del pie en la calidad de vida en adultos

Autor Gonzalo Barros García
Director/es Daniel López López; Juan Manuel Vilar Fernández
Ámbito Facultad de Ciencias de la Salud
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Contribuciones al análisis estadístico del riesgo de crédito

Autor Andres Eduardo Devia Rivera
Director/es Juan Manuel Vilar Fernández; Ricardo Cao Abad
Ámbito Matemáticas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Pointwise forecast, confidence and prediction intervals in electricity demand and price

Autor Paula Raña Míguez
Director/es Juan Manuel Vilar Fernández; Germán Aneiros Pérez
Ámbito Matemáticas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

La regresión polinómica local en diseño fijo con observaciones dependientes.

Autor Mario Francisco Fernández
Director/es Juan Manuel Vilar Fernández
Ámbito Matemáticas
Cualificación Sobresaliente Cum laude

Confidence and prediction intervals in semi-functional partial linear regression
Fourth International Workshop on Functional and Operatorial Statistics (IWFOS 2017)
Internacional

Autores Paula Raña, Germán Aneiros, Philippe Vieu, Juan M. Vilar
Organizador Universidade da Coruña (UDC)
Lugar Coruña, A (España)

On the use of functional additive models for electricity demand and price prediction
1st Spanish Young Statisticians and Operational Researchers Meeting - SYSORM
Nacional

Autores Paula Raña, J.M. Vilar, G. Aneiros
Lugar Granada (España)

Bootstrap confidence intervals in functional regression under dependence
Galician Seminar of Nonparametric Statistical Inference (GSNSI)
Autonómico

Autores J.M. Vilar, Paula Raña, G. Aneiros, P. Vieu
Organizador Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Bootstrap confidence intervals in functional nonparametric regression under dependence
THIRD CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR NONPARAMETRIC STATISTICS (III ISNPS)
Internacional

Autores Paula Raña, Germán Aneiros, Juan Vilar, Philippe Vieu
Lugar Avignon (Francia)

Bootstrap confidence intervals in semi-functional partial linear regression under dependence
COMPSTAT 2016 (22nd International Conference on Computational Statistics)
Internacional

Autores Paula Raña, G. Aneiros, J.M. Vilar-Fernández, P. Vieu
Organizador UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Lugar Oviedo (España)

Intervalos de predicción en modelos de regresión con datos funcionales. Aplicación al mercado eléctrico..
XXXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. X Jornadas de Estadística Pública (SEIO 2016)
Nacional

Autores J.M. Vilar-Fernández, Paula Raña, G. Aneiros
Lugar Toledo (España)

Bootstrap confidence intervals in functional regression
XXXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. X Jornadas de Estadística Pública (SEIO 2016)
Nacional

Autores Paula Raña, G. Aneiros, J.M. Vilar-Fernández, P. Vieu
Lugar Toledo (España)

Predicción puntual e intervalos de predicción en demanda y precio de la electricidad.
Machine Learning Workshop Galicia 2016
Autonómico

Autores Paula Raña, Juan Vilar, Germán Aneiros
Organizador FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA (FUNDACIÓN CESGA)
Lugar Santiago de Compostela (España)

Outlier detection in functional time series with applications to the electricity market
XXXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa (SEIO2015)
Nacional

Autores Paula Raña, Juan M. Vilar, Germán Aneiros
Lugar Pamplona/Iruña (España)

Predicción funcional en el mercado eléctrico español
XXXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa (SEIO2015)
Nacional

Autores Juan M. Vilar, Paula Raña, Germán Aneiros
Lugar Pamplona/Iruña (España)

Outlier detection in functional time series: an application to mortality rates
35th Annual Conference International Society for Clinical Biostatistics (ISCB35)
Internacional

Autores Juan Vilar, G. Aneiros, Paula Raña
Organizador Internationa Society for Clinical Biostatistics (ISCB)
Lugar Viena (Austria)

Functional prediction in the Spanish electricity market
Third International Workshop on Functional and Operational Statistics (IWFOS 2014)
Internacional

Autores Paula Raña, Juan Vilar, G. Aneiros
Organizador Università degli Studi del Piemonte Orientale
Lugar Stresa (Italia)

Functional modelling and forecasting of electricity load
II ISNPS (International Society of NonParametric Statistics)
Internacional

Autores Paula Raña, G. Aneiros, Juan Vilar
Organizador International Society of NonParametric Statistics
Lugar Chiclana de la Frontera (España)

Detección de atípicos en datos funcionales dependientes
XI Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións
Autonómico

Autores Paula Raña, Juan Vilar, Germán Aneiros
Organizador SOCIEDADE GALEGA PARA A PROMOCION DA ESTATISTICA E DA INVESTIGACION OPERATIVA
Lugar Coruña, A (España)

Métodos para detectar atípicos funcionales bajo dependencia
XXXIV Congreso Nacional de Estadística e I.O. y VIII Jornadas de Estadística Pública (SEIO 2013)
Nacional

Autores Paula Raña, Juan Vilar, Germán Aneiros
Organizador SEIO - Sociedad de Estadística e Investigación Operativa
Lugar Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (España)

Outlier detection in functional data applied to electricity demand and price
2nd Workshop On Industry & Practices for Forecasting (WIPFOR'13)
Internacional

Autores Paula Raña, Juan Vilar, Germán Aneiros
Organizador EDF Research & Development
Lugar París (Francia)

Outlier detection in functional data under dependence
Functional and Complex Structure Data Analysis 14th Course in the ECAS Programme (ECAS 2013)
Internacional

Autores Paula Raña, Juan Manuel Vilar Fernández, Germán Aneiros
Organizador European Courses in Advanced Statistics (ECAS)
Lugar Castro-Urdiales (España)

Time series clustering based on nonparametric multidimensional forecast densities: An application to clustering of mortality rates
33rd Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics (ISCB 2012)
Internacional

Autores José A. Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Organizador Internationa Society for Clinical Biostatistics
Lugar Bergen (Noruega)

Functional prediction for the residual demand in electricity spot markets
I ISNPS (1st Conference of the International Society for NonParametric Statistics)
Internacional

Autores Germán Aneiros, Ricardo Cao, Juan Vilar, Antonio Muñoz San Roque
Organizador ISNPS - International Society for NonParametric Statistics
Lugar Chalkidiki (Grecia)

Aplicación para detectar atípicos funcionales en procesos productivos
X Congreso Galego de Estadística e Investigación de Operacións (SGAPEIO X)
Autonómico

Autores Mónica Rodríguez, Rubén Fernández-Casal, Juan Vilar
Organizador SOCIEDADE GALEGA PARA A PROMOCION DA ESTATISTICA E DA INVESTIGACION OPERATIVA
Lugar Pontevedra (España)

Functional prediction for the residual demand in electricity spot markets
Second International Workshop on Functional and Operational Statistics (IWFOS 2011)
Internacional

Autores Germán Aneiros, Ricardo Cao, Juan Vilar, Antonio Muñoz San Roque
Organizador UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Lugar Santander (España)

: A comparative study of dissimilarity measures for time series classification
3rd International Conference of the ERCIM WG on COMPUTING & STATISTICS (ERCIM'10)
Internacional

Autores J. A. Vilar, Sonia Pértega, Juan Vilar
Organizador European Resarch Consortium for Informatics and Mathematics
Lugar Londres (Reino Unido)

Predicción del precio y la demanda de electricidad a un día vista a través de métodos no paramétricos funcionales
XXXII Congreso Nacional de Estadística e I.O. y VI Jornadas de Estadística Pública
Nacional

Autores Germán Aneiros, Ricardo Cao, Juan Vilar
Organizador SEIO - Sociedad de Estadística e Investigación Operativa
Lugar Coruña, A (España)

Título: Modelos de pérdida agregada: una aproximación no paramétrica
XXXII Congreso Nacional de Estadística e I.O. y VI Jornadas de Estadística Pública
Nacional

Autores Juan Vilar, Ricardo Cao, Concepción Ausín, Cristina González Fragueiro
Organizador SEIO - Sociedad de Estadística e Investigación Operativa
Lugar Coruña, A (España)

Estimación del error relativo en el muestreo para encuestas estratificadas
XXXII Congreso Nacional de Estadística e I.O. y VI Jornadas de Estadística Pública
Nacional

Autores A. K. Lopez, Ricardo Cao, Juan Manuel Vilar Fernández, José A. Vilar Fernández
Organizador SEIO - Sociedad de Estadística e Investigación Operativa
Lugar Coruña, A (España)

Estimación de la función generalizada de la varianza en encuestas por muestreo a gran escala
XXXII Congreso Nacional de Estadística e I.O. y VI Jornadas de Estadística Pública
Nacional

Autores Ricardo Cao, J. A. Vilar, Juan Vilar
Organizador SEIO - Sociedad de Estadística e Investigación Operativa
Lugar Coruña, A (España)

Survival analysis modeling probabilities of defaulta in portfolio credit risk: a comparative study
XXXII Congreso Nacional de Estadística e I.O. y VI Jornadas de Estadística Pública
Nacional

Autores Andrés Devia Rivera, Ricardo Cao, Castro S, Juan Vilar
Organizador SEIO - Sociedad de Estadística e Investigación Operativa
Lugar Coruña, A (España)

Forecasting age-specific breast cancer mortality:a new nonparametric functional approach
31st Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics
Internacional

Autores J. A. Vilar, Sonia Pértega, Juan Vilar
Organizador International Society for Clinical Biostatistics
Lugar Montpellier (Francia)

Nonparametric functional methods for electricity demand and price forecasting
19th International Conference on Computational Statistics (COMPSTAT 2010)
Internacional

Autores Juan Vilar, G. Aneiros, Ricardo Cao
Lugar París (Francia)

Nonparametric variance function estimation with correlated errors and missing response
19th International Conference on Computational Statistics (COMPSTAT 2010)
Internacional

Autores Ana María Pérez González, Juan Vilar, Wenceslao González Manteiga
Lugar París (Francia)

Nonparametric Functional Methods for Electricity Demand and Price Forecasting.
Workshop on Industry and Price Forecasting (WIPFOR'10)
Internacional

Autores G. Aneiros, Juan Vilar, Ricardo Cao
Organizador EDF Research and Development Division
Lugar París (Francia)

Estimation in partial linear regression models using prewhitening
XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Nacional

Autores Germán Aneiros, Juan Manuel Vilar Fernández
Organizador Universidad de Murcia
Lugar Murcia (España)

Applications of Survival Analysis to Credit Risk Modeling
III Congreso "Riesgo 2009"
Internacional

Autores R. Cao, Andrés Devia Rivera, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Madrid (España)

Bayesian Analysis of Aggregate Loss Models
56th Session of the International Statistical Institute
Internacional

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, R. Cao, Cristina González Fragueiro
Lugar Lisboa (Portugal)

Functional methods for time series prediction: a nonparametric approach
IASC 2008 (4TH WORLD CONFERENCE OF THE IASC AND 6TH CONFERENCIE OF THE ASIAN REGIONAL SECTRION OF THE IASC ON COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALISIS)
Internacional

Autores R. Cao, Juan Manuel Vilar Fernández, Germán Aneiros
Lugar Yokohama (Japón)

Prewhitening-Based Estimation in Partial Linear Regression Models
International Conference on Computational Statistics (COMPSTAT¿2008)
Internacional

Autores Germán Aneiros, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Oporto (Portugal)

Modelización estadística del riesgo de crédito
VIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións
Nacional

Autores R. Cao, Andrés Devia Rivera, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Santiago de Compostela (España)

Bootstrap tests for nonparametric comparison of regression curves with dependent errors.
COMPSTAT 2006
Internacional

Autores José A. Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga
Lugar Roma (Italia)

Local polynomial regression with correlated errors and mixing data.
COMPSTAT 2006
Internacional

Autores Ana María Pérez González, Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga
Lugar Roma (Italia)

Estimación no paramétrica de la varianza condicional en un modelo de regresión con respuesta faltante.
XXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa.
Nacional

Autores Ana María Pérez González, Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga
Lugar España

Nonparametric forecasting in time series. A Comparative study.
XXIX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa.
Nacional

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, R. Cao
Lugar España

Datos longitudinales para estudiar la evolución de la función renal en el trasplante de riñón.
I Congreso de Estadística e Investigaçao Operacional de Galiza e Norte de Portugal VI Congreso Galego de Estadística e Investigación de Operacións
Internacional

Autores Cristina González Fragueiro, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Guimaraes (Portugal)

Local polynomial estimator with correlated errors and missing data.
International Seminar on Nonparametric Inference, ISNI 2005
Internacional

Autores A. Pérez González, Wenceslao González Manteiga, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Coruña, A (España)

Bootstrap test for the equality of nonparametric regression curves under dependence.
16th Simposium of IASC on Computational Statistics (COMPSTAT 2004).
Internacional

Autores Wenceslao González Manteiga, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Praga (República Checa)

Nonparametric estimation of the volatility function with correlated errors.
16th Simposium of IASC on Computational Statistics (COMPSTAT 2004).
Internacional

Autores Mario Francisco Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Praga (República Checa)

Estimación no paramétrica de la función de varianza bajo depencencia.
XXVIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Nacional

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, Mario Francisco Fernández
Lugar Cádiz (España)

Test de heterocedasticidad en regresión no paramétrica.
XXVIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Nacional

Autores Mario Francisco Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Cádiz (España)

A Plug-in bandwidth selector for local polynomial regression estimator with correlated errors
International Conference on Current Advances and Trends in Nonparametric Statistics
Internacional

Autores Mario Francisco Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández, Jean Opsomer
Lugar Creta (Grecia)

Bandwidth selection for the local polynomial estimator and the generalized local polynomial estimator of the regression function under dependence: a simulation study
COMPSTAT 2002
Internacional

Autores Mario Francisco Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Berlin (Alemania)

Testing the equality of non-parametric regression curves when the errors are correlated
COMPSTAT 2002
Internacional

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga
Lugar Berlin (Alemania)

On the uniform strong consistency on local polynomial reression under dependence conditions
COMPSTAT 2002
Internacional

Autores José A. Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández, Mario Francisco Fernández
Lugar Berlin (Alemania)

Comparación de dos ventanas de tipo plug-in para el estimador polinómico local con diseño fijo y errores correlados: un estudio de simulación.
5 Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións.
Nacional

Autores Mario Francisco Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Ferrol (España)

Selección de la ventana para los estimadores polinómico-local y polinómico-local generalizado de la función de regresión con errores dependientes: un estudio de simulación
XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Nacional

Autores Mario Francisco Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández, J.M. Cao García
Lugar Vigo (España)

Some Asymptotic Properties of the Generalized Local Polynomial Estimator with AR-Error Structure
International Seminar on Nonparametric Inference 2000
Internacional

Autores Mario Francisco Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Santiago de Compostela (España)

Un test de igualdad de curvas de regresión con estructura de correlación en los errores
XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Nacional

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga
Lugar Vigo (España)

Mise exacto del estimador kernel de la densidad con muestras irregularmente espaciadas
XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Nacional

Autores José A. Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Vigo (España)

A New Class of Local Polynomial Regression with AR- Error Structure
ESEM/ EEA'99
Internacional

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, Mario Francisco Fernández
Lugar Santiago de Compostela (España)

Comparación de curvas con estructura de correlación en los errores
Seminario de Inferencia No- Paramétrica de Curvas
Nacional

Autores Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar España

Bootstrapping Two-Stage Minimun Distance Estimators in Linear Regression Models
COMPSTAT'98
Internacional

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, José A. Vilar Fernández
Lugar Bristol (Reino Unido)

Density Estimation from Unequally Spaced Data: A Simulation Study
COMPSTAT'98
Internacional

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, José A. Vilar Fernández
Lugar Bristol (Reino Unido)

Recursive local polynomical regresion under dependence conditions
The Art of Nonparametric Statistics Metodologies and Applications
Internacional

Autores José A. Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Bélgica

Regresión Polinómica Local Recursiva para Procesos Fuertemente-mixing: Un estudio de simulación
23 Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Nacional

Autores José A. Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Valencia (España)

Consistencia Fuerte de Estimadores Polinómicos Locales Recursivos de la Función de Regresión
23 Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Nacional

Autores Mario Francisco Fernández, José A. Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Valencia (España)

Estimadores de Mínima Distancia Generalizada de un Modelo Lineal con Errores AR (1)
23 Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Nacional

Autores Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Valencia (España)

Estimation of linear regression models by a generalized minimum distance method
Proceedings in Computational Statistics, COMPSTAT'96
Internacional

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga
Lugar Barcelona (España)

Regresión local ponderada bajo condiciones generales. Estudios de un curso económico
IX Reunión ASEPECT
Nacional

Autores Mario Francisco Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Santiago de Compostela (España)

Estimación recursiva de la regresión por ajustes lineales locales
XXII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Nacional

Autores José A. Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Sevilla (España)

Error cuadrático medio de la regresión local ponderada con observaciones correladas
XXII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Nacional

Autores Mario Francisco Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Sevilla (España)

Estimación polinómica local de la función de regresión: Un estudio de simulación
II Congreso Gallego de Estadística e Investigación Operativa
Nacional

Autores Mario Francisco Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Vigo (España)

Dos test bootstrap de bondad de ajuste de modelos de regresión lineal bajo condiciones generales
XXII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
Nacional

Autores Juan Manuel Vilar Fernández, W. González Manteiga
Lugar Sevilla (España)

Regresión local ponderada bajo condiciones generales. Estudio de un caso económico
IX Reunión ASEPELT
Nacional

Autores Mario Francisco Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández
Lugar Santiago de Compostela (España)

Cargos

Cargos académicos ou de xestión para o/a docente.

Matemáticas

Director/a

Desde 10/06/2013 ata 05/04/2017.

Coordinadores/as Mestrados Facultade de Informática

Mestrado en Técnicas Estatísticas
Coordinador/a Mestrado

Desde 25/09/2008 ata 24/09/2009.

Coordinadores/as Mestrados Facultade de Informática

Mestrado en Técnicas Estatísticas
Coordinador/a Mestrado

Desde 24/09/2007 ata 24/09/2008.

Matemáticas

Director/a

Desde 23/05/1997 ata 10/02/2005.

Matemáticas

Director/a