On deep learning for computing the dynamic initial margin and margin value adjustment
| Autores | Joel P. Villarino, Álvaro Leitao |
| Revista | Applied Mathematics and Computation Vol. 510 |
| DOI | https://doi.org/10.1016/j.amc.2025.129679 |
| Departamento | Matemáticas |
| Área | Matemática aplicada |
| Investigación | Grupo de investigación Modelos y métodos numéricos en ingeniería y ciencias aplicadas |
| Líneas de investigación | No figuran en el gestor curricular de la UDC (SUXI). |
| Contacto | Directorio de la UDC |
En este apartado se muestra la docencia impartida en grados, másteres y resto de estudios oficiales en los últimos 6 años.
| Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totales |
|---|---|---|---|
| Cálculo | Formación básica | 0 | 40 |
| Métodos Numéricos y Estadísticos | Obligatorio | 0 | 20 |
| Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totales |
|---|---|---|---|
|
Fundamentos de Matemáticas
Grado en Nanociencia y Nanotecnología
|
Formación básica | 0 | 15 |
|
Fundamentos Matemáticos para la Edificación
Grado en Arquitectura Técnica
|
Formación básica | 0 | 30 |
|
Matemáticas 2
Grado en Química
|
Formación básica | 0 | 15 |
| Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totales |
|---|---|---|---|
|
Cálculo
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería Informática
|
Formación básica | 0 | 32 |
|
Ecuaciones Diferenciales
Grado en Nanociencia y Nanotecnología
|
Obligatorio | 0 | 12 |
|
Estadística
Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto
|
Obligatorio | 0 | 26 |
|
Matemáticas 2
Grado en Química
|
Formación básica | 0 | 16 |
Dirigidos o codirigidos por el/la docente desde el año 2013.
Puede consultar los méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito y el año.
On deep learning for computing the dynamic initial margin and margin value adjustment
| Autores | Joel P. Villarino, Álvaro Leitao |
| Revista | Applied Mathematics and Computation Vol. 510 |
| DOI | https://doi.org/10.1016/j.amc.2025.129679 |
Boundary-safe PINNs extension: Application to non-linear parabolic PDEs in counterparty credit risk
| Autores | Joel P. Villarino, Álvaro Leitao, Jose Antonio García-Rodríguez |
| Revista | Journal of Computational and Applied Mathematics Vol. 425 |
| DOI | https://doi.org/10.1016/j.cam.2022.115041 |
New treatment of the boundary conditions in Deep-Galerkin/PINNs methods: application to high dimensional non-linear parabolic PDEs
ECCOMAS CONGRESS 2024 9th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering
Internacional
| Autores | J.A. García-Rodríguez, Álvaro Leitao Rodríguez, Joel P. Villarino |
| Organizador | European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS) |
| Lugar | Lisboa (Portugal) |
Imposition of boundary conditions for PINNs in high-dimensional nonlinear parabolic PDEs and applications
XXVIII Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones / XVIII Congreso de Matemática Aplicada (XXVIII CEDYA / XVIII CMA)
Nacional
| Autores | Jose Antonio García-Rodríguez, Álvaro Leitao, Joel P. Villarino |
| Organizador | UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO |
| Lugar | Bilbao (España) |
PINNs for pricing European options considering counterparty Risk. Minisymposia on Neural Networks enhancing Computations in Finance
IV International Conference on computational Finance (ICCF 2022).
Internacional
| Autores | J. Pérez Villarino, Álvaro Leitao Rodríguez, Jose Antonio García-Rodríguez |
| Organizador | BERGISCHE UNIVERSITAET WUPPERTAL |
| Lugar | Wuppertal (Alemania) |
Physics-informed neural networks for pricing European options considering counterparty risk
XoveTIC 2022
Internacional
| Autores | J. Pérez Villarino, Álvaro Leitao Rodríguez, Jose Antonio García-Rodríguez |
| Organizador | Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC) |
| Lugar | Coruña, A (España) |
Deep-learning based method for computing initial margin
XoveTic 2021
Internacional
| Autores | Álvaro Leitao Rodríguez, J. Pérez Villarino |
| Organizador | Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC) |
| Lugar | Coruña, A (España) |