Dr. José Germán López Salas  

Profesor contratado interino de sustitución (INT-SU)

Departamento Matemáticas
Área Matemática aplicada
Investigación  Grupo de investigación Modelos y métodos numéricos en ingeniería y ciencias aplicadas
Líneas de investigación No figuran en el gestor curricular de la UDC (SUXI).
Contacto Directorio de la UDC
Orcid id0000-0002-4533-0754 ResearcherIDE-9525-2017 Scopus55363144800

Docencia

Docencia impartida

En este apartado se muestra la docencia impartida en grados, másteres y resto de estudios oficiales en los últimos 6 años.

Asignatura y estudios en la que se imparte Horas a distancia Horas totales
Ampliación de Cálculo 0 20
Cálculo 0 170
Cálculo 0 50
Software Profesional en Finanzas 0 5
Trabajo Fin de Máster 0 10
Asignatura y estudios en la que se imparte Horas a distancia Horas totales
Cálculo
Grado abierto en Ingeniería Industrial
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
0 30
Cálculo
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Grado en Ingeniería Mecánica
0 105
Ecuaciones Diferenciales
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
0 120
Software Profesional en Finanzas
Máster Universitario en Matemática Industrial
0 5
Asignatura y estudios en la que se imparte Horas a distancia Horas totales
Álgebra
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
0 78
Cálculo
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Grado en Ingeniería Mecánica
0 50
Cálculo
Grado abierto en Ingeniería Industrial
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
0 60
Ecuaciones Diferenciales
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
0 75
Matemáticas I
Grado abierto en Ciencias Sociales y Jurídicas
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Programa de simultaneidad del Grado en Administración y Dirección de Empresas y el Grado en Derecho
0 92
Asignatura y estudios en la que se imparte Horas a distancia Horas totales
Matemáticas I
Grado en Economía
0 3
Matemáticas I
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Programa de simultaneidad del Grado en Administración y Dirección de Empresas y el Grado en Derecho
0 183
Matemáticas II
Grado en Economía
0 50
Matemáticas II
Grado en Ciencias Empresariales
Programa de simultaneidad del Grado en Arquitectura Técnica y el Grado en Ciencias Empresariales
Programa de simultaneidad del Grado en Turismo y el Grado en Ciencias Empresariales
0 75
Asignatura y estudios en la que se imparte Horas a distancia Horas totales
Matemáticas I
Grado en Náutica y Transporte Marítimo
0 32
Matemáticas II
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Programa de simultaneidad del Grado en Administración y Dirección de Empresas y el Grado en Derecho
0 68
Matemáticas II
Grado en Náutica y Transporte Marítimo
0 27
Matemáticas II
Grado en Tecnologías Marinas
0 63
Matemáticas III
Grado en Tecnologías Marinas
0 21
Asignatura y estudios en la que se imparte Horas a distancia Horas totales
Cálculo
Grado en Ingeniería Informática
0 60

Tutorías definidas por el/la docente para el curso académico 2022/2023.

Facultad de Informática

Cuatrimestre Día Lugar
Primer cuatrimestre lunes
17:30 a 20:30
MS TEAMS
Primer cuatrimestre miércoles
11:00 a 14:00
MS TEAMS
Segundo cuatrimestre lunes
17:30 a 20:30
MS TEAMS
Segundo cuatrimestre martes
17:30 a 20:30
MS TEAMS

Resultados de investigación

Puede consultar los méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito y el año.

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.GRC

Entidad financiadora Consellería de Educación
Investigadores principales Carlos Vázquez Cendón
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 01/01/2022 a 20/11/2025

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.GRC

Entidad financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principales Carlos Vázquez Cendón
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 01/01/2019 a 20/11/2021

METODOS MATEMATICOS Y SIMULACION NUMERICA PARA RETOS EN FINANZAS CUANTITATIVAS, MEDIOAMBIENTE, BIOTECNOLOGIA Y EFICIENCIA INDUSTRIAL

Entidad financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principales Carlos Vázquez Cendón
Tipo Proyecto Programas Nacionales
Fechas Desde 30/12/2016 a 29/12/2019

Rede Tecnolóxica de Matemática Industrial

Entidad financiadora Dirección General de I+D de la Xunta de Galicia
Investigadores principales Alfredo Bermúdez de Castro López-Varela
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 01/01/2014 a 31/12/2015

Modelado matemático, análisis y simulación numérica de problemas en finanzas y seguros, procesos industriales, biotecnología y medioambiente

Entidad financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principales Carlos Vázquez Cendón
Tipo Proyecto Programas Nacionales
Fechas Desde 01/01/2014 a 31/12/2017

HIPECA-High Performance Calibration and Computation in Finance

Entidad financiadora German Federal Ministry of Education and Research
Investigadores principales Carlos Vázquez Cendón y Matthias Ehrhardt
Tipo Proyecto UE
Fechas Desde 01/01/2014 a 31/12/2015

Modelos, análisis matemático y resolución numérica de algunos problemas en ciencia e ingeniería basados en EDPS (MTM2010-21135-C02-01)

Entidad financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principales Carlos Vázquez Cendón
Tipo Proyecto Programas Nacionales
Fechas Desde 01/01/2011 a 30/06/2015

Red Gallega de Computación de Altas Prestaciones II

Entidad financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principales Ramón Doallo Biempica
Tipo Proyecto Programas Autonomicos
Fechas Desde 01/01/2010 a 31/12/2011

CUSIMANN: An optimized simulated annealing software for GPUs.

Tipo Software Registrado
Entidad Universidade da Coruña (UDC)
Autores A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez
Fecha de solicitud 21/03/2012

AMFR-W Numerical Methods for Solving High-Dimensional SABR/LIBOR PDE Models

Autores Jose German Lopez Salas, S. Pérez-Rodríguez, Carlos Vázquez
Revista SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC COMPUTING Vol. 43 Núm. 1

Global optimization for data assimilation in landslide tsunami models

Autores A.M. Ferreiro-Ferreiro, J.A. García-Rodríguez, J.G. López-Salas, C. Escalante, M.J. Castro
Revista JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS Vol. 403 Núm. 109069 (págs. 1 a 22)

Quasi-Regression Monte-Carlo scheme for semilinear PDEs and BSDEs with large scale parallelization on GPUs

Autores E. Gobet, J.G. López-Salas, C. Vázquez
Revista ARCHIVES OF COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING Vol. 27 Núm. 3 (págs. 889 a 921)

Numerical approximations of McKean anticipative backward stochastic differential equations arising in initial margin requirements

Autores A. Agarwal, S. De Marco, E. Gobet, J.G. López-Salas, F. Noubiagain, A. Zhou
Revista ESAIM PROCEEDINGS & SURVEYS Vol. 65 (págs. 1 a 26)

PDE formulation of some SABR/LIBOR market models and its numerical solution with a sparse grid combination technique

Autores Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez
Revista COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS (1987) Vol. 75 Núm. 5 (págs. 1616 a 1634)

Stratified regression Monte-Carlo scheme for semilinear PDEs and BSDEs with large scale parallelization on GPUs

Autores E. Gobet, J.G. López-Salas, P. Turkedjiev, C. Vázquez
Revista SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC COMPUTING Vol. 38 Núm. 6 (págs. 652 a 677)

SABR/LIBOR market models: Pricing and calibration for some interest rate derivatives

Autores A.M. Ferreiro-Ferreiro, Garcia-Rodriguez, Jose A., Lopez-Salas, Jose G. , Vazquez, Carlos
Revista APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION Vol. 242 (págs. 65 a 89)
DOI https://doi.org/10.1016/j.amc.2014.05.017

An efficient implementation of parallel simulated annealing algorithm on GPUs

Autores A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Carlos Vázquez, Jose German Lopez Salas
Revista JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION Vol. 57 Núm. 3 (págs. 863 a 890)

Static and dynamic SABR stochastic volatility models: calibration and option pricing using GPUs

Autores José Luis Fernández Pérez, A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Álvaro Leitao, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez
Revista MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION Vol. 94 (págs. 55 a 75)

Sparse grid combination technique for Hagan SABR/LIBOR Market Model

Autores Jose German Lopez Salas. Carlos Vázquez
Libro Novel Methods for Computational Finance
Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-319-61281-2
Páginas De la 477 a la 500

Speed up calibration and pricing of SABR models: from equities to interest rates derivatives

Autores A.M. Ferreiro-Ferreiro. J.A. García-Rodríguez. J.G. López-Salas. Carlos Vázquez
Libro Actuarial Sciences and Quantitative Finance
Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-319-18239-1
Páginas De la 49 a la 63

An optimized simulated annealing algorithm for GPUs with application to a SABR model in finance

Autores A.M. Ferreiro-Ferreiro. Jose Antonio García-Rodríguez. Jose German Lopez Salas. Carlos Vázquez
Libro RSME 2011.Transfer and Industrial Mathematics
Edita Servizo de Publicacións USC.
ISBN: 978-84-9887-715-1
Páginas De la 175 a la 179

Quasi-Regression Monte-Carlo scheme for semi-linear PDEs and BSDEs
3rd International Conference on Computational Finance
Internacional

Autores E. Gobet, J.G. López-Salas, C. Vázquez
Lugar Coruña, A (España)

Regression Monte Carlo schemes for BSDEs
International Congress on Industrial and Applied Mathematics, ICIAM 2019
Internacional

Autores E. Gobet, J.G. López-Salas, C. Vázquez
Lugar Valencia (España)

Quasi-Regression Monte-Carlo Method for Semi-Linear PDEs and BSDEs
The 2nd XoveTIC Conference (XoveTIC 2019)
Autonómico

Autores E. Gobet, J.G. López-Salas, C. Vázquez
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Efficient regression Monte Carlo schemes for semilinear PDEs and its application to problems arising in mathematical finance
Financial Mathematics and Supercomputing
Internacional

Autores J.G. López-Salas, E. Gobet, P. Turkedjiev, C. Vázquez
Lugar Coruña, A (España)

Sparse grid combination technique for SABR/LIBOR market models
CEDYA + CMA 2017 - XXV CONGRESO DE ECUACIONES DIFERENCIALES Y APLICACIONES / XV CONGRESO DE MATEMÁTICA APLICADA
Nacional

Autores J.G. López-Salas, C. Vázquez
Lugar Cartagena (España)

Parallel Stratified Regression Monte-Carlo Scheme For BSDEs
Workshop on BSDEs and SPDEs
Internacional

Autores E. Gobet, J.G. López-Salas, P. Turkedjiev, C. Vázquez
Lugar Edinburgo (Reino Unido)

CVaR Variation Margin Pricing and Hedging
Research in Options 2017
Internacional

Autores A. Agarwal, S. De Marco, E. Gobet, J.G. López-Salas, F. Noubiagain, A. Zhou
Organizador IMPA
Lugar Rio de Janeiro (Brasil)

Parallel stratified regression Monte-Carlo scheme for BSDEs with applications in finance
19th European Conference on Mathematics for Industry (ECMI2016)
Internacional

Autores E. Gobet, J.G. López-Salas, P. Turkedjiev, C. Vázquez
Organizador European Consortium for Mathematics in Industry
Lugar Santiago de Compostela (España)

Approximation of Semiliar Parabolic PDES with GPUS Via Backward Stochastic Differential Equations
MCM 2015, The Tenth IMACS Seminar On Monte Carlo Methods
Internacional

Autores E. Gobet, J.G. López-Salas, P. Turkedjiev, C. Vázquez
Lugar Linz (Austria)

Speed up of calibration and pricing with SABR models: from options to interest rate derivatives
First International Congress on Actuarial Sciences and Quantitative Finance
Internacional

Autores A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez
Lugar Bogotá (Colombia)

Efficient calibration and pricing with SABR models and GPUs
Mini-Workshop in Stochastic Computing and Optimization
Internacional

Autores A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez
Lugar Wurzburg (Alemania)

Speed up of derivatives pricing and calibration with SABR models in GPUs
Research in Options 2014
Internacional

Autores A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez
Lugar Buzios (Brasil)

Efficient calibration and pricing in LIBOR market models with SABR stochastic volatility using GPUs
The 18th European Conference on Mathematics
Internacional

Autores A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez
Organizador European Consortium for Mathematics in Industry
Lugar Taormina (Italia)

SABR/LIBOR market models: pricing and calibration for some interest rates derivatives
13th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2013)
Internacional

Autores A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez
Lugar Almería (España)

An efficient implementation of simulated annealing in GPUs and its application to caliberation of SABR stochastic volatility model
6th EUROPEAN CONGRESS ON COMPUTATIONAL METHODS IN APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING (ECCOMAS 2012)
Internacional

Autores A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez
Lugar Viena (Austria)

An optimized simulated annealing algorithm for GPUs. Application to the dynamic SABR model in finance
1st Joint Conference of the Belgian, Royale Spanish and Luxembourg Mathematical Societies
Internacional

Autores Ana María Ferreiro, J.A. García-Rodríguez, J.G. López-Salas, Carlos Vázquez
Lugar Liege (Bélgica)

An optimized simulated annealing algorithm for GPUs with application to a SABR model in finance
RSME Conference on Transfer and Industrial Mathematics
Internacional

Autores Ana María Ferreiro, J.A. García-Rodríguez, J.G. López-Salas, Carlos Vázquez
Lugar Santiago de Compostela (España)

Cargos

Cargos académicos o de gestión para el/la docente.

Consejo del Departamento Matemáticas

PDI (Miembros Natos)