| Departamento | Matemáticas |
| Área | Matemática aplicada |
| Investigación | Grupo de investigación Modelos y métodos numéricos en ingeniería y ciencias aplicadas |
| Líneas de investigación | No figuran en el gestor curricular de la UDC (SUXI). |
| Contacto | Directorio de la UDC |
| Orcid id0000-0002-4533-0754 ResearcherIDE-9525-2017 Scopus55363144800 | |
En este apartado se muestra la docencia impartida en grados, másteres y resto de estudios oficiales en los últimos 6 años.
| Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totales |
|---|---|---|---|
| Cálculo | Formación básica | 0 | 117 |
| Métodos Numéricos y Estadísticos | Obligatorio | 0 | 30 |
| Software Profesional en Finanzas | Optativo | 0 | 12 |
| Trabajo Fin de Grado. Mención en Computación | Obligatorio | 0 | 4 |
|
Trabajo Fin de Grado. Mención en Tecnologías de la Información
Grado en Ingeniería Informática. Curso Puente
|
Obligatorio | 0 | 1,5 |
| Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totales |
|---|---|---|---|
|
Cálculo
Grado en Ingeniería Informática
|
Formación básica | 0 | 188 |
|
Matemáticas 2
Grado en Química
|
Formación básica | 0 | 16 |
|
Métodos Numéricos y Estadísticos
Grado en Nanociencia y Nanotecnología
|
Obligatorio | 0 | 20 |
|
Modelos Matemáticos en Finanzas
Máster Universitario en Matemática Industrial
Máster Universitario en Matemática Industrial
|
Optativo | 0 | 6 |
|
Software Profesional en Finanzas
Máster Universitario en Matemática Industrial
|
Optativo | 0 | 12 |
|
Trabajo Fin de Grado
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Programa de simultaneidad del Grado en Administración y Dirección de Empresas y el Grado en Derecho
|
Obligatorio | 0 | 4 |
|
Trabajo Fin de Grado
Grado en Ciencias Empresariales
Grado en Ciencias Empresariales. Curso Puente
Programa de simultaneidad del Grado en Arquitectura Técnica y el Grado en Ciencias Empresariales
Programa de simultaneidad del Grado en Turismo y el Grado en Ciencias Empresariales
|
Obligatorio | 0 | 4 |
|
Trabajo Fin de Máster
Máster Universitario en Matemática Industrial
|
Obligatorio | 0 | 12,5 |
| Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totales |
|---|---|---|---|
|
Ampliación de Cálculo
Grado en Nanociencia y Nanotecnología
|
Formación básica | 0 | 20 |
|
Cálculo
Grado en Ingeniería Informática
|
Formación básica | 0 | 170 |
|
Cálculo
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Grado en Ingeniería Mecánica
|
Formación básica | 0 | 50 |
|
Software Profesional en Finanzas
Máster Universitario en Matemática Industrial
|
Optativo | 0 | 5 |
|
Trabajo Fin de Máster
Máster Universitario en Matemática Industrial
|
Obligatorio | 0 | 10 |
| Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totales |
|---|---|---|---|
|
Cálculo
Grado abierto en Ingeniería Industrial
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
|
Formación básica | 0 | 30 |
|
Cálculo
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Grado en Ingeniería Mecánica
|
Formación básica | 0 | 105 |
|
Ecuaciones Diferenciales
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
|
Formación básica | 0 | 120 |
|
Software Profesional en Finanzas
Máster Universitario en Matemática Industrial
|
Optativo | 0 | 5 |
| Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totales |
|---|---|---|---|
|
Álgebra
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
|
Formación básica | 0 | 78 |
|
Cálculo
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Grado en Ingeniería Mecánica
|
Formación básica | 0 | 50 |
|
Cálculo
Grado abierto en Ingeniería Industrial
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
|
Formación básica | 0 | 60 |
|
Ecuaciones Diferenciales
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
|
Formación básica | 0 | 75 |
|
Matemáticas I
Grado abierto en Ciencias Sociales y Jurídicas
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Programa de simultaneidad del Grado en Administración y Dirección de Empresas y el Grado en Derecho
|
Formación básica | 0 | 92 |
| Asignatura y estudios en la que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totales |
|---|---|---|---|
|
Matemáticas I
Grado en Economía
|
Formación básica | 0 | 3 |
|
Matemáticas I
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Programa de simultaneidad del Grado en Administración y Dirección de Empresas y el Grado en Derecho
|
Formación básica | 0 | 183 |
|
Matemáticas II
Grado en Economía
|
Formación básica | 0 | 50 |
|
Matemáticas II
Grado en Ciencias Empresariales
Programa de simultaneidad del Grado en Arquitectura Técnica y el Grado en Ciencias Empresariales
Programa de simultaneidad del Grado en Turismo y el Grado en Ciencias Empresariales
|
Formación básica | 0 | 75 |
Tutorías definidas por el/la docente para el curso académico 2024/2025.
| Cuatrimestre | Día | Lugar |
|---|---|---|
| Primer cuatrimestre |
jueves
17:30 a 20:30 |
MS TEAMS |
| Primer cuatrimestre |
viernes
10:30 a 13:30 |
MS TEAMS |
| Segundo cuatrimestre |
lunes
17:30 a 20:30 |
MS TEAMS |
| Segundo cuatrimestre |
martes
17:30 a 20:30 |
MS TEAMS |
Dirigidos o codirigidos por el/la docente desde el año 2013.
| Estudio teórico-práctico de la valoración de opciones financieras: Opciones asiáticas |
| Finanzas cuantitativas: instrumentos derivados |
| Valoración de derivados sobre tipos de interés bajo cambios monetarios |
Puede consultar los méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito y el año.
AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.GRC 2022
| Entidad financiadora | Consellería de Educación |
| Investigadores principales | Carlos Vázquez Cendón |
| Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
| Fechas | Desde 01/01/2022 a 20/11/2025 |
AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.GRC
| Entidad financiadora | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
| Investigadores principales | Carlos Vázquez Cendón |
| Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
| Fechas | Desde 01/01/2019 a 20/11/2021 |
Valuation Adjustments for Improved Risk Management (ABC-EU-XVA)
| Entidad financiadora | Union Europea |
| Investigadores principales | Carlos Vázquez Cendón |
| Tipo | Proyecto UE |
| Fechas | Desde 01/11/2018 a 31/10/2022 |
METODOS MATEMATICOS Y SIMULACION NUMERICA PARA RETOS EN FINANZAS CUANTITATIVAS, MEDIOAMBIENTE, BIOTECNOLOGIA Y EFICIENCIA INDUSTRIAL
| Entidad financiadora | Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) |
| Investigadores principales | Carlos Vázquez Cendón |
| Tipo | Proyecto Programas Nacionales |
| Fechas | Desde 30/12/2016 a 29/09/2020 |
Rede Tecnolóxica de Matemática Industrial
| Entidad financiadora | Dirección General de I+D de la Xunta de Galicia |
| Investigadores principales | Alfredo Bermúdez de Castro López-Varela |
| Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
| Fechas | Desde 01/01/2014 a 31/12/2015 |
Modelado matemático, análisis y simulación numérica de problemas en finanzas y seguros, procesos industriales, biotecnología y medioambiente
| Entidad financiadora | Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) |
| Investigadores principales | Carlos Vázquez Cendón |
| Tipo | Proyecto Programas Nacionales |
| Fechas | Desde 01/01/2014 a 31/12/2017 |
HIPECA-High Performance Calibration and Computation in Finance
| Entidad financiadora | German Federal Ministry of Education and Research |
| Investigadores principales | Carlos Vázquez Cendón y Matthias Ehrhardt |
| Tipo | Proyecto UE |
| Fechas | Desde 01/01/2014 a 31/12/2015 |
Modelos, análisis matemático y resolución numérica de algunos problemas en ciencia e ingeniería basados en EDPS (MTM2010-21135-C02-01)
| Entidad financiadora | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Investigadores principales | Carlos Vázquez Cendón |
| Tipo | Proyecto Programas Nacionales |
| Fechas | Desde 01/01/2011 a 30/06/2015 |
Red Gallega de Computación de Altas Prestaciones II
| Entidad financiadora | Xunta de Galicia |
| Investigadores principales | Ramón Doallo Biempica |
| Tipo | Proyecto Programas Autonomicos |
| Fechas | Desde 01/01/2010 a 31/12/2011 |
CUSIMANN: An optimized simulated annealing software for GPUs.
| Tipo | Software Registrado |
| Entidad | Universidade da Coruña (UDC) |
| Autores | A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez |
| Fecha de solicitud | 21/03/2012 |
PDEs for pricing interest rate derivatives under the new generalized Forward Market Model (FMM)
| Autores | J.G. López-Salas, Soledad Pérez-Rodríguez, C. Vázquez |
| Revista | COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS (1987) Vol. 169 (págs. 88 a 98) |
| DOI | https://doi.org/10.1016/j.camwa.2024.06.010 |
AMFR-W Numerical Methods for Solving High-Dimensional SABR/LIBOR PDE Models
| Autores | Jose German Lopez Salas, S. Pérez-Rodríguez, Carlos Vázquez |
| Revista | SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC COMPUTING Vol. 43 Núm. 1 |
Global optimization for data assimilation in landslide tsunami models
| Autores | A.M. Ferreiro-Ferreiro, J.A. García-Rodríguez, J.G. López-Salas, C. Escalante, M.J. Castro |
| Revista | JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS Vol. 403 Núm. 109069 (págs. 1 a 22) |
Quasi-Regression Monte-Carlo scheme for semilinear PDEs and BSDEs with large scale parallelization on GPUs
| Autores | E. Gobet, J.G. López-Salas, C. Vázquez |
| Revista | ARCHIVES OF COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING Vol. 27 Núm. 3 (págs. 889 a 921) |
Numerical approximations of McKean anticipative backward stochastic differential equations arising in initial margin requirements
| Autores | A. Agarwal, S. De Marco, E. Gobet, J.G. López-Salas, F. Noubiagain, A. Zhou |
| Revista | ESAIM PROCEEDINGS & SURVEYS Vol. 65 (págs. 1 a 26) |
PDE formulation of some SABR/LIBOR market models and its numerical solution with a sparse grid combination technique
| Autores | Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez |
| Revista | COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS (1987) Vol. 75 Núm. 5 (págs. 1616 a 1634) |
Stratified regression Monte-Carlo scheme for semilinear PDEs and BSDEs with large scale parallelization on GPUs
| Autores | E. Gobet, J.G. López-Salas, P. Turkedjiev, C. Vázquez |
| Revista | SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC COMPUTING Vol. 38 Núm. 6 (págs. 652 a 677) |
SABR/LIBOR market models: Pricing and calibration for some interest rate derivatives
| Autores | A.M. Ferreiro-Ferreiro, Garcia-Rodriguez, Jose A., Lopez-Salas, Jose G. , Vazquez, Carlos |
| Revista | Applied Mathematics and Computation Vol. 242 (págs. 65 a 89) |
| DOI | https://doi.org/10.1016/j.amc.2014.05.017 |
An efficient implementation of parallel simulated annealing algorithm on GPUs
| Autores | A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Carlos Vázquez, Jose German Lopez Salas |
| Revista | JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION Vol. 57 Núm. 3 (págs. 863 a 890) |
Static and dynamic SABR stochastic volatility models: calibration and option pricing using GPUs
| Autores | José Luis Fernández Pérez, A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Álvaro Leitao, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez |
| Revista | MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION Vol. 94 (págs. 55 a 75) |
Sparse grid combination technique for Hagan SABR/LIBOR Market Model
| Autores | Jose German Lopez Salas. Carlos Vázquez |
| Libro |
Novel Methods for Computational Finance Edita SPRINGER. ISBN: 978-3-319-61281-2 |
| Páginas | De la 477 a la 500 |
Speed up calibration and pricing of SABR models: from equities to interest rates derivatives
| Autores | A.M. Ferreiro-Ferreiro. J.A. García-Rodríguez. J.G. López-Salas. Carlos Vázquez |
| Libro |
Actuarial Sciences and Quantitative Finance Edita SPRINGER. ISBN: 978-3-319-18239-1 |
| Páginas | De la 49 a la 63 |
An optimized simulated annealing algorithm for GPUs with application to a SABR model in finance
| Autores | A.M. Ferreiro-Ferreiro. Jose Antonio García-Rodríguez. Jose German Lopez Salas. Carlos Vázquez |
| Libro |
RSME 2011.Transfer and Industrial Mathematics Edita Servizo de Publicacións USC. ISBN: 978-84-9887-715-1 |
| Páginas | De la 175 a la 179 |
Second order finite volume IMEX Runge-kutta schemes for two dimensional parabolic PDEs in finance
XVIII International Conferences on Hiperbolic Problems. Theory, numerics and applications (HYP 2022)
Internacional
| Autores | J.G. López-Salas, M. Suárez-Taboada, Manuel J. Castro Díaz, A.M. Ferreiro-Ferreiro, J.A. García-Rodríguez |
| Organizador | Universidad de Málaga (UMA) |
| Lugar | Málaga (España) |
Second order finite volume IMEX-RK numerical methods for 1d models in option pricing
XVIII International Conferences on Hiperbolic Problems. Theory, numerics and applications (HYP 2022)
Internacional
| Autores | J.G. López-Salas, M. Suárez-Taboada, Manuel Jesús Castro Díaz, A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez |
| Organizador | Universidad de Málaga (UMA) |
| Lugar | Málaga (España) |
Quasi-regresion Monte-Carlo Scheme for BSDEs and Applicatins in Finance
21st European Conference on Mathematics for Industry (ECMI 2021)
Internacional
| Autores | E. Gobet, J.G. López-Salas, C. Vázquez |
| Lugar | Online (Alemania) |
Time integration with AMF-W-type methods and applications to the Heston problem
CEDYA/CMA 2020 - XXVI CONGRESO DE ECUACIONES DIFERENCIALES Y APLICACIONES / XVI CONGRESO DE MATEMÁTICA APLICADA
Internacional
| Autores | J.G. López-Salas, S. Pérez-Rodríguez, C. Vázquez |
| Lugar | Gijón (España) |
Quasi-Regression Monte-Carlo scheme for semi-linear PDEs and BSDEs
3rd International Conference on Computational Finance
Internacional
| Autores | E. Gobet, J.G. López-Salas, C. Vázquez |
| Lugar | Coruña, A (España) |
Regression Monte Carlo schemes for BSDEs
International Congress on Industrial and Applied Mathematics, ICIAM 2019
Internacional
| Autores | E. Gobet, J.G. López-Salas, C. Vázquez |
| Lugar | Valencia (España) |
Quasi-Regression Monte-Carlo Method for Semi-Linear PDEs and BSDEs
The 2nd XoveTIC Conference (XoveTIC 2019)
Autonómico
| Autores | E. Gobet, J.G. López-Salas, C. Vázquez |
| Organizador | Universidade da Coruña |
| Lugar | Coruña, A (España) |
Efficient regression Monte Carlo schemes for semilinear PDEs and its application to problems arising in mathematical finance
Financial Mathematics and Supercomputing
Internacional
| Autores | J.G. López-Salas, E. Gobet, P. Turkedjiev, C. Vázquez |
| Lugar | Coruña, A (España) |
Sparse grid combination technique for SABR/LIBOR market models
CEDYA + CMA 2017 - XXV CONGRESO DE ECUACIONES DIFERENCIALES Y APLICACIONES / XV CONGRESO DE MATEMÁTICA APLICADA
Nacional
| Autores | J.G. López-Salas, C. Vázquez |
| Lugar | Cartagena (España) |
Parallel Stratified Regression Monte-Carlo Scheme For BSDEs
Workshop on BSDEs and SPDEs
Internacional
| Autores | E. Gobet, J.G. López-Salas, P. Turkedjiev, C. Vázquez |
| Lugar | Edinburgo (Reino Unido) |
CVaR Variation Margin Pricing and Hedging
Research in Options 2017
Internacional
| Autores | A. Agarwal, S. De Marco, E. Gobet, J.G. López-Salas, F. Noubiagain, A. Zhou |
| Organizador | IMPA |
| Lugar | Rio de Janeiro (Brasil) |
Parallel stratified regression Monte-Carlo scheme for BSDEs with applications in finance
19th European Conference on Mathematics for Industry (ECMI2016)
Internacional
| Autores | E. Gobet, J.G. López-Salas, P. Turkedjiev, C. Vázquez |
| Organizador | European Consortium for Mathematics in Industry |
| Lugar | Santiago de Compostela (España) |
Approximation of Semiliar Parabolic PDES with GPUS Via Backward Stochastic Differential Equations
MCM 2015, The Tenth IMACS Seminar On Monte Carlo Methods
Internacional
| Autores | E. Gobet, J.G. López-Salas, P. Turkedjiev, C. Vázquez |
| Lugar | Linz (Austria) |
Speed up of calibration and pricing with SABR models: from options to interest rate derivatives
First International Congress on Actuarial Sciences and Quantitative Finance
Internacional
| Autores | A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez |
| Lugar | Bogotá (Colombia) |
Efficient calibration and pricing with SABR models and GPUs
Mini-Workshop in Stochastic Computing and Optimization
Internacional
| Autores | A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez |
| Lugar | Wurzburg (Alemania) |
Speed up of derivatives pricing and calibration with SABR models in GPUs
Research in Options 2014
Internacional
| Autores | A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez |
| Lugar | Buzios (Brasil) |
Efficient calibration and pricing in LIBOR market models with SABR stochastic volatility using GPUs
The 18th European Conference on Mathematics
Internacional
| Autores | A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez |
| Organizador | European Consortium for Mathematics in Industry |
| Lugar | Taormina (Italia) |
SABR/LIBOR market models: pricing and calibration for some interest rates derivatives
13th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2013)
Internacional
| Autores | A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez |
| Lugar | Almería (España) |
An efficient implementation of simulated annealing in GPUs and its application to caliberation of SABR stochastic volatility model
6th EUROPEAN CONGRESS ON COMPUTATIONAL METHODS IN APPLIED
SCIENCES AND ENGINEERING (ECCOMAS 2012)
Internacional
| Autores | A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez |
| Lugar | Viena (Austria) |
An optimized simulated annealing algorithm for GPUs. Application to the dynamic SABR model in finance
1st Joint Conference of the Belgian, Royale Spanish and Luxembourg Mathematical Societies
Internacional
| Autores | Ana María Ferreiro, J.A. García-Rodríguez, J.G. López-Salas, Carlos Vázquez |
| Lugar | Liege (Bélgica) |
An optimized simulated annealing algorithm for GPUs with application to a SABR model in finance
RSME Conference on Transfer and Industrial Mathematics
Internacional
| Autores | Ana María Ferreiro, J.A. García-Rodríguez, J.G. López-Salas, Carlos Vázquez |
| Lugar | Santiago de Compostela (España) |
Cargos académicos o de gestión para el/la docente.