Dr. José Germán López Salas  

Profesor contratado interino de sustitución (INT-SU)

Departamento Matemáticas
Área Matemática aplicada
Investigación  Grupo de investigación Modelos e métodos numéricos en enxeñaría e ciencias aplicadas
Liñas de investigación Aínda non figuran no xestor curricular da UDC (SUXI).
Contacto Directorio da UDC
Orcid id0000-0002-4533-0754 ResearcherIDE-9525-2017 Scopus55363144800

Docencia

Docencia impartida

Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, másteres e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.

Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Ampliación de Cálculo
Grao en Nanociencia e Nanotecnoloxía
0 20
Cálculo
Grao en Enxeñaría Informática
0 160
Cálculo
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
Grao en Enxeñaría Mecánica
0 50
Matemáticas 1
Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica
Programa de simultaneidade do Grao en Enxeñaría Mecánica e o Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica
0 10
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Matemática Industrial
0 10
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Cálculo 0 30
Cálculo 0 105
Ecuacións Diferenciais 0 120
Software Profesional en Finanzas 0 5
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Álxebra
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
0 78
Cálculo
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
Grao en Enxeñaría Mecánica
0 50
Cálculo
Grao aberto en Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
0 60
Ecuacións Diferenciais
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
0 75
Matemáticas I
Grao aberto en Ciencias Sociais e Xurídicas
Grao en Administración e Dirección de Empresas
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 92
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Matemáticas I
Grao en Economía
0 3
Matemáticas I
Grao en Administración e Dirección de Empresas
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 183
Matemáticas II
Grao en Economía
0 50
Matemáticas II
Grao en Ciencias Empresariais
Programa de simultaneidade do Grao en Arquitectura Técnica e o Grao en Ciencias Empresariais
Programa de simultaneidade do Grao en Turismo e o Grao en Ciencias Empresariais
0 75
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Matemáticas I
Grao en Náutica e Transporte Marítimo
0 32
Matemáticas II
Grao en Administración e Dirección de Empresas
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
0 68
Matemáticas II
Grao en Náutica e Transporte Marítimo
0 27
Matemáticas II
Grao en Tecnoloxías Mariñas
0 63
Matemáticas III
Grao en Tecnoloxías Mariñas
0 21
Materia e estudos en que se imparte Horas a distancia Horas totais
Cálculo
Grao en Enxeñaría Informática
0 60

Titorías definidas polo/a docente para o curso académico 2021/2022.

Escola Politécnica Superior

Cuadrimestre Día Lugar
Primeiro cuadrimestre mércores
11:30 a 13:30
MS TEAMS
Segundo cuadrimestre venres
17:30 a 19:30
MS TEAMS
Segunda oportunidade venres
17:30 a 19:30
MS TEAMS

Escola Universitaria Politécnica

Cuadrimestre Día Lugar
Primeiro cuadrimestre luns
15:30 a 17:30
MS TEAMS
Segundo cuadrimestre venres
15:30 a 17:30
MS TEAMS
Segunda oportunidade venres
15:30 a 17:30
MS TEAMS

Traballos fin de grao e máster

Non figuran proxectos fin de grao ou máster dirixidos polo/a docente desde o ano 2013

Resultados da investigación

Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.

AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.GRC

Entidade financiadora Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Investigadores principais Carlos Vázquez Cendón
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2019 ata 20/11/2021

METODOS MATEMATICOS Y SIMULACION NUMERICA PARA RETOS EN FINANZAS CUANTITATIVAS, MEDIOAMBIENTE, BIOTECNOLOGIA Y EFICIENCIA INDUSTRIAL

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principais Carlos Vázquez Cendón
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 30/12/2016 ata 29/12/2019

Rede Tecnolóxica de Matemática Industrial

Entidade financiadora Dirección General de I+D de la Xunta de Galicia
Investigadores principais Alfredo Bermúdez de Castro López-Varela
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2014 ata 31/12/2015

Modelado matemático, análisis y simulación numérica de problemas en finanzas y seguros, procesos industriales, biotecnología y medioambiente

Entidade financiadora Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Investigadores principais Carlos Vázquez Cendón
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2014 ata 31/12/2017

HIPECA-High Performance Calibration and Computation in Finance

Entidade financiadora German Federal Ministry of Education and Research
Investigadores principais Carlos Vázquez Cendón y Matthias Ehrhardt
Tipo Proxecto UE
Datas Desde 01/01/2014 ata 31/12/2015

Modelos, análisis matemático y resolución numérica de algunos problemas en ciencia e ingeniería basados en EDPS (MTM2010-21135-C02-01)

Entidade financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadores principais Carlos Vázquez Cendón
Tipo Proxecto Programas Nacionales
Datas Desde 01/01/2011 ata 30/06/2015

Red Gallega de Computación de Altas Prestaciones II

Entidade financiadora Xunta de Galicia
Investigadores principais Ramón Doallo Biempica
Tipo Proxecto Programas Autonomicos
Datas Desde 01/01/2010 ata 31/12/2011

CUSIMANN: An optimized simulated annealing software for GPUs.

Tipo Software Rexistrado
Entidade Universidade da Coruña (UDC)
Autores A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez
Data de solicitude 21/03/2012

AMFR-W Numerical Methods for Solving High-Dimensional SABR/LIBOR PDE Models

Autores Jose German Lopez Salas, S. Pérez-Rodríguez, Carlos Vázquez
Revista SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC COMPUTING Vol. 43 Núm. 1

Global optimization for data assimilation in landslide tsunami models

Autores A.M. Ferreiro-Ferreiro, J.A. García-Rodríguez, J.G. López-Salas, C. Escalante, M.J. Castro
Revista JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS Vol. 403 Núm. 109069 (páxs. 1 ata 22)

Quasi-Regression Monte-Carlo scheme for semilinear PDEs and BSDEs with large scale parallelization on GPUs

Autores E. Gobet, J.G. López-Salas, C. Vázquez
Revista ARCHIVES OF COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING Vol. 27 Núm. 3 (páxs. 889 ata 921)

Numerical approximations of McKean anticipative backward stochastic differential equations arising in initial margin requirements

Autores A. Agarwal, S. De Marco, E. Gobet, J.G. López-Salas, F. Noubiagain, A. Zhou
Revista ESAIM PROCEEDINGS & SURVEYS Vol. 65 (páxs. 1 ata 26)

PDE formulation of some SABR/LIBOR market models and its numerical solution with a sparse grid combination technique

Autores Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez
Revista COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS (1987) Vol. 75 Núm. 5 (páxs. 1616 ata 1634)

Stratified regression Monte-Carlo scheme for semilinear PDEs and BSDEs with large scale parallelization on GPUs

Autores E. Gobet, J.G. López-Salas, P. Turkedjiev, C. Vázquez
Revista SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC COMPUTING Vol. 38 Núm. 6 (páxs. 652 ata 677)

SABR/LIBOR market models: Pricing and calibration for some interest rate derivatives

Autores A.M. Ferreiro-Ferreiro, Garcia-Rodriguez, Jose A., Lopez-Salas, Jose G. , Vazquez, Carlos
Revista APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION Vol. 242 (páxs. 65 ata 89)
DOI https://doi.org/10.1016/j.amc.2014.05.017

An efficient implementation of parallel simulated annealing algorithm on GPUs

Autores A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Carlos Vázquez, Jose German Lopez Salas
Revista JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION Vol. 57 Núm. 3 (páxs. 863 ata 890)

Static and dynamic SABR stochastic volatility models: calibration and option pricing using GPUs

Autores José Luis Fernández Pérez, A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Álvaro Leitao, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez
Revista MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION Vol. 94 (páxs. 55 ata 75)

Sparse grid combination technique for Hagan SABR/LIBOR Market Model

Autores Jose German Lopez Salas. Carlos Vázquez
Libro Novel Methods for Computational Finance
Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-319-61281-2
Páxinas Desde a 477 ata a 500

Speed up calibration and pricing of SABR models: from equities to interest rates derivatives

Autores A.M. Ferreiro-Ferreiro. J.A. García-Rodríguez. J.G. López-Salas. Carlos Vázquez
Libro Actuarial Sciences and Quantitative Finance
Edita SPRINGER.
ISBN: 978-3-319-18239-1
Páxinas Desde a 49 ata a 63

An optimized simulated annealing algorithm for GPUs with application to a SABR model in finance

Autores A.M. Ferreiro-Ferreiro. Jose Antonio García-Rodríguez. Jose German Lopez Salas. Carlos Vázquez
Libro RSME 2011.Transfer and Industrial Mathematics
Edita Servizo de Publicacións USC.
ISBN: 978-84-9887-715-1
Páxinas Desde a 175 ata a 179

Quasi-Regression Monte-Carlo scheme for semi-linear PDEs and BSDEs
3rd International Conference on Computational Finance
Internacional

Autores E. Gobet, J.G. López-Salas, C. Vázquez
Lugar Coruña, A (España)

Regression Monte Carlo schemes for BSDEs
International Congress on Industrial and Applied Mathematics, ICIAM 2019
Internacional

Autores E. Gobet, J.G. López-Salas, C. Vázquez
Lugar Valencia (España)

Quasi-Regression Monte-Carlo Method for Semi-Linear PDEs and BSDEs
The 2nd XoveTIC Conference (XoveTIC 2019)
Autonómico

Autores E. Gobet, J.G. López-Salas, C. Vázquez
Organizador Universidade da Coruña
Lugar Coruña, A (España)

Efficient regression Monte Carlo schemes for semilinear PDEs and its application to problems arising in mathematical finance
Financial Mathematics and Supercomputing
Internacional

Autores J.G. López-Salas, E. Gobet, P. Turkedjiev, C. Vázquez
Lugar Coruña, A (España)

Sparse grid combination technique for SABR/LIBOR market models
CEDYA + CMA 2017 - XXV CONGRESO DE ECUACIONES DIFERENCIALES Y APLICACIONES / XV CONGRESO DE MATEMÁTICA APLICADA
Nacional

Autores J.G. López-Salas, C. Vázquez
Lugar Cartagena (España)

Parallel Stratified Regression Monte-Carlo Scheme For BSDEs
Workshop on BSDEs and SPDEs
Internacional

Autores E. Gobet, J.G. López-Salas, P. Turkedjiev, C. Vázquez
Lugar Edinburgo (Reino Unido)

CVaR Variation Margin Pricing and Hedging
Research in Options 2017
Internacional

Autores A. Agarwal, S. De Marco, E. Gobet, J.G. López-Salas, F. Noubiagain, A. Zhou
Organizador IMPA
Lugar Rio de Janeiro (Brasil)

Parallel stratified regression Monte-Carlo scheme for BSDEs with applications in finance
19th European Conference on Mathematics for Industry (ECMI2016)
Internacional

Autores E. Gobet, J.G. López-Salas, P. Turkedjiev, C. Vázquez
Organizador European Consortium for Mathematics in Industry
Lugar Santiago de Compostela (España)

Approximation of Semiliar Parabolic PDES with GPUS Via Backward Stochastic Differential Equations
MCM 2015, The Tenth IMACS Seminar On Monte Carlo Methods
Internacional

Autores E. Gobet, J.G. López-Salas, P. Turkedjiev, C. Vázquez
Lugar Linz (Austria)

Speed up of calibration and pricing with SABR models: from options to interest rate derivatives
First International Congress on Actuarial Sciences and Quantitative Finance
Internacional

Autores A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez
Lugar Bogotá (Colombia)

Efficient calibration and pricing with SABR models and GPUs
Mini-Workshop in Stochastic Computing and Optimization
Internacional

Autores A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez
Lugar Wurzburg (Alemania)

Speed up of derivatives pricing and calibration with SABR models in GPUs
Research in Options 2014
Internacional

Autores A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez
Lugar Buzios (Brasil)

Efficient calibration and pricing in LIBOR market models with SABR stochastic volatility using GPUs
The 18th European Conference on Mathematics
Internacional

Autores A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez
Organizador European Consortium for Mathematics in Industry
Lugar Taormina (Italia)

SABR/LIBOR market models: pricing and calibration for some interest rates derivatives
13th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2013)
Internacional

Autores A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez
Lugar Almería (España)

An efficient implementation of simulated annealing in GPUs and its application to caliberation of SABR stochastic volatility model
6th EUROPEAN CONGRESS ON COMPUTATIONAL METHODS IN APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING (ECCOMAS 2012)
Internacional

Autores A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez
Lugar Viena (Austria)

An optimized simulated annealing algorithm for GPUs. Application to the dynamic SABR model in finance
1st Joint Conference of the Belgian, Royale Spanish and Luxembourg Mathematical Societies
Internacional

Autores Ana María Ferreiro, J.A. García-Rodríguez, J.G. López-Salas, Carlos Vázquez
Lugar Liege (Bélgica)

An optimized simulated annealing algorithm for GPUs with application to a SABR model in finance
RSME Conference on Transfer and Industrial Mathematics
Internacional

Autores Ana María Ferreiro, J.A. García-Rodríguez, J.G. López-Salas, Carlos Vázquez
Lugar Santiago de Compostela (España)

Cargos

Cargos académicos ou de xestión para o/a docente.

Consello do Departamento Matemáticas

PDI (Membros Natos)