| Departamento | Matemáticas |
| Área | Matemática aplicada |
| Investigación | Grupo de investigación Modelos e métodos numéricos en enxeñaría e ciencias aplicadas |
| Liñas de investigación | Aínda non figuran no xestor curricular da UDC (SUXI). |
| Contacto | Directorio da UDC |
| Orcid id0000-0002-4533-0754 ResearcherIDE-9525-2017 Scopus55363144800 | |
Neste apartado móstrase a docencia impartida en graos, másteres e resto de titulacións oficiais ata os últimos 6 anos.
| Materia e estudos en que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totais |
|---|---|---|---|
| Cálculo | Formación básica | 0 | 117 |
| Métodos Numéricos e Estatísticos | Obrigatorio | 0 | 30 |
| Software Profesional en Finanzas | Optativo | 0 | 12 |
| Traballo Fin de Grao. Mención en Computación | Obrigatorio | 0 | 4 |
|
Traballo Fin de Grao. Mención en Tecnoloxías da Información
Grao en Enxeñaría Informática. Curso Ponte
|
Obrigatorio | 0 | 1,5 |
| Materia e estudos en que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totais |
|---|---|---|---|
|
Cálculo
Grao en Enxeñaría Informática
|
Formación básica | 0 | 188 |
|
Matemáticas 2
Grao en Química
|
Formación básica | 0 | 16 |
|
Métodos Numéricos e Estatísticos
Grao en Nanociencia e Nanotecnoloxía
|
Obrigatorio | 0 | 20 |
|
Modelos Matemáticos en Finanzas
Máster Universitario en Matemática Industrial
Máster Universitario en Matemática Industrial
|
Optativo | 0 | 6 |
|
Software Profesional en Finanzas
Máster Universitario en Matemática Industrial
|
Optativo | 0 | 12 |
|
Traballo Fin de Grao
Grao en Administración e Dirección de Empresas
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
|
Obrigatorio | 0 | 4 |
|
Traballo Fin de Grao
Grao en Ciencias Empresariais
Grao en Ciencias Empresariais. Curso Ponte
Programa de simultaneidade do Grao en Arquitectura Técnica e o Grao en Ciencias Empresariais
Programa de simultaneidade do Grao en Turismo e o Grao en Ciencias Empresariais
|
Obrigatorio | 0 | 4 |
|
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Matemática Industrial
|
Obrigatorio | 0 | 12,5 |
| Materia e estudos en que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totais |
|---|---|---|---|
|
Ampliación de Cálculo
Grao en Nanociencia e Nanotecnoloxía
|
Formación básica | 0 | 20 |
|
Cálculo
Grao en Enxeñaría Informática
|
Formación básica | 0 | 170 |
|
Cálculo
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
Grao en Enxeñaría Mecánica
|
Formación básica | 0 | 50 |
|
Software Profesional en Finanzas
Máster Universitario en Matemática Industrial
|
Optativo | 0 | 5 |
|
Traballo Fin de Máster
Máster Universitario en Matemática Industrial
|
Obrigatorio | 0 | 10 |
| Materia e estudos en que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totais |
|---|---|---|---|
|
Cálculo
Grao aberto en Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
|
Formación básica | 0 | 30 |
|
Cálculo
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
Grao en Enxeñaría Mecánica
|
Formación básica | 0 | 105 |
|
Ecuacións Diferenciais
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
|
Formación básica | 0 | 120 |
|
Software Profesional en Finanzas
Máster Universitario en Matemática Industrial
|
Optativo | 0 | 5 |
| Materia e estudos en que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totais |
|---|---|---|---|
|
Álxebra
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
|
Formación básica | 0 | 78 |
|
Cálculo
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
Grao en Enxeñaría Mecánica
|
Formación básica | 0 | 50 |
|
Cálculo
Grao aberto en Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
|
Formación básica | 0 | 60 |
|
Ecuacións Diferenciais
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
|
Formación básica | 0 | 75 |
|
Matemáticas I
Grao aberto en Ciencias Sociais e Xurídicas
Grao en Administración e Dirección de Empresas
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
|
Formación básica | 0 | 92 |
| Materia e estudos en que se imparte | Carácter | Horas a distancia | Horas totais |
|---|---|---|---|
|
Matemáticas I
Grao en Economía
|
Formación básica | 0 | 3 |
|
Matemáticas I
Grao en Administración e Dirección de Empresas
Programa de simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito
|
Formación básica | 0 | 183 |
|
Matemáticas II
Grao en Economía
|
Formación básica | 0 | 50 |
|
Matemáticas II
Grao en Ciencias Empresariais
Programa de simultaneidade do Grao en Arquitectura Técnica e o Grao en Ciencias Empresariais
Programa de simultaneidade do Grao en Turismo e o Grao en Ciencias Empresariais
|
Formación básica | 0 | 75 |
Titorías definidas polo/a docente para o curso académico 2024/2025.
| Cuadrimestre | Día | Lugar |
|---|---|---|
| Primeiro cuadrimestre |
xoves
17:30 a 20:30 |
MS TEAMS |
| Primeiro cuadrimestre |
venres
10:30 a 13:30 |
MS TEAMS |
| Segundo cuadrimestre |
luns
17:30 a 20:30 |
MS TEAMS |
| Segundo cuadrimestre |
martes
17:30 a 20:30 |
MS TEAMS |
Dirixidos ou codirixidos polo/a docente desde o ano 2013.
| Estudo teórico-práctico da valoración das opcións financeiras: Opcións asiáticas |
| Finanzas cuantitativas: instrumentos derivados |
| Valoración de derivados sobre tipos de xuro por variacións monetarias |
Pode consultar os méritos de investigación seleccionando un tipo de mérito e o ano.
AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.GRC 2022
| Entidade financiadora | Consellería de Educación |
| Investigadores principais | Carlos Vázquez Cendón |
| Tipo | Proxecto Programas Autonomicos |
| Datas | Desde 01/01/2022 ata 20/11/2025 |
AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS.GRC
| Entidade financiadora | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
| Investigadores principais | Carlos Vázquez Cendón |
| Tipo | Proxecto Programas Autonomicos |
| Datas | Desde 01/01/2019 ata 20/11/2021 |
Valuation Adjustments for Improved Risk Management (ABC-EU-XVA)
| Entidade financiadora | Union Europea |
| Investigadores principais | Carlos Vázquez Cendón |
| Tipo | Proxecto UE |
| Datas | Desde 01/11/2018 ata 31/10/2022 |
METODOS MATEMATICOS Y SIMULACION NUMERICA PARA RETOS EN FINANZAS CUANTITATIVAS, MEDIOAMBIENTE, BIOTECNOLOGIA Y EFICIENCIA INDUSTRIAL
| Entidade financiadora | Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) |
| Investigadores principais | Carlos Vázquez Cendón |
| Tipo | Proxecto Programas Nacionales |
| Datas | Desde 30/12/2016 ata 29/09/2020 |
Rede Tecnolóxica de Matemática Industrial
| Entidade financiadora | Dirección General de I+D de la Xunta de Galicia |
| Investigadores principais | Alfredo Bermúdez de Castro López-Varela |
| Tipo | Proxecto Programas Autonomicos |
| Datas | Desde 01/01/2014 ata 31/12/2015 |
Modelado matemático, análisis y simulación numérica de problemas en finanzas y seguros, procesos industriales, biotecnología y medioambiente
| Entidade financiadora | Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) |
| Investigadores principais | Carlos Vázquez Cendón |
| Tipo | Proxecto Programas Nacionales |
| Datas | Desde 01/01/2014 ata 31/12/2017 |
HIPECA-High Performance Calibration and Computation in Finance
| Entidade financiadora | German Federal Ministry of Education and Research |
| Investigadores principais | Carlos Vázquez Cendón y Matthias Ehrhardt |
| Tipo | Proxecto UE |
| Datas | Desde 01/01/2014 ata 31/12/2015 |
Modelos, análisis matemático y resolución numérica de algunos problemas en ciencia e ingeniería basados en EDPS (MTM2010-21135-C02-01)
| Entidade financiadora | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Investigadores principais | Carlos Vázquez Cendón |
| Tipo | Proxecto Programas Nacionales |
| Datas | Desde 01/01/2011 ata 30/06/2015 |
Red Gallega de Computación de Altas Prestaciones II
| Entidade financiadora | Xunta de Galicia |
| Investigadores principais | Ramón Doallo Biempica |
| Tipo | Proxecto Programas Autonomicos |
| Datas | Desde 01/01/2010 ata 31/12/2011 |
CUSIMANN: An optimized simulated annealing software for GPUs.
| Tipo | Software Rexistrado |
| Entidade | Universidade da Coruña (UDC) |
| Autores | A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez |
| Data de solicitude | 21/03/2012 |
PDEs for pricing interest rate derivatives under the new generalized Forward Market Model (FMM)
| Autores | J.G. López-Salas, Soledad Pérez-Rodríguez, C. Vázquez |
| Revista | COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS (1987) Vol. 169 (páxs. 88 ata 98) |
| DOI | https://doi.org/10.1016/j.camwa.2024.06.010 |
AMFR-W Numerical Methods for Solving High-Dimensional SABR/LIBOR PDE Models
| Autores | Jose German Lopez Salas, S. Pérez-Rodríguez, Carlos Vázquez |
| Revista | SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC COMPUTING Vol. 43 Núm. 1 |
Global optimization for data assimilation in landslide tsunami models
| Autores | A.M. Ferreiro-Ferreiro, J.A. García-Rodríguez, J.G. López-Salas, C. Escalante, M.J. Castro |
| Revista | JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS Vol. 403 Núm. 109069 (páxs. 1 ata 22) |
Quasi-Regression Monte-Carlo scheme for semilinear PDEs and BSDEs with large scale parallelization on GPUs
| Autores | E. Gobet, J.G. López-Salas, C. Vázquez |
| Revista | ARCHIVES OF COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING Vol. 27 Núm. 3 (páxs. 889 ata 921) |
Numerical approximations of McKean anticipative backward stochastic differential equations arising in initial margin requirements
| Autores | A. Agarwal, S. De Marco, E. Gobet, J.G. López-Salas, F. Noubiagain, A. Zhou |
| Revista | ESAIM PROCEEDINGS & SURVEYS Vol. 65 (páxs. 1 ata 26) |
PDE formulation of some SABR/LIBOR market models and its numerical solution with a sparse grid combination technique
| Autores | Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez |
| Revista | COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS (1987) Vol. 75 Núm. 5 (páxs. 1616 ata 1634) |
Stratified regression Monte-Carlo scheme for semilinear PDEs and BSDEs with large scale parallelization on GPUs
| Autores | E. Gobet, J.G. López-Salas, P. Turkedjiev, C. Vázquez |
| Revista | SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC COMPUTING Vol. 38 Núm. 6 (páxs. 652 ata 677) |
SABR/LIBOR market models: Pricing and calibration for some interest rate derivatives
| Autores | A.M. Ferreiro-Ferreiro, Garcia-Rodriguez, Jose A., Lopez-Salas, Jose G. , Vazquez, Carlos |
| Revista | Applied Mathematics and Computation Vol. 242 (páxs. 65 ata 89) |
| DOI | https://doi.org/10.1016/j.amc.2014.05.017 |
An efficient implementation of parallel simulated annealing algorithm on GPUs
| Autores | A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Carlos Vázquez, Jose German Lopez Salas |
| Revista | JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION Vol. 57 Núm. 3 (páxs. 863 ata 890) |
Static and dynamic SABR stochastic volatility models: calibration and option pricing using GPUs
| Autores | José Luis Fernández Pérez, A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Álvaro Leitao, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez |
| Revista | MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION Vol. 94 (páxs. 55 ata 75) |
Sparse grid combination technique for Hagan SABR/LIBOR Market Model
| Autores | Jose German Lopez Salas. Carlos Vázquez |
| Libro |
Novel Methods for Computational Finance Edita SPRINGER. ISBN: 978-3-319-61281-2 |
| Páxinas | Desde a 477 ata a 500 |
Speed up calibration and pricing of SABR models: from equities to interest rates derivatives
| Autores | A.M. Ferreiro-Ferreiro. J.A. García-Rodríguez. J.G. López-Salas. Carlos Vázquez |
| Libro |
Actuarial Sciences and Quantitative Finance Edita SPRINGER. ISBN: 978-3-319-18239-1 |
| Páxinas | Desde a 49 ata a 63 |
An optimized simulated annealing algorithm for GPUs with application to a SABR model in finance
| Autores | A.M. Ferreiro-Ferreiro. Jose Antonio García-Rodríguez. Jose German Lopez Salas. Carlos Vázquez |
| Libro |
RSME 2011.Transfer and Industrial Mathematics Edita Servizo de Publicacións USC. ISBN: 978-84-9887-715-1 |
| Páxinas | Desde a 175 ata a 179 |
Second order finite volume IMEX Runge-kutta schemes for two dimensional parabolic PDEs in finance
XVIII International Conferences on Hiperbolic Problems. Theory, numerics and applications (HYP 2022)
Internacional
| Autores | J.G. López-Salas, M. Suárez-Taboada, Manuel J. Castro Díaz, A.M. Ferreiro-Ferreiro, J.A. García-Rodríguez |
| Organizador | Universidad de Málaga (UMA) |
| Lugar | Málaga (España) |
Second order finite volume IMEX-RK numerical methods for 1d models in option pricing
XVIII International Conferences on Hiperbolic Problems. Theory, numerics and applications (HYP 2022)
Internacional
| Autores | J.G. López-Salas, M. Suárez-Taboada, Manuel Jesús Castro Díaz, A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez |
| Organizador | Universidad de Málaga (UMA) |
| Lugar | Málaga (España) |
Quasi-regresion Monte-Carlo Scheme for BSDEs and Applicatins in Finance
21st European Conference on Mathematics for Industry (ECMI 2021)
Internacional
| Autores | E. Gobet, J.G. López-Salas, C. Vázquez |
| Lugar | Online (Alemania) |
Time integration with AMF-W-type methods and applications to the Heston problem
CEDYA/CMA 2020 - XXVI CONGRESO DE ECUACIONES DIFERENCIALES Y APLICACIONES / XVI CONGRESO DE MATEMÁTICA APLICADA
Internacional
| Autores | J.G. López-Salas, S. Pérez-Rodríguez, C. Vázquez |
| Lugar | Gijón (España) |
Quasi-Regression Monte-Carlo scheme for semi-linear PDEs and BSDEs
3rd International Conference on Computational Finance
Internacional
| Autores | E. Gobet, J.G. López-Salas, C. Vázquez |
| Lugar | Coruña, A (España) |
Regression Monte Carlo schemes for BSDEs
International Congress on Industrial and Applied Mathematics, ICIAM 2019
Internacional
| Autores | E. Gobet, J.G. López-Salas, C. Vázquez |
| Lugar | Valencia (España) |
Quasi-Regression Monte-Carlo Method for Semi-Linear PDEs and BSDEs
The 2nd XoveTIC Conference (XoveTIC 2019)
Autonómico
| Autores | E. Gobet, J.G. López-Salas, C. Vázquez |
| Organizador | Universidade da Coruña |
| Lugar | Coruña, A (España) |
Efficient regression Monte Carlo schemes for semilinear PDEs and its application to problems arising in mathematical finance
Financial Mathematics and Supercomputing
Internacional
| Autores | J.G. López-Salas, E. Gobet, P. Turkedjiev, C. Vázquez |
| Lugar | Coruña, A (España) |
Sparse grid combination technique for SABR/LIBOR market models
CEDYA + CMA 2017 - XXV CONGRESO DE ECUACIONES DIFERENCIALES Y APLICACIONES / XV CONGRESO DE MATEMÁTICA APLICADA
Nacional
| Autores | J.G. López-Salas, C. Vázquez |
| Lugar | Cartagena (España) |
Parallel Stratified Regression Monte-Carlo Scheme For BSDEs
Workshop on BSDEs and SPDEs
Internacional
| Autores | E. Gobet, J.G. López-Salas, P. Turkedjiev, C. Vázquez |
| Lugar | Edinburgo (Reino Unido) |
CVaR Variation Margin Pricing and Hedging
Research in Options 2017
Internacional
| Autores | A. Agarwal, S. De Marco, E. Gobet, J.G. López-Salas, F. Noubiagain, A. Zhou |
| Organizador | IMPA |
| Lugar | Rio de Janeiro (Brasil) |
Parallel stratified regression Monte-Carlo scheme for BSDEs with applications in finance
19th European Conference on Mathematics for Industry (ECMI2016)
Internacional
| Autores | E. Gobet, J.G. López-Salas, P. Turkedjiev, C. Vázquez |
| Organizador | European Consortium for Mathematics in Industry |
| Lugar | Santiago de Compostela (España) |
Approximation of Semiliar Parabolic PDES with GPUS Via Backward Stochastic Differential Equations
MCM 2015, The Tenth IMACS Seminar On Monte Carlo Methods
Internacional
| Autores | E. Gobet, J.G. López-Salas, P. Turkedjiev, C. Vázquez |
| Lugar | Linz (Austria) |
Speed up of calibration and pricing with SABR models: from options to interest rate derivatives
First International Congress on Actuarial Sciences and Quantitative Finance
Internacional
| Autores | A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez |
| Lugar | Bogotá (Colombia) |
Efficient calibration and pricing with SABR models and GPUs
Mini-Workshop in Stochastic Computing and Optimization
Internacional
| Autores | A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez |
| Lugar | Wurzburg (Alemania) |
Speed up of derivatives pricing and calibration with SABR models in GPUs
Research in Options 2014
Internacional
| Autores | A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez |
| Lugar | Buzios (Brasil) |
Efficient calibration and pricing in LIBOR market models with SABR stochastic volatility using GPUs
The 18th European Conference on Mathematics
Internacional
| Autores | A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez |
| Organizador | European Consortium for Mathematics in Industry |
| Lugar | Taormina (Italia) |
SABR/LIBOR market models: pricing and calibration for some interest rates derivatives
13th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2013)
Internacional
| Autores | A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez |
| Lugar | Almería (España) |
An efficient implementation of simulated annealing in GPUs and its application to caliberation of SABR stochastic volatility model
6th EUROPEAN CONGRESS ON COMPUTATIONAL METHODS IN APPLIED
SCIENCES AND ENGINEERING (ECCOMAS 2012)
Internacional
| Autores | A.M. Ferreiro-Ferreiro, Jose Antonio García-Rodríguez, Jose German Lopez Salas, Carlos Vázquez |
| Lugar | Viena (Austria) |
An optimized simulated annealing algorithm for GPUs. Application to the dynamic SABR model in finance
1st Joint Conference of the Belgian, Royale Spanish and Luxembourg Mathematical Societies
Internacional
| Autores | Ana María Ferreiro, J.A. García-Rodríguez, J.G. López-Salas, Carlos Vázquez |
| Lugar | Liege (Bélgica) |
An optimized simulated annealing algorithm for GPUs with application to a SABR model in finance
RSME Conference on Transfer and Industrial Mathematics
Internacional
| Autores | Ana María Ferreiro, J.A. García-Rodríguez, J.G. López-Salas, Carlos Vázquez |
| Lugar | Santiago de Compostela (España) |
Cargos académicos ou de xestión para o/a docente.